正崴的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價49.10
收盤價標準差12.90
最高價95.40
最低價20.00
平均成交量(張)3564.45
成交量標準差(張)5985.21
平均成交金額203701180.54
平均成交筆數2071.37
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例38.34
最大單日漲幅11.88
最大單日跌幅-9.22
年化波動率31.51
最大回撤-77.46

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一49.1112.843438.071991.92-0.2536.85
週二49.1112.923518.382051.57-0.1936.79
週三49.0112.913654.492143.63-0.1041.28
週四49.0412.893500.472051.99-0.2640.62
週五49.2012.953752.002140.78-0.2736.30
週六49.2713.271573.84900.20-0.4626.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0367.2038.0469.6769.72-0.050.01-1.00-0.06
2025-03-0467.3035.2369.3069.54-0.24-0.040.00-0.20
2025-03-0567.8042.8669.0769.41-0.34-0.100.00-0.24
2025-03-0668.3040.7468.9569.33-0.38-0.160.00-0.22
2025-03-0766.6034.7468.5969.13-0.54-0.230.00-0.30
2025-03-1062.8022.4867.7068.66-0.96-0.380.00-0.58
2025-03-1162.1021.8066.8468.17-1.33-0.570.00-0.77
2025-03-1262.0014.6366.0967.71-1.62-0.780.00-0.84
2025-03-1361.5014.2965.3967.25-1.87-1.000.00-0.87
2025-03-1461.9012.2064.8566.86-2.01-1.200.00-0.81

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2171.20-1賣出
2025-02-2471.00-2強烈賣出
2025-02-2570.300中性
2025-02-2670.300中性
2025-02-2770.000中性
2025-03-0367.200中性
2025-03-0467.30-1賣出
2025-03-0567.800中性
2025-03-0668.300中性
2025-03-0766.602強烈買入
2025-03-1062.803強烈買入
2025-03-1162.103強烈買入
2025-03-1262.003強烈買入
2025-03-1361.502強烈買入
2025-03-1461.902強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2171.20持平持平持平持平賣出
2025-02-2471.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-2570.30持平持平持平持平持平
2025-02-2670.30持平持平持平持平持平
2025-02-2770.00持平持平持平持平持平
2025-03-0367.20持平持平賣出持平買入
2025-03-0467.30賣出持平持平持平持平
2025-03-0567.80持平持平持平持平持平
2025-03-0668.30持平持平持平持平持平
2025-03-0766.60持平持平持平買入買入
2025-03-1062.80持平買入持平買入買入
2025-03-1162.10持平買入持平買入買入
2025-03-1262.00持平買入持平買入買入
2025-03-1361.50持平買入持平持平買入
2025-03-1461.90持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.64
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1007.80
索提諾比率0.08
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-2.88
99%VaR-5.53

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.98
年化波動率31.51
5日波動率1.64
10日波動率1.74
20日波動率1.80
60日波動率1.86
上行波動率1.57
下行波動率1.36
收益率峰度5.03
收益率偏度0.38
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)1.25
ATR百分比2.48

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.466598.992481631.25-0.292829
20.5846667.1193216750.0587134
31.2131711.113716500.0941629
4-0.4583239.558231533.3333-0.0653877
52.6038817.522515400.13909
6-0.08511975.980341553.3333-0.0421024
7-1.647868.086141540-0.224399
80.3186289.451251553.33330.0160785
9-1.8878510.4871533.3333-0.19591
101.7812211.54721553.33330.139821
112.1485412.23171553.33330.162028
120.4215716.150441553.33330.0414449

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
52.6038817.522515400.13909
112.1485412.23171553.33330.162028
101.7812211.54721553.33330.139821

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.466598.992481631.25-0.292829
9-1.8878510.4871533.3333-0.19591
7-1.647868.086141540-0.224399

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
542.6038840
11102.1485453.3333
1091.7812253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.4665968.75
98-1.8878566.6667
76-1.6478660

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性48.94

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性48.91

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性48.78

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.39
趨勢持續性47.36

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-6.76
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.59
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.84
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度1.27

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量48.41
動量持續性48.94

10日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量52.74
動量持續性48.91

20日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量77.04
動量持續性48.78

60日動量


指標數值
價格動量1.39
成交量動量91.78
動量持續性47.36

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率27.47
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.84

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1646.84
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率42.70
長期上漲機率46.32

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.36690.12940.2394
Volume_Shares0.36691.00000.23970.3765
RSI_140.12940.23971.00000.6168
MACD0.23940.37650.61681.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.947%
下跌44.317%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129826.51%
2245-3.67%
3343-9.91%
429116.15%
531826.42%
6307-8.47%
7326-12.58%
833019.09%
930513.11%
1030810.06%
11323-8.05%
12331-18.73%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 26.51%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -18.73%)

  • 平均準確率:4.16%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.63%
3343-0.58%
42910.00%
53180.00%
63070.33%
7326-0.61%
83300.61%
9305-0.33%
103080.65%
113230.00%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -0.67%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.05%
2245-2.45%
3343-5.83%
42911.72%
531810.38%
6307-2.93%
7326-7.98%
83308.18%
9305-2.30%
103083.57%
11323-4.33%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 10.38%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -7.98%)

  • 平均準確率:-0.07%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.41%
3343-0.29%
4291-0.69%
53181.57%
6307-0.65%
7326-1.23%
83302.12%
9305-1.97%
103081.30%
113230.31%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.12%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.97%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-1.22%
3343-0.87%
42912.75%
53181.89%
6307-0.65%
7326-3.07%
83302.12%
93053.28%
10308-1.30%
11323-2.17%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 3.28%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -5.74%)

  • 平均準確率:-0.42%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129818.79%
2245-2.04%
3343-2.33%
429112.37%
531812.58%
6307-4.56%
73260.31%
83306.06%
930514.43%
103085.84%
11323-1.86%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 18.79%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -4.56%)

  • 平均準確率:4.64%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 61.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 60.600

  • 60.539


潛在阻力位 (由低到高)



  • 72.800

  • 74.511


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.094
上漲比例41.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.126
上漲比例38.974

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.139786-0.010094137.3589
2-0.08482530.014524139.1921
3-0.11103-0.034346539.1259
4-0.170270.087452837.6299

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.07249741.737
2-0.17363836.8482
3-0.15347835.0057
4-0.1290739.3023
5-0.055743240.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.127
上漲天數比例38.336
下跌天數比例55.785
平盤天數比例5.879

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.812
平均漲幅1.913
平均成交量變化(張)101.933

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.497
平均漲幅0.985
平均成交量變化(張)-30.520

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.980
平均跌幅-1.550
平均成交量變化(張)60.752

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.711
平均跌幅-0.998
平均成交量變化(張)-32.111

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.215
平均漲跌幅1.439
上漲比例71.569
平均成交量(張)12008.463

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.367
成交量變化與價格變化相關係數0.280

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.16%1781.34-5.19%16.35%33.33%
最近一周-9.37%3241.01-12.30%35.95%28.57%
最近半個月-13.06%2734.75-6.34%29.88%46.67%
最近一個月-9.64%2403.64-35.95%27.54%46.67%
最近兩個月-15.90%3648.45-77.64%31.46%40.00%
最近三個月0.49%11681.15-44.11%47.75%38.89%
最近半年-22.33%11957.07-97.44%47.74%37.78%
最近一年34.86%8244.18-2.82%42.96%39.18%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天13.7/14.6/12.2/-2.4-95.9%/28.2%/-80.5%-0.84/-0.84/-0.81/0.03
最近一周23.0/40.7/12.2/-28.5-105.8%/-24.4%/-80.5%-0.63/-0.22/-0.81/-0.59
最近半個月38.3/64.4/12.2/-52.2-50.5%/-163.3%/-80.5%-0.23/0.39/-0.81/-1.20
最近一個月45.9/39.6/12.2/-27.4-12.1%/-60.3%/-80.5%0.04/0.03/-0.81/-0.84
最近兩個月41.5/51.2/12.2/-39.0-31.9%/-39.3%/-80.5%-0.30/-1.03/-0.81/0.22
最近三個月48.7/41.9/12.2/-29.7-2.3%/-53.0%/-80.5%-0.00/0.21/-0.81/-1.02
最近半年48.1/62.6/12.2/-50.4-5.9%/-158.6%/-80.5%-0.15/-0.12/-0.81/-0.69
最近一年51.0/70.1/12.2/-57.92.3%/-132.1%/-80.5%-0.02/0.26/-0.81/-1.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2403.64張
成交量趨勢-35.95%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點60.60
第2個買點60.54

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位59.33 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標72.80 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.18% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.00% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:75.43% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.50%

  • 中期(20日)波動率:35.23%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:49.10

  • 價格波動範圍:20.00 ~ 95.40

  • 價格變異係數:26.27%


風險指標



  • 最大回撤:-77.46%

  • 回撤恢復天數:-2014天

  • 風險調整後收益:0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-15.90%

  • 近期波動率:31.46%

  • 近期最大回撤:-16.89%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2097.06%

  • 波動率相對表現:-0.05%

  • 回撤相對表現:+60.57%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:46.32%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:32:42



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