漢唐的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價114.89
收盤價標準差105.41
最高價533.00
最低價22.90
平均成交量(張)1632.23
成交量標準差(張)2197.88
平均成交金額192178471.92
平均成交筆數1280.16
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例40.77
最大單日漲幅11.06
最大單日跌幅-9.46
年化波動率31.20
最大回撤-54.26

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一115.71106.371615.651262.33-0.0541.02
週二115.51106.211683.791342.42-0.1141.49
週三115.11105.231607.731285.05-0.0042.40
週四114.74104.751632.721213.65-0.1340.99
週五114.79105.321626.261307.78-0.2038.19
週六45.0220.091342.80737.87-0.5026.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03424.0024.12446.74458.78-12.04-7.540.00-4.50
2025-03-04457.5045.63448.40458.69-10.29-8.090.00-2.20
2025-03-05452.5044.40449.03458.23-9.20-8.310.00-0.89
2025-03-06448.0042.48448.87457.47-8.60-8.370.00-0.23
2025-03-07439.5046.50447.43456.14-8.71-8.440.00-0.27
2025-03-10429.5035.62444.67454.17-9.50-8.650.00-0.85
2025-03-11420.5035.93440.95451.67-10.72-9.070.00-1.66
2025-03-12417.5035.02437.34449.14-11.80-9.610.00-2.19
2025-03-13424.0040.68435.29447.28-11.99-10.090.00-1.90
2025-03-14413.5038.55431.94444.78-12.84-10.640.00-2.20

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21442.002強烈買入
2025-02-24450.002強烈買入
2025-02-25444.002強烈買入
2025-02-26435.002強烈買入
2025-02-27434.502強烈買入
2025-03-03424.002強烈買入
2025-03-04457.500中性
2025-03-05452.500中性
2025-03-06448.000中性
2025-03-07439.500中性
2025-03-10429.501買入
2025-03-11420.501買入
2025-03-12417.501買入
2025-03-13424.001買入
2025-03-14413.501買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21442.00持平買入持平持平買入
2025-02-24450.00持平買入持平持平買入
2025-02-25444.00持平買入持平持平買入
2025-02-26435.00持平買入持平持平買入
2025-02-27434.50持平買入持平持平買入
2025-03-03424.00持平買入持平持平買入
2025-03-04457.50持平持平持平持平持平
2025-03-05452.50持平持平持平持平持平
2025-03-06448.00持平持平持平持平持平
2025-03-07439.50持平持平持平持平持平
2025-03-10429.50持平持平持平持平買入
2025-03-11420.50持平持平持平持平買入
2025-03-12417.50持平持平持平持平買入
2025-03-13424.00持平持平持平持平買入
2025-03-14413.50持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.50
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2108.68
索提諾比率0.94
波動率比率(上行/下行)1.10
95%VaR-2.62
99%VaR-5.99

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.97
年化波動率31.20
5日波動率1.60
10日波動率1.70
20日波動率1.77
60日波動率1.84
上行波動率1.56
下行波動率1.42
收益率峰度10.53
收益率偏度0.50
最大單日漲幅23.32
最大單日跌幅-11.30
波動率比率(上行/下行)1.10
平均真實範圍(ATR)3.02
ATR百分比2.39

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.801264.816451687.50.75462
24.47597.458416750.577769
34.3649110.35491662.50.405437
4-0.30665611.00341540-0.0430159
52.22896.17891553.33330.333754
6-2.410785.765981526.6667-0.44701
7-4.1075713.39921533.3333-0.318991
81.915976.043771553.33330.289439
9-2.032327.334251526.6667-0.299824
101.410864.2791815600.290756
116.5671511.17991573.33330.572501
123.923556.840581573.33330.549206

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.5671511.17991573.33330.572501
24.47597.458416750.577769
34.3649110.35491662.50.405437

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.1075713.39921533.3333-0.318991
6-2.410785.765981526.6667-0.44701
9-2.032327.334251526.6667-0.299824

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.5671573.3333
214.475975
324.3649162.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.1075766.6667
65-2.4107873.3333
98-2.0323273.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.47
趨勢持續性54.46

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.96
趨勢持續性55.38

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.97
趨勢持續性57.58

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.06
趨勢持續性58.58

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.48
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.65
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-9.96
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度28.42

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.47
成交量動量43.32
動量持續性54.46

10日動量


指標數值
價格動量0.96
成交量動量52.34
動量持續性55.38

20日動量


指標數值
價格動量1.97
成交量動量62.09
動量持續性57.58

60日動量


指標數值
價格動量6.06
成交量動量76.81
動量持續性58.58

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率41.90
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度9.96

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量5163.77
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率20.69
中期上漲機率40.45
長期上漲機率48.24

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.01930.05340.3452
Volume_Shares0.01931.00000.20140.1785
RSI_140.05340.20141.00000.4637
MACD0.34520.17850.46371.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.613%
下跌45.714%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-43.29%
2245-60.41%
3343-43.15%
4291-8.93%
5318-11.95%
6307-15.64%
732653.37%
8330-0.30%
93057.54%
103080.32%
11321-37.69%
12326-49.08%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 53.37%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -60.41%)

  • 平均準確率:-17.43%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-0.82%
33430.29%
4291-1.03%
53180.00%
6307-0.65%
7326-0.92%
83301.52%
9305-1.97%
103081.62%
113211.25%
12326-1.53%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.62%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.97%)

  • 平均準確率:-0.10%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-14.09%
2245-24.49%
3343-20.70%
4291-9.28%
5318-6.92%
6307-9.12%
732621.47%
83300.30%
9305-0.98%
10308-0.65%
11321-14.33%
12326-23.62%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 21.47%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -24.49%)

  • 平均準確率:-8.53%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
22450.41%
3343-0.58%
4291-0.34%
53181.26%
6307-1.63%
73260.61%
83301.21%
9305-2.30%
103081.30%
113211.25%
12326-2.15%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-9.73%
2245-12.24%
3343-2.92%
42910.69%
5318-0.63%
63071.30%
73265.52%
8330-2.42%
93051.97%
10308-0.97%
11321-9.03%
12326-7.06%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 5.52%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.24%)

  • 平均準確率:-2.96%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-21.14%
2245-23.27%
3343-19.24%
42911.03%
5318-5.66%
6307-5.54%
732626.69%
8330-0.91%
930510.82%
10308-0.97%
11321-16.82%
12326-14.72%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 26.69%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -23.27%)

  • 平均準確率:-5.81%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 413.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 411.174

  • 411.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 468.326

  • 470.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例41.958

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.075
上漲比例42.931

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07144470.23368843.3409
2-0.17238-0.005670439.6288
3-0.255099-0.065943439.4381
40.0376440.21353640.8377

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.057706340.8981
2-0.15950241.0197
3-0.23152839.6807
4-0.2359338.2558
50.22329950.3401

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.116
上漲天數比例40.775
下跌天數比例52.179
平盤天數比例7.047

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.524
平均漲幅1.798
平均成交量變化(張)99.537

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.700
平均漲幅1.025
平均成交量變化(張)-31.397

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.409
平均跌幅-1.534
平均成交量變化(張)63.690

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.366
平均跌幅-0.894
平均成交量變化(張)-31.964

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.795
平均漲跌幅1.157
上漲比例69.419
平均成交量(張)4409.247

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.019
成交量變化與價格變化相關係數0.114

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.96%5227.3484.56%45.27%0.00%
最近一周-7.70%3146.44160.89%24.42%0.00%
最近半個月-6.45%2823.72210.75%43.84%13.33%
最近一個月-19.24%2138.64210.98%36.45%16.67%
最近兩個月-9.32%2132.03221.06%38.12%30.00%
最近三個月20.38%2121.951346.36%37.68%37.78%
最近半年16.32%1747.86460.15%36.79%40.56%
最近一年79.39%1884.9745.65%39.08%44.38%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天38.1/35.0/38.6/3.5-83.4%/1.5%/-91.9%-2.10/-2.19/-2.20/-0.02
最近一周39.3/42.5/38.6/-3.9-69.1%/-70.4%/-91.9%-1.33/-0.23/-2.20/-1.97
最近半個月34.0/20.9/38.6/17.7-61.5%/-14.8%/-91.9%-2.74/-5.91/-2.20/3.71
最近一個月36.5/73.0/38.6/-34.4-54.4%/-150.0%/-91.9%-3.58/0.65/-2.20/-2.85
最近兩個月50.1/80.7/38.6/-42.1-2.8%/-158.3%/-91.9%-2.24/2.91/-2.20/-5.11
最近三個月58.2/64.8/38.6/-26.222.6%/-138.7%/-91.9%-0.55/1.66/-2.20/-3.86
最近半年53.6/51.1/38.6/-12.614.1%/-86.5%/-91.9%-0.10/1.27/-2.20/-3.47
最近一年55.0/57.5/38.6/-19.022.7%/-191.8%/-91.9%-0.11/0.84/-2.20/-3.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2138.64張
成交量趨勢210.98%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點411.17
第2個買點411.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位402.78 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標468.33 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.74% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.83% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:94.52% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.81個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.04%

  • 中期(20日)波動率:34.74%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:114.89

  • 價格波動範圍:22.90 ~ 533.00

  • 價格變異係數:91.75%


風險指標



  • 最大回撤:-54.26%

  • 回撤恢復天數:-687天

  • 風險調整後收益:0.68


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.32%

  • 近期波動率:38.12%

  • 近期最大回撤:-19.71%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3349.64%

  • 波動率相對表現:+7.04%

  • 回撤相對表現:+34.55%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:20.69%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:48.24%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 22.22%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:32:56



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置