宏��的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價30.06
收盤價標準差18.98
最高價105.50
最低價9.31
平均成交量(張)19816.72
成交量標準差(張)21933.98
平均成交金額642309470.96
平均成交筆數6977.72
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例38.50
最大單日漲幅10.20
最大單日跌幅-10.37
年化波動率33.83
最大回撤-90.57

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一29.9918.9918569.626605.15-0.2738.90
週二30.1119.0319012.046726.37-0.1739.58
週三29.9318.9019849.127062.91-0.1838.22
週四30.0318.9720325.937147.65-0.2138.20
週五30.3419.0721569.527433.24-0.2037.95
週六26.2018.778654.302841.53-0.8220.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0338.4052.1739.2438.910.330.38-1.00-0.05
2025-03-0438.2053.5739.0838.860.220.350.00-0.13
2025-03-0538.0048.1538.9138.790.120.300.00-0.18
2025-03-0638.2541.0538.8138.750.060.260.00-0.20
2025-03-0738.2036.6738.7238.710.010.210.00-0.20
2025-03-1037.7030.9338.5638.64-0.080.150.00-0.22
2025-03-1138.3039.2538.5238.61-0.090.100.00-0.19
2025-03-1238.0036.0438.4438.57-0.130.060.00-0.18
2025-03-1337.8033.0438.3438.51-0.170.010.00-0.18
2025-03-1437.9524.2438.2838.47-0.19-0.030.00-0.16

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2140.50-2強烈賣出
2025-02-2439.900中性
2025-02-2539.650中性
2025-02-2639.850中性
2025-02-2739.150中性
2025-03-0338.40-1賣出
2025-03-0438.201買入
2025-03-0538.000中性
2025-03-0638.251買入
2025-03-0738.201買入
2025-03-1037.701買入
2025-03-1138.300中性
2025-03-1238.000中性
2025-03-1337.800中性
2025-03-1437.951買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2140.50持平持平持平賣出賣出
2025-02-2439.90持平持平持平持平持平
2025-02-2539.65持平持平持平持平持平
2025-02-2639.85持平持平持平持平持平
2025-02-2739.15持平持平持平持平持平
2025-03-0338.40持平持平賣出持平持平
2025-03-0438.20持平持平持平持平買入
2025-03-0538.00賣出持平持平持平買入
2025-03-0638.25持平持平持平持平買入
2025-03-0738.20持平持平持平持平買入
2025-03-1037.70持平持平持平持平買入
2025-03-1138.30持平持平持平持平持平
2025-03-1238.00持平持平持平持平持平
2025-03-1337.80持平持平持平持平持平
2025-03-1437.95持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.48
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數8.00
索提諾比率-0.13
波動率比率(上行/下行)1.25
95%VaR-3.15
99%VaR-5.20

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.13
年化波動率33.83
5日波動率1.83
10日波動率1.93
20日波動率1.99
60日波動率2.05
上行波動率1.70
下行波動率1.35
收益率峰度3.98
收益率偏度0.50
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-14.23
波動率比率(上行/下行)1.25
平均真實範圍(ATR)0.83
ATR百分比2.71

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1045819.841461637.5-0.0275618
20.1159225.157741656.25-0.00983853
3-0.3404477.794311643.75-0.0650621
4-2.494047.361011533.3333-0.361459
51.704598.582571566.66670.179191
6-3.7012611.3531546.6667-0.340695
7-0.77817810.52771546.6667-0.0897484
8-3.331027.721511533.3333-0.452979
90.9900465.8242415600.141371
10-2.642398.168121533.3333-0.343905
11-0.032819311.46441540-0.0174005
126.2694614.69761546.66670.415224

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
126.2694614.69761546.66670.415224
51.704598.582571566.66670.179191
90.9900465.8242415600.141371

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-3.7012611.3531546.6667-0.340695
8-3.331027.721511533.3333-0.452979
10-2.642398.168121533.3333-0.343905

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12116.2694646.6667
541.7045966.6667
980.99004660

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-3.7012653.3333
87-3.3310266.6667
109-2.6423966.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性48.54

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.03
趨勢持續性48.11

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.03
趨勢持續性47.14

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性44.43

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.32
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.77
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.86
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.58

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量33.55
動量持續性48.54

10日動量


指標數值
價格動量-0.03
成交量動量39.07
動量持續性48.11

20日動量


指標數值
價格動量-0.03
成交量動量42.50
動量持續性47.14

60日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量61.04
動量持續性44.43

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.50
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.86

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量10966.04
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率47.19
長期上漲機率44.55

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.1100-0.0158-0.1248
Volume_Shares0.11001.00000.22230.1884
RSI_14-0.01580.22231.00000.5749
MACD-0.12480.18840.57491.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.477%
下跌40.994%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.05%
2245-11.43%
3343-3.79%
429137.46%
53184.09%
63079.45%
732657.98%
833048.18%
9305-12.46%
1030821.10%
1132321.36%
12331-19.64%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 57.98%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -19.64%)

  • 平均準確率：12.02%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3343-0.87%
4291-0.69%
53181.89%
6307-2.61%
73261.53%
8330-1.21%
93050.00%
103080.32%
113230.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -2.61%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-6.53%
3343-7.00%
429113.06%
53180.63%
63071.63%
732622.09%
833014.55%
9305-8.52%
103082.92%
113234.64%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 22.09%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -8.52%)

  • 平均準確率：2.18%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
3343-0.87%
42910.00%
53182.20%
6307-2.93%
73261.53%
83300.30%
9305-0.33%
10308-0.65%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -2.93%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.03%
22450.82%
33430.29%
42910.69%
53180.94%
6307-0.33%
73264.60%
833010.30%
9305-2.30%
103084.55%
113234.02%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 10.30%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -6.34%)

  • 平均準確率：1.02%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-6.94%
33434.66%
429124.40%
5318-1.57%
630713.68%
732628.22%
833024.24%
9305-1.31%
1030813.96%
1132311.15%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 28.22%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率：8.85%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 37.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 37.140

  • 36.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 40.610

  • 40.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.110
上漲比例36.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.060
上漲比例38.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.09051920.0078499339.842
2-0.0960699-0.065439737.7729
3-0.0667326-0.023733338.2934
4-0.04766110.066747938.1497

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.087334137.0326
2-0.082097338.007
3-0.074344439.9088
4-0.058581439.5349
5-0.065371636.8243

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.075
上漲天數比例38.497
下跌天數比例54.309
平盤天數比例7.195

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.738
平均漲幅2.180
平均成交量變化(張)87.551

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.799
平均漲幅1.122
平均成交量變化(張)-28.846

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.027
平均跌幅-1.705
平均成交量變化(張)58.985

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.436
平均跌幅-1.063
平均成交量變化(張)-30.913

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.523
平均漲跌幅1.531
上漲比例62.963
平均成交量(張)64057.081

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.110
成交量變化與價格變化相關係數0.159

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.13%10981.57-23.75%10.36%0.00%
最近一周-0.78%9927.2326.29%16.21%14.29%
最近半個月-6.30%10488.27-30.30%15.84%26.67%
最近一個月2.02%11120.789.18%21.17%40.00%
最近兩個月-2.69%12148.92-34.97%24.77%40.00%
最近三個月-7.33%12572.5267.05%24.85%42.22%
最近半年-23.80%17284.26-63.71%28.59%37.78%
最近一年-0.13%31844.74-51.48%33.40%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.1/36.0/24.2/-11.8-59.7%/5.0%/-53.3%-0.17/-0.18/-0.16/0.02
最近一周34.5/41.1/24.2/-16.8-55.7%/-4.4%/-53.3%-0.19/-0.20/-0.16/0.04
最近半個月47.5/68.0/24.2/-43.7-17.9%/-156.0%/-53.3%-0.06/0.23/-0.16/-0.39
最近一個月52.7/22.2/24.2/2.011.8%/-16.0%/-53.3%0.03/-0.05/-0.16/-0.11
最近兩個月50.8/58.8/24.2/-34.61.7%/-126.8%/-53.3%0.04/0.26/-0.16/-0.42
最近三個月47.4/52.7/24.2/-28.4-12.0%/-27.4%/-53.3%0.01/0.04/-0.16/-0.20
最近半年44.7/21.1/24.2/3.2-23.6%/-22.1%/-53.3%-0.02/-0.61/-0.16/0.45
最近一年48.9/54.4/24.2/-30.2-8.0%/-100.3%/-53.3%-0.01/0.03/-0.16/-0.19

成交量分析


指標數值
近期平均成交量11120.78張
成交量趨勢9.18%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點37.14
第2個買點36.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位36.16 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標40.61 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.56% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.33% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：86.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.75個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：34.23%

  • 中期(20日)波動率：34.38%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：30.06

  • 價格波動範圍：9.31 ~ 105.50

  • 價格變異係數：63.14%


風險指標



  • 最大回撤：-90.57%

  • 回撤恢復天數：2321天

  • 風險調整後收益：-0.08


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-2.69%

  • 近期波動率：24.77%

  • 近期最大回撤：-11.36%

  • 近期上漲天數比例：48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-212.11%

  • 波動率相對表現：-9.20%

  • 回撤相對表現：+79.22%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：47.19%

  • 歷史整體上漲機率：44.55%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:30:56



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置