光寶科的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價53.53
收盤價標準差23.27
最高價174.50
最低價26.75
平均成交量(張)7943.97
成交量標準差(張)10222.62
平均成交金額560251571.19
平均成交筆數3868.95
平均漲跌幅0.01
上漲天數比例47.60
最大單日漲幅9.25
最大單日跌幅-11.47
年化波動率28.42
最大回撤-49.09

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一53.6923.597524.293762.84-0.0646.44
週二53.5823.288063.133939.66-0.0345.02
週三53.4523.108055.133947.890.0551.66
週四53.3923.077979.133859.850.0547.59
週五53.7723.548214.583891.300.0647.40
週六42.575.571903.23897.40-0.2640.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03109.5052.78110.00108.661.331.700.00-0.37
2025-03-04109.0052.78109.84108.691.161.600.00-0.44
2025-03-05109.0052.78109.71108.711.001.480.00-0.47
2025-03-06107.5039.39109.37108.620.751.330.00-0.58
2025-03-07106.5041.94108.93108.470.471.160.00-0.69
2025-03-10106.5033.33108.56108.320.240.970.00-0.74
2025-03-11105.0027.59108.01108.07-0.060.770.00-0.83
2025-03-12107.0037.50107.85107.99-0.140.590.00-0.72
2025-03-13105.5032.35107.49107.81-0.320.410.00-0.72
2025-03-14105.5030.30107.19107.64-0.450.230.00-0.69

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21112.000中性
2025-02-24111.500中性
2025-02-25111.500中性
2025-02-26112.000中性
2025-02-27107.000中性
2025-03-03109.500中性
2025-03-04109.000中性
2025-03-05109.00-1賣出
2025-03-06107.500中性
2025-03-07106.501買入
2025-03-10106.501買入
2025-03-11105.003強烈買入
2025-03-12107.000中性
2025-03-13105.501買入
2025-03-14105.501買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21112.00持平持平持平持平持平
2025-02-24111.50持平持平持平持平持平
2025-02-25111.50持平持平持平持平持平
2025-02-26112.00持平持平持平持平持平
2025-02-27107.00持平持平賣出持平買入
2025-03-03109.50持平持平持平持平持平
2025-03-04109.00持平持平持平持平持平
2025-03-05109.00賣出持平持平持平持平
2025-03-06107.50持平持平持平持平持平
2025-03-07106.50持平持平持平持平買入
2025-03-10106.50持平持平持平持平買入
2025-03-11105.00持平買入持平買入買入
2025-03-12107.00持平持平持平持平持平
2025-03-13105.50持平持平持平持平買入
2025-03-14105.50持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.86
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2378.72
索提諾比率0.36
波動率比率(上行/下行)0.98
95%VaR-2.53
99%VaR-4.95

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.79
年化波動率28.42
5日波動率1.54
10日波動率1.62
20日波動率1.68
60日波動率1.72
上行波動率1.29
下行波動率1.31
收益率峰度5.96
收益率偏度-0.15
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-15.20
波動率比率(上行/下行)0.98
平均真實範圍(ATR)1.34
ATR百分比2.32

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.366718.031351656.250.273932
22.756524.9629316750.52184
3-0.3750344.583611656.25-0.118182
40.2974384.94271533.33330.0264574
52.244148.108451573.33330.256211
6-0.5189757.673271540-0.0893545
75.6831311.527615600.478543
8-4.459847.519671520-0.615254
9-2.402066.167041533.3333-0.416525
10-0.4081576.279271560-0.091543
111.585078.586471553.33330.165191
120.4512444.470731546.66670.0636534

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
75.6831311.527615600.478543
22.756524.9629316750.52184
12.366718.031351656.250.273932

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.459847.519671520-0.615254
9-2.402066.167041533.3333-0.416525
6-0.5189757.673271540-0.0893545

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
765.6831360
212.7565275
1122.3667156.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.4598480
98-2.4020666.6667
65-0.51897560

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性52.35

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.36
趨勢持續性53.42

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.74
趨勢持續性52.83

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.38
趨勢持續性53.80

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.67
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.38
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.04
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.56

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量22.90
動量持續性52.35

10日動量


指標數值
價格動量0.36
成交量動量27.79
動量持續性53.42

20日動量


指標數值
價格動量0.74
成交量動量31.69
動量持續性52.83

60日動量


指標數值
價格動量2.38
成交量動量42.87
動量持續性53.80

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.76
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.04

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量5977.47
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率40.45
長期上漲機率46.72

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.56600.05750.2449
Volume_Shares0.56601.00000.06200.4673
RSI_140.05750.06201.00000.5151
MACD0.24490.46730.51511.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲49.507%
下跌48.339%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-39.93%
2245-33.06%
3343-13.41%
4291-10.31%
5318-17.30%
6307-16.61%
7326-29.45%
833040.30%
93051.64%
1030819.16%
11323-16.10%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 40.30%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -39.93%)

  • 平均準確率:-10.14%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.82%
3343-0.87%
4291-0.34%
53181.26%
6307-1.63%
73260.31%
8330-0.61%
93050.00%
103081.30%
11323-0.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-12.42%
2245-13.47%
3343-6.41%
4291-6.87%
5318-6.92%
6307-6.84%
7326-11.04%
833015.45%
93050.00%
103086.82%
11323-2.17%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 15.45%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.47%)

  • 平均準確率:-3.83%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.00%
3343-0.29%
42910.34%
53181.57%
6307-2.61%
73260.31%
83300.91%
9305-0.98%
103081.30%
113230.00%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.61%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-9.06%
2245-3.67%
3343-1.75%
42912.06%
5318-1.57%
6307-2.28%
7326-5.21%
83306.97%
93051.64%
103082.27%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 6.97%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -9.06%)

  • 平均準確率:-0.81%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-18.46%
2245-16.73%
3343-4.08%
4291-5.50%
5318-11.64%
6307-3.26%
7326-13.80%
833017.58%
93050.98%
103087.47%
11323-14.24%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 17.58%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -18.46%)

  • 平均準確率:-5.52%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 105.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 105.488

  • 104.500

  • 104.041


潛在阻力位 (由低到高)



  • 113.500

  • 113.859


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.060
上漲比例48.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.058
上漲比例49.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01303610.092736847.7427
20.02298030.037347647.5983
3-0.0198231-0.0061975447.4506
4-0.02219330.030705847.6091

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.051568247.889
2-0.015121747.6246
3-0.019270245.268
4-0.0094767448.8372
5-0.12010150

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.008
上漲天數比例47.597
下跌天數比例46.309
平盤天數比例6.094

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.034
平均漲幅1.684
平均成交量變化(張)64.380

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.678
平均漲幅1.043
平均成交量變化(張)-27.057

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.503
平均跌幅-1.348
平均成交量變化(張)55.065

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例27.785
平均跌幅-0.913
平均成交量變化(張)-29.733

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.181
平均漲跌幅0.197
上漲比例50.777
平均成交量(張)22441.318

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.566
成交量變化與價格變化相關係數0.134

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.40%6584.46-5.31%15.74%33.33%
最近一周-1.86%7335.21-7.08%19.93%14.29%
最近半個月-5.80%9107.6514.91%25.65%40.00%
最近一個月-3.21%8251.80-18.80%23.12%46.67%
最近兩個月2.43%7584.34-26.93%25.21%41.67%
最近三個月0.96%8048.8463.41%26.38%41.11%
最近半年-1.86%11012.78-47.52%31.82%40.56%
最近一年-21.27%16474.17-63.81%34.48%40.27%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天33.4/37.5/30.3/-7.2-67.6%/-17.0%/-70.3%-0.71/-0.72/-0.69/0.04
最近一周34.6/39.4/30.3/-9.1-76.4%/-5.3%/-70.3%-0.71/-0.58/-0.69/-0.11
最近半個月47.3/65.5/30.3/-35.2-24.5%/-158.2%/-70.3%-0.41/0.21/-0.69/-0.89
最近一個月54.7/68.9/30.3/-38.618.4%/-170.3%/-70.3%-0.03/0.81/-0.69/-1.49
最近兩個月51.0/54.5/30.3/-24.28.0%/-35.1%/-70.3%-0.01/-0.18/-0.69/-0.51
最近三個月51.7/64.5/30.3/-34.29.9%/-127.0%/-70.3%-0.00/0.36/-0.69/-1.05
最近半年49.6/39.7/30.3/-9.43.7%/-65.9%/-70.3%-0.02/-0.55/-0.69/-0.14
最近一年48.1/32.9/30.3/-2.6-0.9%/-10.7%/-70.3%-0.01/-1.85/-0.69/1.17

成交量分析


指標數值
近期平均成交量8251.80張
成交量趨勢-18.80%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點105.49
第2個買點104.50
第3個買點104.04

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位101.96 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標113.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.39% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.59% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.60% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:27.05%

  • 中期(20日)波動率:26.23%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:53.53

  • 價格波動範圍:26.75 ~ 174.50

  • 價格變異係數:43.47%


風險指標



  • 最大回撤:-49.09%

  • 回撤恢復天數:-42天

  • 風險調整後收益:0.26


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.43%

  • 近期波動率:25.21%

  • 近期最大回撤:-6.25%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-710.85%

  • 波動率相對表現:-3.26%

  • 回撤相對表現:+42.84%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:46.72%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 11.11%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:29:55



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置