錸德的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3705.00
平均收盤價7.13
收盤價標準差3.22
最高價21.90
最低價2.20
平均成交量(張)11523.15
成交量標準差(張)17333.74
平均成交金額92387908.58
平均成交筆數2266.41
平均漲跌幅-0.27
上漲天數比例35.28
最大單日漲幅14.45
最大單日跌幅-18.05
年化波動率51.44
最大回撤-82.31

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一7.123.2510335.772099.94-0.4630.44
週二7.143.2410920.782228.33-0.2535.38
週三7.143.2211639.252283.420.0343.24
週四7.133.1713167.502464.70-0.3634.55
週五7.173.2211433.962250.39-0.3532.32
週六5.322.2716379.522358.731.1346.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0312.8031.2513.4013.52-0.12-0.060.00-0.06
2025-03-0412.7534.8813.3013.46-0.16-0.080.00-0.08
2025-03-0512.9539.1313.2413.42-0.18-0.100.00-0.08
2025-03-0612.9029.2713.1913.38-0.19-0.120.00-0.08
2025-03-0712.7517.9513.1213.34-0.21-0.140.00-0.08
2025-03-1012.8517.9513.0813.30-0.22-0.150.00-0.07
2025-03-1112.7520.5913.0313.26-0.23-0.170.00-0.06
2025-03-1212.6016.6712.9613.21-0.25-0.190.00-0.06
2025-03-1312.6018.1812.9113.17-0.26-0.200.00-0.06
2025-03-1412.7023.5312.8813.13-0.26-0.210.00-0.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2113.600中性
2025-02-2413.550中性
2025-02-2513.501買入
2025-02-2613.350中性
2025-02-2713.100中性
2025-03-0312.802強烈買入
2025-03-0412.752強烈買入
2025-03-0512.950中性
2025-03-0612.901買入
2025-03-0712.752強烈買入
2025-03-1012.851買入
2025-03-1112.751買入
2025-03-1212.602強烈買入
2025-03-1312.602強烈買入
2025-03-1412.701買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2113.60持平持平持平持平持平
2025-02-2413.55持平持平持平持平持平
2025-02-2513.50持平持平持平持平買入
2025-02-2613.35賣出持平持平持平買入
2025-02-2713.10持平持平賣出持平買入
2025-03-0312.80持平持平持平買入買入
2025-03-0412.75持平持平持平買入買入
2025-03-0512.95持平持平持平持平持平
2025-03-0612.90持平買入持平持平持平
2025-03-0712.75持平買入持平持平買入
2025-03-1012.85持平買入持平持平持平
2025-03-1112.75持平買入持平持平持平
2025-03-1212.60持平買入持平持平買入
2025-03-1312.60持平買入持平持平買入
2025-03-1412.70持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.79
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數931.67
索提諾比率0.45
波動率比率(上行/下行)2.17
95%VaR-3.79
99%VaR-6.95

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.24
年化波動率51.44
5日波動率2.17
10日波動率2.36
20日波動率2.50
60日波動率2.70
上行波動率3.66
下行波動率1.69
收益率峰度225.81
收益率偏度8.71
最大單日漲幅95.30
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)2.17
平均真實範圍(ATR)0.25
ATR百分比3.22

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.60289.583571637.5-0.393326
23.396918.017131656.250.402917
3-3.196926.623231625-0.507848
40.2025129.6731915400.00370566
515.488648.18331553.33330.317992
6-1.815488.398781546.6667-0.236005
73.3279417.733515400.178265
8-4.941179.905651520-0.515649
93.3297517.78071533.33330.177894
10-6.777959.416921520-0.737462
11-2.0974410.96471540-0.20649
124.416113.96211553.33330.304355

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
515.488648.18331553.33330.317992
124.416113.96211553.33330.304355
23.396918.017131656.250.402917

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-6.777959.416921520-0.737462
8-4.941179.905651520-0.515649
1-3.60289.583571637.5-0.393326

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
5415.488653.3333
12114.416153.3333
213.3969156.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-6.7779580
87-4.9411780
112-3.602862.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性42.73

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.63
趨勢持續性43.37

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.33
趨勢持續性42.91

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.31
趨勢持續性39.87

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.09
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.58
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.88
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.18

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量43.91
動量持續性42.73

10日動量


指標數值
價格動量0.63
成交量動量54.47
動量持續性43.37

20日動量


指標數值
價格動量1.33
成交量動量64.06
動量持續性42.91

60日動量


指標數值
價格動量4.31
成交量動量100.71
動量持續性39.87

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.57
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.88

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量2110.44
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率35.96
長期上漲機率42.49

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.17730.11410.2922
Volume_Shares0.17731.00000.31240.3061
RSI_140.11410.31241.00000.4776
MACD0.29220.30610.47761.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.103%
下跌36.191%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129827.18%
22458.98%
334338.78%
429130.93%
531820.13%
6307-3.58%
732628.22%
833055.15%
928924.57%
1030463.16%
1132360.68%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 63.16%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -3.58%)

  • 平均準確率:29.29%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.63%
3343-0.58%
4291-0.69%
53182.20%
6307-1.63%
7326-0.31%
83300.00%
92890.69%
10304-0.99%
113230.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.36%
22450.00%
334311.95%
42917.56%
53185.97%
6307-3.91%
73267.06%
833013.03%
92897.27%
1030422.04%
1132323.84%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 23.84%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -3.91%)

  • 平均準確率:7.96%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
3343-0.58%
42910.34%
53181.57%
6307-2.28%
7326-0.31%
83300.91%
9289-0.69%
103040.33%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.28%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-2.86%
33432.92%
42912.41%
5318-2.83%
6307-3.26%
7326-3.68%
83305.76%
92891.38%
103043.62%
113238.36%
12331-7.85%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 8.36%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.85%)

  • 平均準確率:0.25%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129826.17%
22458.98%
334325.07%
429121.31%
531813.21%
63077.49%
732625.46%
833035.45%
928915.92%
1030438.16%
1132326.93%
123318.76%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 38.16%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: 7.49%)

  • 平均準確率:21.08%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 12.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.300

  • 12.204


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.201

  • 14.350


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.019
上漲比例37.456

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.011
上漲比例32.603

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02307-0.055139933.4086
2-0.01074240.16911639.738
3-0.03263490.066414133.545
4-0.01956160.040703934.4468

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.024259735.9223
2-0.035169232.7888
3-0.014187638.9016
4-0.022473733.0222
50.0065870336.5188

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.022
上漲天數比例35.277
下跌天數比例58.381
平盤天數比例6.343

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.077
平均漲幅2.680
平均成交量變化(張)98.094

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.406
平均漲幅1.493
平均成交量變化(張)-29.937

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.401
平均跌幅-1.878
平均成交量變化(張)50.064

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.116
平均跌幅-1.210
平均成交量變化(張)-30.265

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.043
平均漲跌幅2.567
上漲比例71.477
平均成交量(張)37195.665

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.177
成交量變化與價格變化相關係數0.144

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.79%2250.3110.92%8.91%33.33%
最近一周-1.55%2365.8131.63%14.54%42.86%
最近半個月-6.62%2576.43-6.47%16.67%26.67%
最近一個月-5.22%3073.48-29.30%21.84%36.67%
最近兩個月-13.90%3267.03-39.54%22.99%28.33%
最近三個月-14.48%10417.54-74.41%35.56%31.11%
最近半年39.56%19320.66-33.31%59.52%33.33%
最近一年50.12%10462.64236.45%45.85%38.08%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天19.5/16.7/23.5/6.9-63.1%/23.0%/-50.3%-0.06/-0.06/-0.04/0.02
最近一周20.6/29.3/23.5/-5.7-67.4%/23.0%/-50.3%-0.06/-0.08/-0.04/0.03
最近半個月33.8/59.2/23.5/-35.7-57.5%/-66.8%/-50.3%-0.04/0.06/-0.04/-0.10
最近一個月44.4/44.2/23.5/-20.7-13.5%/-36.7%/-50.3%0.02/0.05/-0.04/-0.09
最近兩個月36.3/31.1/23.5/-7.6-40.7%/10.0%/-50.3%-0.02/-0.10/-0.04/0.05
最近三個月39.2/23.1/23.5/0.5-30.2%/30.0%/-50.3%-0.00/-0.06/-0.04/0.02
最近半年46.1/60.2/23.5/-36.7-9.5%/-66.4%/-50.3%-0.01/-0.06/-0.04/0.02
最近一年46.4/46.0/23.5/-22.4-11.1%/-41.3%/-50.3%-0.00/0.05/-0.04/-0.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3073.48張
成交量趨勢-29.30%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點12.30
第2個買點12.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.96 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.09% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.55% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:62.79% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:55.29%

  • 中期(20日)波動率:60.59%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:7.13

  • 價格波動範圍:2.20 ~ 21.90

  • 價格變異係數:45.09%


風險指標



  • 最大回撤:-82.31%

  • 回撤恢復天數:-1406天

  • 風險調整後收益:0.24


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-13.90%

  • 近期波動率:22.99%

  • 近期最大回撤:-14.58%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2928.79%

  • 波動率相對表現:-28.79%

  • 回撤相對表現:+67.74%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:42.49%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:50



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