寶隆的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價13.89
收盤價標準差6.36
最高價39.85
最低價5.11
平均成交量(張)572.79
成交量標準差(張)1218.52
平均成交金額10216055.40
平均成交筆數218.45
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例37.93
最大單日漲幅9.74
最大單日跌幅-11.43
年化波動率33.52
最大回撤-74.86

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.826.34594.40228.040.0539.04
週二13.856.30601.30235.61-0.2536.79
週三13.886.31576.61211.02-0.1036.48
週四13.956.37547.74204.96-0.2636.73
週五13.946.43548.00214.25-0.1140.27
週六13.879.21350.78138.73-0.3460.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0314.0559.0914.0313.970.060.030.000.03
2025-03-0414.1578.9514.0513.990.070.040.000.03
2025-03-0514.1576.4714.0714.000.070.050.000.02
2025-03-0614.1573.3314.0814.010.070.050.000.02
2025-03-0714.0560.0014.0814.010.060.050.000.01
2025-03-1014.0550.0014.0714.010.060.050.000.00
2025-03-1114.1053.8514.0814.020.050.050.000.00
2025-03-1213.9540.0014.0614.020.040.05-1.00-0.01
2025-03-1313.7531.5814.0114.000.010.040.00-0.03
2025-03-1413.9543.4814.0013.990.010.040.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2114.10-1賣出
2025-02-2414.15-2強烈賣出
2025-02-2514.100中性
2025-02-2614.20-1賣出
2025-02-2714.050中性
2025-03-0314.050中性
2025-03-0414.15-2強烈賣出
2025-03-0514.15-2強烈賣出
2025-03-0614.15-1賣出
2025-03-0714.050中性
2025-03-1014.050中性
2025-03-1114.100中性
2025-03-1213.95-1賣出
2025-03-1313.751買入
2025-03-1413.950中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2114.10持平持平持平持平賣出
2025-02-2414.15持平賣出持平持平賣出
2025-02-2514.10持平持平持平持平持平
2025-02-2614.20持平持平持平持平賣出
2025-02-2714.05持平持平持平持平持平
2025-03-0314.05持平持平持平持平持平
2025-03-0414.15持平賣出持平持平賣出
2025-03-0514.15持平賣出持平持平賣出
2025-03-0614.15持平賣出持平持平持平
2025-03-0714.05持平持平持平持平持平
2025-03-1014.05持平持平持平持平持平
2025-03-1114.10持平持平持平持平持平
2025-03-1213.95持平持平賣出持平持平
2025-03-1313.75賣出持平持平買入買入
2025-03-1413.95持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.07
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1191.15
索提諾比率0.36
波動率比率(上行/下行)1.36
95%VaR-2.85
99%VaR-5.79

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.11
年化波動率33.52
5日波動率1.65
10日波動率1.77
20日波動率1.85
60日波動率1.93
上行波動率1.89
下行波動率1.39
收益率峰度5.42
收益率偏度0.80
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.95
波動率比率(上行/下行)1.36
平均真實範圍(ATR)0.38
ATR百分比2.67

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.64635317.53341631.250.0273585
25.616017.912416750.688709
3-3.19079.961881631.25-0.337021
40.1989578.4618115400.00381602
5-4.72038.74981533.3333-0.558523
60.5704189.025051546.66670.0447368
71.008187.399181553.33330.11373
83.649518.956591553.33330.388859
9-0.0876128.652341546.6667-0.0293884
10-1.1489712.9181546.6667-0.101846
11-0.6119187.811091560-0.0996769
124.225237.483861573.33330.542309

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.616017.912416750.688709
124.225237.483861573.33330.542309
83.649518.956591553.33330.388859

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.72038.74981533.3333-0.558523
3-3.19079.961881631.25-0.337021
10-1.1489712.9181546.6667-0.101846

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.6160175
12114.2252373.3333
873.6495153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.720366.6667
32-3.190768.75
109-1.1489753.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性46.31

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.40
趨勢持續性48.27

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.79
趨勢持續性48.21

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.15
趨勢持續性48.86

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.06
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.43
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.37
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.09

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量inf
動量持續性46.26

10日動量


指標數值
價格動量0.40
成交量動量inf
動量持續性48.16

20日動量


指標數值
價格動量0.80
成交量動量inf
動量持續性48.11

60日動量


指標數值
價格動量2.16
成交量動量inf
動量持續性48.72

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.55
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.37

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量35.66
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率43.82
長期上漲機率42.88

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28900.03510.1485
Volume_Shares0.28901.00000.29410.4429
RSI_140.03510.29411.00000.5484
MACD0.14850.44290.54841.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.903%
下跌37.721%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129824.50%
2245-38.37%
334316.91%
429113.40%
531849.06%
63078.79%
732623.62%
8330-13.64%
93057.21%
1030821.43%
1132322.91%
12331-23.26%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 49.06%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -38.37%)

  • 平均準確率:9.38%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.04%
3343-1.75%
42910.69%
5318-1.26%
63071.30%
7326-0.61%
83300.61%
9305-0.33%
10308-0.32%
113230.62%
123310.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129810.40%
2245-13.88%
33433.21%
42910.34%
531818.87%
6307-1.95%
73267.67%
8330-6.67%
9305-1.64%
103089.42%
1132310.22%
12331-11.48%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 18.87%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.88%)

  • 平均準確率:2.04%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.41%
3343-1.17%
42911.37%
53180.63%
6307-1.63%
73260.61%
83300.30%
9305-0.33%
10308-0.65%
113230.31%
123310.91%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.37%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-10.61%
3343-0.29%
42910.69%
53185.03%
63070.65%
7326-0.92%
8330-4.85%
9305-0.33%
10308-0.32%
113230.00%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 5.03%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.61%)

  • 平均準確率:-1.45%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129814.77%
2245-16.33%
334316.91%
429110.31%
531825.79%
630710.42%
732616.87%
8330-3.03%
93059.84%
1030813.31%
1132311.76%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 25.79%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.33%)

  • 平均準確率:8.79%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.942

  • 13.849

  • 13.750


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.266

  • 14.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.010
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.034
上漲比例38.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03335590.071800935.8916
2-0.0346557-0.061769137.6638
3-0.02133330.088880339.23
4-0.03160250.05532538.7734

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022569439.4451
2-0.05946735.3418
3-0.017739738.3124
4-0.023484837.3256
5-0.021559341.8919

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例37.933
下跌天數比例50.819
平盤天數比例11.141

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.819
平均漲幅2.106
平均成交量變化(張)249.876

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.054
平均漲幅1.046
平均成交量變化(張)-41.947

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.161
平均跌幅-1.331
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.966
平均跌幅-1.007
平均成交量變化(張)-43.079

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.758
平均漲跌幅1.621
上漲比例64.612
平均成交量(張)1979.541

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.289
成交量變化與價格變化相關係數0.401

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%38.53-21.07%32.42%66.67%
最近一周-1.41%43.8848.00%16.81%42.86%
最近半個月-1.06%46.27-34.85%12.63%53.33%
最近一個月1.09%54.8630.21%12.63%36.67%
最近兩個月-6.38%81.4121.22%18.11%31.67%
最近三個月-8.52%77.24-12.73%16.24%33.33%
最近半年-11.99%84.84-65.51%17.74%33.33%
最近一年-10.29%99.05-36.87%14.69%33.97%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天38.4/40.0/43.5/3.5-73.0%/-12.3%/-51.6%-0.02/-0.01/-0.03/-0.02
最近一周50.3/73.3/43.5/-29.9-18.3%/-96.5%/-51.6%-0.01/0.02/-0.03/-0.05
最近半個月60.1/64.0/43.5/-20.523.3%/-131.3%/-51.6%0.02/0.06/-0.03/-0.09
最近一個月58.2/61.9/43.5/-18.431.4%/-73.8%/-51.6%0.04/0.07/-0.03/-0.10
最近兩個月46.6/50.0/43.5/-6.5-13.5%/-1.8%/-51.6%0.01/-0.00/-0.03/-0.03
最近三個月46.0/35.5/43.5/8.0-21.5%/-17.9%/-51.6%-0.00/-0.04/-0.03/0.01
最近半年45.7/34.6/43.5/8.9-23.3%/48.5%/-51.6%-0.00/-0.09/-0.03/0.06
最近一年48.9/45.0/43.5/-1.5-8.2%/-57.6%/-51.6%0.00/0.04/-0.03/-0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量54.86張
成交量趨勢30.21%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.94
第2個買點13.85
第3個買點13.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.47 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.27 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.25% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.09% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.15% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.85%

  • 中期(20日)波動率:35.49%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.89

  • 價格波動範圍:5.11 ~ 39.85

  • 價格變異係數:45.79%


風險指標



  • 最大回撤:-74.86%

  • 回撤恢復天數:1180天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.38%

  • 近期波動率:18.11%

  • 近期最大回撤:-9.73%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1681.64%

  • 波動率相對表現:-15.61%

  • 回撤相對表現:+65.13%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:42.88%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:27:46



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