1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3662.00 |
平均收盤價 | 5.68 |
收盤價標準差 | 5.04 |
最高價 | 24.85 |
最低價 | 1.00 |
平均成交量(張) | 168.11 |
成交量標準差(張) | 463.49 |
平均成交金額 | 1166584.90 |
平均成交筆數 | 51.43 |
平均漲跌幅 | 0.48 |
上漲天數比例 | 42.82 |
最大單日漲幅 | 22.22 |
最大單日跌幅 | -17.39 |
年化波動率 | 96.77 |
最大回撤 | -92.99 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 5.74 | 5.11 | 150.85 | 47.47 | 0.50 | 42.78 |
週二 | 5.64 | 5.01 | 171.68 | 52.43 | 0.48 | 41.43 |
週三 | 5.64 | 4.98 | 164.55 | 50.63 | 0.54 | 43.42 |
週四 | 5.63 | 5.00 | 187.47 | 55.54 | 0.56 | 44.87 |
週五 | 5.79 | 5.14 | 165.25 | 51.05 | 0.30 | 41.36 |
週六 | 3.21 | 2.14 | 188.03 | 49.40 | 0.58 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 15.20 | 56.82 | 15.18 | 15.13 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
2025-03-04 | 15.30 | 58.70 | 15.20 | 15.14 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
2025-03-05 | 14.35 | 41.54 | 15.07 | 15.08 | -0.01 | 0.01 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-06 | 14.95 | 50.65 | 15.05 | 15.07 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
2025-03-07 | 14.50 | 51.32 | 14.97 | 15.03 | -0.06 | -0.01 | 0.00 | -0.05 |
2025-03-10 | 14.50 | 43.94 | 14.89 | 14.99 | -0.09 | -0.03 | 0.00 | -0.07 |
2025-03-11 | nan | 43.94 | 14.89 | 14.99 | -0.09 | -0.04 | 0.00 | -0.05 |
2025-03-12 | 14.50 | 43.94 | 14.82 | 14.95 | -0.13 | -0.06 | 0.00 | -0.07 |
2025-03-13 | nan | 32.73 | 14.82 | 14.95 | -0.13 | -0.07 | 0.00 | -0.05 |
2025-03-14 | 14.50 | 32.73 | 14.77 | 14.91 | -0.15 | -0.09 | 0.00 | -0.06 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 15.45 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 15.20 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 15.30 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 15.40 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 15.35 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 15.20 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 15.30 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 14.35 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 14.95 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 14.50 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 14.50 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | nan | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 14.50 | 0 | 中性 |
2025-03-13 | nan | 0 | 中性 |
2025-03-14 | 14.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 15.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 15.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 15.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 15.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 15.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 15.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 15.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 14.35 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 14.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 14.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 14.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 14.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 14.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 36.53 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2547.80 |
索提諾比率 | 0.80 |
波動率比率(上行/下行) | 3.46 |
95%VaR | -6.10 |
99%VaR | -9.20 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 6.10 |
年化波動率 | 96.77 |
5日波動率 | 3.41 |
10日波動率 | 3.69 |
20日波動率 | 3.93 |
60日波動率 | 4.37 |
上行波動率 | 7.97 |
下行波動率 | 2.30 |
收益率峰度 | 649.14 |
收益率偏度 | 20.18 |
最大單日漲幅 | 200.94 |
最大單日跌幅 | -12.70 |
波動率比率(上行/下行) | 3.46 |
平均真實範圍(ATR) | 0.23 |
ATR百分比 | 4.68 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.39539 | 17.756 | 16 | 62.5 | 0.350795 |
2 | 11.2353 | 52.1488 | 15 | 25 | 0.21225 |
3 | -6.56308 | 12.5096 | 16 | 12.5 | -0.537968 |
4 | 3.97988 | 17.9726 | 15 | 40 | 0.212168 |
5 | -8.33251 | 18.9844 | 14 | 33.3333 | -0.447694 |
6 | 7.54138 | 14.6663 | 14 | 64.2857 | 0.502835 |
7 | 4.57416 | 24.127 | 15 | 46.6667 | 0.182679 |
8 | 2.85118 | 19.5538 | 14 | 33.3333 | 0.137289 |
9 | 3.17764 | 16.4001 | 15 | 46.6667 | 0.183595 |
10 | 3.45329 | 37.1628 | 14 | 13.3333 | 0.0884387 |
11 | -4.83735 | 14.1083 | 13 | 35.7143 | -0.354687 |
12 | 11.0188 | 12.9658 | 14 | 66.6667 | 0.836984 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 11.2353 | 52.1488 | 15 | 25 | 0.21225 |
12 | 11.0188 | 12.9658 | 14 | 66.6667 | 0.836984 |
6 | 7.54138 | 14.6663 | 14 | 64.2857 | 0.502835 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -8.33251 | 18.9844 | 14 | 33.3333 | -0.447694 |
3 | -6.56308 | 12.5096 | 16 | 12.5 | -0.537968 |
11 | -4.83735 | 14.1083 | 13 | 35.7143 | -0.354687 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 11.2353 | 25 |
12 | 11 | 11.0188 | 66.6667 |
6 | 5 | 7.54138 | 64.2857 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -8.33251 | 66.6667 |
3 | 2 | -6.56308 | 87.5 |
11 | 10 | -4.83735 | 64.2857 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.60 |
趨勢持續性 | 41.45 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.13 |
趨勢持續性 | 40.17 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.29 |
趨勢持續性 | 40.22 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 7.98 |
趨勢持續性 | 42.03 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.71 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 39.68 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.28 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 38.53 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.54 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 38.53 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 8.28 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.06 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.02 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 37.63 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 8.14 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 31.03 |
中期上漲機率 | 34.83 |
長期上漲機率 | 40.21 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0924 | 0.0931 | 0.1929 |
Volume_Shares | 0.0924 | 1.0000 | 0.0986 | -0.0081 |
RSI_14 | 0.0931 | 0.0986 | 1.0000 | 0.4426 |
MACD | 0.1929 | -0.0081 | 0.4426 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 51.506% |
下跌 | 40.000% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -18.79% |
2 | 239 | 8.37% |
3 | 343 | 36.15% |
4 | 291 | 12.71% |
5 | 318 | 56.92% |
6 | 286 | -2.80% |
7 | 326 | 6.75% |
8 | 330 | 11.21% |
9 | 305 | -2.95% |
10 | 296 | 37.84% |
11 | 299 | 15.05% |
12 | 331 | 13.90% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 56.92%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -18.79%)
- 平均準確率:14.53%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 239 | 0.00% |
3 | 343 | -0.29% |
4 | 291 | 0.69% |
5 | 318 | 0.31% |
6 | 286 | 0.35% |
7 | 326 | -0.31% |
8 | 330 | -0.30% |
9 | 305 | 0.00% |
10 | 296 | -1.01% |
11 | 299 | 0.00% |
12 | 331 | 1.81% |
- 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.81%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -1.01%)
- 平均準確率:0.02%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -5.37% |
2 | 239 | 1.26% |
3 | 343 | 16.33% |
4 | 291 | 0.34% |
5 | 318 | 29.56% |
6 | 286 | 3.15% |
7 | 326 | 5.21% |
8 | 330 | -0.61% |
9 | 305 | 0.33% |
10 | 296 | 15.88% |
11 | 299 | 5.69% |
12 | 331 | 9.67% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 29.56%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -5.37%)
- 平均準確率:6.79%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -2.68% |
2 | 239 | 0.84% |
3 | 343 | -0.87% |
4 | 291 | 1.72% |
5 | 318 | 0.31% |
6 | 286 | 0.35% |
7 | 326 | -1.23% |
8 | 330 | 0.61% |
9 | 305 | -0.33% |
10 | 296 | -1.01% |
11 | 299 | 0.33% |
12 | 331 | 1.81% |
- 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.81%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -2.68%)
- 平均準確率:-0.01%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -7.05% |
2 | 239 | -0.42% |
3 | 343 | 4.66% |
4 | 291 | 1.03% |
5 | 318 | 3.14% |
6 | 286 | -5.24% |
7 | 326 | -3.99% |
8 | 330 | 2.42% |
9 | 305 | -3.93% |
10 | 296 | 2.36% |
11 | 299 | 0.67% |
12 | 331 | -4.53% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 4.66%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -7.05%)
- 平均準確率:-0.91%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -2.68% |
2 | 239 | 6.69% |
3 | 343 | 16.33% |
4 | 291 | 8.93% |
5 | 318 | 23.58% |
6 | 286 | -1.40% |
7 | 326 | 7.06% |
8 | 330 | 9.09% |
9 | 305 | 0.98% |
10 | 296 | 21.62% |
11 | 299 | 8.36% |
12 | 331 | 5.14% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 23.58%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -2.68%)
- 平均準確率:8.64%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.015 |
上漲比例 | 45.936 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.017 |
上漲比例 | 43.677 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0132295 | 0.166456 | 42.2727 |
2 | 0.00866051 | 0.0115159 | 41.7877 |
3 | 0.00739224 | 0.116305 | 42.872 |
4 | 0.0147572 | 0.19731 | 44.2765 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.014225 | 44.798 |
2 | 0.00134474 | 40.355 |
3 | 0.0112799 | 41.1356 |
4 | 0.0161198 | 44.4575 |
5 | 0.013777 | 44.6367 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.011 |
上漲天數比例 | 42.818 |
下跌天數比例 | 36.237 |
平盤天數比例 | 18.351 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.726 |
平均漲幅 | 3.786 |
平均成交量變化(張) | 202.168 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.470 |
平均漲幅 | 3.215 |
平均成交量變化(張) | -44.237 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.744 |
平均跌幅 | -2.549 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.059 |
平均跌幅 | -2.105 |
平均成交量變化(張) | -48.921 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.125 |
平均漲跌幅 | 1.701 |
上漲比例 | 54.054 |
平均成交量(張) | 460.574 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.092 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.075 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 0.00% | 6.58 | -29.18% | 0.00% | 33.33% |
最近一周 | -3.01% | 9.61 | -68.63% | 19.51% | 28.57% |
最近半個月 | -6.15% | 18.31 | -82.22% | 36.17% | 40.00% |
最近一個月 | -1.02% | 14.26 | 28.84% | 35.84% | 50.00% |
最近兩個月 | -2.36% | 11.67 | -4.21% | 49.52% | 45.00% |
最近三個月 | 3.20% | 15.72 | 616.90% | 55.90% | 40.00% |
最近半年 | -11.04% | 12.58 | -32.22% | 51.67% | 36.67% |
最近一年 | -17.14% | 12.14 | -88.89% | 50.86% | 37.53% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 36.5/43.9/32.7/-11.2 | nan%/nan%/nan% | -0.06/-0.07/-0.06/0.01 |
最近一周 | 42.7/50.6/32.7/-17.9 | nan%/nan%/nan% | -0.05/-0.02/-0.06/-0.04 |
最近半個月 | 49.9/63.6/32.7/-30.9 | nan%/nan%/nan% | 0.00/0.08/-0.06/-0.14 |
最近一個月 | 50.5/47.7/32.7/-15.0 | -6.5%/nan%/nan% | 0.01/-0.02/-0.06/-0.04 |
最近兩個月 | 46.9/35.5/32.7/-2.8 | -23.1%/nan%/nan% | -0.02/-0.14/-0.06/0.07 |
最近三個月 | 48.4/37.2/32.7/-4.4 | 4.4%/nan%/nan% | 0.01/-0.02/-0.06/-0.04 |
最近半年 | 48.1/57.1/32.7/-24.4 | -8.0%/nan%/nan% | 0.00/0.02/-0.06/-0.09 |
最近一年 | 49.6/67.0/32.7/-34.3 | -1.6%/nan%/nan% | 0.00/0.19/-0.06/-0.25 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 14.26張 |
成交量趨勢 | 28.84% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 13.70 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 13.43 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 16.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.99% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.38% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:81.31% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.63個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:91.80%
- 中期(20日)波動率:91.82%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:5.68
- 價格波動範圍:1.00 ~ 24.85
- 價格變異係數:88.76%
風險指標
- 最大回撤:-92.99%
- 回撤恢復天數:-1929天
- 風險調整後收益:0.30
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-2.36%
- 近期波動率:49.52%
- 近期最大回撤:-10.69%
- 近期上漲天數比例:33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-3401.06%
- 波動率相對表現:-47.86%
- 回撤相對表現:+82.30%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:31.03%
- 近90日上漲機率:34.83%
- 歷史整體上漲機率:40.21%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 22.22%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:30:16
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