永光的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價21.44
收盤價標準差5.03
最高價42.20
最低價10.25
平均成交量(張)4215.75
成交量標準差(張)16183.13
平均成交金額106830516.20
平均成交筆數1710.17
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例37.07
最大單日漲幅14.69
最大單日跌幅-9.74
年化波動率33.03
最大回撤-74.45

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.385.013754.631535.50-0.1538.63
週二21.455.073904.521596.08-0.2038.25
週三21.455.024718.051905.32-0.0938.88
週四21.475.084753.691877.04-0.2935.12
週五21.465.033968.831647.94-0.2834.52
週六21.012.922396.60896.130.2033.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0321.2548.4421.4521.390.060.060.000.01
2025-03-0421.1554.3921.4021.370.030.05-1.00-0.02
2025-03-0521.6062.5021.4321.390.050.050.00-0.00
2025-03-0621.5050.0021.4421.390.050.050.00-0.00
2025-03-0721.6052.8321.4721.410.060.051.000.01
2025-03-1021.5051.8521.4721.420.060.050.000.00
2025-03-1121.1546.6721.4221.400.030.05-1.00-0.02
2025-03-1221.0534.6221.3721.37-0.010.040.00-0.04
2025-03-1320.5032.1421.2321.31-0.070.010.00-0.09
2025-03-1420.8533.3321.1721.27-0.10-0.010.00-0.09

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2121.80-1賣出
2025-02-2421.600中性
2025-02-2521.650中性
2025-02-2621.500中性
2025-02-2721.450中性
2025-03-0321.250中性
2025-03-0421.15-1賣出
2025-03-0521.60-1賣出
2025-03-0621.500中性
2025-03-0721.601買入
2025-03-1021.501買入
2025-03-1121.15-1賣出
2025-03-1221.05-1賣出
2025-03-1320.502強烈買入
2025-03-1420.850中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2121.80持平持平持平持平賣出
2025-02-2421.60持平持平持平持平持平
2025-02-2521.65持平持平持平持平持平
2025-02-2621.50持平持平持平持平持平
2025-02-2721.45持平持平持平持平持平
2025-03-0321.25持平持平持平持平持平
2025-03-0421.15持平持平賣出持平持平
2025-03-0521.60賣出持平持平持平持平
2025-03-0621.50持平持平持平持平持平
2025-03-0721.60持平持平買入持平持平
2025-03-1021.50買入持平持平持平持平
2025-03-1121.15持平持平賣出持平持平
2025-03-1221.05賣出持平持平持平持平
2025-03-1320.50持平持平持平買入買入
2025-03-1420.85持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.33
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數122.00
索提諾比率0.02
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaR-2.96
99%VaR-5.60

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.08
年化波動率33.03
5日波動率1.71
10日波動率1.81
20日波動率1.86
60日波動率1.93
上行波動率1.75
下行波動率1.41
收益率峰度5.80
收益率偏度0.45
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-15.93
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)0.59
ATR百分比2.65

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.678327.16941643.75-0.396824
24.157037.9522316750.501792
3-0.8037848.03321631.25-0.120805
40.04260028.885641540-0.0139626
5-0.6454355.728411540-0.141767
6-1.072817.316791546.6667-0.169402
7-0.01622878.696871546.6667-0.02103
8-1.5226410.61071533.3333-0.159209
92.7210615.0311546.66670.169942
10-0.16683110.72571540-0.0310933
11-1.186656.623571533.3333-0.204319
120.4071668.3313315400.0288669

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.157037.9522316750.501792
92.7210615.0311546.66670.169942
120.4071668.3313315400.0288669

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.678327.16941643.75-0.396824
8-1.5226410.61071533.3333-0.159209
11-1.186656.623571533.3333-0.204319

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.1570375
982.7210646.6667
12110.40716640

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.6783256.25
87-1.5226466.6667
1110-1.1866566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性46.01

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性45.66

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性46.15

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性45.13

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.14
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.49
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.89
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.27

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量68.24
動量持續性46.01

10日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量113.04
動量持續性45.66

20日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量149.08
動量持續性46.15

60日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量188.58
動量持續性45.13

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.12

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.96
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.89

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量720.59
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率33.71
長期上漲機率42.72

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.19460.10690.2138
Volume_Shares0.19461.00000.16830.3277
RSI_140.10690.16831.00000.6014
MACD0.21380.32770.60141.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲70.732%
下跌40.791%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129827.85%
2245-21.63%
334313.12%
42914.81%
531833.33%
630719.87%
732614.11%
833046.06%
9305-25.90%
1030835.39%
1132320.74%
123319.67%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 46.06%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -25.90%)

  • 平均準確率:14.79%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22453.27%
3343-2.04%
4291-1.37%
53180.94%
63070.65%
7326-1.23%
83301.21%
9305-0.98%
103080.97%
113230.00%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.70%
2245-10.20%
33431.17%
4291-1.72%
531810.69%
6307-1.30%
73265.52%
833016.06%
9305-13.77%
1030812.01%
113234.64%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.06%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -13.77%)

  • 平均準確率:2.22%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3343-0.58%
4291-0.69%
53180.63%
63070.00%
7326-0.92%
83301.52%
9305-1.31%
103080.97%
113230.00%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-8.16%
33430.58%
4291-2.75%
53182.83%
63071.63%
7326-1.84%
83303.33%
9305-6.23%
103082.60%
113231.86%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.33%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:-1.03%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129824.50%
2245-8.16%
334313.99%
429111.34%
531818.24%
630718.89%
732612.58%
833023.94%
9305-3.61%
1030818.83%
1132314.24%
1233117.22%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 24.50%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:13.50%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.741

  • 20.450


潛在阻力位 (由低到高)



  • 22.029

  • 22.100


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例37.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.053
上漲比例37.436

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05688490.026817838.0361
2-0.0511463-0.013389436.6812
3-0.03288240.029043537.6691
4-0.0600832-0.0044851235.9667

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.024969836.6707
2-0.083024334.299
3-0.040592939.7948
4-0.066104736.2791
5-0.0062540.5405

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.050
上漲天數比例37.074
下跌天數比例53.772
平盤天數比例9.154

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.859
平均漲幅2.036
平均成交量變化(張)144.182

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.852
平均漲幅1.023
平均成交量變化(張)-33.318

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.423
平均跌幅-1.447
平均成交量變化(張)64.376

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.866
平均跌幅-1.031
平均成交量變化(張)-34.514

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.342
平均漲跌幅1.913
上漲比例73.276
平均成交量(張)17692.733

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.195
成交量變化與價格變化相關係數0.222

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.95%972.43-11.05%48.49%33.33%
最近一周-3.02%1235.35-67.44%24.12%14.29%
最近半個月-4.36%1259.40-62.02%19.17%33.33%
最近一個月-1.65%1305.117.09%25.44%26.67%
最近兩個月-7.54%1482.03-57.65%24.53%31.67%
最近三個月-16.10%2024.63-85.53%24.64%33.33%
最近半年9.45%9751.42-23.50%40.92%34.44%
最近一年6.38%5686.8637.96%33.05%33.97%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天33.4/34.6/33.3/-1.3-104.4%/-7.3%/-83.1%-0.07/-0.04/-0.09/-0.05
最近一周43.1/50.0/33.3/-16.7-44.9%/-91.2%/-83.1%-0.03/-0.00/-0.09/-0.09
最近半個月49.1/59.6/33.3/-26.2-9.9%/-155.9%/-83.1%0.01/0.09/-0.09/-0.18
最近一個月53.1/56.6/33.3/-23.215.2%/-113.0%/-83.1%0.06/0.15/-0.09/-0.24
最近兩個月44.7/45.6/33.3/-12.3-22.6%/-35.2%/-83.1%0.03/0.03/-0.09/-0.12
最近三個月42.9/40.1/33.3/-6.8-31.7%/-47.8%/-83.1%-0.01/-0.08/-0.09/-0.01
最近半年48.9/44.1/33.3/-10.8-4.6%/-29.7%/-83.1%0.00/-0.00/-0.09/-0.09
最近一年48.9/61.8/33.3/-28.4-5.4%/-130.5%/-83.1%0.00/0.12/-0.09/-0.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1305.11張
成交量趨勢7.09%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.74
第2個買點20.45

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位20.04 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標22.03 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.79% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.53% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:63.16% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.85%

  • 中期(20日)波動率:30.97%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:21.44

  • 價格波動範圍:10.25 ~ 42.20

  • 價格變異係數:23.46%


風險指標



  • 最大回撤:-74.45%

  • 回撤恢復天數:1037天

  • 風險調整後收益:0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.54%

  • 近期波動率:24.53%

  • 近期最大回撤:-10.86%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1033.35%

  • 波動率相對表現:-8.62%

  • 回撤相對表現:+63.59%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:42.72%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:25:54



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