燿華的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價17.13
收盤價標準差6.71
最高價45.60
最低價7.82
平均成交量(張)10118.78
成交量標準差(張)18063.32
平均成交金額233550446.78
平均成交筆數3543.62
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例37.53
最大單日漲幅10.89
最大單日跌幅-10.00
年化波動率38.56
最大回撤-64.93

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.166.799138.893258.30-0.4136.44
週二17.186.7210496.443707.01-0.1337.98
週三17.156.6510300.153586.32-0.1439.95
週四17.136.6610461.453616.35-0.3037.80
週五17.126.7610300.993591.77-0.3134.79
週六12.272.783857.501128.800.3866.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0329.4037.3730.2430.46-0.22-0.160.00-0.06
2025-03-0429.4042.0530.1130.38-0.27-0.180.00-0.09
2025-03-0529.8050.5630.0630.33-0.27-0.200.00-0.07
2025-03-0629.5540.2429.9830.28-0.29-0.220.00-0.07
2025-03-0729.0536.2629.8430.19-0.35-0.240.00-0.10
2025-03-1029.3534.0929.7630.12-0.36-0.270.00-0.09
2025-03-1128.9030.2129.6330.03-0.40-0.290.00-0.11
2025-03-1229.2035.3529.5629.97-0.41-0.320.00-0.09
2025-03-1328.7034.6529.4329.88-0.45-0.340.00-0.10
2025-03-1428.8033.3329.3329.80-0.46-0.370.00-0.10

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2130.450中性
2025-02-2430.700中性
2025-02-2530.150中性
2025-02-2630.450中性
2025-02-2729.950中性
2025-03-0329.402強烈買入
2025-03-0429.400中性
2025-03-0529.800中性
2025-03-0629.550中性
2025-03-0729.051買入
2025-03-1029.350中性
2025-03-1128.900中性
2025-03-1229.200中性
2025-03-1328.701買入
2025-03-1428.800中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2130.45持平持平持平持平持平
2025-02-2430.70持平持平持平持平持平
2025-02-2530.15賣出持平持平持平買入
2025-02-2630.45持平持平持平持平持平
2025-02-2729.95持平持平賣出持平買入
2025-03-0329.40持平持平持平買入買入
2025-03-0429.40持平持平持平持平持平
2025-03-0529.80持平持平持平持平持平
2025-03-0629.55持平持平持平持平持平
2025-03-0729.05持平持平持平持平買入
2025-03-1029.35持平持平持平持平持平
2025-03-1128.90持平持平持平持平持平
2025-03-1229.20持平持平持平持平持平
2025-03-1328.70持平持平持平持平買入
2025-03-1428.80持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.46
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1277.05
索提諾比率0.41
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaR-3.53
99%VaR-6.80

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.43
年化波動率38.56
5日波動率2.09
10日波動率2.20
20日波動率2.27
60日波動率2.33
上行波動率1.82
下行波動率1.60
收益率峰度2.96
收益率偏度0.25
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)0.58
ATR百分比3.24

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.740917.975481631.25-0.489949
24.7432110.761316750.425278
30.34303711.06571637.50.0159385
4-2.252658.541041520-0.283257
51.7337813.53521546.66670.115781
60.4864667.182551553.33330.0445245
7-0.9031747.883021533.3333-0.135715
82.0345314.24861566.66670.131091
90.58860410.61241546.66670.039759
10-3.010712.52561526.6667-0.25367
115.480539.667581573.33330.549658
122.1387811.57981553.33330.170307

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.480539.667581573.33330.549658
24.7432110.761316750.425278
122.1387811.57981553.33330.170307

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.740917.975481631.25-0.489949
10-3.010712.52561526.6667-0.25367
4-2.252658.541041520-0.283257

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.4805373.3333
214.7432175
12112.1387853.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.7409168.75
109-3.010773.3333
43-2.2526580

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性48.83

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.53
趨勢持續性50.34

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.12
趨勢持續性49.02

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.50
趨勢持續性44.56

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.50
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.76
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.27
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.35

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量50.84
動量持續性48.83

10日動量


指標數值
價格動量0.53
成交量動量64.89
動量持續性50.34

20日動量


指標數值
價格動量1.12
成交量動量93.91
動量持續性49.02

60日動量


指標數值
價格動量3.50
成交量動量155.94
動量持續性44.56

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.01
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.27

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量4059.87
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率44.94
長期上漲機率44.90

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.49260.09820.2673
Volume_Shares0.49261.00000.30700.5208
RSI_140.09820.30701.00000.5848
MACD0.26730.52080.58481.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.355%
下跌38.857%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129834.56%
2245-27.76%
3343-5.54%
429125.09%
531827.04%
6307-10.42%
73265.52%
833013.94%
9305-22.95%
1030842.53%
11323-6.81%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 42.53%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -27.76%)

  • 平均準確率:5.79%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3343-0.58%
4291-1.72%
53181.89%
6307-0.33%
73260.00%
83300.91%
9305-0.98%
10308-0.32%
113231.55%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129810.74%
2245-7.76%
3343-5.54%
42914.47%
53185.35%
6307-7.82%
7326-3.37%
8330-0.30%
9305-13.77%
1030813.96%
11323-4.02%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 13.96%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -13.77%)

  • 平均準確率:-1.10%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.82%
3343-1.17%
4291-0.69%
53182.20%
6307-1.30%
73260.92%
83300.91%
9305-2.30%
103080.97%
113231.24%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-7.35%
33431.46%
42912.75%
53184.40%
6307-1.63%
73261.53%
83301.21%
9305-4.26%
103083.57%
11323-2.17%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.40%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率:-0.45%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.48%
2245-14.29%
33430.29%
429120.27%
531813.21%
63070.65%
73266.44%
833011.21%
9305-1.64%
1030824.35%
11323-3.41%
123318.46%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 24.35%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.29%)

  • 平均準確率:7.34%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.424

  • 28.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.236

  • 31.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例40.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.047
上漲比例39.103

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05003390.031080337.246
2-0.04448690.011208537.2271
3-0.04671180.053742237.6691
4-0.05569650.099287237.9418

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.037129137.877
2-0.065573633.6037
3-0.038289639.4527
4-0.066104737.3256
5-0.019425742.9054

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.049
上漲天數比例37.530
下跌天數比例55.248
平盤天數比例7.221

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.611
平均漲幅2.427
平均成交量變化(張)122.020

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.275
平均漲幅1.347
平均成交量變化(張)-32.003

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.886
平均跌幅-1.939
平均成交量變化(張)55.704

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.228
平均跌幅-1.247
平均成交量變化(張)-34.227

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.342
平均漲跌幅2.250
上漲比例77.586
平均成交量(張)30979.381

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.493
成交量變化與價格變化相關係數0.299

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.37%5009.4934.15%23.13%33.33%
最近一周-2.54%4217.3847.74%21.71%28.57%
最近半個月-5.42%4680.208.36%20.55%53.33%
最近一個月-5.73%5292.02-17.68%22.39%46.67%
最近兩個月-6.95%7837.35-54.88%28.32%41.67%
最近三個月-7.10%7590.09-25.53%29.92%41.11%
最近半年-20.00%15466.72-90.74%40.85%40.56%
最近一年60.00%25135.00-1.50%44.57%38.36%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天34.4/35.4/33.3/-2.0-75.4%/-10.6%/-73.3%-0.10/-0.09/-0.10/-0.01
最近一周34.9/40.2/33.3/-6.9-78.7%/-8.2%/-73.3%-0.09/-0.07/-0.10/-0.02
最近半個月39.6/45.9/33.3/-12.5-60.0%/-73.3%/-73.3%-0.05/0.04/-0.10/-0.14
最近一個月45.6/36.9/33.3/-3.5-26.5%/-57.9%/-73.3%0.01/-0.05/-0.10/-0.05
最近兩個月45.8/55.6/33.3/-22.3-20.5%/-55.5%/-73.3%-0.02/0.03/-0.10/-0.13
最近三個月46.5/34.7/33.3/-1.4-16.6%/0.2%/-73.3%0.01/-0.07/-0.10/-0.02
最近半年47.2/43.3/33.3/-10.0-17.3%/-12.0%/-73.3%-0.05/-0.42/-0.10/0.32
最近一年51.8/75.8/33.3/-42.54.0%/-128.3%/-73.3%-0.00/0.16/-0.10/-0.26

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5292.02張
成交量趨勢-17.68%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.42
第2個買點28.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.64 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.24 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.64% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.40% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:67.70% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.97%

  • 中期(20日)波動率:41.97%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.13

  • 價格波動範圍:7.82 ~ 45.60

  • 價格變異係數:39.15%


風險指標



  • 最大回撤:-64.93%

  • 回撤恢復天數:-538天

  • 風險調整後收益:0.27


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.95%

  • 近期波動率:28.32%

  • 近期最大回撤:-12.77%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2017.42%

  • 波動率相對表現:-10.39%

  • 回撤相對表現:+52.17%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:44.90%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:31:43



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