鴻海的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價100.17
收盤價標準差27.39
最高價234.50
最低價61.50
平均成交量(張)40538.30
成交量標準差(張)30446.67
平均成交金額4302789870.69
平均成交筆數18928.21
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例39.74
最大單日漲幅6.96
最大單日跌幅-6.30
年化波動率27.30
最大回撤-59.61

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一100.2227.9738893.7918902.60-0.0940.47
週二100.2327.6540772.0619130.16-0.1039.23
週三100.0127.2041504.2519163.03-0.0740.53
週四100.0426.7440592.6018610.00-0.1239.78
週五100.5527.6141289.8418978.86-0.1238.55
週六90.9116.2821225.5411628.73-0.1246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03170.0045.12177.83178.78-0.95-0.50-1.00-0.45
2025-03-04170.5038.36176.70178.16-1.46-0.690.00-0.77
2025-03-05173.5045.33176.21177.82-1.61-0.870.00-0.73
2025-03-06173.5040.58175.79177.50-1.70-1.040.00-0.67
2025-03-07172.0041.18175.21177.09-1.88-1.210.00-0.67
2025-03-10172.0032.20174.72176.71-2.00-1.370.00-0.63
2025-03-11168.5026.56173.76176.11-2.35-1.560.00-0.78
2025-03-12170.5031.34173.26175.69-2.43-1.740.00-0.70
2025-03-13168.0030.00172.45175.12-2.67-1.920.00-0.75
2025-03-14170.0031.94172.07174.74-2.67-2.070.00-0.60

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21183.00-2強烈賣出
2025-02-24184.00-2強烈賣出
2025-02-25177.500中性
2025-02-26180.500中性
2025-02-27174.001買入
2025-03-03170.000中性
2025-03-04170.50-1賣出
2025-03-05173.500中性
2025-03-06173.500中性
2025-03-07172.000中性
2025-03-10172.000中性
2025-03-11168.502強烈買入
2025-03-12170.500中性
2025-03-13168.001買入
2025-03-14170.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21183.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-24184.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-25177.50持平持平持平持平持平
2025-02-26180.50持平持平持平持平持平
2025-02-27174.00持平持平持平持平買入
2025-03-03170.00持平持平賣出持平買入
2025-03-04170.50賣出持平持平持平持平
2025-03-05173.50持平持平持平持平持平
2025-03-06173.50持平持平持平持平持平
2025-03-07172.00持平持平持平持平持平
2025-03-10172.00持平持平持平持平持平
2025-03-11168.50持平買入持平持平買入
2025-03-12170.50持平持平持平持平持平
2025-03-13168.00持平持平持平持平買入
2025-03-14170.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.49
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2824.70
索提諾比率0.13
波動率比率(上行/下行)1.03
95%VaR-2.65
99%VaR-4.63

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.72
年化波動率27.30
5日波動率1.47
10日波動率1.54
20日波動率1.58
60日波動率1.63
上行波動率1.26
下行波動率1.23
收益率峰度5.26
收益率偏度0.06
最大單日漲幅11.89
最大單日跌幅-11.67
波動率比率(上行/下行)1.03
平均真實範圍(ATR)2.13
ATR百分比2.05

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.2393218.0262816250.00905204
2-0.1506844.897651662.5-0.0647966
35.1067612.16181681.250.406197
4-0.7601328.141251553.3333-0.11384
50.8209248.055641573.33330.0812173
63.2067.947771553.33330.382413
7-1.581437.353311546.6667-0.237728
8-2.601565.20291540-0.532054
9-3.548054.751491526.6667-0.781801
103.024817.332951553.33330.389767
11-1.326466.036461533.3333-0.247351
12-0.3250215.297571546.6667-0.0928138

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
35.1067612.16181681.250.406197
63.2067.947771553.33330.382413
103.024817.332951553.33330.389767

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.548054.751491526.6667-0.781801
8-2.601565.20291540-0.532054
7-1.581437.353311546.6667-0.237728

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
325.1067681.25
653.20653.3333
1093.0248153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.5480573.3333
87-2.6015660
76-1.5814353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性49.37

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性50.42

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性49.48

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.36
趨勢持續性44.66

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.45
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.08
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.31
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.53

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量inf
動量持續性49.37

10日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量inf
動量持續性50.39

20日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量inf
動量持續性49.45

60日動量


指標數值
價格動量1.36
成交量動量inf
動量持續性44.64

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.78
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.31

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量33052.53
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率43.82
長期上漲機率45.70

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29010.10370.2724
Volume_Shares0.29011.00000.14290.2967
RSI_140.10370.14291.00000.6111
MACD0.27240.29670.61111.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.567%
下跌43.983%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12986.71%
2245-18.37%
3343-33.82%
4291-5.50%
53189.75%
6307-35.83%
7326-31.90%
833029.39%
930530.49%
10302-11.92%
113235.57%
123318.46%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 30.49%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -35.83%)

  • 平均準確率:-3.91%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-0.82%
33431.17%
4291-1.03%
53180.63%
63070.00%
7326-0.92%
8330-0.61%
9305-0.98%
103022.32%
11323-1.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.32%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -1.24%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-7.76%
3343-10.50%
4291-4.47%
53185.35%
6307-18.89%
7326-16.26%
833012.12%
93059.18%
10302-6.95%
113232.17%
123311.21%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 12.12%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -18.89%)

  • 平均準確率:-2.87%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-2.04%
33431.17%
4291-2.41%
53181.57%
63071.63%
7326-2.15%
83300.61%
9305-0.66%
103021.66%
11323-1.55%
123311.81%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.81%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.41%)

  • 平均準確率:-0.06%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-3.27%
3343-6.71%
4291-1.37%
5318-0.94%
6307-5.21%
7326-1.23%
83305.45%
93056.56%
103021.99%
113232.17%
123310.60%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 6.56%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -6.71%)

  • 平均準確率:-0.27%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12987.05%
2245-4.49%
3343-18.95%
42913.78%
53183.14%
6307-13.36%
7326-11.35%
833011.82%
930516.39%
10302-10.93%
113234.02%
123314.83%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 16.39%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -18.95%)

  • 平均準確率:-0.67%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 170.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 165.000

  • 164.367


潛在阻力位 (由低到高)



  • 184.500

  • 187.283


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.047
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.087
上漲比例40.308

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07084750.084034940.8578
2-0.06582970.058825542.4672
3-0.0906348-0.099056139.7503
4-0.1875520.034978936.0879

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.064897539.3245
2-0.1351140.2086
3-0.16788638.5143
4-0.046962640.5374
5-0.10813640.8784

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.105
上漲天數比例39.742
下跌天數比例50.390
平盤天數比例9.841

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.318
平均漲幅1.617
平均成交量變化(張)62.896

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.366
平均漲幅1.028
平均成交量變化(張)-26.011

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.792
平均跌幅-1.515
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.524
平均跌幅-0.707
平均成交量變化(張)-28.181

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率4.894
平均漲跌幅0.241
上漲比例54.945
平均成交量(張)106797.756

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.290
成交量變化與價格變化相關係數0.005

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.29%36209.62-17.91%29.82%66.67%
最近一周-2.02%39507.4414.01%21.54%57.14%
最近半個月-7.10%48290.42-6.52%28.97%60.00%
最近一個月-5.56%50140.74-25.52%37.96%56.67%
最近兩個月-11.46%51012.50-43.97%33.01%40.00%
最近三個月-20.93%55212.21-65.82%31.28%37.78%
最近半年-14.14%73203.32-73.60%38.63%41.11%
最近一年61.14%69696.84124.79%35.51%40.82%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.1/31.3/31.9/0.6-61.4%/8.6%/-50.8%-0.68/-0.70/-0.60/0.10
最近一周33.4/40.6/31.9/-8.6-62.8%/-2.6%/-50.8%-0.69/-0.67/-0.60/0.07
最近半個月44.9/73.3/31.9/-41.4-33.4%/-107.1%/-50.8%-0.14/1.46/-0.60/-2.06
最近一個月46.4/47.2/31.9/-15.2-14.9%/-42.0%/-50.8%0.29/0.42/-0.60/-1.02
最近兩個月41.0/32.9/31.9/-1.0-34.8%/26.1%/-50.8%-0.02/-1.00/-0.60/0.40
最近三個月42.9/70.1/31.9/-38.2-30.8%/-113.5%/-50.8%-0.40/0.99/-0.60/-1.59
最近半年49.1/68.3/31.9/-36.4-7.9%/-171.3%/-50.8%-0.17/1.19/-0.60/-1.79
最近一年52.9/47.8/31.9/-15.96.9%/6.4%/-50.8%-0.02/-0.07/-0.60/-0.52

成交量分析


指標數值
近期平均成交量50140.74張
成交量趨勢-25.52%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點165.00
第2個買點164.37

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位161.08 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標184.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.75% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.54% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:63.59% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:27.40%

  • 中期(20日)波動率:28.51%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:100.17

  • 價格波動範圍:61.50 ~ 234.50

  • 價格變異係數:27.34%


風險指標



  • 最大回撤:-59.61%

  • 回撤恢復天數:-244天

  • 風險調整後收益:0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.46%

  • 近期波動率:33.01%

  • 近期最大回撤:-14.06%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1689.53%

  • 波動率相對表現:+5.81%

  • 回撤相對表現:+45.55%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:45.70%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:14



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置