友訊的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價17.66
收盤價標準差5.65
最高價37.55
最低價7.82
平均成交量(張)5024.48
成交量標準差(張)8610.95
平均成交金額98903324.47
平均成交筆數1753.58
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例36.79
最大單日漲幅12.39
最大單日跌幅-10.67
年化波動率33.72
最大回撤-78.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.635.614962.691725.28-0.3133.61
週二17.675.634827.391699.00-0.2734.97
週三17.665.654936.701728.07-0.1438.40
週四17.695.705376.511856.75-0.1539.11
週五17.705.655080.731779.24-0.2537.09
週六15.776.322106.36777.730.4373.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0320.2518.5222.7923.20-0.400.020.00-0.42
2025-03-0420.5020.2922.4423.00-0.56-0.100.00-0.46
2025-03-0520.5022.4022.1422.81-0.67-0.210.00-0.46
2025-03-0621.7028.6822.0722.73-0.66-0.300.00-0.35
2025-03-0721.1027.0821.9222.61-0.69-0.380.00-0.31
2025-03-1020.6025.6621.7222.46-0.74-0.450.00-0.29
2025-03-1120.4525.1621.5322.31-0.79-0.520.00-0.27
2025-03-1220.6027.2721.3822.19-0.80-0.580.00-0.23
2025-03-1320.3528.0021.2222.05-0.83-0.630.00-0.20
2025-03-1420.6028.4821.1321.94-0.81-0.660.00-0.15

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2123.850中性
2025-02-2423.601買入
2025-02-2522.800中性
2025-02-2623.101買入
2025-02-2721.053強烈買入
2025-03-0320.253強烈買入
2025-03-0420.503強烈買入
2025-03-0520.502強烈買入
2025-03-0621.701買入
2025-03-0721.101買入
2025-03-1020.602強烈買入
2025-03-1120.452強烈買入
2025-03-1220.601買入
2025-03-1320.352強烈買入
2025-03-1420.601買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2123.85持平持平持平持平持平
2025-02-2423.60持平持平持平持平買入
2025-02-2522.80賣出持平持平持平買入
2025-02-2623.10持平持平持平持平買入
2025-02-2721.05持平買入持平買入買入
2025-03-0320.25持平買入持平買入買入
2025-03-0420.50持平買入持平買入買入
2025-03-0520.50持平買入持平持平買入
2025-03-0621.70持平買入持平持平持平
2025-03-0721.10持平買入持平持平持平
2025-03-1020.60持平買入持平持平買入
2025-03-1120.45持平買入持平持平買入
2025-03-1220.60持平買入持平持平持平
2025-03-1320.35持平買入持平持平買入
2025-03-1420.60持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.97
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數6.00
索提諾比率0.02
波動率比率(上行/下行)1.25
95%VaR-3.10
99%VaR-5.71

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.12
年化波動率33.72
5日波動率1.79
10日波動率1.89
20日波動率1.95
60日波動率2.02
上行波動率1.73
下行波動率1.38
收益率峰度4.31
收益率偏度0.57
最大單日漲幅10.28
最大單日跌幅-9.92
波動率比率(上行/下行)1.25
平均真實範圍(ATR)0.49
ATR百分比2.79

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.02280439.066751650-0.0208973
2-0.1735878.067741650-0.0421747
30.3148597.0749616500.020946
4-3.369214.991021520-0.708447
5-1.8273514.10341533.3333-0.141386
63.170715.677515600.191614
7-1.2603210.00531546.6667-0.142623
8-1.260389.09451540-0.156913
9-1.1623111.63081540-0.114263
10-2.209417.774021533.3333-0.305643
113.0527111.71121566.66670.246435
124.273117.558721566.66670.543272

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.273117.558721566.66670.543272
63.170715.677515600.191614
113.0527111.71121566.66670.246435

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-3.369214.991021520-0.708447
10-2.209417.774021533.3333-0.305643
5-1.8273514.10341533.3333-0.141386

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.2731166.6667
653.170760
11103.0527166.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-3.3692180
109-2.2094166.6667
54-1.8273566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性47.55

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性47.98

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性48.66

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性45.16

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.72
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-10.54
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-5.11
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度14.89

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量54.13
動量持續性47.55

10日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量61.38
動量持續性47.98

20日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量71.74
動量持續性48.66

60日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量101.23
動量持續性45.16

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率44.91
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度5.11

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量3069.29
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.88

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20420.05800.1217
Volume_Shares0.20421.00000.26530.4026
RSI_140.05800.26531.00000.6325
MACD0.12170.40260.63251.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.497%
下跌41.486%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.45%
334317.20%
429126.46%
531845.28%
6307-0.65%
73266.13%
833046.67%
93055.25%
1030829.55%
113165.38%
12331-26.28%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 46.67%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -26.28%)

  • 平均準確率:13.01%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.00%
33430.00%
4291-1.37%
53181.57%
63070.00%
7326-0.92%
83300.91%
9305-0.98%
103080.65%
113160.63%
123311.21%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-3.67%
33431.17%
42914.12%
531816.67%
6307-2.93%
7326-1.23%
833019.09%
93053.93%
1030812.66%
11316-0.32%
12331-14.80%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 19.09%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -14.80%)

  • 平均準確率:2.56%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22451.22%
33430.00%
4291-0.34%
53180.94%
63070.33%
7326-1.84%
83302.73%
9305-1.97%
103080.65%
113160.95%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.73%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
22450.41%
33432.92%
42915.15%
53181.89%
6307-2.93%
7326-0.61%
83305.45%
9305-1.97%
103081.30%
11316-2.85%
12331-9.37%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.45%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.37%)

  • 平均準確率:-0.33%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12989.40%
22454.49%
334313.12%
429118.90%
531824.21%
63074.89%
732610.74%
833018.48%
93056.23%
1030814.29%
113166.96%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 24.21%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.72%)

  • 平均準確率:10.75%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.600

  • 18.797


潛在阻力位 (由低到高)



  • 25.100

  • 25.383


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.034
上漲比例40.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.038
上漲比例38.590

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0546050.021961937.246
2-0.0533515-0.035513435.1528
3-0.0401457-0.045543135.692
4-0.0365550.09679939.0576

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.043558537.0326
2-0.071869933.3333
3-0.040745438.3028
4-0.039139536.7442
5-0.01202741.8919

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.046
上漲天數比例36.794
下跌天數比例54.276
平盤天數比例8.930

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.669
平均漲幅2.085
平均成交量變化(張)132.342

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.199
平均漲幅1.156
平均成交量變化(張)-30.931

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.351
平均跌幅-1.619
平均成交量變化(張)64.930

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.782
平均跌幅-1.054
平均成交量變化(張)-34.520

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.849
平均漲跌幅1.773
上漲比例69.909
平均成交量(張)16689.020

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.204
成交量變化與價格變化相關係數0.286

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%4404.17-37.60%27.41%66.67%
最近一周-5.07%14858.20-78.36%25.55%57.14%
最近半個月-13.63%11492.65-28.03%53.38%46.67%
最近一個月-11.78%11670.56-75.85%43.54%43.33%
最近兩個月-1.44%22054.66-35.19%54.48%38.33%
最近三個月5.64%18712.97-8.45%52.97%41.11%
最近半年14.76%10912.15109.54%42.78%45.00%
最近一年-10.63%7214.07-77.88%33.76%39.73%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天27.9/27.3/28.5/1.2-52.8%/10.7%/-45.2%-0.19/-0.23/-0.15/0.08
最近一周27.2/28.7/28.5/-0.2-57.9%/3.9%/-45.2%-0.26/-0.35/-0.15/0.20
最近半個月30.7/56.6/28.5/-28.1-70.6%/-52.7%/-45.2%-0.26/-0.05/-0.15/-0.11
最近一個月45.8/44.1/28.5/-15.6-15.2%/-34.4%/-45.2%-0.10/-0.15/-0.15/-0.00
最近兩個月47.7/44.5/28.5/-16.0-2.1%/-25.2%/-45.2%-0.08/-0.17/-0.15/0.02
最近三個月51.4/55.3/28.5/-26.813.2%/-70.7%/-45.2%-0.04/0.02/-0.15/-0.18
最近半年53.8/42.3/28.5/-13.818.5%/-21.9%/-45.2%-0.01/-0.03/-0.15/-0.12
最近一年48.7/46.0/28.5/-17.5-0.8%/-27.1%/-45.2%-0.02/-0.25/-0.15/0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量11670.56張
成交量趨勢-75.85%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點19.60
第2個買點18.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.42 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標25.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.75% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.15% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:78.51% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:34.72%

  • 中期(20日)波動率:34.01%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.66

  • 價格波動範圍:7.82 ~ 37.55

  • 價格變異係數:31.97%


風險指標



  • 最大回撤:-78.19%

  • 回撤恢復天數:1198天

  • 風險調整後收益:0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.44%

  • 近期波動率:54.48%

  • 近期最大回撤:-25.96%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-360.35%

  • 波動率相對表現:+21.18%

  • 回撤相對表現:+52.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:43.88%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:32



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