寶徠的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3695.00
平均收盤價11.91
收盤價標準差3.61
最高價25.30
最低價4.74
平均成交量(張)162.57
成交量標準差(張)389.79
平均成交金額2284891.80
平均成交筆數67.92
平均漲跌幅0.29
上漲天數比例41.84
最大單日漲幅14.59
最大單日跌幅-11.67
年化波動率45.33
最大回撤-71.52

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.893.65169.2870.400.2240.61
週二11.903.59151.9162.190.2739.49
週三11.853.56168.0266.600.3945.30
週四11.883.61164.6270.200.2540.95
週五12.043.67160.0070.720.3042.48
週六11.193.61121.0750.331.6760.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0315.9055.1315.8015.89-0.08-0.130.000.04
2025-03-0415.7052.4415.7915.87-0.09-0.120.000.03
2025-03-0516.0532.7615.8315.89-0.06-0.110.000.05
2025-03-0616.0035.1915.8515.89-0.04-0.090.000.05
2025-03-0716.1038.1815.8915.91-0.02-0.080.000.06
2025-03-1016.1040.3815.9215.92-0.00-0.060.000.06
2025-03-1115.7036.8415.8915.91-0.02-0.050.000.04
2025-03-1215.7055.2615.8615.89-0.03-0.050.000.02
2025-03-1315.7055.2615.8415.88-0.04-0.050.000.01
2025-03-1415.5551.2215.7915.85-0.06-0.05-1.00-0.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2115.500中性
2025-02-2415.800中性
2025-02-2515.600中性
2025-02-2615.750中性
2025-02-2715.750中性
2025-03-0315.900中性
2025-03-0415.70-1賣出
2025-03-0516.050中性
2025-03-0616.000中性
2025-03-0716.101買入
2025-03-1016.10-1賣出
2025-03-1115.700中性
2025-03-1215.700中性
2025-03-1315.700中性
2025-03-1415.550中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2115.50持平持平持平持平持平
2025-02-2415.80持平持平持平持平持平
2025-02-2515.60持平持平持平持平持平
2025-02-2615.75持平持平持平持平持平
2025-02-2715.75持平持平持平持平持平
2025-03-0315.90持平持平持平持平持平
2025-03-0415.70賣出持平持平持平持平
2025-03-0516.05持平持平持平持平持平
2025-03-0616.00持平持平持平持平持平
2025-03-0716.10買入持平持平持平持平
2025-03-1016.10賣出持平持平持平持平
2025-03-1115.70持平持平持平持平持平
2025-03-1215.70持平持平持平持平持平
2025-03-1315.70持平持平持平持平持平
2025-03-1415.55持平持平賣出持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.66
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2173.60
索提諾比率0.50
波動率比率(上行/下行)2.00
95%VaR-3.62
99%VaR-6.50

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.86
年化波動率45.33
5日波動率2.11
10日波動率2.27
20日波動率2.38
60日波動率2.51
上行波動率3.23
下行波動率1.62
收益率峰度150.29
收益率偏度6.26
最大單日漲幅77.32
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)2.00
平均真實範圍(ATR)0.42
ATR百分比3.49

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.9425116.582714250.167394
211.366416.27821662.50.688022
3-2.0622810.6251418.75-0.209782
40.8353189.4341715400.0708754
5-0.61547911.32621426.6667-0.0690566
6-2.134638.766031420-0.262525
70.05733228.498191540-0.0128656
83.1998312.22521346.66670.248108
91.3616110.433114400.114534
10-5.018245.991181313.3333-0.865424
11-3.093286.733041433.3333-0.484171
121.094928.198461326.66670.113223

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
211.366416.27821662.50.688022
83.1998312.22521346.66670.248108
12.9425116.582714250.167394

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.018245.991181313.3333-0.865424
11-3.093286.733041433.3333-0.484171
6-2.134638.766031420-0.262525

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
2111.366462.5
873.1998346.6667
1122.9425125

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.0182486.6667
1110-3.0932866.6667
65-2.1346380

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性39.76

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性39.40

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.10
趨勢持續性40.08

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.61
趨勢持續性41.76

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.50
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.09
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.25
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.40

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量inf
動量持續性36.59

10日動量


指標數值
價格動量0.59
成交量動量inf
動量持續性35.89

20日動量


指標數值
價格動量1.13
成交量動量inf
動量持續性36.13

60日動量


指標數值
價格動量3.54
成交量動量inf
動量持續性37.89

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.66
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.25

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量66.64
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率34.83
長期上漲機率35.17

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.25530.13510.2453
Volume_Shares0.25531.00000.24450.3187
RSI_140.13510.24451.00000.4904
MACD0.24530.31870.49041.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲48.125%
下跌35.086%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129815.10%
2245-43.67%
334313.12%
429112.37%
531817.61%
630713.03%
732623.93%
831212.18%
92988.72%
1030335.31%
1132314.55%
1233120.85%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 35.31%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -43.67%)

  • 平均準確率:11.92%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
33430.29%
4291-0.34%
5318-0.31%
6307-1.30%
73260.61%
8312-0.32%
92980.67%
10303-0.99%
113230.00%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:-0.09%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-22.45%
33435.83%
42913.78%
531811.32%
63077.49%
732610.12%
83127.05%
92984.03%
1030317.82%
113236.50%
1233110.57%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 17.82%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -22.45%)

  • 平均準確率:5.48%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.04%
3343-0.58%
42910.00%
5318-0.31%
63070.00%
73260.31%
83120.00%
9298-0.34%
103030.33%
11323-0.93%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-13.47%
33432.62%
42910.69%
53180.31%
63073.26%
73265.52%
83120.64%
9298-1.01%
103032.97%
113233.10%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 5.52%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.47%)

  • 平均準確率:0.48%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.07%
2245-11.02%
33434.96%
42918.25%
53186.60%
63073.58%
73267.36%
83124.81%
92985.37%
1030315.18%
113235.88%
1233110.57%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 15.18%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.02%)

  • 平均準確率:6.05%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.155

  • 15.150


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.615

  • 17.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.039
上漲比例42.730

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.033
上漲比例44.890

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.03747640.16325343.6795
20.00345183-0.041411640.8297
30.02991140.15622642.3077
40.0118264-0.038087240.6479

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.033876842.629
2-0.0052540338.6946
30.024021641.5525
40.026172843.6768
50.031779444.3686

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.021
上漲天數比例41.840
下跌天數比例38.376
平盤天數比例14.777

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例19.053
平均漲幅2.683
平均成交量變化(張)351.253

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例16.103
平均漲幅1.592
平均成交量變化(張)-48.698

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例29.337
平均跌幅-1.409
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.507
平均跌幅-1.177
平均成交量變化(張)-52.513

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率13.396
平均漲跌幅1.378
上漲比例53.939
平均成交量(張)517.283

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.255
成交量變化與價格變化相關係數0.183

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.96%98.54-30.96%10.72%0.00%
最近一周-2.81%154.91-81.71%17.61%14.29%
最近半個月0.32%214.42-76.00%20.32%40.00%
最近一個月6.51%237.45-4.91%40.27%40.00%
最近兩個月-11.40%176.5354.21%42.74%35.00%
最近三個月-17.94%149.47-16.78%36.21%35.56%
最近半年-21.07%322.51-81.22%45.08%36.67%
最近一年34.63%363.55-75.13%56.26%42.19%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天53.9/55.3/51.2/-4.0-36.5%/-12.6%/-45.9%0.00/0.02/-0.01/-0.03
最近一周44.6/35.2/51.2/16.0-15.1%/-55.7%/-45.9%0.03/0.05/-0.01/-0.06
最近半個月49.6/58.1/51.2/-6.9-3.3%/-46.5%/-45.9%0.04/0.08/-0.01/-0.09
最近一個月50.5/22.6/51.2/28.65.1%/18.8%/-45.9%0.08/-0.14/-0.01/0.13
最近兩個月45.1/34.6/51.2/16.6-19.1%/3.3%/-45.9%0.02/0.00/-0.01/-0.01
最近三個月41.3/25.0/51.2/26.2-35.3%/1.2%/-45.9%0.01/-0.03/-0.01/0.02
最近半年44.3/59.8/51.2/-8.6-16.9%/-62.4%/-45.9%0.00/0.01/-0.01/-0.02
最近一年50.4/89.7/51.2/-38.42.8%/-157.7%/-45.9%-0.00/0.20/-0.01/-0.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量237.45張
成交量趨勢-4.91%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.16
第2個買點15.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.85 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.61 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.02% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.44% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:64.26% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.53個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:44.37%

  • 中期(20日)波動率:44.73%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.91

  • 價格波動範圍:4.74 ~ 25.30

  • 價格變異係數:30.34%


風險指標



  • 最大回撤:-71.52%

  • 回撤恢復天數:38天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.40%

  • 近期波動率:42.74%

  • 近期最大回撤:-21.93%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2707.08%

  • 波動率相對表現:-2.64%

  • 回撤相對表現:+49.59%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:35.17%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:27:15



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