亞德客-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3489.00
平均收盤價489.84
收盤價標準差330.57
最高價1290.00
最低價107.00
平均成交量(張)912.66
成交量標準差(張)835.28
平均成交金額430424350.05
平均成交筆數817.49
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例42.28
最大單日漲幅13.04
最大單日跌幅-9.98
年化波動率46.49
最大回撤-63.07

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一489.45330.43878.72804.99-0.0645.10
週二490.08330.02946.12831.05-0.1842.55
週三491.22330.98897.60818.68-0.0243.55
週四491.72332.11954.65836.63-0.2239.48
週五491.40331.64896.58806.31-0.2641.14
週六256.82103.49329.96274.36-0.4621.43

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03951.0055.22953.42930.1823.2426.280.00-3.04
2025-03-04925.0043.69949.05929.8019.2524.870.00-5.62
2025-03-05949.0054.03949.04931.2217.8223.460.00-5.64
2025-03-06936.0047.87947.03931.5715.4621.860.00-6.40
2025-03-07951.0050.00947.64933.0114.6320.420.00-5.78
2025-03-10964.0045.27950.16935.3114.8519.300.00-4.45
2025-03-11941.0043.13948.75935.7313.0218.050.00-5.03
2025-03-12953.0047.91949.41937.0112.4016.920.00-4.52
2025-03-13938.0042.27947.65937.0810.5715.650.00-5.08
2025-03-14929.0039.82944.78936.488.3014.180.00-5.88

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21975.00-2強烈賣出
2025-02-24974.00-2強烈賣出
2025-02-25951.000中性
2025-02-26944.00-1賣出
2025-02-27970.00-1賣出
2025-03-03951.000中性
2025-03-04925.001買入
2025-03-05949.00-1賣出
2025-03-06936.000中性
2025-03-07951.000中性
2025-03-10964.000中性
2025-03-11941.000中性
2025-03-12953.000中性
2025-03-13938.000中性
2025-03-14929.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21975.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-24974.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-25951.00持平持平持平持平持平
2025-02-26944.00持平持平賣出持平持平
2025-02-27970.00持平持平持平持平賣出
2025-03-03951.00持平持平持平持平持平
2025-03-04925.00持平持平持平持平買入
2025-03-05949.00賣出持平持平持平持平
2025-03-06936.00持平持平持平持平持平
2025-03-07951.00持平持平持平持平持平
2025-03-10964.00持平持平持平持平持平
2025-03-11941.00持平持平持平持平持平
2025-03-12953.00持平持平持平持平持平
2025-03-13938.00持平持平持平持平持平
2025-03-14929.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.63
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1540.46
索提諾比率0.79
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaR-4.31
99%VaR-7.39

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.93
年化波動率46.49
5日波動率2.66
10日波動率2.76
20日波動率2.81
60日波動率2.86
上行波動率2.08
下行波動率1.80
收益率峰度1.35
收益率偏度0.21
最大單日漲幅13.04
最大單日跌幅-11.93
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)19.13
ATR百分比3.97

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.022669.2381115600.309154
27.007088.7360215800.783013
3-0.7995439.207461540-0.104938
46.4517710.29921478.57140.610254
5-2.2612511.51931428.5714-0.210769
6-1.435029.892251457.1429-0.161913
7-6.5790214.40571421.4286-0.468266
80.6900687.5902114500.0689574
91.2624210.57041464.28570.103662
100.2224729.911571442.85710.00563037
114.1018916.20441471.42860.24285
124.201427.5088815800.537331

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
27.007088.7360215800.783013
46.4517710.29921478.57140.610254
124.201427.5088815800.537331

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.5790214.40571421.4286-0.468266
5-2.2612511.51931428.5714-0.210769
6-1.435029.892251457.1429-0.161913

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
217.0070880
436.4517778.5714
12114.2014280

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.5790278.5714
54-2.2612571.4286
65-1.4350242.8571

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性50.99

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.88
趨勢持續性53.08

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.73
趨勢持續性54.46

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.08
趨勢持續性57.18

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度0.00
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.23
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.39
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.84

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.46
成交量動量37.44
動量持續性50.99

10日動量


指標數值
價格動量0.88
成交量動量40.65
動量持續性53.08

20日動量


指標數值
價格動量1.73
成交量動量45.31
動量持續性54.46

60日動量


指標數值
價格動量5.08
成交量動量50.55
動量持續性57.18

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.14
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.39

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量530.24
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率48.31
長期上漲機率47.05

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.06100.05970.1398
Volume_Shares-0.06101.00000.07620.0191
RSI_140.05970.07621.00000.6255
MACD0.13980.01910.62551.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.111%
下跌43.153%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1278-7.55%
2231-71.86%
33202.81%
4270-18.15%
529711.78%
628619.93%
730427.30%
830813.96%
9284-0.35%
102874.88%
11301-12.96%
12323-15.79%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 27.30%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -71.86%)

  • 平均準確率:-3.83%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12780.72%
2231-0.87%
3320-0.62%
42700.74%
5297-0.67%
62860.00%
7304-1.32%
83081.95%
9284-1.06%
10287-0.70%
113011.33%
123230.31%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.95%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.32%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1278-3.60%
2231-25.97%
33201.25%
4270-4.44%
52974.38%
62861.40%
73046.91%
83083.90%
92841.41%
102870.35%
11301-4.32%
12323-5.88%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 6.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -25.97%)

  • 平均準確率:-2.05%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12780.72%
2231-2.60%
33200.94%
42700.37%
5297-0.67%
62861.40%
7304-0.99%
83080.97%
9284-0.70%
10287-0.35%
113010.33%
123230.00%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.40%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -2.60%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1278-5.40%
2231-8.66%
3320-0.62%
4270-4.44%
52971.01%
62862.45%
73041.97%
83083.25%
9284-2.11%
10287-1.74%
113010.33%
12323-4.02%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.25%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.66%)

  • 平均準確率:-1.50%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12780.00%
2231-33.77%
33201.88%
4270-10.37%
52977.74%
628614.69%
730420.72%
83083.90%
92842.11%
102877.32%
11301-10.63%
12323-6.19%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 20.72%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -33.77%)

  • 平均準確率:-0.22%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 929.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 921.828

  • 910.000

  • 893.533


潛在阻力位 (由低到高)



  • 987.072

  • 988.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-1.373
上漲比例41.839

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.198
上漲比例44.596

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.571170.22438543.3052
2-1.424380.053666941.5006
3-1.03348-0.048253441.2946
4-0.1361140.16613143.0296

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.88896141.4286
2-1.0309841.3879
3-0.56763342.3913
4-0.9472742.6799
50.041366945.6835

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.785
上漲天數比例42.276
下跌天數比例53.425
平盤天數比例4.299

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.279
平均漲幅2.992
平均成交量變化(張)87.440

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.754
平均漲幅1.738
平均成交量變化(張)-31.671

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.757
平均跌幅-2.424
平均成交量變化(張)66.162

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.209
平均跌幅-1.609
平均成交量變化(張)-33.173

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.936
平均漲跌幅1.524
上漲比例61.983
平均成交量(張)2140.726

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.061
成交量變化與價格變化相關係數0.091

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.52%478.0622.44%6.90%33.33%
最近一周-0.75%664.7512.22%27.57%57.14%
最近半個月-4.72%908.78-24.79%30.28%53.33%
最近一個月6.66%1047.7828.00%34.73%53.33%
最近兩個月7.15%867.97-70.94%34.54%50.00%
最近三個月1.31%788.1950.93%33.74%41.11%
最近半年-11.52%740.4936.25%40.58%40.00%
最近一年0.98%683.1423.38%38.21%42.47%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天43.3/47.9/39.8/-8.1-46.8%/-71.8%/-78.0%-5.16/-4.52/-5.88/-1.36
最近一周45.2/47.9/39.8/-8.0-29.6%/-30.6%/-78.0%-5.31/-6.40/-5.88/0.52
最近半個月53.3/76.5/39.8/-36.7-2.1%/-138.7%/-78.0%-3.13/4.21/-5.88/-10.09
最近一個月59.4/55.6/39.8/-15.737.4%/-130.1%/-78.0%1.23/2.89/-5.88/-8.77
最近兩個月57.8/63.6/39.8/-23.837.4%/-163.4%/-78.0%2.55/6.13/-5.88/-12.01
最近三個月49.8/29.1/39.8/10.88.2%/-60.0%/-78.0%-0.31/-5.42/-5.88/-0.46
最近半年47.8/41.3/39.8/-1.4-3.6%/-66.9%/-78.0%0.93/-1.60/-5.88/-4.28
最近一年49.9/55.2/39.8/-15.33.7%/-103.9%/-78.0%0.32/8.52/-5.88/-14.40

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1047.78張
成交量趨勢28.00%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點921.83
第2個買點910.00
第3個買點893.53

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位875.66 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標987.07 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.50% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.21% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:91.72% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:43.88%

  • 中期(20日)波動率:40.93%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:489.84

  • 價格波動範圍:107.00 ~ 1290.00

  • 價格變異係數:67.49%


風險指標



  • 最大回撤:-63.07%

  • 回撤恢復天數:231天

  • 風險調整後收益:0.48


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:7.15%

  • 近期波動率:34.54%

  • 近期最大回撤:-9.22%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1684.12%

  • 波動率相對表現:-12.12%

  • 回撤相對表現:+53.85%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:47.05%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:25:04



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