榮星的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價12.46
收盤價標準差4.06
最高價32.80
最低價5.85
平均成交量(張)333.56
成交量標準差(張)1454.53
平均成交金額5994904.84
平均成交筆數142.45
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例39.79
最大單日漲幅11.16
最大單日跌幅-11.76
年化波動率31.79
最大回撤-67.29

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.454.05334.92137.16-0.1339.04
週二12.474.07336.58141.82-0.0537.58
週三12.464.04326.62143.550.1142.61
週四12.474.05360.14152.17-0.1338.47
週五12.524.09314.87139.78-0.0540.96
週六9.562.5149.6322.600.2353.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0317.7062.0717.7317.360.370.260.000.11
2025-03-0417.6560.9217.7217.390.330.270.000.06
2025-03-0517.7063.5317.7217.410.310.280.000.03
2025-03-0617.7560.7617.7217.430.290.280.000.01
2025-03-0717.6055.8417.7017.450.260.28-1.00-0.02
2025-03-1017.5553.9517.6817.450.230.270.00-0.04
2025-03-1117.2552.5617.6117.440.170.250.00-0.07
2025-03-1217.5054.3217.6017.440.150.230.00-0.08
2025-03-1317.7027.4517.6117.460.150.210.00-0.06
2025-03-1418.0544.6817.6817.510.170.200.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2118.30-1賣出
2025-02-2418.30-1賣出
2025-02-2518.20-1賣出
2025-02-2618.350中性
2025-02-2718.000中性
2025-03-0317.700中性
2025-03-0417.650中性
2025-03-0517.700中性
2025-03-0617.750中性
2025-03-0717.60-1賣出
2025-03-1017.550中性
2025-03-1117.250中性
2025-03-1217.501買入
2025-03-1317.701買入
2025-03-1418.050中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2118.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2418.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2518.20持平賣出持平持平持平
2025-02-2618.35持平持平持平持平持平
2025-02-2718.00持平持平持平持平持平
2025-03-0317.70持平持平持平持平持平
2025-03-0417.65持平持平持平持平持平
2025-03-0517.70持平持平持平持平持平
2025-03-0617.75持平持平持平持平持平
2025-03-0717.60持平持平賣出持平持平
2025-03-1017.55持平持平持平持平持平
2025-03-1117.25賣出持平持平持平買入
2025-03-1217.50持平持平持平持平買入
2025-03-1317.70持平買入持平持平持平
2025-03-1418.05持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.50
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數997.50
索提諾比率0.39
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaR-2.68
99%VaR-5.66

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.00
年化波動率31.79
5日波動率1.49
10日波動率1.59
20日波動率1.66
60日波動率1.75
上行波動率1.91
下行波動率1.42
收益率峰度7.77
收益率偏度0.93
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)0.33
ATR百分比2.48

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.597864.931571625-0.357802
20.6733956.5970216500.0768117
30.3017165.8113116500.023239
49.6585418.652615600.508875
5-4.480537.849221520-0.592058
60.02107955.629781240-0.0258602
7-0.2734147.25771540-0.0606365
81.355946.66831553.33330.178348
92.4277811.882115400.190296
10-3.349096.239961533.3333-0.563425
110.789336.11451546.66670.101834
123.203135.82861553.33330.520959

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
49.6585418.652615600.508875
123.203135.82861553.33330.520959
92.4277811.882115400.190296

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.480537.849221520-0.592058
10-3.349096.239961533.3333-0.563425
1-1.597864.931571625-0.357802

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
439.6585460
12113.2031353.3333
982.4277840

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.4805380
109-3.3490966.6667
112-1.5978675

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性45.21

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性46.17

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.78
趨勢持續性47.25

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.22
趨勢持續性48.70

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.23
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.51
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.55
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.69

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量inf
動量持續性44.56

10日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量inf
動量持續性45.61

20日動量


指標數值
價格動量0.78
成交量動量inf
動量持續性46.71

60日動量


指標數值
價格動量2.24
成交量動量inf
動量持續性48.21

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率41.05
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.55

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量202.36
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率35.96
長期上漲機率40.90

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30120.03760.1905
Volume_Shares0.30121.00000.16670.3937
RSI_140.03760.16671.00000.5135
MACD0.19050.39370.51351.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.381%
下跌37.927%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12986.38%
224513.06%
334312.54%
4291-40.21%
531829.25%
63074.56%
73267.98%
833012.12%
9305-10.16%
1030833.77%
113232.79%
12331-10.57%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 33.77%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -40.21%)

  • 平均準確率:5.12%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
33430.29%
42910.34%
5318-1.26%
63070.98%
7326-0.31%
83300.61%
9305-1.64%
103080.00%
113230.93%
123310.60%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 0.98%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22456.94%
33434.37%
4291-17.18%
53188.18%
6307-3.26%
73261.23%
83305.76%
9305-7.21%
1030810.71%
113233.10%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 10.71%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -17.18%)

  • 平均準確率:0.60%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.22%
33430.87%
4291-1.72%
53180.63%
63070.00%
73260.61%
83300.91%
9305-1.64%
103080.00%
113230.00%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-1.63%
33430.00%
4291-9.97%
53181.89%
6307-1.95%
73260.92%
8330-0.30%
9305-0.66%
103082.92%
11323-2.79%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.92%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -9.97%)

  • 平均準確率:-1.46%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129810.74%
22455.71%
33437.00%
4291-11.68%
531819.81%
63078.79%
73265.52%
83305.15%
93050.98%
1030820.13%
113231.55%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 20.13%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -11.68%)

  • 平均準確率:5.97%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 18.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.752

  • 17.172

  • 16.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.713

  • 19.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.028
上漲比例40.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.001
上漲比例41.282

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01494330.0081833837.5847
2-0.02538630.082619939.6288
3-0.008413360.068602540.8949
4-0.01610290.012481440.8524

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.023074140.5308
2-0.024784637.5435
3-0.005686539.5667
4-0.016084940.814
5-0.0023129341.8919

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.016
上漲天數比例39.785
下跌天數比例45.906
平盤天數比例13.584

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.799
平均漲幅1.893
平均成交量變化(張)339.947

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.087
平均漲幅1.027
平均成交量變化(張)-44.236

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.255
平均跌幅-1.053
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.859
平均跌幅-0.914
平均成交量變化(張)-45.877

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.846
平均漲跌幅1.362
上漲比例59.653
平均成交量(張)1388.264

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.301
成交量變化與價格變化相關係數0.188

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天3.14%266.2693.19%9.37%66.67%
最近一周1.69%181.3964.85%23.04%28.57%
最近半個月-1.37%503.16-94.75%18.96%46.67%
最近一個月12.46%356.9076.10%36.62%53.33%
最近兩個月1.12%295.4938.59%41.02%38.33%
最近三個月-10.86%260.06-27.67%35.97%32.22%
最近半年-34.48%974.79-98.66%40.97%30.00%
最近一年10.06%1202.22179.22%45.27%35.62%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天42.2/54.3/44.7/-9.66.5%/43.0%/31.0%-0.06/-0.08/-0.03/0.04
最近一周49.9/60.8/44.7/-16.12.2%/11.4%/31.0%-0.04/0.01/-0.03/-0.04
最近半個月59.5/74.7/44.7/-30.130.5%/-67.0%/31.0%0.07/0.28/-0.03/-0.31
最近一個月59.0/31.3/44.7/13.436.2%/63.7%/31.0%0.10/-0.03/-0.03/-0.00
最近兩個月46.9/32.6/44.7/12.1-5.5%/109.4%/31.0%0.05/0.01/-0.03/-0.04
最近三個月43.3/29.0/44.7/15.6-24.5%/62.4%/31.0%0.03/0.04/-0.03/-0.07
最近半年44.0/72.4/44.7/-27.7-23.6%/-47.2%/31.0%-0.00/0.59/-0.03/-0.63
最近一年48.1/50.0/44.7/-5.3-6.5%/-7.3%/31.0%0.00/0.03/-0.03/-0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量356.90張
成交量趨勢76.10%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.75
第2個買點17.17
第3個買點16.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.46 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.71 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.42% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.72% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:78.64% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.59個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.05%

  • 中期(20日)波動率:30.02%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.46

  • 價格波動範圍:5.85 ~ 32.80

  • 價格變異係數:32.56%


風險指標



  • 最大回撤:-67.29%

  • 回撤恢復天數:-1169天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.12%

  • 近期波動率:41.02%

  • 近期最大回撤:-20.92%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-977.43%

  • 波動率相對表現:+9.39%

  • 回撤相對表現:+46.37%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:40.90%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:25:28



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置