東聯的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3710.00
平均收盤價25.78
收盤價標準差7.29
最高價55.50
最低價13.35
平均成交量(張)4131.68
成交量標準差(張)6274.25
平均成交金額122704411.40
平均成交筆數1602.39
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例40.49
最大單日漲幅9.90
最大單日跌幅-8.69
年化波動率30.19
最大回撤-75.95

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一25.677.193973.681554.07-0.2041.40
週二25.737.304111.781624.65-0.1439.20
週三25.757.334103.391609.37-0.1239.97
週四25.807.284193.461635.34-0.1540.11
週五25.907.344312.191602.49-0.1241.68
週六28.237.112385.00847.530.0446.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0316.2563.3315.3915.200.190.030.000.16
2025-03-0416.5572.4115.5715.300.270.080.000.19
2025-03-0516.7072.7315.7515.410.340.130.000.21
2025-03-0617.1571.0815.9615.540.430.190.000.24
2025-03-0717.3571.4316.1815.670.500.250.000.25
2025-03-1017.0069.7716.3015.770.530.310.000.22
2025-03-1116.8075.9516.3815.850.530.350.000.18
2025-03-1216.4567.9016.3915.890.500.380.000.12
2025-03-1316.1065.4816.3515.910.440.390.000.05
2025-03-1416.0563.8616.3015.920.380.39-1.00-0.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2114.900中性
2025-02-2415.50-1賣出
2025-02-2515.75-2強烈賣出
2025-02-2615.60-1賣出
2025-02-2715.550中性
2025-03-0316.25-1賣出
2025-03-0416.55-3強烈賣出
2025-03-0516.70-3強烈賣出
2025-03-0617.15-3強烈賣出
2025-03-0717.35-3強烈賣出
2025-03-1017.000中性
2025-03-1116.80-1賣出
2025-03-1216.450中性
2025-03-1316.100中性
2025-03-1416.05-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2114.90持平持平持平持平持平
2025-02-2415.50持平持平持平持平賣出
2025-02-2515.75持平持平持平賣出賣出
2025-02-2615.60持平持平持平持平賣出
2025-02-2715.55持平持平持平持平持平
2025-03-0316.25持平持平持平賣出持平
2025-03-0416.55持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0516.70持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0617.15持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0717.35持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1017.00持平持平持平持平持平
2025-03-1116.80持平賣出持平持平持平
2025-03-1216.45持平持平持平持平持平
2025-03-1316.10持平持平持平持平持平
2025-03-1416.05持平持平賣出持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.14
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數269.57
索提諾比率-0.03
波動率比率(上行/下行)1.08
95%VaR-2.94
99%VaR-5.35

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.90
年化波動率30.19
5日波動率1.60
10日波動率1.68
20日波動率1.73
60日波動率1.78
上行波動率1.44
下行波動率1.33
收益率峰度3.82
收益率偏度0.17
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-10.82
波動率比率(上行/下行)1.08
平均真實範圍(ATR)0.66
ATR百分比2.51

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.4337479.142451540-0.0656732
21.676256.654511656.250.226852
3-4.266177.846031625-0.564978
42.306368.1501815600.262533
5-2.901455.152231533.3333-0.595493
60.1457144.031521553.3333-0.00519711
70.4933999.016741546.66670.0362362
8-0.7297969.045421540-0.0991068
9-2.533187.673561533.3333-0.351837
100.0131328.984391546.6667-0.0170891
112.8891710.470415600.26002
121.630367.435471553.33330.196853

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
112.8891710.470415600.26002
42.306368.1501815600.262533
21.676256.654511656.250.226852

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-4.266177.846031625-0.564978
5-2.901455.152231533.3333-0.595493
9-2.533187.673561533.3333-0.351837

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11102.8891760
432.3063660
211.6762556.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-4.2661775
54-2.9014566.6667
98-2.5331866.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性48.36

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性48.65

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性47.76

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性44.61

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.77
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度8.47
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.51
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.89

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量38.62
動量持續性48.36

10日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量48.08
動量持續性48.65

20日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量63.07
動量持續性47.76

60日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量78.75
動量持續性44.61

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率34.14
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.51

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2399.97
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率39.33
長期上漲機率44.81

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.35040.11440.2235
Volume_Shares0.35041.00000.22690.3473
RSI_140.11440.22691.00000.6212
MACD0.22350.34730.62121.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.360%
下跌39.342%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
128319.43%
2245-11.43%
334341.11%
4291-13.40%
531837.11%
6307-15.96%
732611.35%
833027.88%
93054.26%
1030811.36%
1132310.53%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 41.11%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -15.96%)

  • 平均準確率：9.51%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1283-1.77%
22451.63%
3343-0.87%
42910.69%
5318-0.94%
63070.33%
73260.31%
83300.30%
9305-0.66%
103080.00%
113230.62%
123310.91%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -1.77%)

  • 平均準確率：0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12836.71%
2245-1.63%
334312.54%
4291-8.59%
531821.07%
6307-6.19%
73262.15%
833013.64%
93050.98%
103088.12%
113233.72%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 21.07%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -8.59%)

  • 平均準確率：3.67%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1283-0.35%
22450.82%
3343-0.29%
42910.34%
53180.00%
6307-0.33%
73260.31%
83300.91%
9305-2.30%
103080.00%
113231.24%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.24%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率：0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12832.12%
2245-4.90%
33433.50%
4291-2.06%
53183.77%
6307-2.93%
7326-2.76%
83303.33%
93051.64%
10308-2.60%
11323-2.17%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.77%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -4.90%)

  • 平均準確率：-0.48%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
128312.72%
2245-7.35%
334326.24%
4291-3.78%
531813.21%
6307-6.84%
732611.35%
83309.70%
93054.59%
103085.84%
113237.12%
123312.42%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 26.24%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率：6.27%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.955

  • 15.437

  • 14.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.570

  • 17.950


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.036
上漲比例42.757

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例41.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0681401-0.031335437.8875
2-0.0383734-0.0024747342.1397
3-0.0398023-0.028593841.5193
4-0.03399170.081181440.2287

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.040363642.303
2-0.057167837.9953
3-0.044552840.367
4-0.050523939.2317
5-0.0028716246.6216

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.045
上漲天數比例40.485
下跌天數比例51.698
平盤天數比例7.817

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.396
平均漲幅1.876
平均成交量變化(張)96.799

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.402
平均漲幅1.010
平均成交量變化(張)-29.568

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.884
平均跌幅-1.539
平均成交量變化(張)62.225

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.318
平均跌幅-0.920
平均成交量變化(張)-30.812

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.005
平均漲跌幅1.118
上漲比例66.667
平均成交量(張)11614.179

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.350
成交量變化與價格變化相關係數0.204

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.43%3323.06-36.44%20.40%0.00%
最近一周-6.41%7351.57-79.38%20.85%28.57%
最近半個月7.72%8016.88114.55%34.96%46.67%
最近一個月12.24%4801.79284.08%35.30%46.67%
最近兩個月-3.89%3023.33221.19%30.02%30.00%
最近三個月-14.63%2296.9156.20%26.82%31.11%
最近半年-7.23%2018.8792.09%25.00%38.33%
最近一年-19.55%1760.28-9.35%21.30%40.27%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天65.7/67.9/63.9/-4.017.2%/-28.9%/5.9%0.05/0.12/-0.01/-0.13
最近一周69.4/71.1/63.9/-7.258.1%/-108.6%/5.9%0.15/0.24/-0.01/-0.24
最近半個月66.6/55.3/63.9/8.672.8%/-17.6%/5.9%0.15/0.08/-0.01/-0.09
最近一個月60.3/30.4/63.9/33.553.4%/48.2%/5.9%0.13/0.05/-0.01/-0.06
最近兩個月41.3/25.6/63.9/38.3-10.2%/84.7%/5.9%0.04/-0.10/-0.01/0.09
最近三個月40.6/60.9/63.9/3.0-24.8%/-47.9%/5.9%0.01/0.01/-0.01/-0.02
最近半年47.2/48.8/63.9/15.0-4.3%/55.2%/5.9%0.01/0.02/-0.01/-0.03
最近一年46.1/27.6/63.9/36.2-11.0%/96.3%/5.9%0.00/-0.21/-0.01/0.20

成交量分析


指標數值
近期平均成交量4801.79張
成交量趨勢284.08%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.96
第2個買點15.44
第3個買點14.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.36 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.57 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.63% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：95.49% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：81.36% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：30.25%

  • 中期(20日)波動率：28.53%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：25.78

  • 價格波動範圍：13.35 ~ 55.50

  • 價格變異係數：28.26%


風險指標



  • 最大回撤：-75.95%

  • 回撤恢復天數：808天

  • 風險調整後收益：-0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-3.89%

  • 近期波動率：30.02%

  • 近期最大回撤：-16.47%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-559.27%

  • 波動率相對表現：-0.18%

  • 回撤相對表現：+59.48%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：39.33%

  • 歷史整體上漲機率：44.81%


近三個月上漲機率



  • 2024-12: 38.10%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:25:50



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置