國碩的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3720.00
平均收盤價22.57
收盤價標準差10.06
最高價59.50
最低價5.75
平均成交量(張)5580.47
成交量標準差(張)8100.94
平均成交金額149737310.04
平均成交筆數2315.21
平均漲跌幅-0.36
上漲天數比例35.94
最大單日漲幅13.72
最大單日跌幅-13.03
年化波動率48.34
最大回撤-89.93

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一22.389.995259.062153.20-0.4934.84
週二22.5310.105609.222344.15-0.4235.37
週三22.6110.095554.092335.92-0.0940.80
週四22.7010.155820.102406.92-0.3934.50
週五22.6510.085660.412339.63-0.4433.88
週六21.836.135291.041960.530.1046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0314.9067.2414.7614.570.190.070.000.12
2025-03-0414.9072.2214.7814.590.190.090.000.10
2025-03-0515.0576.3614.8214.630.200.110.000.08
2025-03-0614.6558.0014.8014.630.170.130.000.04
2025-03-0714.6050.0014.7714.630.140.130.000.01
2025-03-1014.6551.1114.7514.630.120.13-1.00-0.01
2025-03-1114.4046.9414.6914.610.080.120.00-0.03
2025-03-1214.5043.4814.6614.600.060.110.00-0.04
2025-03-1314.2037.2514.5914.570.020.090.00-0.07
2025-03-1414.8050.8214.6314.590.040.080.00-0.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2114.75-2強烈賣出
2025-02-2414.75-2強烈賣出
2025-02-2515.20-1賣出
2025-02-2615.40-2強烈賣出
2025-02-2714.950中性
2025-03-0314.900中性
2025-03-0414.90-1賣出
2025-03-0515.05-1賣出
2025-03-0614.650中性
2025-03-0714.601買入
2025-03-1014.65-1賣出
2025-03-1114.400中性
2025-03-1214.50-1賣出
2025-03-1314.201買入
2025-03-1414.800中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2114.75持平賣出持平持平賣出
2025-02-2414.75持平賣出持平持平賣出
2025-02-2515.20持平賣出持平持平持平
2025-02-2615.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2714.95持平持平持平持平持平
2025-03-0314.90持平持平持平持平持平
2025-03-0414.90持平賣出持平持平持平
2025-03-0515.05持平賣出持平持平持平
2025-03-0614.65持平持平持平持平持平
2025-03-0714.60持平持平持平持平買入
2025-03-1014.65持平持平賣出持平持平
2025-03-1114.40持平持平持平持平持平
2025-03-1214.50賣出持平持平持平持平
2025-03-1314.20持平持平持平持平買入
2025-03-1414.80持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.13
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數118.50
索提諾比率0.12
波動率比率(上行/下行)1.40
95%VaR-4.65
99%VaR-7.00

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.05
年化波動率48.34
5日波動率2.55
10日波動率2.68
20日波動率2.77
60日波動率2.87
上行波動率2.57
下行波動率1.84
收益率峰度24.54
收益率偏度1.69
最大單日漲幅52.32
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.40
平均真實範圍(ATR)0.89
ATR百分比3.90

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.4145911.59351643.75-0.308902
28.458513.276516750.624548
3-2.6930417.69421631.25-0.161619
4-4.119487.000811520-0.612236
5-0.15969913.61091540-0.0239782
6-1.704829.261931513.3333-0.202063
7-3.435079.648031526.6667-0.373313
8-4.0817311.75471533.3333-0.361422
94.3663819.97471566.66670.210251
100.80876621.159315400.0303459
11-0.0055403614.92611546.6667-0.0115373
125.3414116.23611553.33330.318719

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
28.458513.276516750.624548
125.3414116.23611553.33330.318719
94.3663819.97471566.66670.210251

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-4.119487.000811520-0.612236
8-4.0817311.75471533.3333-0.361422
7-3.435079.648031526.6667-0.373313

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
218.458575
12115.3414153.3333
984.3663866.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-4.1194880
87-4.0817366.6667
76-3.4350773.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性45.83

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性45.11

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性44.38

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.18
趨勢持續性39.68

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.76
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.41
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.19
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-20.70

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量47.15
動量持續性45.83

10日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量58.12
動量持續性45.11

20日動量


指標數值
價格動量0.70
成交量動量66.81
動量持續性44.38

60日動量


指標數值
價格動量2.18
成交量動量97.18
動量持續性39.68

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.76
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.19

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量2656.24
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率37.08
長期上漲機率44.66

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28820.13610.2284
Volume_Shares0.28821.00000.31060.3633
RSI_140.13610.31061.00000.6320
MACD0.22840.36330.63201.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲69.065%
下跌37.320%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129814.43%
2245-27.76%
33438.45%
429137.46%
531837.11%
630723.45%
732642.02%
833052.12%
9305-7.54%
1030820.13%
1131836.16%
12331-20.54%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 52.12%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -27.76%)

  • 平均準確率:17.96%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.45%
3343-2.33%
4291-0.34%
53181.26%
63070.00%
7326-0.61%
83300.61%
93050.00%
103080.65%
113180.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.33%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-11.02%
33430.00%
42918.59%
531814.47%
63076.19%
732615.95%
833020.00%
9305-2.62%
103084.55%
1131812.26%
12331-12.69%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 20.00%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -12.69%)

  • 平均準確率:4.39%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.04%
3343-1.75%
4291-0.34%
53181.26%
63070.00%
73260.31%
83300.00%
9305-0.66%
103080.32%
113180.94%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-9.39%
33432.92%
42915.50%
53181.26%
6307-2.61%
73264.91%
83305.76%
9305-2.95%
103080.97%
113184.72%
12331-7.85%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.76%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率:0.27%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129818.79%
2245-11.84%
33439.62%
429124.05%
531818.87%
630719.87%
732621.47%
833025.76%
9305-1.31%
1030813.64%
1131817.92%
123311.81%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 25.76%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.84%)

  • 平均準確率:13.22%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.755

  • 14.546

  • 14.206


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.304

  • 15.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.065
上漲比例36.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.081
上漲比例36.903

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1034650.04073735.7788
2-0.124443-0.074176932.8603
3-0.0812175-0.030482737.7732
4-0.07177640.15034437.1996

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.085126736.5501
2-0.12154134.1831
3-0.09818735.6899
4-0.09400735.7477
5-0.035118640.678

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.095
上漲天數比例35.941
下跌天數比例59.167
平盤天數比例4.892

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.860
平均漲幅2.906
平均成交量變化(張)116.130

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.790
平均漲幅1.623
平均成交量變化(張)-30.886

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.457
平均跌幅-2.486
平均成交量變化(張)58.697

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.892
平均跌幅-1.508
平均成交量變化(張)-34.453

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.522
平均漲跌幅2.942
上漲比例79.180
平均成交量(張)17776.364

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.288
成交量變化與價格變化相關係數0.240

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天2.07%1564.49173.68%70.65%66.67%
最近一周1.02%1357.0661.66%35.88%57.14%
最近半個月0.34%1625.12299.82%32.20%60.00%
最近一個月7.64%1273.30265.51%31.97%46.67%
最近兩個月-11.38%1204.68119.45%32.93%38.33%
最近三個月-19.78%1226.0057.14%31.79%33.33%
最近半年-32.88%4673.508.69%37.41%33.33%
最近一年-7.79%4031.85360.00%38.84%34.79%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天43.9/43.5/50.8/7.3-35.8%/34.7%/8.2%-0.05/-0.04/-0.04/0.00
最近一周48.2/58.0/50.8/-7.2-18.1%/0.3%/8.2%-0.02/0.04/-0.04/-0.09
最近半個月61.1/74.1/50.8/-23.325.7%/-64.6%/8.2%0.07/0.18/-0.04/-0.23
最近一個月57.0/37.7/50.8/13.226.6%/45.1%/8.2%0.10/0.07/-0.04/-0.11
最近兩個月42.3/49.3/50.8/1.5-23.8%/50.7%/8.2%0.03/0.02/-0.04/-0.07
最近三個月40.7/28.2/50.8/22.7-36.0%/62.9%/8.2%0.02/-0.01/-0.04/-0.03
最近半年41.9/48.9/50.8/2.0-27.3%/44.4%/8.2%-0.01/-0.11/-0.04/0.07
最近一年47.7/56.1/50.8/-5.3-4.3%/-18.0%/8.2%0.00/0.08/-0.04/-0.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1273.30張
成交量趨勢265.51%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.75
第2個買點14.55
第3個買點14.21

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.92 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.62% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.05% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.77% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:52.45%

  • 中期(20日)波動率:55.79%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:22.57

  • 價格波動範圍:5.75 ~ 59.50

  • 價格變異係數:44.58%


風險指標



  • 最大回撤:-89.93%

  • 回撤恢復天數:1163天

  • 風險調整後收益:0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.38%

  • 近期波動率:32.93%

  • 近期最大回撤:-21.26%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1775.45%

  • 波動率相對表現:-15.63%

  • 回撤相對表現:+68.67%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:44.66%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:33:03



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置