佳世達的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價20.17
收盤價標準差10.69
最高價64.80
最低價5.58
平均成交量(張)9975.37
成交量標準差(張)11498.85
平均成交金額207989876.72
平均成交筆數3210.15
平均漲跌幅-0.23
上漲天數比例38.68
最大單日漲幅9.31
最大單日跌幅-9.91
年化波動率32.12
最大回撤-74.81

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一20.1410.819894.563202.22-0.3036.85
週二20.1710.709505.033157.79-0.2839.04
週三20.2010.669807.053207.54-0.0544.21
週四20.2110.6110162.993201.51-0.2835.52
週五20.2510.7510442.593288.40-0.2337.40
週六13.675.8713877.702977.53-0.1953.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0335.7056.9835.2434.940.300.190.000.11
2025-03-0436.5570.2135.4435.060.380.230.000.15
2025-03-0537.1072.5535.6935.210.490.280.000.21
2025-03-0634.3546.7935.4935.150.340.290.000.05
2025-03-0733.6040.6135.2035.030.170.27-1.00-0.10
2025-03-1032.7536.4634.8234.86-0.040.200.00-0.25
2025-03-1132.0535.1134.3934.65-0.260.110.00-0.37
2025-03-1231.8534.3834.0034.45-0.440.000.00-0.44
2025-03-1331.2031.1933.5734.21-0.63-0.130.00-0.51
2025-03-1431.5032.5233.2534.01-0.75-0.250.00-0.50

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2135.100中性
2025-02-2435.100中性
2025-02-2534.801買入
2025-02-2635.100中性
2025-02-2736.45-2強烈賣出
2025-03-0335.700中性
2025-03-0436.55-3強烈賣出
2025-03-0537.10-3強烈賣出
2025-03-0634.351買入
2025-03-0733.601買入
2025-03-1032.751買入
2025-03-1132.052強烈買入
2025-03-1231.852強烈買入
2025-03-1331.202強烈買入
2025-03-1431.501買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2135.10持平持平持平持平持平
2025-02-2435.10持平持平持平持平持平
2025-02-2534.80持平持平持平持平買入
2025-02-2635.10持平持平持平持平持平
2025-02-2736.45持平持平持平賣出賣出
2025-03-0335.70持平持平持平持平持平
2025-03-0436.55持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0537.10持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0634.35持平持平持平持平買入
2025-03-0733.60持平持平賣出買入買入
2025-03-1032.75賣出持平持平買入買入
2025-03-1132.05持平持平持平買入買入
2025-03-1231.85持平持平持平買入買入
2025-03-1331.20持平持平持平買入買入
2025-03-1431.50持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.03
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2552.25
索提諾比率0.26
波動率比率(上行/下行)1.02
95%VaR-3.07
99%VaR-6.38

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.02
年化波動率32.12
5日波動率1.71
10日波動率1.80
20日波動率1.86
60日波動率1.92
上行波動率1.48
下行波動率1.45
收益率峰度3.52
收益率偏度0.01
最大單日漲幅9.85
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.02
平均真實範圍(ATR)0.51
ATR百分比2.59

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.0298027.920091643.75-0.0172807
22.9454710.24841662.50.271146
3-0.58553610.18111637.5-0.073882
4-0.3196416.471721540-0.0751435
5-0.265328.652791540-0.0499245
60.1733047.101291546.66670.000934725
7-0.98623715.71821546.6667-0.0733482
8-0.7943747.746811546.6667-0.124056
90.4919167.8837315400.0412557
10-0.688576.035291546.6667-0.141706
112.0227211.29781553.33330.164284
122.488569.415721553.33330.246598

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.9454710.24841662.50.271146
122.488569.415721553.33330.246598
112.0227211.29781553.33330.164284

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-0.98623715.71821546.6667-0.0733482
8-0.7943747.746811546.6667-0.124056
10-0.688576.035291546.6667-0.141706

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.9454762.5
12112.4885653.3333
11102.0227253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-0.98623753.3333
87-0.79437453.3333
109-0.6885753.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性50.58

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.36
趨勢持續性51.70

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.79
趨勢持續性52.03

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.57
趨勢持續性48.97

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-8.60
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.40
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.89
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.51

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量36.21
動量持續性50.58

10日動量


指標數值
價格動量0.36
成交量動量41.29
動量持續性51.70

20日動量


指標數值
價格動量0.79
成交量動量45.93
動量持續性52.03

60日動量


指標數值
價格動量2.57
成交量動量54.07
動量持續性48.97

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率36.79
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.89

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量3514.25
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率46.07
長期上漲機率46.59

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.05180.10190.1639
Volume_Shares0.05181.00000.22300.2827
RSI_140.10190.22301.00000.6115
MACD0.16390.28270.61151.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.957%
下跌42.119%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-13.06%
3343-1.17%
42913.09%
531826.73%
6307-29.64%
73267.06%
833028.79%
9305-22.30%
1030811.36%
11323-5.26%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 28.79%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -29.64%)

  • 平均準確率:0.46%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-0.41%
3343-0.58%
42910.00%
53180.94%
6307-0.65%
7326-0.61%
83300.30%
9305-0.33%
103080.97%
113230.00%
123310.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 0.97%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -0.65%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-6.94%
3343-4.96%
4291-2.06%
531810.69%
6307-16.29%
73263.07%
833016.06%
9305-13.44%
103082.27%
11323-7.12%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.06%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -16.29%)

  • 平均準確率:-2.14%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.41%
3343-0.29%
4291-0.69%
53182.20%
6307-2.28%
7326-0.61%
83302.42%
9305-1.64%
10308-0.32%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.28%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-3.27%
33430.58%
4291-1.72%
53184.72%
6307-6.84%
7326-3.37%
83300.00%
9305-0.66%
103081.62%
11323-1.24%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.72%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -6.84%)

  • 平均準確率:-1.05%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12986.04%
2245-2.86%
33434.08%
42917.56%
53188.18%
6307-3.58%
73268.59%
833010.00%
9305-6.23%
103086.82%
113231.86%
123313.93%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 10.00%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -6.23%)

  • 平均準確率:3.70%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 31.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 31.100

  • 30.996


潛在阻力位 (由低到高)



  • 37.100

  • 37.829


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.033
上漲比例41.217

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.034
上漲比例42.051

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04580140.043037238.0361
2-0.04727070.0099325837.2271
3-0.04869930.00064003440.3746
4-0.04717260.072728238.9813

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.042255739.3245
2-0.057439237.08
3-0.051778837.8563
4-0.052302338.3721
5-0.0036148644.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.047
上漲天數比例38.685
下跌天數比例53.933
平盤天數比例7.383

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.101
平均漲幅1.874
平均成交量變化(張)91.890

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.477
平均漲幅1.130
平均成交量變化(張)-29.830

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.074
平均跌幅-1.709
平均成交量變化(張)58.384

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.349
平均跌幅-0.994
平均成交量變化(張)-30.446

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.785
平均漲跌幅1.266
上漲比例70.345
平均成交量(張)29862.734

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.052
成交量變化與價格變化相關係數0.072

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.10%4814.03-27.95%33.70%33.33%
最近一周-8.30%9733.88-86.78%21.32%14.29%
最近半個月-10.26%7065.67119.60%43.37%46.67%
最近一個月-9.48%4553.938.65%32.52%36.67%
最近兩個月-13.93%3675.868.97%27.96%40.00%
最近三個月-14.40%3547.1319.18%25.37%38.89%
最近半年-16.78%6385.52-56.09%28.55%43.33%
最近一年-29.84%9362.45-50.09%27.58%41.10%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.7/34.4/32.5/-1.9-100.4%/22.6%/-85.3%-0.48/-0.44/-0.50/-0.06
最近一周36.7/46.8/32.5/-14.3-101.8%/-18.7%/-85.3%-0.30/0.05/-0.50/-0.55
最近半個月50.4/67.7/32.5/-35.2-7.7%/-125.1%/-85.3%-0.09/0.08/-0.50/-0.58
最近一個月56.4/59.8/32.5/-27.323.6%/-161.3%/-85.3%0.06/0.23/-0.50/-0.74
最近兩個月44.3/46.7/32.5/-14.2-20.4%/-35.7%/-85.3%-0.02/-0.03/-0.50/-0.48
最近三個月45.7/40.2/32.5/-7.7-14.5%/-3.2%/-85.3%-0.03/-0.18/-0.50/-0.32
最近半年48.4/33.6/32.5/-1.1-3.4%/-2.2%/-85.3%0.01/-0.15/-0.50/-0.35
最近一年47.7/52.3/32.5/-19.8-8.8%/-90.7%/-85.3%0.01/0.21/-0.50/-0.71

成交量分析


指標數值
近期平均成交量4553.93張
成交量趨勢8.65%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點31.10
第2個買點31.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位30.38 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標37.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.56% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.33% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.61% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.88%

  • 中期(20日)波動率:34.87%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.17

  • 價格波動範圍:5.58 ~ 64.80

  • 價格變異係數:53.01%


風險指標



  • 最大回撤:-74.81%

  • 回撤恢復天數:-88天

  • 風險調整後收益:0.19


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-13.93%

  • 近期波動率:27.96%

  • 近期最大回撤:-15.90%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2310.38%

  • 波動率相對表現:-4.22%

  • 回撤相對表現:+58.91%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:46.59%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 71.43%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:54



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置