聯強的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價52.71
收盤價標準差14.96
最高價90.20
最低價29.50
平均成交量(張)4980.13
成交量標準差(張)4174.87
平均成交金額272578557.99
平均成交筆數2422.07
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例42.66
最大單日漲幅8.58
最大單日跌幅-7.13
年化波動率24.15
最大回撤-64.02

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一52.6414.904684.442363.30-0.0941.51
週二52.7614.945093.642450.55-0.0242.36
週三52.6514.944917.012449.70-0.0843.54
週四52.6714.995174.982486.49-0.0742.63
週五52.9715.055082.142387.11-0.0743.70
週六46.6714.802177.98966.80-0.3420.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0369.6030.9170.8771.26-0.39-0.250.00-0.13
2025-03-0468.4028.8170.4971.04-0.55-0.310.00-0.24
2025-03-0568.9028.8170.2570.89-0.64-0.380.00-0.26
2025-03-0668.6028.3369.9970.72-0.72-0.450.00-0.28
2025-03-0768.8031.6769.8170.57-0.77-0.510.00-0.25
2025-03-1068.4022.4169.5970.41-0.82-0.570.00-0.25
2025-03-1167.9021.6769.3370.23-0.90-0.640.00-0.26
2025-03-1268.4026.5669.1970.09-0.90-0.690.00-0.21
2025-03-1372.4055.3469.6870.26-0.58-0.671.000.09
2025-03-1473.4057.4170.2570.50-0.24-0.580.000.34

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2171.801買入
2025-02-2471.200中性
2025-02-2570.800中性
2025-02-2670.501買入
2025-02-2770.501買入
2025-03-0369.602強烈買入
2025-03-0468.403強烈買入
2025-03-0568.903強烈買入
2025-03-0668.602強烈買入
2025-03-0768.801買入
2025-03-1068.402強烈買入
2025-03-1167.902強烈買入
2025-03-1268.402強烈買入
2025-03-1372.400中性
2025-03-1473.40-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2171.80買入持平持平持平持平
2025-02-2471.20賣出持平持平持平買入
2025-02-2570.80持平持平賣出持平買入
2025-02-2670.50持平持平持平持平買入
2025-02-2770.50持平持平持平持平買入
2025-03-0369.60持平持平持平買入買入
2025-03-0468.40持平買入持平買入買入
2025-03-0568.90持平買入持平買入買入
2025-03-0668.60持平買入持平持平買入
2025-03-0768.80持平持平持平持平買入
2025-03-1068.40持平買入持平持平買入
2025-03-1167.90持平買入持平持平買入
2025-03-1268.40持平買入持平持平買入
2025-03-1372.40持平持平買入持平賣出
2025-03-1473.40持平持平持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.46
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1151.08
索提諾比率0.07
波動率比率(上行/下行)0.89
95%VaR-2.21
99%VaR-4.48

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.52
年化波動率24.15
5日波動率1.31
10日波動率1.38
20日波動率1.42
60日波動率1.46
上行波動率1.03
下行波動率1.16
收益率峰度6.75
收益率偏度-0.49
最大單日漲幅9.82
最大單日跌幅-12.30
波動率比率(上行/下行)0.89
平均真實範圍(ATR)1.10
ATR百分比2.03

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.053184.133441662.50.214475
22.027275.137721668.750.362146
30.1378095.672111643.75-0.00508766
40.8466745.0231315600.135375
50.9180618.9584115600.0838758
6-3.457619.202111540-0.393853
7-0.9668616.50851546.6667-0.174161
8-0.8702858.518621546.6667-0.121728
9-1.066335.55031533.3333-0.222149
100.8754296.076261566.66670.116645
111.435426.3993415600.198264
121.87094.550851566.66670.374486

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.027275.137721668.750.362146
121.87094.550851566.66670.374486
111.435426.3993415600.198264

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-3.457619.202111540-0.393853
9-1.066335.55031533.3333-0.222149
7-0.9668616.50851546.6667-0.174161

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.0272768.75
12111.870966.6667
11101.4354260

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-3.4576160
98-1.0663366.6667
76-0.96686153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性50.23

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性52.59

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性52.30

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性52.40

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.16
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.14
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.55
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.17

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量24.70
動量持續性50.23

10日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量27.03
動量持續性52.59

20日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量31.84
動量持續性52.30

60日動量


指標數值
價格動量0.70
成交量動量38.69
動量持續性52.40

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.46
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.55

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量4591.22
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率44.94
長期上漲機率47.26

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.16240.11460.1663
Volume_Shares0.16241.00000.06750.0597
RSI_140.11460.06751.00000.6759
MACD0.16630.05970.67591.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.586%
下跌42.566%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-33.89%
2245-20.00%
334314.29%
4291-8.93%
5318-13.84%
630718.57%
732614.11%
833016.36%
93054.26%
103088.77%
11323-6.19%
12331-28.70%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 18.57%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -33.89%)

  • 平均準確率:-2.93%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-0.82%
3343-0.29%
42910.34%
53180.31%
6307-0.98%
73260.31%
8330-0.30%
9305-0.33%
103080.97%
113230.00%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 0.97%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率:-0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-15.77%
2245-8.16%
33432.04%
42911.37%
5318-1.89%
63075.86%
73264.60%
833011.21%
9305-0.33%
103083.57%
113231.86%
12331-14.50%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 11.21%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -15.77%)

  • 平均準確率:-0.84%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.41%
3343-0.29%
42911.03%
5318-0.31%
6307-0.65%
73260.31%
83300.61%
9305-1.31%
103081.30%
113230.62%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-2.04%
33431.75%
4291-4.81%
5318-4.72%
63072.28%
73264.91%
83302.73%
9305-0.66%
103082.27%
11323-3.10%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 4.91%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -4.81%)

  • 平均準確率:-0.86%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-13.09%
2245-9.39%
334311.08%
4291-6.87%
5318-7.23%
630712.05%
73263.99%
83302.12%
93056.89%
103080.65%
11323-5.57%
12331-8.76%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 12.05%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -13.09%)

  • 平均準確率:-1.18%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 73.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 71.323

  • 70.310

  • 67.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 73.455

  • 73.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.057
上漲比例42.957

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例45.128

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0483070.059044841.0835
2-0.0159389-0.036685645.0873
3-0.0495838-0.040580442.768
4-0.04397090.072478641.684

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.040108641.8577
2-0.045596842.9896
3-0.064709240.2509
4-0.028197743.8372
50.021114947.6351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.040
上漲天數比例42.658
下跌天數比例50.362
平盤天數比例6.980

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.215
平均漲幅1.352
平均成交量變化(張)65.397

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.034
平均漲幅0.891
平均成交量變化(張)-27.561

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.081
平均跌幅-1.259
平均成交量變化(張)53.159

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.671
平均跌幅-0.755
平均成交量變化(張)-29.024

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.557
平均漲跌幅0.247
上漲比例56.039
平均成交量(張)14374.275

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.162
成交量變化與價格變化相關係數0.071

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天7.31%4482.39156.67%50.14%66.67%
最近一周7.00%3496.09103.52%38.60%28.57%
最近半個月2.23%3324.0989.93%29.11%20.00%
最近一個月3.09%2839.5161.08%21.63%26.67%
最近兩個月-0.81%3611.7836.29%19.80%30.00%
最近三個月1.66%4351.24185.62%19.79%35.56%
最近半年-11.35%4851.39101.17%24.66%36.11%
最近一年16.88%5115.101.92%23.20%44.66%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天46.4/26.6/57.4/30.837.1%/163.2%/98.3%0.07/-0.21/0.34/0.56
最近一周34.8/28.3/57.4/29.1-34.8%/195.8%/98.3%-0.12/-0.28/0.34/0.62
最近半個月35.6/49.2/57.4/8.2-57.0%/65.6%/98.3%-0.10/0.05/0.34/0.29
最近一個月42.0/38.7/57.4/18.7-31.2%/130.4%/98.3%-0.02/-0.00/0.34/0.34
最近兩個月42.3/38.5/57.4/18.9-35.8%/140.6%/98.3%-0.08/-0.19/0.34/0.53
最近三個月46.3/40.3/57.4/17.1-18.2%/123.9%/98.3%-0.04/-0.10/0.34/0.44
最近半年46.0/48.3/57.4/9.2-16.0%/128.7%/98.3%-0.03/-0.40/0.34/0.74
最近一年52.9/73.1/57.4/-15.711.5%/-10.1%/98.3%-0.01/0.31/0.34/0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2839.51張
成交量趨勢61.08%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點71.32
第2個買點70.31
第3個買點67.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位66.15 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標73.45 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.25% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.15% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.23% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:23.14%

  • 中期(20日)波動率:23.01%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:52.71

  • 價格波動範圍:29.50 ~ 90.20

  • 價格變異係數:28.38%


風險指標



  • 最大回撤:-64.02%

  • 回撤恢復天數:-1307天

  • 風險調整後收益:0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.81%

  • 近期波動率:19.80%

  • 近期最大回撤:-8.24%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-438.66%

  • 波動率相對表現:-4.41%

  • 回撤相對表現:+55.78%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:47.26%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:46



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置