中華化的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價20.52
收盤價標準差8.88
最高價61.60
最低價7.47
平均成交量(張)1508.85
成交量標準差(張)6966.00
平均成交金額55985715.18
平均成交筆數740.75
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例38.20
最大單日漲幅12.99
最大單日跌幅-16.28
年化波動率34.54
最大回撤-76.97

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一20.468.871361.90697.27-0.1539.86
週二20.518.881394.07678.94-0.2134.66
週三20.538.971608.97781.22-0.0839.28
週四20.518.871740.64829.82-0.1339.01
週五20.668.881459.18728.22-0.0937.95
週六16.123.24299.31114.400.1353.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0329.1048.2429.5029.400.100.030.000.07
2025-03-0430.2562.1429.6229.470.150.060.000.10
2025-03-0530.0564.0029.6929.510.180.080.000.10
2025-03-0630.9563.2729.8829.620.260.120.000.15
2025-03-0729.7551.2429.8629.630.230.140.000.09
2025-03-1029.5050.4129.8029.620.190.150.000.04
2025-03-1129.3550.8229.7329.600.140.15-1.00-0.01
2025-03-1229.3046.4929.6729.570.090.140.00-0.04
2025-03-1328.5042.0629.4929.50-0.010.110.00-0.11
2025-03-1428.9040.1629.4029.45-0.050.080.00-0.13

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2130.10-2強烈賣出
2025-02-2429.90-2強烈賣出
2025-02-2529.90-1賣出
2025-02-2629.850中性
2025-02-2729.700中性
2025-03-0329.100中性
2025-03-0430.25-1賣出
2025-03-0530.050中性
2025-03-0630.95-2強烈賣出
2025-03-0729.750中性
2025-03-1029.500中性
2025-03-1129.35-1賣出
2025-03-1229.300中性
2025-03-1328.501買入
2025-03-1428.900中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2130.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2429.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2529.90持平持平持平持平賣出
2025-02-2629.85持平持平持平持平持平
2025-02-2729.70持平持平持平持平持平
2025-03-0329.10持平持平持平持平持平
2025-03-0430.25持平持平持平持平賣出
2025-03-0530.05持平持平持平持平持平
2025-03-0630.95持平持平持平賣出賣出
2025-03-0729.75持平持平持平持平持平
2025-03-1029.50持平持平持平持平持平
2025-03-1129.35持平持平賣出持平持平
2025-03-1229.30持平持平持平持平持平
2025-03-1328.50賣出持平持平買入買入
2025-03-1428.90持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.02
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1255.75
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaR-3.13
99%VaR-6.56

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.18
年化波動率34.54
5日波動率1.62
10日波動率1.72
20日波動率1.79
60日波動率1.86
上行波動率1.95
下行波動率1.58
收益率峰度6.82
收益率偏度0.67
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.70
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)0.62
ATR百分比2.53

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.16677.011521625-0.618034
24.100837.839516750.501839
31.3046314.481916250.0785784
43.1878417.639515400.171273
5-3.425674.309691513.3333-0.833549
6-0.5990689.789351553.3333-0.0782212
71.822558.1965215400.202022
8-2.4214413.07261546.6667-0.197979
95.3578618.012415600.288202
10-0.69335113.03461540-0.0659798
112.174338.669761546.66670.23157
120.465429.012881553.33330.0331474

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
95.3578618.012415600.288202
24.100837.839516750.501839
43.1878417.639515400.171273

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.16677.011521625-0.618034
5-3.425674.309691513.3333-0.833549
8-2.4214413.07261546.6667-0.197979

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
985.3578660
214.1008375
433.1878440

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-4.166775
54-3.4256786.6667
87-2.4214453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性46.58

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.34
趨勢持續性45.96

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.72
趨勢持續性46.68

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.60
趨勢持續性44.97

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.29
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.27
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.77
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-20.73

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量106.41
動量持續性46.58

10日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量144.32
動量持續性45.96

20日動量


指標數值
價格動量0.72
成交量動量210.96
動量持續性46.68

60日動量


指標數值
價格動量2.60
成交量動量526.56
動量持續性44.97

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.84
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.77

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量444.10
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率32.58
長期上漲機率42.94

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.39670.04360.2451
Volume_Shares0.39671.00000.16000.5208
RSI_140.04360.16001.00000.4808
MACD0.24510.52080.48081.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲70.053%
下跌39.166%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129829.19%
2245-13.47%
334317.20%
4291-22.68%
531846.23%
63074.23%
7326-13.50%
833035.45%
9305-24.59%
1030825.00%
113238.05%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 46.23%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -24.59%)

  • 平均準確率:6.89%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22453.27%
3343-1.17%
4291-0.69%
5318-0.63%
63070.65%
73260.31%
8330-0.61%
93050.33%
10308-0.32%
113230.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.71%
2245-5.31%
33435.54%
4291-14.43%
531815.41%
6307-3.91%
7326-7.98%
833016.36%
9305-17.05%
1030814.94%
113231.55%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.36%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -17.05%)

  • 平均準確率:0.56%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
3343-0.29%
4291-1.03%
53180.94%
63070.00%
7326-0.31%
83300.91%
9305-0.98%
103080.00%
113230.93%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
2245-6.53%
33432.92%
4291-3.09%
53185.03%
6307-2.61%
7326-5.21%
83305.15%
9305-5.57%
10308-2.92%
11323-0.62%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.15%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.25%)

  • 平均準確率:-1.47%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.15%
2245-6.12%
334310.20%
4291-3.44%
531825.47%
630710.10%
7326-0.31%
833013.64%
9305-1.31%
1030813.31%
113235.26%
123314.23%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 25.47%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.12%)

  • 平均準確率:7.77%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.580

  • 28.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 30.680

  • 31.100


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例41.217

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.042
上漲比例38.205

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05138830.029410636.7946
2-0.0593224-0.02259138.7555
3-0.006493240.076973741.103
4-0.07037420.035865236.0707

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022475840.8926
2-0.077833133.8355
3-0.038346638.8826
4-0.067534937.4419
50.012635143.5811

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.047
上漲天數比例38.201
下跌天數比例49.477
平盤天數比例12.295

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.490
平均漲幅1.926
平均成交量變化(張)243.545

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.436
平均漲幅1.148
平均成交量變化(張)-37.535

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.946
平均跌幅-1.297
平均成交量變化(張)124.606

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.128
平均跌幅-1.011
平均成交量變化(張)-38.876

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.040
平均漲跌幅1.526
上漲比例64.439
平均成交量(張)6346.340

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.397
成交量變化與價格變化相關係數0.142

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.37%511.093.47%46.40%33.33%
最近一周-6.62%1308.55-88.54%30.05%42.86%
最近半個月-3.99%982.81-53.18%32.43%40.00%
最近一個月3.21%730.03-24.46%28.50%36.67%
最近兩個月-11.35%715.76-18.39%29.75%30.00%
最近三個月-24.94%911.44-84.28%31.93%26.67%
最近半年-1.03%3120.3465.31%47.70%32.22%
最近一年-2.86%2022.3039.13%40.80%33.15%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天42.9/46.5/40.2/-6.3-75.5%/-30.3%/-69.6%-0.10/-0.04/-0.13/-0.09
最近一周49.2/63.3/40.2/-23.1-19.8%/-193.9%/-69.6%-0.00/0.15/-0.13/-0.28
最近半個月56.9/74.5/40.2/-34.318.6%/-155.0%/-69.6%0.08/0.23/-0.13/-0.36
最近一個月55.7/43.1/40.2/-2.922.3%/-8.1%/-69.6%0.14/0.13/-0.13/-0.25
最近兩個月41.9/33.1/40.2/7.1-21.8%/26.1%/-69.6%0.06/-0.12/-0.13/-0.01
最近三個月41.2/42.9/40.2/-2.8-33.1%/-38.9%/-69.6%-0.05/-0.23/-0.13/0.10
最近半年49.8/55.9/40.2/-15.82.6%/-128.0%/-69.6%0.00/0.06/-0.13/-0.19
最近一年48.3/58.3/40.2/-18.1-2.7%/-94.0%/-69.6%0.01/0.30/-0.13/-0.43

成交量分析


指標數值
近期平均成交量730.03張
成交量趨勢-24.46%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.58
第2個買點28.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.73 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標30.68 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:65.23% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.41%

  • 中期(20日)波動率:40.43%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.52

  • 價格波動範圍:7.47 ~ 61.60

  • 價格變異係數:43.28%


風險指標



  • 最大回撤:-76.97%

  • 回撤恢復天數:-1704天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.35%

  • 近期波動率:29.75%

  • 近期最大回撤:-15.18%

  • 近期上漲天數比例:28.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1989.22%

  • 波動率相對表現:-4.87%

  • 回撤相對表現:+61.79%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:32.58%

  • 歷史整體上漲機率:42.94%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:26:42



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