程泰的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3703.00
平均收盤價57.76
收盤價標準差14.03
最高價108.00
最低價27.20
平均成交量(張)64.97
成交量標準差(張)165.48
平均成交金額4156008.82
平均成交筆數49.19
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例36.59
最大單日漲幅11.07
最大單日跌幅-9.15
年化波動率28.21
最大回撤-54.83

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一57.7014.0265.5048.64-0.1537.33
週二57.7614.1467.1850.79-0.0737.52
週三57.9314.0664.8649.770.0840.62
週四57.9014.1062.9247.68-0.1732.52
週五57.5913.9064.8749.44-0.0534.99
週六53.3611.8241.1929.60-0.0333.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0363.5060.6463.9463.140.800.670.000.14
2025-03-0464.8063.3764.0763.260.810.690.000.12
2025-03-0564.1059.8164.0863.330.750.710.000.05
2025-03-0663.9060.3864.0563.370.680.70-1.00-0.02
2025-03-0762.3050.8563.7863.290.490.660.00-0.17
2025-03-1062.7043.1463.6263.250.370.600.00-0.23
2025-03-1162.8046.3963.4963.210.280.540.00-0.26
2025-03-1262.5036.0563.3463.160.180.460.00-0.29
2025-03-1362.2037.3563.1663.090.070.390.00-0.31
2025-03-1462.0035.7162.9863.01-0.020.300.00-0.33

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2164.40-2強烈賣出
2025-02-2465.50-2強烈賣出
2025-02-2565.30-2強烈賣出
2025-02-2664.70-1賣出
2025-02-2764.80-1賣出
2025-03-0363.500中性
2025-03-0464.800中性
2025-03-0564.100中性
2025-03-0663.90-1賣出
2025-03-0762.301買入
2025-03-1062.700中性
2025-03-1162.800中性
2025-03-1262.500中性
2025-03-1362.201買入
2025-03-1462.001買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2164.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2465.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2565.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2664.70持平賣出持平持平持平
2025-02-2764.80持平賣出持平持平持平
2025-03-0363.50持平持平持平持平持平
2025-03-0464.80持平持平持平持平持平
2025-03-0564.10持平持平持平持平持平
2025-03-0663.90持平持平賣出持平持平
2025-03-0762.30持平持平持平持平買入
2025-03-1062.70賣出持平持平持平買入
2025-03-1162.80持平持平持平持平持平
2025-03-1262.50持平持平持平持平持平
2025-03-1362.20持平持平持平持平買入
2025-03-1462.00持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.09
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數483.59
索提諾比率0.36
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaR-2.54
99%VaR-4.73

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.78
年化波動率28.21
5日波動率1.45
10日波動率1.54
20日波動率1.60
60日波動率1.66
上行波動率1.55
下行波動率1.20
收益率峰度5.88
收益率偏度0.72
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-9.95
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)1.29
ATR百分比2.21

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
14.165912.137715500.329489
24.998788.488981568.750.569222
31.003378.771591643.750.0953884
40.2278996.8530515400.00893503
5-0.9100426.105451440-0.176352
6-0.6376374.503951540-0.178577
7-1.920125.785961420-0.360664
8-1.8654.931121546.6667-0.412009
9-1.348357.472791433.3333-0.202738
10-0.13255310.22811426.6667-0.0292545
11-0.2377735.73251364.2857-0.070552
124.324165.952371473.33330.698461

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.998788.488981568.750.569222
124.324165.952371473.33330.698461
14.165912.137715500.329489

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-1.920125.785961420-0.360664
8-1.8654.931121546.6667-0.412009
9-1.348357.472791433.3333-0.202738

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.9987868.75
12114.3241673.3333
1124.165950

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-1.9201280
87-1.86553.3333
98-1.3483566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性47.80

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.34
趨勢持續性48.56

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性49.80

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.15
趨勢持續性50.47

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.76
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.20
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.27
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.25

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量inf
動量持續性45.85

10日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量inf
動量持續性46.72

20日動量


指標數值
價格動量0.76
成交量動量inf
動量持續性47.96

60日動量


指標數值
價格動量2.30
成交量動量inf
動量持續性48.72

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.45
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.27

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量15.88
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率39.33
長期上漲機率42.57

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.17110.04750.1884
Volume_Shares0.17111.00000.24500.4846
RSI_140.04750.24501.00000.5702
MACD0.18840.48460.57021.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.959%
下跌34.154%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-23.83%
2245-38.37%
3343-5.54%
4291-2.75%
531827.04%
630711.07%
732625.15%
833028.18%
930529.84%
1030825.00%
113011.33%
12331-27.49%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 29.84%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -38.37%)

  • 平均準確率:4.14%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.04%
3343-2.33%
4291-0.69%
53180.31%
63070.33%
7326-0.92%
83300.30%
9305-0.33%
103080.00%
113010.66%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.33%)

  • 平均準確率:-0.09%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-15.44%
2245-19.59%
3343-6.41%
4291-7.22%
531810.69%
63070.00%
73263.99%
83307.27%
93058.52%
103088.77%
113011.33%
12331-11.18%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 10.69%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -19.59%)

  • 平均準確率:-1.61%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.22%
3343-2.04%
42910.00%
53181.89%
6307-1.30%
73260.61%
83300.30%
9305-0.98%
103080.00%
113011.66%
123310.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-7.35%
3343-1.75%
4291-5.15%
53183.46%
63070.98%
73260.61%
83305.15%
93052.62%
103081.30%
11301-1.99%
12331-7.85%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.15%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.85%)

  • 平均準確率:-1.31%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-14.69%
33437.00%
429110.31%
531810.69%
630711.07%
732620.86%
833015.15%
930520.00%
1030814.94%
11301-0.33%
12331-9.06%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 20.86%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.69%)

  • 平均準確率:7.13%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 62.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 61.433

  • 61.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 66.007

  • 67.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.055
上漲比例34.790

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例38.660

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04332570.16548136.9074
2-0.1392780.0057480534.8253
3-0.0677505-0.091288436.6285
4-0.008961750.070848937.9787

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.053793534.7087
2-0.11206536.8298
3-0.071478537.844
4-0.049043135.7895
50.014655239.7959

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.065
上漲天數比例36.592
下跌天數比例45.882
平盤天數比例15.339

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.927
平均漲幅1.728
平均成交量變化(張)244.165

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.633
平均漲幅0.906
平均成交量變化(張)-45.511

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.412
平均跌幅-1.125
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.028
平均跌幅-0.926
平均成交量變化(張)-48.353

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.342
平均漲跌幅0.907
上漲比例55.238
平均成交量(張)198.903

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.171
成交量變化與價格變化相關係數0.245

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.80%23.98-39.63%1.78%0.00%
最近一周-2.97%41.38-66.30%17.08%28.57%
最近半個月-3.73%73.10-70.99%19.52%40.00%
最近一個月2.14%54.51-34.62%20.07%40.00%
最近兩個月3.85%75.78-66.58%23.97%40.00%
最近三個月-0.32%64.87-72.71%21.90%34.44%
最近半年-10.01%70.49406.15%24.11%35.00%
最近一年-10.92%44.412.56%20.93%32.88%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天36.4/36.0/35.7/-0.3-63.4%/-24.7%/-75.2%-0.31/-0.29/-0.33/-0.04
最近一周44.3/60.4/35.7/-24.7-41.5%/-90.1%/-75.2%-0.23/-0.02/-0.33/-0.31
最近半個月58.1/72.7/35.7/-37.011.5%/-156.0%/-75.2%0.04/0.40/-0.33/-0.73
最近一個月53.0/12.9/35.7/22.819.3%/-31.2%/-75.2%0.02/-0.40/-0.33/0.07
最近兩個月53.1/58.9/35.7/-23.222.8%/-75.2%/-75.2%0.04/0.05/-0.33/-0.38
最近三個月50.9/50.0/35.7/-14.310.3%/-108.3%/-75.2%0.03/0.20/-0.33/-0.53
最近半年46.9/20.7/35.7/15.0-7.6%/14.9%/-75.2%0.02/-0.32/-0.33/-0.01
最近一年49.0/39.6/35.7/-3.9-5.5%/-37.7%/-75.2%0.00/-0.05/-0.33/-0.27

成交量分析


指標數值
近期平均成交量54.51張
成交量趨勢-34.62%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點61.43
第2個買點61.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位60.07 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標66.01 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.49% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.58% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:63.40% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.61個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.72%

  • 中期(20日)波動率:28.22%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:57.76

  • 價格波動範圍:27.20 ~ 108.00

  • 價格變異係數:24.29%


風險指標



  • 最大回撤:-54.83%

  • 回撤恢復天數:2631天

  • 風險調整後收益:0.24


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.85%

  • 近期波動率:23.97%

  • 近期最大回撤:-12.35%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-489.93%

  • 波動率相對表現:-4.30%

  • 回撤相對表現:+42.48%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:42.57%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:24:59



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