英利-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2222.00
平均收盤價103.57
收盤價標準差46.54
最高價228.00
最低價31.05
平均成交量(張)235.41
成交量標準差(張)380.27
平均成交金額28385768.11
平均成交筆數188.40
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例40.05
最大單日漲幅9.43
最大單日跌幅-11.02
年化波動率35.66
最大回撤-85.83

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一102.6946.48235.52186.91-0.2338.94
週二102.8746.35243.60196.20-0.2139.51
週三103.4246.19235.70188.68-0.1944.44
週四103.8946.49220.27178.04-0.3039.24
週五103.8446.93242.24192.25-0.1837.84
週六167.0025.37226.00185.000.5650.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0338.0569.8437.8336.691.130.940.000.19
2025-03-0438.0579.2837.8636.791.070.970.000.10
2025-03-0538.8582.5438.0136.951.070.990.000.08
2025-03-0638.8079.0938.1337.081.051.000.000.05
2025-03-0738.2070.8338.1437.170.981.00-1.00-0.02
2025-03-1038.7062.3738.2337.280.950.990.00-0.04
2025-03-1137.7041.4938.1537.310.840.960.00-0.12
2025-03-1237.5039.1838.0537.320.720.910.00-0.19
2025-03-1337.4037.1137.9537.330.620.850.00-0.23
2025-03-1437.0528.4237.8137.310.500.780.00-0.28

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2139.10-2強烈賣出
2025-02-2439.10-2強烈賣出
2025-02-2538.75-2強烈賣出
2025-02-2638.80-2強烈賣出
2025-02-2738.50-2強烈賣出
2025-03-0338.050中性
2025-03-0438.05-1賣出
2025-03-0538.85-2強烈賣出
2025-03-0638.80-2強烈賣出
2025-03-0738.20-2強烈賣出
2025-03-1038.700中性
2025-03-1137.700中性
2025-03-1237.500中性
2025-03-1337.40-1賣出
2025-03-1437.052強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2139.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2439.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2538.75持平賣出持平持平賣出
2025-02-2638.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2738.50持平賣出持平持平賣出
2025-03-0338.05持平持平持平持平持平
2025-03-0438.05持平賣出持平持平持平
2025-03-0538.85持平賣出持平持平賣出
2025-03-0638.80持平賣出持平持平賣出
2025-03-0738.20持平賣出賣出持平持平
2025-03-1038.70持平持平持平持平持平
2025-03-1137.70持平持平持平持平持平
2025-03-1237.50持平持平持平持平持平
2025-03-1337.40賣出持平持平持平持平
2025-03-1437.05持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.98
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數69.67
索提諾比率-0.43
波動率比率(上行/下行)1.07
95%VaR-3.31
99%VaR-6.72

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.25
年化波動率35.66
5日波動率1.82
10日波動率1.93
20日波動率2.01
60日波動率2.09
上行波動率1.74
下行波動率1.64
收益率峰度4.38
收益率偏度0.10
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.08
波動率比率(上行/下行)1.07
平均真實範圍(ATR)2.86
ATR百分比2.85

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.6352547.5620610400.0619656
20.8525447.257510500.094506
3-5.0621213.32951020-0.392273
42.0684710.1779944.44440.186856
5-3.187211.1053944.4444-0.302006
62.7966616.7568944.44440.156951
7-3.424037.586933.3333-0.473332
82.1404616.0426933.33330.123034
9-3.912377.26876911.1111-0.561174
10-6.591669.4214922.2222-0.717337
115.7289916.8205944.44440.330688
12-2.584097.60252933.3333-0.361822

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.7289916.8205944.44440.330688
62.7966616.7568944.44440.156951
82.1404616.0426933.33330.123034

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-6.591669.4214922.2222-0.717337
3-5.0621213.32951020-0.392273
9-3.912377.26876911.1111-0.561174

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.7289944.4444
652.7966644.4444
872.1404633.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-6.5916677.7778
32-5.0621280
98-3.9123788.8889

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.16
趨勢持續性45.05

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.30
趨勢持續性44.15

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.69
趨勢持續性42.53

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-2.54
趨勢持續性37.67

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.21
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.36
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度13.84
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-15.78

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.16
成交量動量92.59
動量持續性45.05

10日動量


指標數值
價格動量-0.30
成交量動量116.31
動量持續性44.15

20日動量


指標數值
價格動量-0.69
成交量動量138.94
動量持續性42.53

60日動量


指標數值
價格動量-2.54
成交量動量179.89
動量持續性37.67

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.12

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.54
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度13.84

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量75.24
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率38.20
長期上漲機率43.18

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.22530.14810.1953
Volume_Shares0.22531.00000.27580.4056
RSI_140.14810.27581.00000.6068
MACD0.19530.40560.60681.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.432%
下跌39.549%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1166-4.82%
2154-3.25%
321024.76%
417015.88%
519121.47%
61849.78%
719443.81%
820015.00%
918211.54%
1018057.22%
111955.64%
1219625.00%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 57.22%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -4.82%)

  • 平均準確率：18.50%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1166-1.20%
21541.30%
3210-1.43%
41700.59%
51910.00%
6184-0.54%
71940.00%
82000.50%
9182-1.10%
10180-1.11%
111952.56%
12196-0.51%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.56%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -1.43%)

  • 平均準確率：-0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1166-0.60%
2154-4.55%
321010.00%
41708.24%
51919.42%
6184-1.63%
719420.62%
82003.00%
91820.00%
1018026.11%
111953.08%
121966.63%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 26.11%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -4.55%)

  • 平均準確率：6.69%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1166-1.20%
21540.65%
32100.00%
41700.00%
51911.57%
6184-2.17%
71940.52%
82002.00%
9182-2.75%
10180-0.56%
111953.08%
12196-2.04%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 3.08%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -2.75%)

  • 平均準確率：-0.08%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1166-5.42%
2154-1.30%
32105.24%
4170-2.35%
51910.52%
6184-2.17%
71947.22%
82002.50%
91828.24%
101804.44%
11195-7.69%
12196-1.53%


  • 最佳表現月份：9月 (準確率: 8.24%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -7.69%)

  • 平均準確率：0.64%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
11663.61%
21540.65%
321010.95%
41709.41%
51919.95%
618416.30%
719415.46%
82007.00%
91827.14%
1018028.33%
111954.62%
1219622.45%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 28.33%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: 0.65%)

  • 平均準確率：11.32%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 37.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 36.506

  • 35.765

  • 35.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 39.500

  • 39.844


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.160
上漲比例42.183

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.213
上漲比例40.302

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.283208-0.055082839.2453
2-0.2576150.032142240
3-0.267274-0.08069539.7569
4-0.221454-0.040205641.1559

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.24715441.6667
2-0.39853837.232
3-0.13169841.8868
4-0.3204939.0196
5-0.065536741.2429

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.257
上漲天數比例40.054
下跌天數比例52.925
平盤天數比例7.021

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.917
平均漲幅2.164
平均成交量變化(張)151.240

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.242
平均漲幅1.195
平均成交量變化(張)-38.052

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.283
平均跌幅-1.755
平均成交量變化(張)100.419

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.558
平均跌幅-0.994
平均成交量變化(張)-38.775

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.531
平均漲跌幅0.797
上漲比例57.692
平均成交量(張)738.644

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.225
成交量變化與價格變化相關係數0.209

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.20%50.0533.68%7.51%0.00%
最近一周-4.51%53.91103.36%20.76%42.86%
最近半個月-5.24%48.5687.48%18.28%53.33%
最近一個月7.08%60.70-36.25%26.20%56.67%
最近兩個月-3.39%77.00103.36%27.89%41.67%
最近三個月-15.60%72.32276.21%27.25%44.44%
最近半年-31.77%100.96-45.16%33.71%42.22%
最近一年-40.24%96.56-31.47%27.10%39.45%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天34.9/39.2/28.4/-10.8-40.7%/-48.4%/-67.4%-0.23/-0.19/-0.28/-0.09
最近一周51.2/79.1/28.4/-50.7-4.7%/-108.8%/-67.4%-0.12/0.05/-0.28/-0.33
最近半個月67.4/88.4/28.4/-60.027.8%/-154.3%/-67.4%0.13/0.62/-0.28/-0.90
最近一個月67.7/50.0/28.4/-21.648.9%/-114.6%/-67.4%0.31/0.31/-0.28/-0.59
最近兩個月43.3/41.2/28.4/-12.8-15.8%/4.8%/-67.4%0.12/0.10/-0.28/-0.39
最近三個月39.3/14.9/28.4/13.5-29.1%/-37.6%/-67.4%0.04/-0.11/-0.28/-0.17
最近半年38.7/24.1/28.4/4.3-32.6%/20.8%/-67.4%0.03/-0.33/-0.28/0.05
最近一年42.0/12.8/28.4/15.6-23.4%/9.4%/-67.4%0.03/0.16/-0.28/-0.44

成交量分析


指標數值
近期平均成交量60.70張
成交量趨勢-36.25%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點36.51
第2個買點35.77
第3個買點35.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位34.79 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標39.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.31% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.08% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：90.38% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.78個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：38.30%

  • 中期(20日)波動率：38.64%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：103.57

  • 價格波動範圍：31.05 ~ 228.00

  • 價格變異係數：44.94%


風險指標



  • 最大回撤：-85.83%

  • 回撤恢復天數：-97天

  • 風險調整後收益：-0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-3.39%

  • 近期波動率：27.89%

  • 近期最大回撤：-17.60%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+571.81%

  • 波動率相對表現：-7.97%

  • 回撤相對表現：+65.13%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：43.18%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:29:49



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置