台光電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價130.81
收盤價標準差131.48
最高價641.00
最低價17.05
平均成交量(張)4211.38
成交量標準差(張)3699.26
平均成交金額649163492.39
平均成交筆數2773.26
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例41.18
最大單日漲幅13.95
最大單日跌幅-9.24
年化波動率39.99
最大回撤-65.84

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一131.76133.513901.762636.84-0.2240.41
週二130.82131.464172.062764.56-0.2140.37
週三130.35130.024236.042794.120.0143.68
週四130.75131.004464.422870.34-0.0843.57
週五131.77132.664305.452828.32-0.2338.22
週六63.0040.662856.611296.60-0.2420.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03626.0054.61609.99601.588.406.490.001.91
2025-03-04604.0045.18609.07601.767.306.650.000.65
2025-03-05606.0050.66608.59602.086.526.63-1.00-0.11
2025-03-06603.0050.00607.73602.145.596.420.00-0.83
2025-03-07580.0045.56603.47600.502.965.730.00-2.77
2025-03-10571.0043.50598.47598.320.154.610.00-4.46
2025-03-11563.0035.33593.01595.70-2.693.150.00-5.84
2025-03-12573.0039.20589.94594.02-4.091.700.00-5.79
2025-03-13580.0043.43588.41592.98-4.580.450.00-5.02
2025-03-14580.0043.93587.11592.02-4.91-0.620.00-4.28

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21601.000中性
2025-02-24596.000中性
2025-02-25576.001買入
2025-02-26633.00-1賣出
2025-02-27632.000中性
2025-03-03626.000中性
2025-03-04604.000中性
2025-03-05606.00-1賣出
2025-03-06603.000中性
2025-03-07580.000中性
2025-03-10571.001買入
2025-03-11563.002強烈買入
2025-03-12573.000中性
2025-03-13580.000中性
2025-03-14580.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21601.00持平持平持平持平持平
2025-02-24596.00持平持平持平持平持平
2025-02-25576.00持平持平持平持平買入
2025-02-26633.00持平持平持平持平賣出
2025-02-27632.00持平持平買入持平賣出
2025-03-03626.00持平持平持平持平持平
2025-03-04604.00持平持平持平持平持平
2025-03-05606.00持平持平賣出持平持平
2025-03-06603.00持平持平持平持平持平
2025-03-07580.00賣出持平持平持平買入
2025-03-10571.00持平持平持平持平買入
2025-03-11563.00持平持平持平買入買入
2025-03-12573.00持平持平持平持平持平
2025-03-13580.00持平持平持平持平持平
2025-03-14580.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.15
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1957.31
索提諾比率1.05
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaR-3.74
99%VaR-6.65

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.52
年化波動率39.99
5日波動率2.20
10日波動率2.30
20日波動率2.36
60日波動率2.40
上行波動率1.87
下行波動率1.65
收益率峰度2.35
收益率偏度0.24
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)4.97
ATR百分比3.33

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.3959611.328616500.285056
27.337865.464721693.751.31227
30.97902211.65791643.750.0696828
4-2.3377310.83021540-0.231242
52.5658311.594515600.206923
65.7995613.45291566.66670.418712
78.8185819.721566.66670.438737
81.263928.4315715600.130136
9-1.321575.802791533.3333-0.25647
10-4.4866810.5041540-0.443006
114.1175912.177115600.324456
121.08711.58161546.66670.0794649

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
78.8185819.721566.66670.438737
27.337865.464721693.751.31227
65.7995613.45291566.66670.418712

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.4866810.5041540-0.443006
4-2.3377310.83021540-0.231242
9-1.321575.802791533.3333-0.25647

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
768.8185866.6667
217.3378693.75
655.7995666.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.4866860
43-2.3377360
98-1.3215766.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.59
趨勢持續性53.48

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.18
趨勢持續性55.03

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.41
趨勢持續性55.84

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度7.35
趨勢持續性59.95

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.27
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.25
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.96
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度31.39

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.59
成交量動量36.18
動量持續性53.48

10日動量


指標數值
價格動量1.18
成交量動量41.68
動量持續性55.03

20日動量


指標數值
價格動量2.41
成交量動量47.56
動量持續性55.84

60日動量


指標數值
價格動量7.35
成交量動量58.59
動量持續性59.95

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率45.98
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.96

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量2243.97
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率50.56
長期上漲機率48.07

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20090.06560.3703
Volume_Shares0.20091.00000.28560.2470
RSI_140.06560.28561.00000.4645
MACD0.37030.24700.46451.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.661%
下跌43.310%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-24.50%
2245-62.45%
3343-0.58%
42918.59%
5318-8.18%
6307-26.71%
7326-40.18%
8330-12.42%
930512.13%
1030846.43%
11323-11.15%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 46.43%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -62.45%)

  • 平均準確率:-10.30%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22452.04%
3343-1.46%
4291-1.03%
53180.31%
63071.30%
7326-0.31%
8330-0.91%
93050.00%
103080.32%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-14.77%
2245-20.82%
3343-6.71%
4291-0.34%
5318-4.40%
6307-9.77%
7326-15.34%
8330-3.64%
93053.93%
1030816.88%
11323-4.33%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 16.88%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.82%)

  • 平均準確率:-5.42%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-0.41%
33430.58%
4291-1.03%
53181.26%
6307-0.98%
73260.31%
8330-0.91%
93050.00%
103081.62%
113230.31%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.62%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.38%
2245-9.39%
33431.17%
42912.75%
5318-2.52%
6307-4.89%
7326-7.98%
8330-3.03%
93052.30%
103086.17%
11323-2.79%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 6.17%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率:-2.38%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
2245-33.88%
33435.83%
42918.25%
5318-2.83%
6307-12.38%
7326-16.87%
8330-3.94%
93055.90%
1030821.43%
11323-4.95%
123315.44%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 21.43%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -33.88%)

  • 平均準確率:-2.53%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 580.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 556.607

  • 547.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 637.293

  • 641.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.107
上漲比例43.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.287
上漲比例41.410

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.4199210.21604642.0993
2-0.2822050.10697338.9738
3-0.1428720.14062642.5598
4-0.1281190.012497141.0603

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.080036241.4958
2-0.51709240.0927
3-0.12001141.1631
4-0.31075640.6977
5-0.020270344.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.239
上漲天數比例41.181
下跌天數比例53.396
平盤天數比例5.423

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.020
平均漲幅2.561
平均成交量變化(張)93.843

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.034
平均漲幅1.366
平均成交量變化(張)-29.799

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.181
平均跌幅-2.126
平均成交量變化(張)56.184

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.765
平均跌幅-1.262
平均成交量變化(張)-31.059

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.973
平均漲跌幅1.715
上漲比例69.697
平均成交量(張)10473.823

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.201
成交量變化與價格變化相關係數0.118

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.22%3652.36-59.24%13.71%0.00%
最近一周-3.81%4592.87-50.77%32.69%14.29%
最近半個月-3.49%7530.0020.28%53.29%26.67%
最近一個月-5.54%6054.30-59.71%53.84%36.67%
最近兩個月4.69%6133.43-62.36%46.00%43.33%
最近三個月35.20%6139.60-38.23%43.86%47.78%
最近半年25.54%6063.86-64.27%46.27%43.89%
最近一年29.90%6258.27-22.64%47.94%42.19%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天42.2/39.2/43.9/4.7-51.9%/25.9%/-42.0%-5.03/-5.79/-4.28/1.51
最近一周43.0/50.0/43.9/-6.1-66.0%/-26.2%/-42.0%-4.14/-0.83/-4.28/-3.45
最近半個月50.1/66.9/43.9/-23.0-20.1%/-50.7%/-42.0%-1.99/-0.59/-4.28/-3.69
最近一個月50.3/56.2/43.9/-12.3-4.8%/-86.5%/-42.0%-1.84/-2.14/-4.28/-2.15
最近兩個月57.1/83.6/43.9/-39.79.9%/-130.8%/-42.0%-1.18/8.36/-4.28/-12.64
最近三個月58.7/48.6/43.9/-4.725.7%/-33.2%/-42.0%0.32/1.28/-4.28/-5.56
最近半年54.6/61.1/43.9/-17.116.2%/-152.0%/-42.0%-0.13/2.67/-4.28/-6.95
最近一年52.0/57.5/43.9/-13.67.2%/-94.7%/-42.0%-0.23/-1.82/-4.28/-2.47

成交量分析


指標數值
近期平均成交量6054.30張
成交量趨勢-59.71%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點556.61
第2個買點547.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位536.06 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標637.29 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.62% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.30% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:92.68% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:40.07%

  • 中期(20日)波動率:41.57%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:130.81

  • 價格波動範圍:17.05 ~ 641.00

  • 價格變異係數:100.51%


風險指標



  • 最大回撤:-65.84%

  • 回撤恢復天數:-476天

  • 風險調整後收益:0.69


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:4.69%

  • 近期波動率:46.00%

  • 近期最大回撤:-13.33%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2478.48%

  • 波動率相對表現:+6.10%

  • 回撤相對表現:+52.50%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:48.07%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:32:30



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