三晃的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價12.25
收盤價標準差3.78
最高價33.45
最低價6.41
平均成交量(張)1515.87
成交量標準差(張)6278.69
平均成交金額29500660.43
平均成交筆數646.24
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例37.36
最大單日漲幅13.99
最大單日跌幅-12.70
年化波動率35.68
最大回撤-65.97

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.243.821514.58655.99-0.1239.37
週二12.243.781342.88590.61-0.3333.91
週三12.273.811468.14618.07-0.0336.40
週四12.263.751817.62751.12-0.1438.17
週五12.283.771456.77625.57-0.1439.01
週六11.612.99540.17171.530.1040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0315.7055.5615.6715.650.01-0.090.000.10
2025-03-0415.9062.9615.7015.670.03-0.060.000.09
2025-03-0516.1071.7015.7615.700.06-0.040.000.10
2025-03-0615.8054.3515.7715.710.06-0.020.000.08
2025-03-0715.4048.0815.7115.690.03-0.010.000.03
2025-03-1015.4050.0015.6715.67-0.00-0.010.000.01
2025-03-1115.4052.0815.6215.65-0.02-0.01-1.00-0.01
2025-03-1215.3041.8615.5715.62-0.05-0.020.00-0.03
2025-03-1314.8034.6215.4615.56-0.11-0.040.00-0.07
2025-03-1415.1034.6215.4015.53-0.13-0.050.00-0.07

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2115.900中性
2025-02-2415.750中性
2025-02-2515.900中性
2025-02-2615.850中性
2025-02-2715.900中性
2025-03-0315.700中性
2025-03-0415.900中性
2025-03-0516.10-1賣出
2025-03-0615.800中性
2025-03-0715.401買入
2025-03-1015.401買入
2025-03-1115.40-1賣出
2025-03-1215.30-1賣出
2025-03-1314.802強烈買入
2025-03-1415.101買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2115.90持平持平持平持平持平
2025-02-2415.75持平持平持平持平持平
2025-02-2515.90持平持平持平持平持平
2025-02-2615.85持平持平持平持平持平
2025-02-2715.90持平持平持平持平持平
2025-03-0315.70持平持平持平持平持平
2025-03-0415.90持平持平持平持平持平
2025-03-0516.10持平賣出持平持平持平
2025-03-0615.80持平持平持平持平持平
2025-03-0715.40持平持平持平持平買入
2025-03-1015.40持平持平持平持平買入
2025-03-1115.40持平持平賣出持平持平
2025-03-1215.30賣出持平持平持平持平
2025-03-1314.80持平持平持平買入買入
2025-03-1415.10持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.45
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1461.25
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)1.46
95%VaR-3.09
99%VaR-6.18

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.25
年化波動率35.68
5日波動率1.75
10日波動率1.88
20日波動率1.96
60日波動率2.05
上行波動率2.07
下行波動率1.41
收益率峰度5.14
收益率偏度0.95
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)1.46
平均真實範圍(ATR)0.38
ATR百分比2.88

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.66420911.30141637.5-0.0735198
24.190588.554031656.250.470411
3-1.579028.622011637.5-0.202468
41.8706311.06531553.33330.153991
5-2.849228.790951540-0.343067
6-0.6702759.509021533.3333-0.0880155
7-2.32935.01321526.6667-0.497879
8-1.663997.340681553.3333-0.249385
93.5061714.13131546.66670.236319
104.0142921.308115400.18057
114.8901519.16521553.33330.246461
12-1.638467.860611533.3333-0.229642

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.8901519.16521553.33330.246461
24.190588.554031656.250.470411
104.0142921.308115400.18057

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.849228.790951540-0.343067
7-2.32935.01321526.6667-0.497879
8-1.663997.340681553.3333-0.249385

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.8901553.3333
214.1905856.25
1094.0142940

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.8492260
76-2.329373.3333
87-1.6639946.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性42.63

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性42.15

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性42.68

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.80
趨勢持續性41.53

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.31
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.31
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.31
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-23.91

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量131.83
動量持續性42.63

10日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量152.57
動量持續性42.15

20日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量199.45
動量持續性42.68

60日動量


指標數值
價格動量1.80
成交量動量492.41
動量持續性41.53

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.07

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.52
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.31

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量574.96
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率37.08
長期上漲機率41.43

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45330.09800.2979
Volume_Shares0.45331.00000.18340.4170
RSI_140.09800.18341.00000.5175
MACD0.29790.41700.51751.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.252%
下跌36.078%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129640.88%
2240-24.17%
334326.24%
429128.18%
531838.68%
630732.90%
732638.34%
833030.61%
93053.28%
103084.55%
1132326.01%
1233110.27%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 40.88%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -24.17%)

  • 平均準確率:21.31%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1296-1.35%
22403.75%
3343-1.17%
42910.34%
5318-0.94%
6307-0.33%
7326-0.61%
83300.91%
93050.98%
10308-1.30%
113231.24%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.75%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.35%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129613.85%
2240-14.17%
33433.21%
42914.12%
531814.15%
63072.93%
732612.88%
83305.45%
93050.98%
10308-2.27%
113237.74%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 14.15%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.17%)

  • 平均準確率:3.92%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12960.34%
22401.25%
3343-0.87%
42910.34%
5318-0.63%
63070.33%
73260.61%
83300.00%
93050.66%
10308-0.32%
113230.31%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.25%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.51%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1296-1.01%
2240-8.33%
33432.33%
4291-1.72%
53181.89%
63074.23%
7326-2.76%
83305.76%
9305-2.30%
10308-4.22%
11323-3.10%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.76%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.33%)

  • 平均準確率:-1.22%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129629.05%
2240-6.67%
334322.74%
429125.09%
531824.21%
630725.73%
732628.22%
833018.48%
93052.95%
1030812.66%
1132319.81%
1233119.94%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 29.05%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.67%)

  • 平均準確率:18.52%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.937

  • 14.750


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.228

  • 16.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例42.105

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例38.175

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02209330.038421736.7463
2-0.034214-0.026920737.0087
3-0.0227575-0.0029047238.7097
4-0.03256760.10185336.9023

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.030958738.9563
2-0.051842433.372
3-0.005461838.7685
4-0.028568137.2526
5-0.014847540.678

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.028
上漲天數比例37.359
下跌天數比例52.098
平盤天數比例10.543

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.969
平均漲幅2.254
平均成交量變化(張)172.675

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.451
平均漲幅1.157
平均成交量變化(張)-37.570

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.691
平均跌幅-1.411
平均成交量變化(張)91.564

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.889
平均跌幅-1.048
平均成交量變化(張)-38.092

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.710
平均漲跌幅2.083
上漲比例69.252
平均成交量(張)7048.427

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.453
成交量變化與價格變化相關係數0.234

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.31%863.8315.07%59.44%33.33%
最近一周-4.43%1618.35-88.07%30.42%28.57%
最近半個月-5.03%1808.27-79.76%24.15%46.67%
最近一個月-0.98%1436.10-44.10%26.95%40.00%
最近兩個月-13.71%1430.11-67.11%27.15%38.33%
最近三個月-30.25%2153.68-90.37%28.70%35.56%
最近半年5.96%5139.6417.37%49.61%36.67%
最近一年14.83%4052.11242.93%44.22%33.42%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天37.0/41.9/34.6/-7.2-88.0%/-18.9%/-74.7%-0.06/-0.03/-0.07/-0.04
最近一周45.1/54.3/34.6/-19.7-47.9%/-108.6%/-74.7%-0.01/0.08/-0.07/-0.15
最近半個月55.5/67.8/34.6/-33.214.2%/-166.9%/-74.7%0.06/0.14/-0.07/-0.21
最近一個月51.0/39.2/34.6/-4.63.4%/-30.6%/-74.7%0.08/0.10/-0.07/-0.17
最近兩個月41.8/38.5/34.6/-3.8-33.2%/25.3%/-74.7%0.04/-0.01/-0.07/-0.06
最近三個月39.3/31.0/34.6/3.6-41.7%/-34.9%/-74.7%-0.04/-0.31/-0.07/0.24
最近半年48.1/35.9/34.6/-1.3-8.5%/5.2%/-74.7%-0.00/-0.07/-0.07/0.00
最近一年47.9/48.4/34.6/-13.8-7.9%/-53.7%/-74.7%0.00/0.07/-0.07/-0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1436.10張
成交量趨勢-44.10%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.94
第2個買點14.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.46 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.23 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.56% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:56.56% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.33%

  • 中期(20日)波動率:40.35%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.25

  • 價格波動範圍:6.41 ~ 33.45

  • 價格變異係數:30.83%


風險指標



  • 最大回撤:-65.97%

  • 回撤恢復天數:286天

  • 風險調整後收益:0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-13.71%

  • 近期波動率:27.15%

  • 近期最大回撤:-15.71%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2175.61%

  • 波動率相對表現:-8.66%

  • 回撤相對表現:+50.26%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:41.43%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:26:24



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