葡萄王的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價146.92
收盤價標準差58.17
最高價282.00
最低價34.00
平均成交量(張)894.49
成交量標準差(張)1167.47
平均成交金額116449022.39
平均成交筆數703.63
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例37.58
最大單日漲幅12.64
最大單日跌幅-8.25
年化波動率27.85
最大回撤-56.16

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一147.1257.97850.57659.76-0.1939.04
週二146.8257.93859.55692.65-0.1637.05
週三147.1457.91929.40724.44-0.0439.28
週四147.3258.27921.01727.89-0.1338.87
週五146.2258.67911.53715.31-0.2233.70
週六144.8972.44889.09574.07-0.1833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03149.5052.00149.36149.170.190.140.000.05
2025-03-04149.0048.00149.30149.160.140.140.000.00
2025-03-05149.5054.17149.33149.190.150.140.000.01
2025-03-06148.5043.48149.21149.130.070.13-1.00-0.06
2025-03-07148.0045.45149.02149.05-0.030.100.00-0.13
2025-03-10147.5043.48148.79148.94-0.150.050.00-0.20
2025-03-11146.5037.50148.43148.76-0.32-0.030.00-0.29
2025-03-12146.5040.91148.14148.59-0.45-0.110.00-0.34
2025-03-13146.0026.32147.81148.40-0.59-0.210.00-0.38
2025-03-14146.0022.22147.53148.22-0.69-0.300.00-0.39

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21151.00-1賣出
2025-02-24149.500中性
2025-02-25150.000中性
2025-02-26149.500中性
2025-02-27148.501買入
2025-03-03149.500中性
2025-03-04149.000中性
2025-03-05149.50-1賣出
2025-03-06148.500中性
2025-03-07148.001買入
2025-03-10147.502強烈買入
2025-03-11146.502強烈買入
2025-03-12146.502強烈買入
2025-03-13146.003強烈買入
2025-03-14146.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21151.00持平持平持平持平賣出
2025-02-24149.50持平持平持平持平持平
2025-02-25150.00持平持平持平持平持平
2025-02-26149.50持平持平持平持平持平
2025-02-27148.50持平持平持平持平買入
2025-03-03149.50持平持平持平持平持平
2025-03-04149.00持平持平持平持平持平
2025-03-05149.50賣出持平持平持平持平
2025-03-06148.50持平持平賣出持平買入
2025-03-07148.00持平持平持平持平買入
2025-03-10147.50持平持平持平買入買入
2025-03-11146.50持平持平持平買入買入
2025-03-12146.50持平持平持平買入買入
2025-03-13146.00持平買入持平買入買入
2025-03-14146.00持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.97
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數957.73
索提諾比率0.49
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaR-2.48
99%VaR-4.89

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.75
年化波動率27.85
5日波動率1.46
10日波動率1.53
20日波動率1.57
60日波動率1.61
上行波動率1.40
下行波動率1.20
收益率峰度5.02
收益率偏度0.32
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)3.33
ATR百分比2.31

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.542666.968461637.5-0.245295
23.556526.2542316750.542009
31.746468.717511643.750.181221
43.146177.220781566.66670.412628
5-0.4540245.57531540-0.111329
61.415755.2815615600.2365
73.81669.6178115600.379498
8-4.140168.768971533.3333-0.491144
90.03898986.064541533.3333-0.021053
10-0.8463314.839051553.3333-0.209338
113.845689.332241573.33330.394226
12-1.981628.402891540-0.255661

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
113.845689.332241573.33330.394226
73.81669.6178115600.379498
23.556526.2542316750.542009

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.140168.768971533.3333-0.491144
12-1.981628.402891540-0.255661
1-1.542666.968461637.5-0.245295

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11103.8456873.3333
763.816660
213.5565275

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.1401666.6667
1211-1.9816260
112-1.5426662.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性47.52

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性47.97

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.94
趨勢持續性50.12

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.84
趨勢持續性52.38

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.35
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.24
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.56
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.09

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量42.90
動量持續性47.52

10日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量53.08
動量持續性47.97

20日動量


指標數值
價格動量0.94
成交量動量62.11
動量持續性50.12

60日動量


指標數值
價格動量2.84
成交量動量70.82
動量持續性52.38

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.04
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.56

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量112.62
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率40.45
長期上漲機率43.39

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.2225-0.01140.0864
Volume_Shares-0.22251.00000.25850.0881
RSI_14-0.01140.25851.00000.6079
MACD0.08640.08810.60791.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.644%
下跌39.696%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129829.53%
2245-16.33%
3343-22.74%
4291-30.24%
531811.95%
6307-4.89%
7326-1.53%
833042.73%
93054.26%
1030827.27%
11323-14.86%
1233113.29%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 42.73%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -30.24%)

  • 平均準確率:3.20%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
22451.63%
3343-0.29%
4291-0.34%
5318-0.63%
63070.98%
73260.31%
8330-1.21%
93050.00%
103080.65%
113231.86%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.86%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -3.02%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.05%
2245-8.98%
3343-16.33%
4291-12.03%
53183.14%
6307-1.95%
73260.92%
833017.88%
9305-2.95%
103089.42%
11323-4.95%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 17.88%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -16.33%)

  • 平均準確率:-0.67%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22452.04%
3343-0.87%
4291-0.69%
53180.63%
63070.00%
7326-0.92%
83301.52%
9305-0.33%
10308-0.65%
113231.86%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.72%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
2245-7.35%
3343-1.75%
4291-5.50%
5318-0.63%
6307-5.54%
7326-8.90%
83303.64%
93052.30%
103080.00%
11323-5.26%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.64%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -8.90%)

  • 平均準確率:-2.39%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129817.45%
2245-3.67%
3343-3.50%
4291-11.68%
53189.43%
63071.63%
73267.06%
833020.91%
93055.25%
1030817.86%
11323-8.36%
1233122.05%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 22.05%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -11.68%)

  • 平均準確率:6.20%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 146.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 145.705

  • 145.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 151.495

  • 151.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.155
上漲比例40.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.111
上漲比例39.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.212190.073542338.0361
2-0.1456880.08983138.8646
3-0.318106-0.0022516938.0853
4-0.3166840.023639535.447

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.21598337.5151
2-0.44866733.4878
3-0.2429338.9966
4-0.17058138.0233
5-0.019594644.2568

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.250
上漲天數比例37.584
下跌天數比例52.403
平盤天數比例10.013

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.443
平均漲幅1.812
平均成交量變化(張)104.096

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.940
平均漲幅0.989
平均成交量變化(張)-32.128

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.698
平均跌幅-1.225
平均成交量變化(張)64.561

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.919
平均跌幅-0.834
平均成交量變化(張)-32.927

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.161
平均漲跌幅1.439
上漲比例63.816
平均成交量(張)2598.642

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.222
成交量變化與價格變化相關係數0.192

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.34%140.75-41.04%3.83%0.00%
最近一周-1.68%141.880.37%4.05%0.00%
最近半個月-3.31%126.14-35.48%7.35%33.33%
最近一個月0.00%149.889.49%11.28%33.33%
最近兩個月-6.71%151.70-28.64%12.33%35.00%
最近三個月-2.99%214.85-22.64%12.81%37.78%
最近半年-9.88%284.18-80.20%16.68%37.78%
最近一年-8.18%285.36-91.29%15.42%36.44%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天29.8/40.9/22.2/-18.7-99.2%/13.6%/-89.8%-0.37/-0.34/-0.39/-0.05
最近一周37.1/43.5/22.2/-21.3-97.1%/-23.7%/-89.8%-0.25/-0.06/-0.39/-0.33
最近半個月45.5/63.0/22.2/-40.7-35.7%/-167.5%/-89.8%-0.04/0.35/-0.39/-0.73
最近一個月50.8/46.2/22.2/-23.92.4%/-40.3%/-89.8%0.16/0.07/-0.39/-0.46
最近兩個月42.8/66.7/22.2/-44.4-28.6%/-130.8%/-89.8%-0.12/-0.04/-0.39/-0.34
最近三個月47.4/64.5/22.2/-42.3-4.8%/-103.8%/-89.8%-0.11/-0.19/-0.39/-0.20
最近半年46.7/71.4/22.2/-49.2-5.5%/-192.8%/-89.8%-0.02/0.15/-0.39/-0.53
最近一年49.4/55.3/22.2/-33.03.5%/-138.8%/-89.8%0.05/0.86/-0.39/-1.25

成交量分析


指標數值
近期平均成交量149.88張
成交量趨勢9.49%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點145.71
第2個買點145.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位142.59 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標151.49 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.84% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.13% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:27.26%

  • 中期(20日)波動率:27.34%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:146.92

  • 價格波動範圍:34.00 ~ 282.00

  • 價格變異係數:39.59%


風險指標



  • 最大回撤:-56.16%

  • 回撤恢復天數:1566天

  • 風險調整後收益:0.34


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.71%

  • 近期波動率:12.33%

  • 近期最大回撤:-7.35%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1868.13%

  • 波動率相對表現:-15.70%

  • 回撤相對表現:+48.81%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:43.39%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 11.11%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:25:37



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