仲琦的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價21.23
收盤價標準差5.40
最高價56.50
最低價9.32
平均成交量(張)3244.70
成交量標準差(張)6181.36
平均成交金額78917445.37
平均成交筆數1372.72
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例37.79
最大單日漲幅16.42
最大單日跌幅-10.53
年化波動率36.64
最大回撤-61.05

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.235.502901.661235.03-0.2837.04
週二21.235.413234.931373.18-0.2239.23
週三21.225.363197.681359.81-0.1740.13
週四21.235.333474.541444.33-0.2736.02
週五21.285.433377.791441.51-0.3236.13
週六18.753.114898.321795.470.9253.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0328.7543.9629.7829.760.020.09-1.00-0.07
2025-03-0428.8540.7029.6329.69-0.060.060.00-0.11
2025-03-0528.8542.1729.5129.63-0.110.020.00-0.14
2025-03-0628.1528.7429.3029.52-0.21-0.020.00-0.19
2025-03-0727.9028.0929.0929.40-0.31-0.080.00-0.23
2025-03-1027.6519.7728.8729.27-0.40-0.140.00-0.26
2025-03-1127.0516.4928.5929.10-0.52-0.220.00-0.30
2025-03-1227.1014.7428.3628.96-0.60-0.290.00-0.30
2025-03-1326.5513.3328.0828.78-0.70-0.380.00-0.32
2025-03-1426.757.1427.8828.63-0.75-0.450.00-0.30

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2130.95-2強烈賣出
2025-02-2430.60-1賣出
2025-02-2530.150中性
2025-02-2629.950中性
2025-02-2729.251買入
2025-03-0328.750中性
2025-03-0428.85-1賣出
2025-03-0528.850中性
2025-03-0628.153強烈買入
2025-03-0727.903強烈買入
2025-03-1027.653強烈買入
2025-03-1127.053強烈買入
2025-03-1227.102強烈買入
2025-03-1326.552強烈買入
2025-03-1426.752強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2130.95持平賣出持平持平賣出
2025-02-2430.60持平賣出持平持平持平
2025-02-2530.15持平持平持平持平持平
2025-02-2629.95持平持平持平持平持平
2025-02-2729.25持平持平持平持平買入
2025-03-0328.75持平持平賣出持平買入
2025-03-0428.85賣出持平持平持平持平
2025-03-0528.85持平持平持平持平持平
2025-03-0628.15持平買入持平買入買入
2025-03-0727.90持平買入持平買入買入
2025-03-1027.65持平買入持平買入買入
2025-03-1127.05持平買入持平買入買入
2025-03-1227.10持平買入持平持平買入
2025-03-1326.55持平買入持平持平買入
2025-03-1426.75持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.73
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2633.78
索提諾比率0.22
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaR-3.27
99%VaR-6.66

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.31
年化波動率36.64
5日波動率1.92
10日波動率2.03
20日波動率2.11
60日波動率2.20
上行波動率1.87
下行波動率1.56
收益率峰度4.58
收益率偏度0.47
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.04
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)0.64
ATR百分比2.92

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.0044998413.77391637.5-0.0117735
23.408549.9741916500.325026
30.6858310.93451662.50.0474795
4-2.492656.575561526.6667-0.404424
5-0.9410026.090231540-0.181876
61.086577.8139915600.117725
73.1230220.67061526.66670.143022
8-1.080036.325741533.3333-0.197084
9-1.522699.315641540-0.181346
10-4.252817.646971526.6667-0.577938
113.6039511.31231566.66670.303855
123.860116.38271553.33330.225447

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
123.860116.38271553.33330.225447
113.6039511.31231566.66670.303855
23.408549.9741916500.325026

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.252817.646971526.6667-0.577938
4-2.492656.575561526.6667-0.404424
9-1.522699.315641540-0.181346

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12113.860153.3333
11103.6039566.6667
213.4085450

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.2528173.3333
43-2.4926573.3333
98-1.5226960

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性48.55

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.34
趨勢持續性49.52

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.72
趨勢持續性47.77

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.93
趨勢持續性45.86

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.46
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.79
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.44
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.83

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量82.88
動量持續性48.55

10日動量


指標數值
價格動量0.34
成交量動量117.73
動量持續性49.52

20日動量


指標數值
價格動量0.72
成交量動量187.13
動量持續性47.77

60日動量


指標數值
價格動量1.93
成交量動量237.64
動量持續性45.86

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.46
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.44

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量516.21
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率38.20
長期上漲機率46.06

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29060.13310.3181
Volume_Shares0.29061.00000.32060.5036
RSI_140.13310.32061.00000.5733
MACD0.31810.50360.57331.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.912%
下跌40.758%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129814.43%
2245-13.47%
3343-13.99%
429119.24%
531822.96%
6307-17.92%
73263.68%
832821.95%
93009.00%
1030858.77%
113234.02%
12331-20.24%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 58.77%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -20.24%)

  • 平均準確率:7.37%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.00%
33430.00%
4291-1.03%
53180.94%
63070.65%
7326-1.23%
83281.22%
9300-1.00%
10308-0.32%
113231.86%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.86%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-8.98%
3343-14.58%
42911.72%
53184.40%
6307-10.75%
7326-1.84%
83288.54%
9300-0.67%
1030819.48%
11323-4.95%
12331-11.78%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 19.48%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -14.58%)

  • 平均準確率:-1.53%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
3343-0.29%
4291-1.03%
53182.20%
6307-0.65%
7326-2.15%
83283.05%
9300-1.67%
103080.32%
113230.62%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.05%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.15%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22450.00%
3343-1.17%
42913.44%
53180.63%
6307-6.19%
7326-2.76%
83282.74%
93004.33%
103089.09%
11323-2.48%
12331-9.97%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 9.09%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.97%)

  • 平均準確率:-0.36%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129816.78%
2245-4.90%
33432.04%
429116.15%
531814.78%
6307-0.98%
732611.66%
83286.40%
93008.00%
1030830.19%
113238.98%
123313.02%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 30.19%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.90%)

  • 平均準確率:9.34%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 26.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 26.400

  • 26.121


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.100

  • 31.854


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例45.629

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.040
上漲比例37.404

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06202030.070081839.0519
2-0.0585153-0.01775137.7729
3-0.05783020.013802438.6792
4-0.06803530.052973435.7588

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.046662641.3835
2-0.10376634.8783
3-0.057354637.6283
4-0.058802336.7442
5-0.0010204139.7959

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.062
上漲天數比例37.789
下跌天數比例55.137
平盤天數比例7.074

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.847
平均漲幅2.139
平均成交量變化(張)149.002

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.199
平均漲幅1.168
平均成交量變化(張)-33.760

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.898
平均跌幅-1.797
平均成交量變化(張)58.649

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.055
平均跌幅-1.162
平均成交量變化(張)-35.579

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.516
平均漲跌幅1.783
上漲比例73.146
平均成交量(張)11312.575

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.291
成交量變化與價格變化相關係數0.257

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.29%596.0312.92%31.24%33.33%
最近一周-4.97%813.86-58.93%18.48%28.57%
最近半個月-13.57%826.73-54.02%16.71%33.33%
最近一個月-6.79%728.84-14.18%19.65%46.67%
最近兩個月-12.30%1161.25-70.34%25.87%41.67%
最近三個月-19.55%2514.40-71.67%41.69%40.00%
最近半年-12.58%2778.33-6.84%44.13%41.11%
最近一年-26.00%2609.37-84.12%40.95%39.45%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天11.7/14.7/7.1/-7.6-88.6%/13.4%/-78.1%-0.31/-0.30/-0.30/0.00
最近一周18.3/28.7/7.1/-21.6-98.4%/29.0%/-78.1%-0.27/-0.19/-0.30/-0.11
最近半個月39.3/85.9/7.1/-78.8-47.4%/-172.0%/-78.1%-0.10/0.25/-0.30/-0.55
最近一個月50.2/42.0/7.1/-34.8-4.8%/-47.3%/-78.1%0.05/0.03/-0.30/-0.33
最近兩個月43.7/45.4/7.1/-38.2-26.3%/-9.9%/-78.1%-0.06/-0.53/-0.30/0.23
最近三個月46.4/56.9/7.1/-49.8-14.9%/-117.1%/-78.1%-0.05/-0.04/-0.30/-0.26
最近半年50.5/38.5/7.1/-31.41.0%/-20.3%/-78.1%-0.01/-0.22/-0.30/-0.08
最近一年48.5/51.2/7.1/-44.1-6.3%/-22.8%/-78.1%0.00/-0.23/-0.30/-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量728.84張
成交量趨勢-14.18%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點26.40
第2個買點26.12

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位25.60 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.32% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.23% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:72.96% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.30%

  • 中期(20日)波動率:39.63%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:21.23

  • 價格波動範圍:9.32 ~ 56.50

  • 價格變異係數:25.44%


風險指標



  • 最大回撤:-61.05%

  • 回撤恢復天數:-86天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-12.30%

  • 近期波動率:25.87%

  • 近期最大回撤:-15.18%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2080.66%

  • 波動率相對表現:-10.92%

  • 回撤相對表現:+45.87%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:46.06%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:33:37



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置