瑞昱的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價208.87
收盤價標準差170.13
最高價621.00
最低價39.40
平均成交量(張)3705.88
成交量標準差(張)2550.57
平均成交金額709488582.44
平均成交筆數2642.65
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例43.41
最大單日漲幅8.71
最大單日跌幅-9.27
年化波動率35.62
最大回撤-61.83

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一209.35170.013470.132512.12-0.1443.70
週二209.64170.303661.422642.09-0.1643.03
週三209.65170.263762.802668.25-0.1143.94
週四209.20170.563847.552736.66-0.0444.24
週五208.82170.853819.272682.85-0.1542.19
週六92.7926.991997.691110.47-0.4440.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03555.0048.33555.98550.925.065.920.00-0.87
2025-03-04548.0041.54554.75550.714.055.550.00-1.50
2025-03-05555.0048.57554.79551.023.775.190.00-1.42
2025-03-06557.0051.43555.13551.473.664.890.00-1.22
2025-03-07555.0055.38555.11551.733.384.590.00-1.20
2025-03-10553.0052.31554.79551.822.964.260.00-1.30
2025-03-11560.0056.34555.59552.433.164.040.00-0.88
2025-03-12554.0050.67555.34552.542.803.790.00-0.99
2025-03-13538.0040.45552.68551.471.213.280.00-2.07
2025-03-14538.0032.05550.42550.47-0.052.610.00-2.66

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21566.001買入
2025-02-24568.000中性
2025-02-25560.000中性
2025-02-26562.000中性
2025-02-27550.00-1賣出
2025-03-03555.000中性
2025-03-04548.00-1賣出
2025-03-05555.000中性
2025-03-06557.000中性
2025-03-07555.000中性
2025-03-10553.000中性
2025-03-11560.001買入
2025-03-12554.000中性
2025-03-13538.001買入
2025-03-14538.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21566.00持平持平買入持平持平
2025-02-24568.00持平持平持平持平持平
2025-02-25560.00持平持平持平持平持平
2025-02-26562.00持平持平持平持平持平
2025-02-27550.00持平持平賣出持平持平
2025-03-03555.00持平持平持平持平持平
2025-03-04548.00賣出持平持平持平持平
2025-03-05555.00持平持平持平持平持平
2025-03-06557.00持平持平持平持平持平
2025-03-07555.00持平持平持平持平持平
2025-03-10553.00持平持平持平持平持平
2025-03-11560.00買入持平持平持平持平
2025-03-12554.00持平持平持平持平持平
2025-03-13538.00賣出持平持平買入買入
2025-03-14538.00持平持平持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.34
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2178.54
索提諾比率0.67
波動率比率(上行/下行)1.00
95%VaR-3.50
99%VaR-6.32

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.24
年化波動率35.62
5日波動率2.01
10日波動率2.10
20日波動率2.14
60日波動率2.19
上行波動率1.53
下行波動率1.53
收益率峰度2.08
收益率偏度-0.04
最大單日漲幅9.80
最大單日跌幅-10.47
波動率比率(上行/下行)1.00
平均真實範圍(ATR)6.55
ATR百分比3.05

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
14.155019.421561668.750.423321
23.2821710.20111668.750.305409
3-0.4789846.756391656.25-0.0955614
42.7937711.20151546.66670.234531
50.3421197.247841546.66670.0242075
6-1.5181910.35731546.6667-0.162673
72.0162411.604815600.159379
80.88604210.10281553.33330.0712059
9-3.6364410.6291533.3333-0.357806
10-0.1040476.974691540-0.0388138
113.718789.240491566.66670.384408
123.335088.039191566.66670.394122

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
14.155019.421561668.750.423321
113.718789.240491566.66670.384408
123.335088.039191566.66670.394122

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.6364410.6291533.3333-0.357806
6-1.5181910.35731546.6667-0.162673
3-0.4789846.756391656.25-0.0955614

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1124.1550168.75
11103.7187866.6667
12113.3350866.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.6364466.6667
65-1.5181953.3333
32-0.47898443.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.36
趨勢持續性51.79

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.72
趨勢持續性53.83

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.47
趨勢持續性53.45

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.36
趨勢持續性58.04

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.90
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.02
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.32
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度11.87

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.36
成交量動量26.58
動量持續性51.79

10日動量


指標數值
價格動量0.72
成交量動量30.78
動量持續性53.83

20日動量


指標數值
價格動量1.47
成交量動量33.42
動量持續性53.45

60日動量


指標數值
價格動量4.36
成交量動量35.47
動量持續性58.04

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.21
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.32

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2309.99
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率56.18
長期上漲機率49.22

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.14970.07030.1930
Volume_Shares-0.14971.00000.16290.0850
RSI_140.07030.16291.00000.5563
MACD0.19300.08500.55631.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.091%
下跌47.792%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-29.87%
2245-28.57%
33438.16%
4291-18.90%
5318-1.57%
6307-7.17%
7326-17.48%
8330-1.52%
930517.05%
1030819.81%
11323-34.06%
12331-23.87%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 19.81%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -34.06%)

  • 平均準確率:-9.83%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-0.41%
3343-1.46%
42911.03%
53180.63%
6307-1.95%
73261.84%
8330-1.21%
9305-0.33%
103080.65%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.84%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-18.46%
2245-12.65%
33430.29%
4291-10.31%
5318-0.63%
6307-1.95%
7326-7.98%
8330-1.82%
93055.90%
103086.17%
11323-17.03%
12331-12.39%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 6.17%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -18.46%)

  • 平均準確率:-5.90%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-0.41%
33430.00%
42911.03%
5318-0.31%
6307-0.65%
73260.31%
8330-0.30%
9305-0.33%
103080.32%
113230.62%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.03%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -0.65%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-10.07%
2245-4.49%
33431.17%
4291-4.47%
5318-0.63%
6307-0.65%
7326-4.29%
8330-0.61%
9305-0.33%
103082.27%
11323-5.88%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.27%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -10.07%)

  • 平均準確率:-2.58%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-10.61%
33438.16%
4291-6.19%
5318-0.63%
6307-1.95%
7326-7.36%
83302.42%
930512.13%
1030810.39%
11323-12.38%
12331-7.85%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 12.13%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -12.38%)

  • 平均準確率:-1.32%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 538.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 534.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 569.122

  • 570.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.028
上漲比例47.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.236
上漲比例46.282

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1559820.13065843.6795
2-0.3807860.02597442.7948
3-0.2732050.01127343.7045
40.03685030.12329543.4511

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.12267845.1146
2-0.16940943.4531
3-0.050741241.3911
4-0.45767441.8605
5-0.094932448.9865

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.192
上漲天數比例43.409
下跌天數比例50.711
平盤天數比例5.879

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.235
平均漲幅2.202
平均成交量變化(張)69.490

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.973
平均漲幅1.238
平均成交量變化(張)-28.737

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.174
平均跌幅-2.022
平均成交量變化(張)54.400

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.617
平均跌幅-1.161
平均成交量變化(張)-29.517

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.503
平均漲跌幅0.986
上漲比例61.463
平均成交量(張)9093.941

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.150
成交量變化與價格變化相關係數0.055

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.89%1977.5516.18%32.42%0.00%
最近一周-3.41%2300.2640.06%21.78%42.86%
最近半個月-4.95%2367.0526.79%19.97%53.33%
最近一個月-0.74%2844.0410.96%33.12%50.00%
最近兩個月3.26%2682.49-27.53%28.77%53.33%
最近三個月11.39%2625.5576.08%27.41%52.22%
最近半年-5.45%2728.06-25.41%31.95%47.78%
最近一年20.63%3200.62-16.67%33.14%48.22%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天41.1/50.7/32.1/-18.6-80.7%/-88.4%/-103.1%-1.91/-0.99/-2.66/-1.67
最近一周48.4/51.4/32.1/-19.4-31.4%/-119.1%/-103.1%-1.48/-1.22/-2.66/-1.44
最近半個月50.3/65.5/32.1/-33.5-5.6%/-172.0%/-103.1%-0.85/0.28/-2.66/-2.94
最近一個月53.8/47.8/32.1/-15.815.9%/-114.3%/-103.1%-0.10/-0.59/-2.66/-2.07
最近兩個月56.5/62.1/32.1/-30.120.7%/-186.8%/-103.1%0.02/4.02/-2.66/-6.68
最近三個月55.7/51.9/32.1/-19.923.8%/-123.0%/-103.1%0.40/2.21/-2.66/-4.88
最近半年51.2/62.1/32.1/-30.14.8%/-194.0%/-103.1%0.04/3.07/-2.66/-5.73
最近一年52.9/69.9/32.1/-37.98.6%/-185.4%/-103.1%-0.03/2.66/-2.66/-5.33

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2844.04張
成交量趨勢10.96%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點534.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位523.32 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標569.12 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.72% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.84% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:94.17% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.78個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:34.86%

  • 中期(20日)波動率:35.57%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:208.87

  • 價格波動範圍:39.40 ~ 621.00

  • 價格變異係數:81.45%


風險指標



  • 最大回撤:-61.83%

  • 回撤恢復天數:393天

  • 風險調整後收益:0.45


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.26%

  • 近期波動率:28.77%

  • 近期最大回撤:-9.33%

  • 近期上漲天數比例:55.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1491.67%

  • 波動率相對表現:-6.96%

  • 回撤相對表現:+52.50%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:56.18%

  • 歷史整體上漲機率:49.22%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:32:23



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