正隆的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價19.31
收盤價標準差8.41
最高價51.50
最低價9.99
平均成交量(張)2774.16
成交量標準差(張)4621.37
平均成交金額64829190.27
平均成交筆數1223.65
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例37.99
最大單日漲幅11.94
最大單日跌幅-8.62
年化波動率22.76
最大回撤-62.65

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.308.402882.931251.69-0.0241.51
週二19.368.442907.861274.18-0.0836.52
週三19.388.452721.711231.09-0.1037.82
週四19.348.422668.571206.65-0.1239.54
週五19.308.362720.451169.48-0.0934.52
週六13.432.491260.01431.20-0.1240.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0320.1058.5420.0719.880.190.160.000.04
2025-03-0420.1565.7920.0819.900.190.160.000.02
2025-03-0520.3576.3220.1219.930.190.170.000.02
2025-03-0620.4070.9720.1719.970.200.180.000.03
2025-03-0720.3062.0720.1919.990.200.180.000.02
2025-03-1020.8068.5720.2820.050.230.190.000.04
2025-03-1120.5558.9720.3220.090.240.200.000.04
2025-03-1220.3550.0020.3320.110.220.200.000.02
2025-03-1320.0044.4420.2820.100.180.20-1.00-0.02
2025-03-1420.4551.9220.3020.120.180.190.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2120.35-2強烈賣出
2025-02-2420.15-1賣出
2025-02-2520.25-2強烈賣出
2025-02-2620.200中性
2025-02-2720.200中性
2025-03-0320.100中性
2025-03-0420.150中性
2025-03-0520.35-2強烈賣出
2025-03-0620.40-2強烈賣出
2025-03-0720.300中性
2025-03-1020.80-2強烈賣出
2025-03-1120.550中性
2025-03-1220.350中性
2025-03-1320.000中性
2025-03-1420.450中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2120.35持平賣出持平持平賣出
2025-02-2420.15持平賣出持平持平持平
2025-02-2520.25持平賣出持平持平賣出
2025-02-2620.20持平持平持平持平持平
2025-02-2720.20持平持平持平持平持平
2025-03-0320.10持平持平持平持平持平
2025-03-0420.15持平持平持平持平持平
2025-03-0520.35持平賣出持平持平賣出
2025-03-0620.40持平賣出持平持平賣出
2025-03-0720.30持平持平持平持平持平
2025-03-1020.80持平持平持平賣出賣出
2025-03-1120.55持平持平持平持平持平
2025-03-1220.35持平持平持平持平持平
2025-03-1320.00持平持平賣出持平買入
2025-03-1420.45持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.47
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1726.81
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-2.00
99%VaR-3.86

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.43
年化波動率22.76
5日波動率1.14
10日波動率1.20
20日波動率1.25
60日波動率1.30
上行波動率1.20
下行波動率1.04
收益率峰度9.13
收益率偏度0.47
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-9.85
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)0.39
ATR百分比1.85

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1208376.134321643.75-0.0468681
23.000146.2081668.750.456422
30.44245.051521668.750.0545842
41.738638.802261553.33330.178587
5-1.096595.57441533.3333-0.226618
60.3237056.779341553.33330.0231642
7-2.565276.233891533.3333-0.438239
82.47212.86181553.33330.179239
91.3715.177141553.33330.232626
10-0.956316.110141546.6667-0.183789
110.01950166.011711553.3333-0.0244797
12-0.7672646.10641553.3333-0.152943

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.000146.2081668.750.456422
82.47212.86181553.33330.179239
41.738638.802261553.33330.178587

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.565276.233891533.3333-0.438239
5-1.096595.57441533.3333-0.226618
10-0.956316.110141546.6667-0.183789

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.0001468.75
872.47253.3333
431.7386353.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.5652766.6667
54-1.0965966.6667
109-0.9563153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性46.58

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性48.56

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性49.42

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.42
趨勢持續性50.31

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.15
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.62
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.24
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-16.02

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量46.91
動量持續性46.58

10日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量57.99
動量持續性48.56

20日動量


指標數值
價格動量0.46
成交量動量62.88
動量持續性49.42

60日動量


指標數值
價格動量1.42
成交量動量97.29
動量持續性50.31

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.01
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.24

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量858.55
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率38.20
長期上漲機率42.29

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28710.03610.1249
Volume_Shares0.28711.00000.28830.3934
RSI_140.03610.28831.00000.5571
MACD0.12490.39340.55711.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.398%
下跌39.516%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-22.45%
3343-9.62%
4291-24.05%
531824.84%
6307-2.93%
732650.00%
8330-24.24%
9305-20.00%
1030810.06%
113236.81%
1233121.45%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 50.00%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -24.24%)

  • 平均準確率:0.57%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
3343-0.87%
4291-0.34%
5318-1.26%
63071.30%
7326-0.92%
83301.21%
93050.00%
10308-0.65%
113230.00%
123310.60%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -1.26%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.70%
2245-10.61%
3343-3.21%
4291-12.37%
53189.12%
63070.00%
732622.09%
8330-10.91%
9305-10.49%
103081.95%
113232.79%
123316.34%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 22.09%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -12.37%)

  • 平均準確率:-0.83%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3343-0.58%
4291-0.69%
53180.63%
6307-0.33%
7326-0.31%
83300.30%
9305-0.66%
103080.32%
113230.00%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 0.82%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -0.69%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-7.76%
33430.00%
4291-0.34%
53180.94%
6307-2.61%
73267.67%
8330-6.67%
9305-4.26%
10308-1.30%
11323-0.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 7.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.76%)

  • 平均準確率:-1.67%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12988.05%
2245-6.12%
3343-4.96%
4291-10.31%
531815.41%
6307-1.30%
732621.47%
8330-8.18%
9305-4.59%
103089.74%
113234.64%
1233113.29%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 21.47%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -10.31%)

  • 平均準確率:3.10%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.275

  • 19.892

  • 19.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 20.658

  • 21.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例36.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.022
上漲比例35.385

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02009030.070272338.3747
2-0.01817690.018002837.9913
3-0.02252860.0286740.0624
4-0.0273909-0.022096735.5509

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.017671939.4451
2-0.03980337.6593
3-0.01379739.1106
4-0.029476735.1163
50.013513539.8649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.022
上漲天數比例37.987
下跌天數比例46.792
平盤天數比例15.221

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.631
平均漲幅1.375
平均成交量變化(張)112.490

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.651
平均漲幅0.807
平均成交量變化(張)-31.970

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.450
平均跌幅-0.887
平均成交量變化(張)65.562

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.268
平均跌幅-0.686
平均成交量變化(張)-34.169

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.383
平均漲跌幅1.178
上漲比例66.182
平均成交量(張)9772.931

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.287
成交量變化與價格變化相關係數0.375

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.49%954.11-8.56%44.56%33.33%
最近一周0.25%1147.2993.42%29.01%57.14%
最近半個月0.49%945.3348.11%19.35%53.33%
最近一個月5.41%920.4295.86%17.88%46.67%
最近兩個月-2.39%1059.03-5.00%18.92%40.00%
最近三個月-15.50%1087.138.22%18.45%36.67%
最近半年-28.99%1188.3533.88%21.41%36.11%
最近一年-27.35%1081.27-4.14%17.40%38.63%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天48.8/50.0/51.9/1.95.1%/21.4%/45.7%-0.01/0.02/-0.02/-0.03
最近一周58.1/71.0/51.9/-19.038.8%/-10.5%/45.7%0.01/0.03/-0.02/-0.04
最近半個月64.0/74.0/51.9/-22.144.8%/-37.5%/45.7%0.04/0.14/-0.02/-0.15
最近一個月64.1/62.8/51.9/-10.954.2%/-4.6%/45.7%0.09/0.18/-0.02/-0.20
最近兩個月45.4/20.0/51.9/31.91.3%/157.2%/45.7%0.05/-0.05/-0.02/0.03
最近三個月40.0/47.1/51.9/4.9-22.1%/63.2%/45.7%0.02/0.04/-0.02/-0.05
最近半年40.5/54.5/51.9/-2.6-29.1%/63.7%/45.7%0.01/-0.01/-0.02/-0.01
最近一年45.4/46.8/51.9/5.1-12.6%/70.0%/45.7%0.01/0.16/-0.02/-0.18

成交量分析


指標數值
近期平均成交量920.42張
成交量趨勢95.86%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.27
第2個買點19.89
第3個買點19.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位19.31 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標20.66 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.55% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.15% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.20% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.58個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:22.64%

  • 中期(20日)波動率:23.19%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.31

  • 價格波動範圍:9.99 ~ 51.50

  • 價格變異係數:43.52%


風險指標



  • 最大回撤:-62.65%

  • 回撤恢復天數:428天

  • 風險調整後收益:0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.39%

  • 近期波動率:18.92%

  • 近期最大回撤:-12.65%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-838.53%

  • 波動率相對表現:-3.90%

  • 回撤相對表現:+44.49%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:42.29%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:27:38



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