聲寶的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3710.00
平均收盤價17.29
收盤價標準差7.94
最高價33.00
最低價4.03
平均成交量(張)1522.34
成交量標準差(張)2285.79
平均成交金額20792787.59
平均成交筆數479.47
平均漲跌幅0.00
上漲天數比例42.13
最大單日漲幅10.09
最大單日跌幅-8.47
年化波動率24.65
最大回撤-44.25

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.267.951424.65453.230.0341.82
週二17.307.951452.74463.54-0.1038.40
週三17.367.941598.71513.870.1547.73
週四17.337.941568.89491.05-0.0241.86
週五17.297.981575.14478.92-0.0440.17
週六12.533.851064.49285.73-0.0273.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0328.4562.5028.4028.290.110.090.000.02
2025-03-0428.5068.7528.4128.300.110.090.000.02
2025-03-0528.4564.7128.4228.310.110.100.000.01
2025-03-0628.5566.6728.4428.330.110.100.000.01
2025-03-0728.6573.6828.4728.350.120.100.000.01
2025-03-1028.6570.5928.5028.380.120.110.000.02
2025-03-1128.4563.1628.4928.380.110.110.000.00
2025-03-1228.4055.5628.4828.380.090.10-1.00-0.01
2025-03-1328.2547.6228.4428.370.070.100.00-0.03
2025-03-1428.5050.0028.4528.380.070.090.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2128.50-2強烈賣出
2025-02-2428.55-3強烈賣出
2025-02-2528.55-2強烈賣出
2025-02-2628.55-1賣出
2025-02-2728.450中性
2025-03-0328.450中性
2025-03-0428.500中性
2025-03-0528.450中性
2025-03-0628.55-1賣出
2025-03-0728.65-2強烈賣出
2025-03-1028.65-2強烈賣出
2025-03-1128.450中性
2025-03-1228.40-1賣出
2025-03-1328.251買入
2025-03-1428.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2128.50持平持平持平賣出賣出
2025-02-2428.55持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2528.55持平賣出持平持平賣出
2025-02-2628.55持平持平持平持平賣出
2025-02-2728.45持平持平持平持平持平
2025-03-0328.45持平持平持平持平持平
2025-03-0428.50持平持平持平持平持平
2025-03-0528.45持平持平持平持平持平
2025-03-0628.55持平持平持平持平賣出
2025-03-0728.65持平賣出持平持平賣出
2025-03-1028.65持平賣出持平持平賣出
2025-03-1128.45持平持平持平持平持平
2025-03-1228.40持平持平賣出持平持平
2025-03-1328.25持平持平持平持平買入
2025-03-1428.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.78
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1438.86
索提諾比率0.61
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaR-1.81
99%VaR-4.50

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.55
年化波動率24.65
5日波動率1.09
10日波動率1.18
20日波動率1.25
60日波動率1.35
上行波動率1.49
下行波動率1.18
收益率峰度142.07
收益率偏度4.89
最大單日漲幅41.41
最大單日跌幅-10.96
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)0.27
ATR百分比1.71

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.2451534.7709316500.0164509
20.9320183.810221668.750.200868
33.704086.313181681.250.560323
40.4219367.880231546.66670.0323936
5-0.6187396.690261553.3333-0.117395
6-0.1870343.918541533.3333-0.0902632
71.1378210.01561553.33330.0969636
80.7231985.975481553.33330.0931358
9-1.321766.116361533.3333-0.243351
102.9784413.90111553.33330.20227
112.078218.2065815600.232929
122.708095.199811566.66670.488752

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
33.704086.313181681.250.560323
102.9784413.90111553.33330.20227
122.708095.199811566.66670.488752

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-1.321766.116361533.3333-0.243351
5-0.6187396.690261553.3333-0.117395
6-0.1870343.918541533.3333-0.0902632

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
323.7040881.25
1092.9784453.3333
12112.7080966.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-1.3217666.6667
54-0.61873946.6667
65-0.18703466.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性50.38

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性52.88

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.10
趨勢持續性54.37

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.42
趨勢持續性58.27

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.39
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.25
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.34
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.49

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量42.93
動量持續性50.38

10日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量52.19
動量持續性52.88

20日動量


指標數值
價格動量1.10
成交量動量59.50
動量持續性54.37

60日動量


指標數值
價格動量3.42
成交量動量61.67
動量持續性58.27

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率6.21
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.34

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量186.97
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率38.20
長期上漲機率44.03

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.30460.04750.0868
Volume_Shares-0.30461.00000.16600.1868
RSI_140.04750.16601.00000.6318
MACD0.08680.18680.63181.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲49.693%
下跌41.509%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-16.11%
2245-55.51%
3343-51.90%
4291-18.21%
53189.75%
6307-17.26%
73260.92%
8330-13.03%
9305-7.21%
10298-18.12%
11323-32.82%
12326-8.90%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 9.75%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -55.51%)

  • 平均準確率:-19.03%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.82%
33430.58%
4291-3.09%
53181.89%
6307-0.65%
7326-0.61%
83300.00%
93050.98%
10298-0.67%
113230.31%
123261.23%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -3.09%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-9.40%
2245-21.22%
3343-22.74%
4291-9.97%
53185.66%
6307-11.73%
7326-1.23%
8330-4.55%
9305-2.62%
10298-10.40%
11323-16.10%
12326-5.52%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 5.66%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -22.74%)

  • 平均準確率:-9.15%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-0.82%
33431.75%
4291-3.09%
53181.89%
6307-0.98%
7326-0.31%
83301.52%
9305-0.66%
10298-0.34%
11323-0.31%
123260.31%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -3.09%)

  • 平均準確率:-0.09%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-7.76%
3343-5.83%
42911.37%
5318-2.20%
6307-3.58%
7326-1.53%
83300.30%
93053.61%
10298-3.36%
113230.00%
12326-5.83%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 3.61%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.76%)

  • 平均準確率:-2.18%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.70%
2245-26.53%
3343-25.66%
4291-3.44%
53182.52%
6307-0.33%
73264.60%
8330-10.30%
9305-8.52%
10298-3.36%
11323-16.72%
123260.92%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 4.60%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -26.53%)

  • 平均準確率:-7.63%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.438

  • 28.192

  • 28.162


潛在阻力位 (由低到高)



  • 28.700

  • 28.713


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.012
上漲比例44.308

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.007
上漲比例43.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.01617380.088534242.4379
2-0.0103493-0.0042300440.6114
3-0.001945890.010765942.3517
40.007233370.12008143.0834

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.013459243.7272
2-0.0065110940.0233
3-0.00054794542.0091
40.0016627941.5116
50.011520345.9459

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.003
上漲天數比例42.129
下跌天數比例43.073
平盤天數比例14.798

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.774
平均漲幅1.280
平均成交量變化(張)101.980

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.243
平均漲幅0.743
平均成交量變化(張)-32.677

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.447
平均跌幅-0.910
平均成交量變化(張)67.694

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.536
平均跌幅-0.567
平均成交量變化(張)-34.194

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.113
平均漲跌幅0.895
上漲比例66.445
平均成交量(張)4919.238

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.305
成交量變化與價格變化相關係數0.189

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.35%259.8327.42%15.86%66.67%
最近一周-0.18%209.2624.08%9.25%57.14%
最近半個月0.00%218.78-46.36%6.29%73.33%
最近一個月1.60%182.9932.80%5.55%53.33%
最近兩個月0.53%159.8150.77%4.99%35.00%
最近三個月0.35%159.3717.51%6.44%35.56%
最近半年-0.18%245.29-35.16%9.56%38.33%
最近一年0.88%395.51-82.23%11.90%40.00%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天51.1/55.6/50.0/-5.6-15.4%/30.4%/22.7%-0.02/-0.01/-0.02/-0.01
最近一周61.0/66.7/50.0/-16.728.6%/-44.4%/22.7%-0.00/0.01/-0.02/-0.03
最近半個月64.6/70.0/50.0/-20.053.1%/-86.7%/22.7%0.01/0.03/-0.02/-0.05
最近一個月65.6/50.0/50.0/0.061.5%/-35.7%/22.7%0.02/0.02/-0.02/-0.04
最近兩個月52.2/56.5/50.0/-6.55.2%/6.7%/22.7%0.01/0.00/-0.02/-0.02
最近三個月51.0/46.4/50.0/3.6-1.5%/35.9%/22.7%0.00/-0.02/-0.02/-0.00
最近半年50.4/40.0/50.0/10.0-4.5%/75.5%/22.7%0.01/-0.05/-0.02/0.03
最近一年52.4/67.4/50.0/-17.46.7%/-76.3%/22.7%0.00/0.11/-0.02/-0.13

成交量分析


指標數值
近期平均成交量182.99張
成交量趨勢32.80%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.44
第2個買點28.19
第3個買點28.16

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.60 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標28.70 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.77% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:99.15% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:95.12% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:25.59%

  • 中期(20日)波動率:25.53%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.29

  • 價格波動範圍:4.03 ~ 33.00

  • 價格變異係數:45.93%


風險指標



  • 最大回撤:-44.25%

  • 回撤恢復天數:313天

  • 風險調整後收益:0.47


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.53%

  • 近期波動率:4.99%

  • 近期最大回撤:-1.94%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1313.15%

  • 波動率相對表現:-19.86%

  • 回撤相對表現:+42.31%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:44.03%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:25:10



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置