華榮的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價13.24
收盤價標準差6.86
最高價47.45
最低價5.90
平均成交量(張)2833.47
成交量標準差(張)7681.51
平均成交金額62928202.67
平均成交筆數1078.55
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例40.62
最大單日漲幅10.14
最大單日跌幅-11.05
年化波動率33.95
最大回撤-66.67

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.266.912788.481061.18-0.0741.51
週二13.296.903182.961175.77-0.0341.43
週三13.226.802861.631104.77-0.1440.21
週四13.206.782503.54954.72-0.1639.95
週五13.316.962869.531113.55-0.1639.86
週六9.341.65722.95185.000.1246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0328.0558.3328.2527.360.900.700.000.19
2025-03-0427.9058.6228.2027.400.800.720.000.08
2025-03-0528.3564.3228.2227.470.750.730.000.03
2025-03-0628.0056.4228.1927.510.680.72-1.00-0.04
2025-03-0728.0052.1528.1627.540.620.700.00-0.08
2025-03-1028.0054.1428.1327.580.560.670.00-0.11
2025-03-1127.3553.4628.0127.560.450.630.00-0.17
2025-03-1227.6054.0427.9527.560.390.580.00-0.19
2025-03-1327.2029.3127.8327.540.300.520.00-0.22
2025-03-1427.8540.8727.8427.560.280.470.00-0.20

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2128.90-1賣出
2025-02-2429.60-2強烈賣出
2025-02-2529.45-1賣出
2025-02-2629.75-1賣出
2025-02-2729.100中性
2025-03-0328.050中性
2025-03-0427.900中性
2025-03-0528.350中性
2025-03-0628.00-1賣出
2025-03-0728.000中性
2025-03-1028.000中性
2025-03-1127.350中性
2025-03-1227.600中性
2025-03-1327.202強烈買入
2025-03-1427.850中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2128.90持平賣出持平持平持平
2025-02-2429.60持平賣出持平賣出持平
2025-02-2529.45持平賣出持平持平持平
2025-02-2629.75持平賣出持平持平持平
2025-02-2729.10持平持平持平持平持平
2025-03-0328.05持平持平持平持平持平
2025-03-0427.90持平持平持平持平持平
2025-03-0528.35持平持平持平持平持平
2025-03-0628.00持平持平賣出持平持平
2025-03-0728.00持平持平持平持平持平
2025-03-1028.00持平持平持平持平持平
2025-03-1127.35賣出持平持平持平買入
2025-03-1227.60持平持平持平持平持平
2025-03-1327.20持平買入持平持平買入
2025-03-1427.85持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.27
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2092.79
索提諾比率0.41
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaR-2.88
99%VaR-5.98

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.14
年化波動率33.95
5日波動率1.65
10日波動率1.76
20日波動率1.83
60日波動率1.92
上行波動率1.88
下行波動率1.47
收益率峰度6.39
收益率偏度0.72
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)0.38
ATR百分比2.51

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.324698.737711618.75-0.399574
24.990368.080451668.750.596959
32.134658.885881643.750.221472
410.780433.24291566.66670.319277
5-0.031512712.87541540-0.015392
6-0.2442936.33451540-0.0648764
7-4.941657.90751520-0.64601
8-0.8583039.113691526.6667-0.112465
9-1.480377.194931533.3333-0.228916
100.1248147.254351560-0.00576929
112.5244110.16981553.33330.231838
122.568217.353481566.66670.326585

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
410.780433.24291566.66670.319277
24.990368.080451668.750.596959
122.568217.353481566.66670.326585

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.941657.90751520-0.64601
1-3.324698.737711618.75-0.399574
9-1.480377.194931533.3333-0.228916

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
4310.780466.6667
214.9903668.75
12112.5682166.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.9416580
112-3.3246981.25
98-1.4803766.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性47.17

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.49
趨勢持續性48.19

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.02
趨勢持續性47.46

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.09
趨勢持續性50.20

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.60
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.54
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度11.45
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.33

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量78.68
動量持續性47.17

10日動量


指標數值
價格動量0.49
成交量動量101.53
動量持續性48.19

20日動量


指標數值
價格動量1.02
成交量動量131.65
動量持續性47.46

60日動量


指標數值
價格動量3.09
成交量動量180.38
動量持續性50.20

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率45.94
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度11.45

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1785.12
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率42.70
長期上漲機率43.88

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.47710.07780.2470
Volume_Shares0.47711.00000.23990.5811
RSI_140.07780.23991.00000.4563
MACD0.24700.58110.45631.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.435%
下跌41.176%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129831.21%
2245-18.37%
3343-7.29%
4291-7.90%
531836.16%
630719.54%
732660.74%
83306.36%
930521.64%
1030811.36%
113238.67%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 60.74%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -18.37%)

  • 平均準確率:13.21%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22453.27%
3343-0.87%
4291-0.69%
5318-0.63%
63070.65%
7326-0.31%
83300.61%
9305-0.98%
103081.30%
11323-0.62%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12987.72%
2245-7.76%
3343-8.45%
4291-9.28%
531815.72%
63072.28%
732622.39%
83300.91%
93055.25%
103083.90%
113231.86%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 22.39%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -9.28%)

  • 平均準確率:2.48%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.45%
3343-0.87%
4291-0.69%
53180.00%
63070.00%
73260.31%
83300.00%
93050.33%
103080.32%
11323-0.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
2245-6.53%
3343-0.87%
4291-6.19%
5318-3.14%
63071.30%
73263.07%
83301.82%
93051.64%
10308-0.97%
113231.24%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 3.07%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.55%)

  • 平均準確率:-1.10%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129824.50%
2245-9.80%
33433.79%
42918.93%
531824.21%
630715.31%
732635.28%
83303.03%
930515.41%
103086.82%
113236.81%
123316.95%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 35.28%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.80%)

  • 平均準確率:11.77%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 27.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 26.650

  • 26.507

  • 26.327


潛在阻力位 (由低到高)



  • 30.018

  • 31.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.041
上漲比例39.304

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例43.205

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02150110.070973540.6321
2-0.02343890.1431740.393
3-0.0374714-0.10894340.1665
4-0.02186070.085127641.2682

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.030120639.2039
2-0.029501739.861
3-0.023557638.5405
4-0.015895343.3721
5-0.043243244.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.026
上漲天數比例40.617
下跌天數比例49.906
平盤天數比例9.477

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.349
平均漲幅2.058
平均成交量變化(張)169.896

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.517
平均漲幅1.005
平均成交量變化(張)-36.028

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.168
平均跌幅-1.350
平均成交量變化(張)83.026

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.966
平均跌幅-1.028
平均成交量變化(張)-38.413

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.148
平均漲跌幅1.848
上漲比例74.603
平均成交量(張)10747.575

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.477
成交量變化與價格變化相關係數0.417

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.91%1571.9720.50%43.09%66.67%
最近一周-0.54%1890.80-50.92%26.56%42.86%
最近半個月-3.63%8308.82-96.29%28.71%40.00%
最近一個月8.58%6006.2584.47%45.59%43.33%
最近兩個月0.91%3464.5483.85%36.74%43.33%
最近三個月-6.39%2661.9450.88%33.24%42.22%
最近半年-31.99%5323.68-96.58%37.47%39.44%
最近一年33.25%8637.6742.42%42.73%39.45%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天41.4/54.0/40.9/-13.2-28.3%/2.1%/-17.5%-0.20/-0.19/-0.20/-0.00
最近一周48.6/56.4/40.9/-15.6-12.5%/-29.1%/-17.5%-0.15/-0.04/-0.20/-0.16
最近半個月58.6/70.7/40.9/-29.827.0%/-114.8%/-17.5%0.09/0.42/-0.20/-0.62
最近一個月58.1/47.0/40.9/-6.140.4%/-37.6%/-17.5%0.16/0.15/-0.20/-0.35
最近兩個月44.9/35.3/40.9/5.6-13.5%/70.3%/-17.5%0.06/-0.07/-0.20/-0.13
最近三個月43.8/22.5/40.9/18.3-25.0%/36.0%/-17.5%0.05/-0.06/-0.20/-0.14
最近半年43.7/63.1/40.9/-22.2-21.0%/-121.8%/-17.5%-0.00/0.17/-0.20/-0.36
最近一年50.4/66.7/40.9/-25.80.2%/-102.6%/-17.5%0.01/0.13/-0.20/-0.33

成交量分析


指標數值
近期平均成交量6006.25張
成交量趨勢84.47%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點26.65
第2個買點26.51
第3個買點26.33

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位25.80 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標30.02 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.01% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.25% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.48% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.58%

  • 中期(20日)波動率:40.97%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.24

  • 價格波動範圍:5.90 ~ 47.45

  • 價格變異係數:51.80%


風險指標



  • 最大回撤:-66.67%

  • 回撤恢復天數:-1176天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.91%

  • 近期波動率:36.74%

  • 近期最大回撤:-13.04%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1073.62%

  • 波動率相對表現:+2.82%

  • 回撤相對表現:+53.62%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:43.88%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:25:14



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置