佳能的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3717.00
平均收盤價24.97
收盤價標準差12.32
最高價72.30
最低價9.23
平均成交量(張)3017.97
成交量標準差(張)9607.61
平均成交金額121853552.58
平均成交筆數1534.70
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例38.10
最大單日漲幅10.32
最大單日跌幅-12.30
年化波動率34.51
最大回撤-86.02

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一24.9612.422845.781463.91-0.3136.13
週二24.9812.363044.231564.97-0.1539.76
週三24.8512.262913.661463.220.0340.53
週四24.9212.283054.811558.76-0.1039.52
週五25.1812.393263.241643.10-0.2634.20
週六23.518.951542.98571.80-0.2046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0359.2036.6961.6161.040.570.890.00-0.33
2025-03-0460.7040.1461.4761.020.450.810.00-0.35
2025-03-0564.3050.2861.9161.260.650.770.00-0.13
2025-03-0663.7050.5762.1861.440.740.770.00-0.03
2025-03-0762.3053.2962.2061.500.700.750.00-0.06
2025-03-1061.2047.3462.0561.480.560.720.00-0.15
2025-03-1159.5042.0861.6561.330.320.640.00-0.32
2025-03-1259.6040.7861.3461.210.130.540.00-0.40
2025-03-1357.8039.6760.7960.95-0.160.400.00-0.56
2025-03-1457.2037.4360.2460.68-0.430.230.00-0.66

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2161.90-1賣出
2025-02-2462.50-1賣出
2025-02-2562.000中性
2025-02-2663.200中性
2025-02-2761.701買入
2025-03-0359.201買入
2025-03-0460.70-1賣出
2025-03-0564.30-1賣出
2025-03-0663.700中性
2025-03-0762.300中性
2025-03-1061.201買入
2025-03-1159.500中性
2025-03-1259.60-1賣出
2025-03-1357.802強烈買入
2025-03-1457.202強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2161.90持平持平賣出持平持平
2025-02-2462.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2562.00持平持平持平持平持平
2025-02-2663.20持平持平持平持平持平
2025-02-2761.70持平持平持平持平買入
2025-03-0359.20持平持平持平持平買入
2025-03-0460.70賣出持平持平持平持平
2025-03-0564.30持平持平持平持平賣出
2025-03-0663.70持平持平持平持平持平
2025-03-0762.30持平持平持平持平持平
2025-03-1061.20買入持平持平持平持平
2025-03-1159.50持平持平持平持平持平
2025-03-1259.60賣出持平持平持平持平
2025-03-1357.80持平持平持平買入買入
2025-03-1457.20持平持平持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.70
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1227.00
索提諾比率0.14
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaR-2.89
99%VaR-6.38

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.17
年化波動率34.51
5日波動率1.71
10日波動率1.82
20日波動率1.90
60日波動率1.99
上行波動率1.92
下行波動率1.49
收益率峰度15.39
收益率偏度1.18
最大單日漲幅30.29
最大單日跌幅-11.75
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)0.68
ATR百分比2.57

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.122588.460421643.75-0.270583
20.7868695.87631662.50.105543
3-3.184067.000471631.25-0.478643
43.4585916.3311546.66670.201575
50.70164114.824815400.0360864
6-0.7329664.689471553.3333-0.191841
70.1487238.119151553.3333-0.00221007
8-1.4666412.46981540-0.130981
9-2.50367.680561540-0.347665
10-0.7565658.657671540-0.106637
116.844511.42081566.66670.584707
123.9500713.05871533.33330.289723

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.844511.42081566.66670.584707
123.9500713.05871533.33330.289723
43.4585916.3311546.66670.201575

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-3.184067.000471631.25-0.478643
9-2.50367.680561540-0.347665
1-2.122588.460421643.75-0.270583

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.844566.6667
12113.9500733.3333
433.4585946.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-3.1840668.75
98-2.503660
112-2.1225856.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性46.65

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性47.03

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.49
趨勢持續性46.76

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.81
趨勢持續性44.55

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.41
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.26
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.07
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度27.36

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量63.91
動量持續性46.65

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量78.82
動量持續性47.03

20日動量


指標數值
價格動量0.49
成交量動量103.04
動量持續性46.76

60日動量


指標數值
價格動量1.81
成交量動量171.96
動量持續性44.55

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.01
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.46
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.07

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量10677.49
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率50.56
長期上漲機率43.62

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.39020.03260.1605
Volume_Shares0.39021.00000.20710.4959
RSI_140.03260.20711.00000.5154
MACD0.16050.49590.51541.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲68.639%
下跌42.298%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129821.14%
22452.04%
334324.49%
429120.62%
531842.45%
6307-0.98%
73261.53%
833029.09%
930533.77%
1030850.00%
113155.08%
12331-29.91%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 50.00%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -29.91%)

  • 平均準確率:16.61%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.63%
3343-1.46%
42910.69%
5318-0.63%
63070.98%
73260.00%
83300.00%
93050.00%
10308-0.32%
113151.27%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.70%
22450.41%
33432.92%
42916.53%
531817.61%
6307-0.98%
7326-0.31%
833012.12%
930510.16%
1030819.48%
11315-1.59%
12331-19.94%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 19.48%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -19.94%)

  • 平均準確率:4.34%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.00%
3343-0.87%
42910.34%
53181.26%
6307-0.98%
7326-0.31%
83300.91%
9305-0.66%
103080.97%
113150.63%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.81%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-2.86%
33434.37%
4291-3.09%
53183.14%
6307-3.26%
7326-1.23%
8330-0.91%
93052.62%
103080.32%
11315-0.32%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 4.37%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.65%)

  • 平均準確率:-0.60%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129814.43%
22452.86%
334319.53%
429116.15%
531821.07%
63073.26%
73263.37%
833016.97%
930521.64%
1030829.55%
113155.08%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 29.55%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -0.30%)

  • 平均準確率:12.80%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 57.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 56.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 65.085

  • 65.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.039
上漲比例38.502

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.069
上漲比例38.974

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0740068-0.075646236.3431
2-0.0471070.040655337.7729
3-0.060718-0.042597839.23
4-0.03411950.15637938.8889

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.038935938.0895
2-0.09131737.296
3-0.02601639.4977
4-0.050244236.0465
5-0.077939242.2297

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.054
上漲天數比例38.095
下跌天數比例52.327
平盤天數比例9.578

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.029
平均漲幅1.987
平均成交量變化(張)139.356

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.581
平均漲幅1.149
平均成交量變化(張)-31.905

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.159
平均跌幅-1.453
平均成交量變化(張)68.474

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.230
平均跌幅-1.000
平均成交量變化(張)-34.583

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.120
平均漲跌幅1.662
上漲比例71.091
平均成交量(張)12864.212

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.390
成交量變化與價格變化相關係數0.283

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-4.03%10018.6039.89%22.25%33.33%
最近一周-10.20%13049.45-63.83%18.85%28.57%
最近半個月-7.59%16480.9374.19%42.18%46.67%
最近一個月-2.05%18142.2219.78%45.70%43.33%
最近兩個月19.04%35184.0589.35%58.13%45.00%
最近三個月17.82%24358.45113.01%49.71%45.56%
最近半年5.93%17053.8216.10%54.54%41.67%
最近一年153.66%13522.94901.45%53.15%41.37%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天39.3/40.8/37.4/-3.3-103.1%/-30.0%/-111.1%-0.54/-0.40/-0.66/-0.26
最近一周44.5/50.6/37.4/-13.1-58.4%/-160.2%/-111.1%-0.31/-0.03/-0.66/-0.64
最近半個月49.4/65.9/37.4/-28.5-19.0%/-136.6%/-111.1%-0.22/-0.03/-0.66/-0.63
最近一個月51.6/35.1/37.4/2.43.3%/-72.0%/-111.1%-0.16/-0.87/-0.66/0.20
最近兩個月56.4/58.5/37.4/-21.022.8%/-173.6%/-111.1%0.03/0.25/-0.66/-0.91
最近三個月53.0/52.5/37.4/-15.09.4%/-122.5%/-111.1%-0.00/0.23/-0.66/-0.90
最近半年48.8/34.4/37.4/3.0-0.1%/-19.9%/-111.1%-0.09/-1.58/-0.66/0.91
最近一年53.1/54.0/37.4/-16.613.6%/-122.5%/-111.1%-0.01/-0.08/-0.66/-0.59

成交量分析


指標數值
近期平均成交量18142.22張
成交量趨勢19.78%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點56.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位54.88 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標65.08 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.24% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.92% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:81.67% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.12%

  • 中期(20日)波動率:36.46%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:24.97

  • 價格波動範圍:9.23 ~ 72.30

  • 價格變異係數:49.35%


風險指標



  • 最大回撤:-86.02%

  • 回撤恢復天數:-2455天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:19.04%

  • 近期波動率:58.13%

  • 近期最大回撤:-21.11%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+1498.95%

  • 波動率相對表現:+24.13%

  • 回撤相對表現:+64.90%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:43.62%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:32:05



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置