群光的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價85.29
收盤價標準差30.35
最高價267.00
最低價40.70
平均成交量(張)2392.70
成交量標準差(張)2463.41
平均成交金額225950447.96
平均成交筆數1636.38
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例44.05
最大單日漲幅9.16
最大單日跌幅-7.24
年化波動率26.79
最大回撤-53.11

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一85.5530.652177.601528.09-0.1140.14
週二85.4330.402324.821597.65-0.0545.95
週三85.1830.032486.191689.340.0947.67
週四85.2230.372530.381682.51-0.1043.57
週五85.3430.632471.561706.08-0.1142.88
週六72.198.80901.42513.13-0.1640.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03161.0065.62161.10158.962.152.130.000.02
2025-03-04161.5054.17161.16159.142.022.11-1.00-0.09
2025-03-05162.0063.64161.29159.361.942.070.00-0.14
2025-03-06172.0078.95162.94160.292.652.191.000.46
2025-03-07168.5068.18163.79160.902.892.330.000.57
2025-03-10170.0069.57164.75161.573.172.500.000.68
2025-03-11168.0065.31165.25162.053.202.640.000.56
2025-03-12176.0075.00166.90163.083.822.870.000.95
2025-03-13174.0070.15168.00163.894.103.120.000.98
2025-03-14169.0059.46168.15164.273.883.270.000.61

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21162.000中性
2025-02-24162.50-1賣出
2025-02-25163.500中性
2025-02-26163.000中性
2025-02-27162.500中性
2025-03-03161.000中性
2025-03-04161.50-1賣出
2025-03-05162.000中性
2025-03-06172.00-1賣出
2025-03-07168.500中性
2025-03-10170.00-1賣出
2025-03-11168.000中性
2025-03-12176.00-3強烈賣出
2025-03-13174.00-2強烈賣出
2025-03-14169.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21162.00持平持平持平持平持平
2025-02-24162.50持平賣出持平持平持平
2025-02-25163.50持平持平持平持平持平
2025-02-26163.00持平持平持平持平持平
2025-02-27162.50持平持平持平持平持平
2025-03-03161.00持平持平持平持平持平
2025-03-04161.50持平持平賣出持平持平
2025-03-05162.00持平持平持平持平持平
2025-03-06172.00持平賣出買入賣出持平
2025-03-07168.50持平持平持平持平持平
2025-03-10170.00持平持平持平賣出持平
2025-03-11168.00持平持平持平持平持平
2025-03-12176.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-13174.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-14169.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.53
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2613.54
索提諾比率0.35
波動率比率(上行/下行)0.97
95%VaR-2.49
99%VaR-4.82

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.69
年化波動率26.79
5日波動率1.46
10日波動率1.53
20日波動率1.57
60日波動率1.61
上行波動率1.20
下行波動率1.23
收益率峰度5.21
收益率偏度-0.18
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-14.53
波動率比率(上行/下行)0.97
平均真實範圍(ATR)1.98
ATR百分比2.23

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.806436.379651662.50.25703
22.195087.2125116500.281236
33.853936.956671668.750.530033
4-0.2616377.376091546.6667-0.0580664
5-0.727775.364111540-0.166745
6-4.445124.68961513.3333-0.983407
71.097755.160351566.66670.18043
8-0.08515898.788471540-0.0286541
91.128016.722461553.33330.143005
100.9319193.715851566.66670.205943
110.3866258.950031533.33330.0245763
121.183763.963211566.66670.256633

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
33.853936.956671668.750.530033
22.195087.2125116500.281236
11.806436.379651662.50.25703

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-4.445124.68961513.3333-0.983407
5-0.727775.364111540-0.166745
4-0.2616377.376091546.6667-0.0580664

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
323.8539368.75
212.1950850
1121.8064362.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-4.4451286.6667
54-0.7277760
43-0.26163753.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性51.70

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性52.21

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.60
趨勢持續性52.89

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.76
趨勢持續性51.28

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.76
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度4.05
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.01
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.84

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量28.76
動量持續性51.70

10日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量31.07
動量持續性52.21

20日動量


指標數值
價格動量0.60
成交量動量34.06
動量持續性52.89

60日動量


指標數值
價格動量1.76
成交量動量38.21
動量持續性51.28

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率32.23
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.01

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量3446.83
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率43.82
長期上漲機率47.93

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29110.08580.2647
Volume_Shares0.29111.00000.05990.1828
RSI_140.08580.05991.00000.5679
MACD0.26470.18280.56791.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.475%
下跌46.508%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-33.89%
2245-10.20%
3343-34.99%
4291-1.72%
531811.95%
63070.65%
73264.60%
83306.36%
9305-20.66%
10308-12.66%
113238.05%
12331-18.43%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 11.95%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -34.99%)

  • 平均準確率:-8.41%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.00%
33431.17%
4291-1.03%
53180.00%
6307-1.30%
73262.15%
8330-0.61%
93050.00%
103080.32%
11323-0.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 2.15%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-11.41%
2245-2.04%
3343-15.16%
42911.03%
53182.52%
6307-2.28%
73260.31%
83302.42%
9305-11.80%
10308-5.19%
113231.55%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.52%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -15.16%)

  • 平均準確率:-3.89%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-0.41%
33431.46%
4291-1.03%
53180.63%
6307-1.95%
73261.23%
83300.30%
9305-0.98%
103080.65%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 1.46%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.05%
2245-2.04%
3343-4.96%
4291-1.03%
53181.57%
63072.93%
7326-0.92%
83300.61%
93050.00%
103080.32%
11323-0.31%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 2.93%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -7.05%)

  • 平均準確率:-1.26%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-14.77%
2245-5.71%
3343-17.49%
42910.34%
53187.23%
63073.26%
73261.84%
83303.64%
9305-7.87%
10308-8.77%
113236.50%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 7.23%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -17.49%)

  • 平均準確率:-3.25%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 169.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 164.900

  • 158.500

  • 156.742


潛在阻力位 (由低到高)



  • 174.950

  • 177.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.031
上漲比例46.957

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.053
上漲比例45.769

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.08227990.13697547.5169
2-0.151747-0.083650641.5939
3-0.0660770.044468944.7451
4-0.02972970.046219942.5156

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.06230447.0446
2-0.065469341.3673
3-0.0725243.2155
4-0.10569843.1395
50.0038851448.6486

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.042
上漲天數比例44.054
下跌天數比例49.960
平盤天數比例5.987

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.725
平均漲幅1.517
平均成交量變化(張)68.726

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.195
平均漲幅0.990
平均成交量變化(張)-29.398

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.678
平均跌幅-1.372
平均成交量變化(張)58.450

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.403
平均跌幅-0.862
平均成交量變化(張)-29.654

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.772
平均漲跌幅0.430
上漲比例55.349
平均成交量(張)6617.273

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.291
成交量變化與價格變化相關係數0.052

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.98%6753.03-62.92%19.50%33.33%
最近一周-1.74%7127.67-73.22%43.84%42.86%
最近半個月4.32%4396.7431.87%38.59%46.67%
最近一個月10.46%3264.1688.57%29.41%43.33%
最近兩個月12.29%2970.29101.65%29.34%31.67%
最近三個月5.30%2934.29181.51%29.37%32.22%
最近半年-12.21%3270.04-4.67%31.71%32.22%
最近一年55.76%4276.56-20.17%34.63%43.01%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天68.2/75.0/59.5/-15.589.6%/-92.1%/40.8%0.85/0.95/0.61/-0.34
最近一周69.5/78.9/59.5/-19.5101.3%/-131.1%/40.8%0.69/0.46/0.61/0.15
最近半個月67.2/66.7/59.5/-7.273.5%/-21.6%/40.8%0.41/0.32/0.61/0.29
最近一個月63.7/49.1/59.5/10.361.6%/44.8%/40.8%0.39/-0.33/0.61/0.94
最近兩個月56.2/50.0/59.5/9.528.8%/103.4%/40.8%0.34/-0.10/0.61/0.71
最近三個月51.5/38.7/59.5/20.74.5%/110.0%/40.8%0.12/-0.58/0.61/1.19
最近半年48.3/52.2/59.5/7.2-5.5%/40.6%/40.8%0.12/0.45/0.61/0.15
最近一年53.4/75.0/59.5/-15.510.3%/-62.5%/40.8%0.03/0.60/0.61/0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3264.16張
成交量趨勢88.57%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點164.90
第2個買點158.50
第3個買點156.74

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位153.61 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標174.95 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.20% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.77% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:78.23% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:25.60%

  • 中期(20日)波動率:24.32%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:85.29

  • 價格波動範圍:40.70 ~ 267.00

  • 價格變異係數:35.59%


風險指標



  • 最大回撤:-53.11%

  • 回撤恢復天數:-157天

  • 風險調整後收益:0.26


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:12.29%

  • 近期波動率:29.34%

  • 近期最大回撤:-7.12%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+404.72%

  • 波動率相對表現:+2.58%

  • 回撤相對表現:+45.99%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:47.93%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:32:33



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置