藍天的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3695.00
平均收盤價40.81
收盤價標準差13.00
最高價76.50
最低價23.50
平均成交量(張)1701.12
成交量標準差(張)3592.29
平均成交金額84034221.70
平均成交筆數912.77
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例42.38
最大單日漲幅9.49
最大單日跌幅-8.64
年化波動率30.56
最大回撤-68.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.8712.981576.74858.69-0.1739.78
週二40.8813.001643.86896.92-0.1141.29
週三40.6512.951708.77922.48-0.0145.04
週四40.7513.011785.83983.59-0.1444.05
週五40.9713.101806.20910.37-0.0741.85
週六38.8311.59919.84449.130.1933.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0349.1519.4951.1551.67-0.52-0.180.00-0.34
2025-03-0449.0526.9550.8251.47-0.65-0.270.00-0.38
2025-03-0549.6035.5150.6351.34-0.70-0.360.00-0.34
2025-03-0649.3524.8050.4451.19-0.75-0.440.00-0.31
2025-03-0748.1022.1450.0850.96-0.88-0.530.00-0.36
2025-03-1047.6518.6249.7050.71-1.01-0.620.00-0.39
2025-03-1150.7042.1649.8650.71-0.86-0.670.00-0.19
2025-03-1251.4045.3750.0950.76-0.67-0.671.000.00
2025-03-1352.5052.1750.4650.89-0.43-0.620.000.19
2025-03-1454.0055.6551.0151.12-0.11-0.520.000.41

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2152.600中性
2025-02-2452.100中性
2025-02-2551.200中性
2025-02-2650.501買入
2025-02-2749.453強烈買入
2025-03-0349.152強烈買入
2025-03-0449.052強烈買入
2025-03-0549.600中性
2025-03-0649.351買入
2025-03-0748.102強烈買入
2025-03-1047.652強烈買入
2025-03-1150.700中性
2025-03-1251.401買入
2025-03-1352.50-1賣出
2025-03-1454.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2152.60持平持平持平持平持平
2025-02-2452.10賣出持平持平持平買入
2025-02-2551.20持平持平賣出持平買入
2025-02-2650.50持平持平持平持平買入
2025-02-2749.45持平買入持平買入買入
2025-03-0349.15持平買入持平持平買入
2025-03-0449.05持平買入持平持平買入
2025-03-0549.60持平持平持平持平持平
2025-03-0649.35持平買入持平持平持平
2025-03-0748.10持平買入持平持平買入
2025-03-1047.65持平買入持平持平買入
2025-03-1150.70持平持平持平持平持平
2025-03-1251.40持平持平買入持平持平
2025-03-1352.50持平持平持平持平賣出
2025-03-1454.00買入持平持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.45
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數53.33
索提諾比率0.14
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaR-2.80
99%VaR-5.09

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.92
年化波動率30.56
5日波動率1.57
10日波動率1.66
20日波動率1.72
60日波動率1.78
上行波動率1.62
下行波動率1.29
收益率峰度5.50
收益率偏度0.63
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)1.02
ATR百分比2.36

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.5564776.942091526.6667-0.104168
2-1.132846.407781650-0.202802
31.747797.363881656.250.214713
42.971518.472641457.14290.331047
5-0.17278714.75011533.3333-0.0230136
6-1.482347.293311546.6667-0.226099
71.905347.108331566.66670.244596
8-1.83917.925181533.3333-0.253088
91.591988.101271553.33330.175937
100.6348249.8802215400.0473833
11-0.61400110.2731553.3333-0.0759921
120.6675836.547721546.66670.0765025

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
42.971518.472641457.14290.331047
71.905347.108331566.66670.244596
31.747797.363881656.250.214713

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-1.83917.925181533.3333-0.253088
6-1.482347.293311546.6667-0.226099
2-1.132846.407781650-0.202802

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
432.9715157.1429
761.9053466.6667
321.7477956.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-1.839166.6667
65-1.4823453.3333
21-1.1328450

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性47.01

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性47.20

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性46.77

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性45.20

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度5.13
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.41
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.21
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.28

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量53.34
動量持續性47.01

10日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量76.37
動量持續性47.20

20日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量96.95
動量持續性46.77

60日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量125.48
動量持續性45.20

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率32.05
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.21

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量4803.69
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率44.94
長期上漲機率44.67

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31120.07250.1830
Volume_Shares0.31121.00000.15790.2586
RSI_140.07250.15791.00000.5988
MACD0.18300.25860.59881.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.465%
下跌41.643%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
128515.09%
224511.02%
33439.33%
4274-19.34%
531813.52%
6307-9.12%
73267.67%
83302.12%
9305-6.56%
1030823.70%
1132318.89%
123317.85%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 23.70%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -19.34%)

  • 平均準確率:6.18%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1285-1.05%
22450.82%
33430.00%
42740.73%
5318-0.31%
6307-1.30%
73261.53%
8330-1.21%
93050.66%
10308-0.65%
113230.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.53%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12854.21%
22453.67%
33432.62%
4274-13.14%
53182.83%
6307-3.91%
73261.53%
8330-4.24%
9305-4.26%
103088.44%
113233.10%
123310.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 8.44%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -13.14%)

  • 平均準確率:0.10%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1285-1.05%
22450.00%
33431.46%
4274-0.36%
5318-0.31%
6307-0.65%
73260.61%
83300.00%
93050.00%
10308-0.32%
11323-0.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 1.46%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.05%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1285-1.05%
22450.41%
33432.92%
4274-2.92%
53182.20%
6307-3.26%
7326-1.23%
8330-4.55%
93050.66%
10308-0.65%
113231.24%
123310.91%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 2.92%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -4.55%)

  • 平均準確率:-0.44%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
128514.04%
22456.12%
33432.33%
4274-3.65%
53189.12%
63070.00%
73265.21%
833012.12%
9305-3.61%
1030816.88%
1132314.24%
123315.74%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 16.88%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -3.65%)

  • 平均準確率:6.55%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 54.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 51.695

  • 50.913

  • 47.465


潛在阻力位 (由低到高)



  • 54.360

  • 54.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.079
上漲比例41.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.052
上漲比例42.506

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05028640.017996541.5808
2-0.04471640.012765444.7164
3-0.03803330.032776444.1207
4-0.09833680.012584939.1892

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.037910143.3779
2-0.10298941.1489
3-0.036839143.5632
4-0.071929841.2865
5-0.0090136142.8571

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.058
上漲天數比例42.382
下跌天數比例51.177
平盤天數比例6.441

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.085
平均漲幅1.857
平均成交量變化(張)127.300

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.570
平均漲幅0.991
平均成交量變化(張)-31.648

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.627
平均跌幅-1.421
平均成交量變化(張)77.647

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.719
平均跌幅-0.908
平均成交量變化(張)-33.777

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.823
平均漲跌幅1.086
上漲比例63.804
平均成交量(張)6084.434

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.311
成交量變化與價格變化相關係數0.195

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天5.06%5485.49-18.49%8.05%66.67%
最近一周9.42%3480.25437.59%49.42%42.86%
最近半個月2.66%2477.93558.24%37.94%40.00%
最近一個月4.45%1992.77822.38%37.01%43.33%
最近兩個月-3.05%1614.23-28.59%31.93%40.00%
最近三個月-7.69%1783.92118.94%31.69%38.89%
最近半年-3.74%4892.1019.54%45.85%37.78%
最近一年69.01%5261.27448.84%44.84%36.71%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天51.1/45.4/55.6/10.353.5%/70.3%/89.6%0.20/0.00/0.41/0.41
最近一周37.3/24.8/55.6/30.8-12.2%/154.4%/89.6%-0.09/-0.31/0.41/0.72
最近半個月36.9/50.4/55.6/5.2-37.0%/75.7%/89.6%-0.14/0.04/0.41/0.37
最近一個月47.1/51.0/55.6/4.7-0.3%/68.4%/89.6%0.08/0.32/0.41/0.08
最近兩個月41.0/54.5/55.6/1.1-28.6%/97.5%/89.6%-0.01/0.07/0.41/0.34
最近三個月41.6/17.6/55.6/38.0-29.4%/131.7%/89.6%-0.05/-0.31/0.41/0.72
最近半年45.5/37.1/55.6/18.6-12.9%/146.4%/89.6%-0.08/-1.34/0.41/1.74
最近一年50.4/45.8/55.6/9.93.9%/71.5%/89.6%-0.00/0.09/0.41/0.32

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1992.77張
成交量趨勢822.38%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點51.70
第2個買點50.91
第3個買點47.47

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位46.52 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標54.36 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.79% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.91% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.04% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.38%

  • 中期(20日)波動率:30.55%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:40.81

  • 價格波動範圍:23.50 ~ 76.50

  • 價格變異係數:31.84%


風險指標



  • 最大回撤:-68.49%

  • 回撤恢復天數:1369天

  • 風險調整後收益:0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.05%

  • 近期波動率:31.93%

  • 近期最大回撤:-14.45%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-806.88%

  • 波動率相對表現:+1.39%

  • 回撤相對表現:+54.04%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:44.67%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:31:26



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置