映泰的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價15.30
收盤價標準差6.00
最高價44.95
最低價5.01
平均成交量(張)3566.14
成交量標準差(張)9458.14
平均成交金額79535778.05
平均成交筆數1472.10
平均漲跌幅-0.28
上漲天數比例36.32
最大單日漲幅17.21
最大單日跌幅-13.73
年化波動率42.25
最大回撤-78.73

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.316.053341.441382.69-0.3136.30
週二15.306.053696.541566.58-0.4234.53
週三15.306.033676.311492.34-0.0239.81
週四15.275.903408.211414.29-0.4033.65
週五15.385.973726.641513.03-0.2536.85
週六12.534.582483.70950.070.8060.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0325.0539.5825.8325.96-0.13-0.08-1.00-0.05
2025-03-0425.1044.3225.7225.90-0.18-0.100.00-0.08
2025-03-0525.0540.4825.6225.83-0.22-0.120.00-0.10
2025-03-0624.3030.8525.4125.72-0.31-0.160.00-0.15
2025-03-0724.5525.2925.2825.63-0.35-0.200.00-0.16
2025-03-1023.9523.6625.0825.51-0.43-0.240.00-0.19
2025-03-1123.6010.3424.8525.37-0.52-0.300.00-0.22
2025-03-1223.5510.9824.6525.23-0.58-0.360.00-0.23
2025-03-1323.2511.8424.4325.09-0.65-0.420.00-0.24
2025-03-1423.3512.9924.2724.96-0.69-0.470.00-0.22

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2126.200中性
2025-02-2426.100中性
2025-02-2525.801買入
2025-02-2625.900中性
2025-02-2725.450中性
2025-03-0325.050中性
2025-03-0425.101買入
2025-03-0525.051買入
2025-03-0624.302強烈買入
2025-03-0724.552強烈買入
2025-03-1023.953強烈買入
2025-03-1123.603強烈買入
2025-03-1223.552強烈買入
2025-03-1323.252強烈買入
2025-03-1423.352強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2126.20持平持平持平持平持平
2025-02-2426.10持平持平持平持平持平
2025-02-2525.80持平持平持平持平買入
2025-02-2625.90持平持平持平持平持平
2025-02-2725.45賣出持平持平持平買入
2025-03-0325.05持平持平賣出持平買入
2025-03-0425.10持平持平持平持平買入
2025-03-0525.05持平持平持平持平買入
2025-03-0624.30持平持平持平買入買入
2025-03-0724.55持平買入持平持平買入
2025-03-1023.95持平買入持平買入買入
2025-03-1123.60持平買入持平買入買入
2025-03-1223.55持平買入持平持平買入
2025-03-1323.25持平買入持平持平買入
2025-03-1423.35持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.11
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2408.80
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)1.31
95%VaR-3.84
99%VaR-7.17

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.66
年化波動率42.25
5日波動率2.12
10日波動率2.25
20日波動率2.34
60日波動率2.44
上行波動率2.31
下行波動率1.77
收益率峰度4.23
收益率偏度0.64
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.63
波動率比率(上行/下行)1.31
平均真實範圍(ATR)0.55
ATR百分比3.30

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.25347812.6021650-0.0333396
24.294977.005691662.50.589278
32.1589820.98711656.250.0949305
4-1.210712.84411533.3333-0.107238
50.75558912.4881533.33330.0471591
60.70285212.956115400.0413846
73.182319.0684315600.332543
8-6.222838.943351533.3333-0.714441
9-3.4939711.54841533.3333-0.316981
102.3789714.618215600.151339
113.7062411.80141553.33330.299929
12-2.206116.867691546.6667-0.345498

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.294977.005691662.50.589278
113.7062411.80141553.33330.299929
73.182319.0684315600.332543

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.222838.943351533.3333-0.714441
9-3.4939711.54841533.3333-0.316981
12-2.206116.867691546.6667-0.345498

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.2949762.5
11103.7062453.3333
763.1823160

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.2228366.6667
98-3.4939766.6667
1211-2.2061153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性45.91

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性45.34

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.83
趨勢持續性45.10

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.51
趨勢持續性44.54

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.27
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.32
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.34
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-23.45

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量100.61
動量持續性45.91

10日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量115.28
動量持續性45.34

20日動量


指標數值
價格動量0.83
成交量動量148.96
動量持續性45.10

60日動量


指標數值
價格動量2.51
成交量動量257.58
動量持續性44.54

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.07
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.34

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1222.27
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率39.33
長期上漲機率43.58

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.43330.10030.2760
Volume_Shares0.43331.00000.25280.4808
RSI_140.10030.25281.00000.5323
MACD0.27600.48080.53231.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.360%
下跌36.232%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129822.15%
2245-28.98%
33438.75%
429129.90%
53187.86%
6307-3.58%
7326-16.56%
833058.48%
930545.25%
1030829.22%
1132327.55%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 58.48%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -28.98%)

  • 平均準確率:14.78%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.22%
3343-0.58%
4291-2.06%
53181.57%
6307-0.33%
73260.92%
8330-1.21%
9305-0.66%
103081.95%
11323-1.24%
123310.91%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.95%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12989.40%
2245-14.69%
33430.58%
42916.53%
5318-0.63%
6307-5.86%
7326-13.80%
833022.12%
930511.15%
103086.49%
1132311.46%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 22.12%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.69%)

  • 平均準確率:2.12%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.41%
3343-0.87%
4291-1.03%
53181.89%
6307-1.95%
73260.61%
83300.00%
93050.00%
103080.97%
11323-0.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-8.16%
33430.00%
42913.78%
5318-3.77%
63070.98%
7326-5.83%
83306.67%
93054.59%
103083.57%
11323-1.86%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 6.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:-0.72%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129816.44%
2245-7.76%
33439.62%
429122.68%
53188.81%
63073.58%
73261.53%
833030.91%
930530.16%
1030816.23%
1132319.81%
123318.16%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 30.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.76%)

  • 平均準確率:13.35%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 22.850

  • 22.763


潛在阻力位 (由低到高)



  • 27.662

  • 27.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.047
上漲比例40.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.061
上漲比例37.564

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04703160.12486738.0361
2-0.06384280.020724638.6463
3-0.0638918-0.078722934.9636
4-0.06288980.073531333.8877

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.048009738.3595
2-0.11125130.591
3-0.027046838.9966
4-0.055883737.093
5-0.048851437.1622

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.060
上漲天數比例36.322
下跌天數比例53.933
平盤天數比例9.745

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.805
平均漲幅2.594
平均成交量變化(張)174.119

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.765
平均漲幅1.243
平均成交量變化(張)-36.566

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.013
平均跌幅-1.800
平均成交量變化(張)81.893

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.416
平均跌幅-1.300
平均成交量變化(張)-38.955

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.221
平均漲跌幅2.136
上漲比例72.727
平均成交量(張)12391.912

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.433
成交量變化與價格變化相關係數0.296

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.85%1179.3522.06%19.13%33.33%
最近一周-3.91%1765.63-56.12%20.63%42.86%
最近半個月-10.88%2607.08-24.32%18.64%40.00%
最近一個月-6.22%2685.13-42.11%22.89%46.67%
最近兩個月-22.68%3201.55-89.41%30.17%38.33%
最近三個月-35.94%7935.17-97.32%40.16%34.44%
最近半年7.36%15905.34112.29%55.39%36.67%
最近一年-2.71%9747.43-60.89%46.96%33.42%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天11.9/11.0/13.0/2.0-86.2%/15.9%/-76.0%-0.23/-0.23/-0.22/0.01
最近一周18.0/30.9/13.0/-17.9-96.4%/41.7%/-76.0%-0.20/-0.15/-0.22/-0.07
最近半個月35.1/62.4/13.0/-49.4-58.8%/-109.6%/-76.0%-0.08/0.19/-0.22/-0.41
最近一個月46.7/46.2/13.0/-33.2-7.7%/-39.9%/-76.0%0.09/0.16/-0.22/-0.38
最近兩個月39.9/40.1/13.0/-27.1-33.4%/-49.3%/-76.0%0.05/0.22/-0.22/-0.44
最近三個月37.4/44.6/13.0/-31.6-40.1%/-55.9%/-76.0%-0.20/-0.64/-0.22/0.42
最近半年48.8/56.4/13.0/-43.4-3.7%/-78.9%/-76.0%-0.01/-0.06/-0.22/-0.16
最近一年48.2/52.6/13.0/-39.6-5.6%/-109.3%/-76.0%-0.00/0.10/-0.22/-0.32

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2685.13張
成交量趨勢-42.11%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點22.85
第2個買點22.76

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.31 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標27.66 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.93% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.56% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:63.79% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:44.91%

  • 中期(20日)波動率:48.16%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.30

  • 價格波動範圍:5.01 ~ 44.95

  • 價格變異係數:39.18%


風險指標



  • 最大回撤:-78.73%

  • 回撤恢復天數:-1302天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-22.68%

  • 近期波動率:30.17%

  • 近期最大回撤:-23.01%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3340.06%

  • 波動率相對表現:-12.20%

  • 回撤相對表現:+55.72%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:43.58%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:32:50



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