喬山的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價66.28
收盤價標準差26.14
最高價220.00
最低價26.95
平均成交量(張)963.08
成交量標準差(張)1548.26
平均成交金額72690305.79
平均成交筆數723.19
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例38.31
最大單日漲幅13.66
最大單日跌幅-10.02
年化波動率39.52
最大回撤-74.60

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一66.6826.59949.20723.50-0.1339.59
週二66.4626.22981.07738.44-0.1838.65
週三66.2726.011006.42754.83-0.0840.75
週四66.0225.691003.33733.98-0.2434.58
週五66.1626.36888.41675.56-0.2537.40
週六56.2120.23197.89140.000.6466.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03187.0066.00172.83173.53-0.69-2.770.002.08
2025-03-04205.5079.84177.86175.891.96-1.830.003.79
2025-03-05217.0084.00183.88178.944.94-0.470.005.41
2025-03-06208.0077.78187.59181.096.500.920.005.58
2025-03-07205.0075.00190.27182.867.412.220.005.19
2025-03-10200.0070.45191.77184.137.633.300.004.33
2025-03-11201.0069.05193.19185.387.814.200.003.60
2025-03-12199.5068.24194.16186.437.734.910.002.82
2025-03-13194.5067.05194.21187.037.195.360.001.82
2025-03-14198.0068.16194.79187.846.965.680.001.27

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21165.502強烈買入
2025-02-24171.500中性
2025-02-25166.501買入
2025-02-26167.500中性
2025-02-27180.50-1賣出
2025-03-03187.00-1賣出
2025-03-04205.50-3強烈賣出
2025-03-05217.00-3強烈賣出
2025-03-06208.00-2強烈賣出
2025-03-07205.00-1賣出
2025-03-10200.00-1賣出
2025-03-11201.000中性
2025-03-12199.500中性
2025-03-13194.500中性
2025-03-14198.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21165.50持平買入持平持平買入
2025-02-24171.50持平持平持平持平持平
2025-02-25166.50持平持平買入持平持平
2025-02-26167.50持平持平持平持平持平
2025-02-27180.50持平持平持平持平賣出
2025-03-03187.00買入持平持平賣出賣出
2025-03-04205.50持平賣出持平賣出賣出
2025-03-05217.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-06208.00持平賣出持平賣出持平
2025-03-07205.00持平賣出持平持平持平
2025-03-10200.00持平賣出持平持平持平
2025-03-11201.00持平持平持平持平持平
2025-03-12199.50持平持平持平持平持平
2025-03-13194.50持平持平持平持平持平
2025-03-14198.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.30
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1836.48
索提諾比率0.56
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-3.43
99%VaR-6.88

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.49
年化波動率39.52
5日波動率2.03
10日波動率2.17
20日波動率2.25
60日波動率2.32
上行波動率1.98
下行波動率1.72
收益率峰度13.05
收益率偏度-0.30
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-34.98
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)2.22
ATR百分比3.17

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.2697.91391643.75-0.307771
23.448739.002271662.50.364582
31.2941710.08721656.250.111776
42.6743412.07951553.33330.207598
51.6343717.718315400.0828354
63.19337.2604715600.416865
73.5932512.351546.66670.277457
8-3.4139811.18841526.6667-0.320031
94.3375212.94691553.33330.322152
10-3.6496312.82221513.3333-0.297632
112.538839.967915600.23798
121.258088.999681546.66670.121273

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
94.3375212.94691553.33330.322152
73.5932512.351546.66670.277457
23.448739.002271662.50.364582

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.6496312.82221513.3333-0.297632
8-3.4139811.18841526.6667-0.320031
1-2.2697.91391643.75-0.307771

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
984.3375253.3333
763.5932546.6667
213.4487362.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.6496386.6667
87-3.4139873.3333
112-2.26956.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性47.52

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.73
趨勢持續性49.88

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.43
趨勢持續性49.93

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.29
趨勢持續性47.11

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.10
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度18.21
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.23
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度21.02

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量55.76
動量持續性47.52

10日動量


指標數值
價格動量0.73
成交量動量67.84
動量持續性49.88

20日動量


指標數值
價格動量1.43
成交量動量90.94
動量持續性49.93

60日動量


指標數值
價格動量4.29
成交量動量152.90
動量持續性47.11

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率57.88
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.23

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1818.50
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率50.56
長期上漲機率44.95

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.21820.18680.4488
Volume_Shares0.21821.00000.27070.2887
RSI_140.18680.27071.00000.6056
MACD0.44880.28870.60561.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.617%
下跌39.697%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129833.22%
2245-4.90%
33435.25%
429111.34%
531825.16%
6307-15.31%
7326-17.48%
833031.21%
9305-16.72%
1030855.19%
113235.26%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 55.19%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -17.48%)

  • 平均準確率:9.23%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
22451.63%
3343-0.29%
4291-0.69%
5318-0.31%
63070.98%
73260.31%
8330-1.52%
93050.66%
10308-1.30%
113232.17%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.52%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.05%
2245-2.86%
3343-0.58%
42914.47%
531810.06%
6307-7.82%
7326-4.60%
833010.00%
9305-9.18%
1030819.81%
11323-1.55%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 19.81%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -9.18%)

  • 平均準確率:1.72%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.82%
33430.29%
4291-0.34%
53180.94%
6307-0.98%
73260.00%
83300.30%
9305-0.33%
10308-0.97%
113232.17%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.81%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-4.90%
3343-0.87%
4291-3.09%
53182.83%
6307-2.28%
7326-8.28%
83304.24%
9305-7.87%
103086.49%
11323-0.62%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 6.49%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -8.28%)

  • 平均準確率:-1.70%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129824.50%
22450.41%
33436.71%
429111.00%
531811.64%
6307-5.21%
7326-4.91%
833018.18%
93050.00%
1030831.17%
113233.10%
1233112.99%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 31.17%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -5.21%)

  • 平均準確率:9.13%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 198.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 184.825

  • 183.408

  • 163.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 220.000

  • 221.565


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.043
上漲比例39.304

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.012
上漲比例43.205

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.166140.049774836.6817
2-0.05987990.11968441.048
3-0.07003120.098104439.0219
4-0.1662160.0068874736.4865

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.023341437.9976
2-0.30521435.6895
3-0.16163137.2862
4-0.035523340.9302
50.087162242.2297

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.115
上漲天數比例38.309
下跌天數比例56.993
平盤天數比例4.698

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.168
平均漲幅2.585
平均成交量變化(張)115.188

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.772
平均漲幅1.244
平均成交量變化(張)-32.104

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.302
平均跌幅-1.831
平均成交量變化(張)69.127

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.758
平均跌幅-1.182
平均成交量變化(張)-33.905

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.664
平均漲跌幅2.098
上漲比例71.389
平均成交量(張)2775.616

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.218
成交量變化與價格變化相關係數0.220

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.75%988.28177.26%48.33%0.00%
最近一周-4.81%1226.36-35.27%27.00%14.29%
最近半個月19.64%1718.40574.43%67.30%40.00%
最近一個月4.49%1222.1742.26%53.49%26.67%
最近兩個月3.94%1074.6252.50%56.84%33.33%
最近三個月33.78%1091.81309.91%61.97%41.11%
最近半年122.47%1131.51168.17%58.87%42.78%
最近一年157.81%1016.67298.00%47.65%41.10%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天67.8/68.2/68.2/-0.137.9%/-11.4%/35.9%1.97/2.82/1.27/-1.55
最近一周70.8/77.8/68.2/-9.658.6%/-64.8%/35.9%3.52/5.58/1.27/-4.30
最近半個月62.4/25.0/68.2/43.254.9%/78.8%/35.9%2.44/-0.62/1.27/1.89
最近一個月50.3/54.6/68.2/13.6-1.3%/-5.6%/35.9%0.43/-0.43/1.27/1.71
最近兩個月53.4/79.5/68.2/-11.33.1%/-48.3%/35.9%0.05/4.01/1.27/-2.74
最近三個月54.0/29.4/68.2/38.710.1%/70.9%/35.9%-0.03/-1.21/1.27/2.49
最近半年57.3/54.2/68.2/14.022.5%/55.8%/35.9%0.09/-0.71/1.27/1.99
最近一年54.0/63.6/68.2/4.613.9%/5.0%/35.9%0.06/0.38/1.27/0.89

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1222.17張
成交量趨勢42.26%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點184.82
第2個買點183.41
第3個買點163.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位159.74 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標220.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.41% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.68% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:63.65% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.12%

  • 中期(20日)波動率:41.68%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:66.28

  • 價格波動範圍:26.95 ~ 220.00

  • 價格變異係數:39.45%


風險指標



  • 最大回撤:-74.60%

  • 回撤恢復天數:-2064天

  • 風險調整後收益:0.39


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.94%

  • 近期波動率:56.84%

  • 近期最大回撤:-16.62%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1303.59%

  • 波動率相對表現:+17.64%

  • 回撤相對表現:+57.98%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:44.95%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:26:56



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置