虹光的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價9.21
收盤價標準差4.16
最高價25.70
最低價2.88
平均成交量(張)1025.95
成交量標準差(張)2135.57
平均成交金額13859465.20
平均成交筆數384.22
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例37.89
最大單日漲幅12.90
最大單日跌幅-13.15
年化波動率39.21
最大回撤-88.59

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.114.13979.63373.05-0.3735.07
週二9.194.161045.65393.25-0.2239.76
週三9.224.141024.82387.32-0.0439.20
週四9.264.191040.53391.53-0.1637.77
週五9.284.191038.55377.82-0.1837.64
週六8.572.761014.32267.93-0.1833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-034.8950.534.814.680.140.130.000.01
2025-03-044.8771.644.824.690.130.130.000.00
2025-03-054.8771.644.834.700.120.13-1.00-0.00
2025-03-064.8565.574.834.710.120.120.00-0.01
2025-03-074.7541.514.824.720.100.120.00-0.02
2025-03-104.7336.544.814.720.090.110.00-0.03
2025-03-114.6935.194.794.720.070.100.00-0.03
2025-03-124.5728.794.754.710.050.090.00-0.04
2025-03-134.4722.974.714.690.020.080.00-0.06
2025-03-144.4520.274.674.670.000.060.00-0.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-214.89-2強烈賣出
2025-02-244.99-2強烈賣出
2025-02-254.850中性
2025-02-264.850中性
2025-02-274.840中性
2025-03-034.890中性
2025-03-044.87-1賣出
2025-03-054.87-2強烈賣出
2025-03-064.850中性
2025-03-074.751買入
2025-03-104.730中性
2025-03-114.691買入
2025-03-124.573強烈買入
2025-03-134.473強烈買入
2025-03-144.453強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-214.89持平賣出持平持平賣出
2025-02-244.99持平賣出持平持平賣出
2025-02-254.85持平持平持平持平持平
2025-02-264.85持平持平持平持平持平
2025-02-274.84持平持平持平持平持平
2025-03-034.89持平持平持平持平持平
2025-03-044.87持平賣出持平持平持平
2025-03-054.87持平賣出賣出持平持平
2025-03-064.85持平持平持平持平持平
2025-03-074.75持平持平持平持平買入
2025-03-104.73賣出持平持平持平買入
2025-03-114.69持平持平持平持平買入
2025-03-124.57持平買入持平買入買入
2025-03-134.47持平買入持平買入買入
2025-03-144.45持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.35
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數118.25
索提諾比率-0.12
波動率比率(上行/下行)1.39
95%VaR-3.38
99%VaR-6.91

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.47
年化波動率39.21
5日波動率1.89
10日波動率2.03
20日波動率2.13
60日波動率2.24
上行波動率2.30
下行波動率1.66
收益率峰度10.15
收益率偏度1.07
最大單日漲幅29.97
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.39
平均真實範圍(ATR)0.31
ATR百分比3.16

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.515049.318641631.25-0.395091
24.162487.472941668.750.534705
3-4.174387.568961612.5-0.573532
42.6837917.789215400.141497
5-0.56092211.14991540-0.0652554
6-4.181218.066421533.3333-0.53901
72.5352213.9251553.33330.170093
8-3.531158.326681533.3333-0.444092
9-1.265719.330831540-0.15351
10-1.7551614.80541526.6667-0.129806
11-1.1114914.48211553.3333-0.0882575
125.64816.300115600.336276

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
125.64816.300115600.336276
24.162487.472941668.750.534705
42.6837917.789215400.141497

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-4.181218.066421533.3333-0.53901
3-4.174387.568961612.5-0.573532
8-3.531158.326681533.3333-0.444092

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12115.64860
214.1624868.75
432.6837940

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-4.1812166.6667
32-4.1743887.5
87-3.5311566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性42.43

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性42.73

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性41.46

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.21
趨勢持續性38.50

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.82
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.30
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度11.87
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-24.85

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.00
成交量動量76.74
動量持續性42.43

10日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量95.36
動量持續性42.73

20日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量114.03
動量持續性41.46

60日動量


指標數值
價格動量-0.21
成交量動量164.18
動量持續性38.50

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.44
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度11.87

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量40.98
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率28.09
長期上漲機率41.23

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.49390.11270.1888
Volume_Shares0.49391.00000.29080.4957
RSI_140.11270.29081.00000.5329
MACD0.18880.49570.53291.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.618%
下跌36.501%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129823.15%
2245-28.16%
334333.24%
429126.80%
531852.83%
630723.78%
732619.63%
833060.91%
930325.41%
1030436.84%
1132336.53%
12331-9.37%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 60.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -28.16%)

  • 平均準確率:25.13%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22452.86%
3343-2.92%
42911.72%
53180.94%
6307-2.28%
73260.61%
8330-0.30%
93030.33%
103040.33%
113230.62%
123310.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.92%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12987.38%
2245-14.69%
33439.91%
42911.03%
531822.33%
63070.65%
73265.21%
833025.45%
93038.25%
1030414.80%
1132317.65%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 25.45%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.69%)

  • 平均準確率:7.81%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3343-2.04%
42910.69%
53181.89%
6307-1.95%
73260.61%
83300.61%
9303-0.99%
10304-0.33%
113230.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-6.94%
33430.29%
42911.03%
53180.94%
6307-1.30%
7326-5.52%
83303.94%
93030.99%
103040.99%
113231.24%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.94%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.95%)

  • 平均準確率:-1.19%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129821.14%
2245-10.20%
334327.99%
429122.34%
531826.73%
630728.66%
732618.71%
833031.21%
930316.83%
1030421.05%
1132316.10%
123310.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 31.21%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.20%)

  • 平均準確率:18.43%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 4.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 4.440


潛在阻力位 (由低到高)



  • 5.000

  • 5.079


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例40.630

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.019
上漲比例37.661

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0258804-0.035145737.4718
2-0.0312773-0.025831437.6638
3-0.0259854-0.019993537.8519
4-0.01035490.059649138.5177

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.01390340
2-0.043105434.7625
3-0.017879138.1984
4-0.016946438.6946
5-0.025439237.8378

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.023
上漲天數比例37.887
下跌天數比例54.181
平盤天數比例7.932

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.156
平均漲幅2.410
平均成交量變化(張)168.259

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.064
平均漲幅1.163
平均成交量變化(張)-35.294

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.361
平均跌幅-1.511
平均成交量變化(張)87.937

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.418
平均跌幅-1.139
平均成交量變化(張)-36.329

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.626
平均漲跌幅1.723
上漲比例65.642
平均成交量(張)3572.341

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.494
成交量變化與價格變化相關係數0.322

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.63%61.46-29.67%19.54%0.00%
最近一周-8.25%51.76-25.04%15.18%0.00%
最近半個月-9.00%54.19-15.06%21.58%13.33%
最近一個月9.88%66.79-71.05%39.89%43.33%
最近兩個月-8.25%124.64-69.49%38.75%31.67%
最近三個月-29.81%202.72-38.43%44.90%31.11%
最近半年-40.27%194.01-87.84%35.73%33.89%
最近一年-54.12%265.55-91.88%34.67%36.99%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天24.0/28.8/20.3/-8.5-121.1%/-10.4%/-119.3%-0.06/-0.04/-0.06/-0.02
最近一周35.8/65.6/20.3/-45.3-67.9%/-136.4%/-119.3%-0.04/-0.01/-0.06/-0.06
最近半個月51.4/75.9/20.3/-55.7-11.6%/-168.3%/-119.3%-0.00/0.05/-0.06/-0.12
最近一個月59.6/43.6/20.3/-23.427.2%/-105.6%/-119.3%0.04/0.02/-0.06/-0.09
最近兩個月40.9/46.3/20.3/-26.0-20.9%/-87.3%/-119.3%0.03/0.03/-0.06/-0.09
最近三個月36.0/43.3/20.3/-23.1-34.8%/-75.5%/-119.3%0.00/0.00/-0.06/-0.06
最近半年40.1/87.9/20.3/-67.6-25.0%/-209.0%/-119.3%-0.00/0.06/-0.06/-0.12
最近一年42.4/53.1/20.3/-32.8-17.9%/-102.7%/-119.3%0.00/0.03/-0.06/-0.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量66.79張
成交量趨勢-71.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點4.44

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位4.35 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標5.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.77% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.40% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.71% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.45%

  • 中期(20日)波動率:42.58%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.21

  • 價格波動範圍:2.88 ~ 25.70

  • 價格變異係數:45.13%


風險指標



  • 最大回撤:-88.59%

  • 回撤恢復天數:920天

  • 風險調整後收益:-0.08


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.25%

  • 近期波動率:38.75%

  • 近期最大回撤:-23.92%

  • 近期上漲天數比例:30.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-781.19%

  • 波動率相對表現:-0.46%

  • 回撤相對表現:+64.68%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:28.09%

  • 歷史整體上漲機率:41.23%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:32:25



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置