英業達的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價24.56
收盤價標準差10.76
最高價73.50
最低價8.60
平均成交量(張)14352.03
成交量標準差(張)21132.97
平均成交金額480005193.11
平均成交筆數5790.58
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例42.50
最大單日漲幅10.38
最大單日跌幅-11.40
年化波動率31.81
最大回撤-57.43

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一24.6610.8913211.225435.28-0.0644.25
週二24.6210.7914204.005702.36-0.0641.83
週三24.5110.6215294.896178.58-0.0447.00
週四24.5010.6314245.835707.76-0.1039.28
週五24.6010.9415002.486011.89-0.1140.41
週六19.905.213723.291434.13-0.5326.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0346.3556.5047.3047.70-0.40-0.470.000.07
2025-03-0447.5058.5547.3347.68-0.36-0.440.000.09
2025-03-0547.6555.5047.3847.68-0.30-0.420.000.11
2025-03-0646.9544.7847.3147.63-0.31-0.400.000.08
2025-03-0748.9556.5247.5647.72-0.16-0.350.000.19
2025-03-1048.1050.6347.6547.75-0.11-0.300.000.19
2025-03-1147.8046.9847.6747.76-0.09-0.260.000.17
2025-03-1246.6548.6647.5147.67-0.16-0.240.000.08
2025-03-1346.0047.3947.2847.55-0.27-0.24-1.00-0.03
2025-03-1446.5040.1047.1647.47-0.31-0.260.00-0.05

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2148.500中性
2025-02-2448.500中性
2025-02-2547.700中性
2025-02-2647.950中性
2025-02-2746.500中性
2025-03-0346.350中性
2025-03-0447.500中性
2025-03-0547.650中性
2025-03-0646.95-1賣出
2025-03-0748.951買入
2025-03-1048.100中性
2025-03-1147.800中性
2025-03-1246.650中性
2025-03-1346.00-1賣出
2025-03-1446.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2148.50持平持平持平持平持平
2025-02-2448.50持平持平持平持平持平
2025-02-2547.70持平持平持平持平持平
2025-02-2647.95持平持平持平持平持平
2025-02-2746.50持平持平持平持平持平
2025-03-0346.35持平持平持平持平持平
2025-03-0447.50持平持平持平持平持平
2025-03-0547.65持平持平持平持平持平
2025-03-0646.95賣出持平持平持平持平
2025-03-0748.95買入持平持平持平持平
2025-03-1048.10持平持平持平持平持平
2025-03-1147.80持平持平持平持平持平
2025-03-1246.65持平持平持平持平持平
2025-03-1346.00賣出持平賣出持平買入
2025-03-1446.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.96
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1760.39
索提諾比率0.40
波動率比率(上行/下行)1.04
95%VaR-3.00
99%VaR-5.94

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.00
年化波動率31.81
5日波動率1.70
10日波動率1.77
20日波動率1.82
60日波動率1.87
上行波動率1.50
下行波動率1.45
收益率峰度4.36
收益率偏度0.12
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.42
波動率比率(上行/下行)1.04
平均真實範圍(ATR)0.65
ATR百分比2.48

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.249785.555731662.50.554943
21.426046.770991656.250.185996
3-0.2408157.740261637.5-0.0526445
4-0.8362765.648451560-0.177561
51.983918.1444315600.223127
63.437297.0080915600.466692
70.52334116.89021526.66670.0211172
8-4.371099.835951526.6667-0.461344
91.246879.638461553.33330.112072
10-0.7329039.202011553.3333-0.0977579
11-0.9203286.814191546.6667-0.159519
125.095616.7037315800.735254

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
125.095616.7037315800.735254
63.437297.0080915600.466692
13.249785.555731662.50.554943

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.371099.835951526.6667-0.461344
11-0.9203286.814191546.6667-0.159519
4-0.8362765.648451560-0.177561

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12115.0956180
653.4372960
1123.2497862.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.3710973.3333
1110-0.92032853.3333
43-0.83627640

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性50.47

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性51.44

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.88
趨勢持續性50.47

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.08
趨勢持續性50.63

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.71
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.64
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.84
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度3.67

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量28.61
動量持續性50.47

10日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量32.67
動量持續性51.44

20日動量


指標數值
價格動量0.88
成交量動量35.00
動量持續性50.47

60日動量


指標數值
價格動量3.08
成交量動量52.73
動量持續性50.63

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率32.95
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.84

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量11210.80
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率49.44
長期上漲機率47.29

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.55790.05720.2439
Volume_Shares0.55791.00000.14360.3669
RSI_140.05720.14361.00000.5308
MACD0.24390.36690.53081.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.206%
下跌47.685%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-38.93%
2245-11.84%
3343-0.29%
429118.56%
5318-6.92%
6307-43.32%
732612.27%
833028.18%
9305-10.16%
103080.65%
1132310.22%
12331-43.50%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 28.18%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -43.50%)

  • 平均準確率:-7.09%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-0.41%
3343-0.29%
42910.00%
53180.63%
6307-0.33%
7326-1.53%
83300.30%
93051.31%
10308-0.32%
11323-1.24%
123312.42%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-15.44%
2245-4.08%
3343-4.08%
42913.09%
5318-4.72%
6307-15.31%
73263.68%
833010.91%
9305-5.25%
10308-5.19%
113234.95%
12331-18.43%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 10.91%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -18.43%)

  • 平均準確率:-4.15%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-1.22%
33430.29%
4291-0.34%
53181.57%
6307-1.30%
7326-0.92%
83300.61%
93050.66%
10308-0.32%
11323-0.93%
123311.51%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.38%
2245-2.86%
33433.50%
42913.78%
53181.57%
6307-3.91%
7326-2.76%
83305.76%
9305-2.30%
103082.60%
113232.17%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.76%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -7.38%)

  • 平均準確率:-0.59%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-15.44%
2245-3.27%
33430.29%
429112.03%
5318-5.97%
6307-22.48%
732613.80%
833010.61%
9305-4.59%
103083.90%
113235.26%
12331-21.75%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 13.80%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -22.48%)

  • 平均準確率:-2.30%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 46.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 45.755

  • 45.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 49.150

  • 49.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.008
上漲比例44.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.046
上漲比例43.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03538370.083338243.0023
2-0.008417030.073141843.6681
3-0.0538814-0.039191441.5193
4-0.02445950.063267541.8919

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.009481344.1496
2-0.036199341.1356
3-0.035895141.8472
4-0.033604741.9767
5-0.050304145.2703

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.031
上漲天數比例42.497
下跌天數比例49.557
平盤天數比例7.946

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.893
平均漲幅1.864
平均成交量變化(張)76.677

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.383
平均漲幅1.101
平均成交量變化(張)-28.959

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.758
平均跌幅-1.541
平均成交量變化(張)59.107

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.966
平均跌幅-1.011
平均成交量變化(張)-30.779

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.121
平均漲跌幅1.161
上漲比例68.421
平均成交量(張)46799.988

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.558
成交量變化與價格變化相關係數0.196

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.32%18604.35-64.65%27.84%33.33%
最近一周-0.96%24412.38-1.74%39.11%42.86%
最近半個月-4.12%19907.95-62.46%31.13%60.00%
最近一個月-5.68%19790.54-40.74%38.29%46.67%
最近兩個月-5.87%18935.55-30.31%32.27%38.33%
最近三個月2.42%26680.35-40.74%35.93%42.22%
最近半年-16.06%27667.53-54.33%36.23%37.22%
最近一年-15.15%38209.06-53.50%38.94%38.36%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天45.4/48.7/40.1/-8.6-68.6%/1.0%/-56.1%-0.00/0.08/-0.05/-0.13
最近一周47.9/44.8/40.1/-4.7-11.5%/-50.5%/-56.1%0.09/0.08/-0.05/-0.14
最近半個月53.9/60.2/40.1/-20.13.9%/-90.5%/-56.1%0.14/0.25/-0.05/-0.30
最近一個月43.8/42.6/40.1/-2.5-23.9%/-2.0%/-56.1%-0.05/-0.20/-0.05/0.15
最近兩個月47.9/51.9/40.1/-11.8-6.6%/-32.3%/-56.1%-0.06/-0.15/-0.05/0.10
最近三個月52.0/63.4/40.1/-23.36.9%/-91.9%/-56.1%-0.02/0.19/-0.05/-0.25
最近半年49.0/51.9/40.1/-11.80.4%/-99.4%/-56.1%-0.00/0.08/-0.05/-0.13
最近一年48.3/43.3/40.1/-3.2-2.5%/-18.1%/-56.1%0.00/-0.26/-0.05/0.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量19790.54張
成交量趨勢-40.74%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點45.75
第2個買點45.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位44.69 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標49.15 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.16% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.68% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.27% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.49%

  • 中期(20日)波動率:32.43%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:24.56

  • 價格波動範圍:8.60 ~ 73.50

  • 價格變異係數:43.79%


風險指標



  • 最大回撤:-57.43%

  • 回撤恢復天數:-241天

  • 風險調整後收益:0.29


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.87%

  • 近期波動率:32.27%

  • 近期最大回撤:-15.40%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1760.26%

  • 波動率相對表現:+0.47%

  • 回撤相對表現:+42.03%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:49.44%

  • 歷史整體上漲機率:47.29%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:31:04



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