東訊的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3662.00
平均收盤價5.68
收盤價標準差5.04
最高價24.85
最低價1.00
平均成交量(張)168.11
成交量標準差(張)463.49
平均成交金額1166584.90
平均成交筆數51.43
平均漲跌幅0.48
上漲天數比例42.82
最大單日漲幅22.22
最大單日跌幅-17.39
年化波動率96.77
最大回撤-92.99

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一5.745.11150.8547.470.5042.78
週二5.645.01171.6852.430.4841.43
週三5.644.98164.5550.630.5443.42
週四5.635.00187.4755.540.5644.87
週五5.795.14165.2551.050.3041.36
週六3.212.14188.0349.400.5853.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0315.2056.8215.1815.130.060.000.000.05
2025-03-0415.3058.7015.2015.140.060.010.000.05
2025-03-0514.3541.5415.0715.08-0.010.01-1.00-0.02
2025-03-0614.9550.6515.0515.07-0.020.000.00-0.02
2025-03-0714.5051.3214.9715.03-0.06-0.010.00-0.05
2025-03-1014.5043.9414.8914.99-0.09-0.030.00-0.07
2025-03-11nan43.9414.8914.99-0.09-0.040.00-0.05
2025-03-1214.5043.9414.8214.95-0.13-0.060.00-0.07
2025-03-13nan32.7314.8214.95-0.13-0.070.00-0.05
2025-03-1414.5032.7314.7714.91-0.15-0.090.00-0.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2115.450中性
2025-02-2415.200中性
2025-02-2515.300中性
2025-02-2615.400中性
2025-02-2715.350中性
2025-03-0315.200中性
2025-03-0415.300中性
2025-03-0514.35-1賣出
2025-03-0614.950中性
2025-03-0714.500中性
2025-03-1014.500中性
2025-03-11nan0中性
2025-03-1214.500中性
2025-03-13nan0中性
2025-03-1414.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2115.45持平持平持平持平持平
2025-02-2415.20持平持平持平持平持平
2025-02-2515.30持平持平持平持平持平
2025-02-2615.40持平持平持平持平持平
2025-02-2715.35持平持平持平持平持平
2025-03-0315.20持平持平持平持平持平
2025-03-0415.30持平持平持平持平持平
2025-03-0514.35持平持平賣出持平持平
2025-03-0614.95持平持平持平持平持平
2025-03-0714.50持平持平持平持平持平
2025-03-1014.50持平持平持平持平持平
2025-03-11nan持平持平持平持平持平
2025-03-1214.50持平持平持平持平持平
2025-03-13nan持平持平持平持平持平
2025-03-1414.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險36.53
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2547.80
索提諾比率0.80
波動率比率(上行/下行)3.46
95%VaR-6.10
99%VaR-9.20

6. 波動性指標


指標數值
日波動率6.10
年化波動率96.77
5日波動率3.41
10日波動率3.69
20日波動率3.93
60日波動率4.37
上行波動率7.97
下行波動率2.30
收益率峰度649.14
收益率偏度20.18
最大單日漲幅200.94
最大單日跌幅-12.70
波動率比率(上行/下行)3.46
平均真實範圍(ATR)0.23
ATR百分比4.68

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
16.3953917.7561662.50.350795
211.235352.148815250.21225
3-6.5630812.50961612.5-0.537968
43.9798817.972615400.212168
5-8.3325118.98441433.3333-0.447694
67.5413814.66631464.28570.502835
74.5741624.1271546.66670.182679
82.8511819.55381433.33330.137289
93.1776416.40011546.66670.183595
103.4532937.16281413.33330.0884387
11-4.8373514.10831335.7143-0.354687
1211.018812.96581466.66670.836984

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
211.235352.148815250.21225
1211.018812.96581466.66670.836984
67.5413814.66631464.28570.502835

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-8.3325118.98441433.3333-0.447694
3-6.5630812.50961612.5-0.537968
11-4.8373514.10831335.7143-0.354687

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
2111.235325
121111.018866.6667
657.5413864.2857

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-8.3325166.6667
32-6.5630887.5
1110-4.8373564.2857

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.60
趨勢持續性41.45

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.13
趨勢持續性40.17

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.29
趨勢持續性40.22

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度7.98
趨勢持續性42.03

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度nan
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.71
成交量動量inf
動量持續性39.68

10日動量


指標數值
價格動量1.28
成交量動量inf
動量持續性38.53

20日動量


指標數值
價格動量2.54
成交量動量inf
動量持續性38.53

60日動量


指標數值
價格動量8.28
成交量動量inf
動量持續性40.06

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率37.63
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量8.14
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率34.83
長期上漲機率40.21

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.09240.09310.1929
Volume_Shares0.09241.00000.0986-0.0081
RSI_140.09310.09861.00000.4426
MACD0.1929-0.00810.44261.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.506%
下跌40.000%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-18.79%
22398.37%
334336.15%
429112.71%
531856.92%
6286-2.80%
73266.75%
833011.21%
9305-2.95%
1029637.84%
1129915.05%
1233113.90%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 56.92%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -18.79%)

  • 平均準確率:14.53%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22390.00%
3343-0.29%
42910.69%
53180.31%
62860.35%
7326-0.31%
8330-0.30%
93050.00%
10296-1.01%
112990.00%
123311.81%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.81%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.37%
22391.26%
334316.33%
42910.34%
531829.56%
62863.15%
73265.21%
8330-0.61%
93050.33%
1029615.88%
112995.69%
123319.67%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 29.56%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -5.37%)

  • 平均準確率:6.79%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
22390.84%
3343-0.87%
42911.72%
53180.31%
62860.35%
7326-1.23%
83300.61%
9305-0.33%
10296-1.01%
112990.33%
123311.81%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.81%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.68%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.05%
2239-0.42%
33434.66%
42911.03%
53183.14%
6286-5.24%
7326-3.99%
83302.42%
9305-3.93%
102962.36%
112990.67%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 4.66%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -7.05%)

  • 平均準確率:-0.91%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
22396.69%
334316.33%
42918.93%
531823.58%
6286-1.40%
73267.06%
83309.09%
93050.98%
1029621.62%
112998.36%
123315.14%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 23.58%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.68%)

  • 平均準確率:8.64%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.015
上漲比例45.936

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.017
上漲比例43.677

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.01322950.16645642.2727
20.008660510.011515941.7877
30.007392240.11630542.872
40.01475720.1973144.2765

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.01422544.798
20.0013447440.355
30.011279941.1356
40.016119844.4575
50.01377744.6367

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.011
上漲天數比例42.818
下跌天數比例36.237
平盤天數比例18.351

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.726
平均漲幅3.786
平均成交量變化(張)202.168

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.470
平均漲幅3.215
平均成交量變化(張)-44.237

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.744
平均跌幅-2.549
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.059
平均跌幅-2.105
平均成交量變化(張)-48.921

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.125
平均漲跌幅1.701
上漲比例54.054
平均成交量(張)460.574

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.092
成交量變化與價格變化相關係數0.075

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%6.58-29.18%0.00%33.33%
最近一周-3.01%9.61-68.63%19.51%28.57%
最近半個月-6.15%18.31-82.22%36.17%40.00%
最近一個月-1.02%14.2628.84%35.84%50.00%
最近兩個月-2.36%11.67-4.21%49.52%45.00%
最近三個月3.20%15.72616.90%55.90%40.00%
最近半年-11.04%12.58-32.22%51.67%36.67%
最近一年-17.14%12.14-88.89%50.86%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天36.5/43.9/32.7/-11.2nan%/nan%/nan%-0.06/-0.07/-0.06/0.01
最近一周42.7/50.6/32.7/-17.9nan%/nan%/nan%-0.05/-0.02/-0.06/-0.04
最近半個月49.9/63.6/32.7/-30.9nan%/nan%/nan%0.00/0.08/-0.06/-0.14
最近一個月50.5/47.7/32.7/-15.0-6.5%/nan%/nan%0.01/-0.02/-0.06/-0.04
最近兩個月46.9/35.5/32.7/-2.8-23.1%/nan%/nan%-0.02/-0.14/-0.06/0.07
最近三個月48.4/37.2/32.7/-4.44.4%/nan%/nan%0.01/-0.02/-0.06/-0.04
最近半年48.1/57.1/32.7/-24.4-8.0%/nan%/nan%0.00/0.02/-0.06/-0.09
最近一年49.6/67.0/32.7/-34.3-1.6%/nan%/nan%0.00/0.19/-0.06/-0.25

成交量分析


指標數值
近期平均成交量14.26張
成交量趨勢28.84%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.43 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.99% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.38% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:81.31% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:91.80%

  • 中期(20日)波動率:91.82%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:5.68

  • 價格波動範圍:1.00 ~ 24.85

  • 價格變異係數:88.76%


風險指標



  • 最大回撤:-92.99%

  • 回撤恢復天數:-1929天

  • 風險調整後收益:0.30


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.36%

  • 近期波動率:49.52%

  • 近期最大回撤:-10.69%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3401.06%

  • 波動率相對表現:-47.86%

  • 回撤相對表現:+82.30%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:40.21%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:16



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