伸興的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2491.00
平均收盤價134.82
收盤價標準差19.14
最高價192.00
最低價93.20
平均成交量(張)123.96
成交量標準差(張)143.32
平均成交金額17436141.75
平均成交筆數136.52
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例35.37
最大單日漲幅11.00
最大單日跌幅-7.20
年化波動率18.57
最大回撤-49.63

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一134.4419.27130.16146.21-0.0832.44
週二134.8019.27122.15135.06-0.0833.53
週三135.1519.05121.09133.220.0240.32
週四135.0619.14128.00137.87-0.0733.13
週五134.4119.08119.71131.970.0237.81
週六145.4411.5754.2349.67-0.1611.11

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03111.0070.59109.63108.660.980.700.000.28
2025-03-04111.5070.59109.92108.871.050.770.000.29
2025-03-05112.0076.47110.24109.101.140.840.000.30
2025-03-06113.5078.95110.74109.431.320.940.000.38
2025-03-07111.5065.22110.86109.581.281.010.000.27
2025-03-10111.5063.64110.96109.721.241.050.000.18
2025-03-11111.0063.64110.96109.821.151.070.000.08
2025-03-12112.0057.89111.12109.981.151.090.000.06
2025-03-13110.5052.38111.03110.021.011.07-1.00-0.06
2025-03-14110.0047.62110.87110.020.851.030.00-0.17

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21110.50-2強烈賣出
2025-02-24109.50-1賣出
2025-02-25110.00-2強烈賣出
2025-02-26110.00-2強烈賣出
2025-02-27111.00-2強烈賣出
2025-03-03111.00-2強烈賣出
2025-03-04111.50-2強烈賣出
2025-03-05112.00-2強烈賣出
2025-03-06113.50-3強烈賣出
2025-03-07111.500中性
2025-03-10111.500中性
2025-03-11111.000中性
2025-03-12112.000中性
2025-03-13110.50-1賣出
2025-03-14110.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21110.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-24109.50持平賣出持平持平持平
2025-02-25110.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-26110.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-27111.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-03111.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-04111.50持平賣出持平持平賣出
2025-03-05112.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-06113.50持平賣出持平賣出賣出
2025-03-07111.50持平持平持平持平持平
2025-03-10111.50持平持平持平持平持平
2025-03-11111.00持平持平持平持平持平
2025-03-12112.00持平持平持平持平持平
2025-03-13110.50持平持平賣出持平持平
2025-03-14110.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險14.63
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數48.67
索提諾比率-0.29
波動率比率(上行/下行)0.97
95%VaR-1.60
99%VaR-3.70

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.17
年化波動率18.57
5日波動率0.95
10日波動率1.00
20日波動率1.04
60日波動率1.09
上行波動率0.90
下行波動率0.92
收益率峰度10.25
收益率偏度-0.06
最大單日漲幅9.90
最大單日跌幅-8.75
波動率比率(上行/下行)0.97
平均真實範圍(ATR)1.99
ATR百分比1.46

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.8705072.654681127.2727-0.390696
22.04962.806781172.72730.670852
30.6404136.716211145.45450.0705378
41.088534.8988110300.188181
5-1.855833.953491040-0.511572
60.4385172.7337910600.0994407
7-2.796634.384491030-0.675859
80.4550168.2197510500.0350801
90.2410533.8531610300.0193053
10-1.81535.718911040-0.346564
110.7686163.7519610600.160436
120.4468273.770451154.54550.0743042

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.04962.806781172.72730.670852
41.088534.8988110300.188181
110.7686163.7519610600.160436

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.796634.384491030-0.675859
5-1.855833.953491040-0.511572
10-1.81535.718911040-0.346564

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.049672.7273
431.0885330
11100.76861660

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.7966370
54-1.8558360
109-1.815360

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性43.68

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.08
趨勢持續性44.76

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.17
趨勢持續性42.95

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.70
趨勢持續性41.39

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.89
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.41
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.66
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.78

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量47.29
動量持續性43.68

10日動量


指標數值
價格動量-0.08
成交量動量53.07
動量持續性44.76

20日動量


指標數值
價格動量-0.17
成交量動量64.11
動量持續性42.95

60日動量


指標數值
價格動量-0.70
成交量動量85.62
動量持續性41.39

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.65
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.66

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量116.45
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率40.45
長期上漲機率39.28

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26760.13160.2471
Volume_Shares0.26761.00000.09700.1697
RSI_140.13160.09701.00000.6444
MACD0.24710.16970.64441.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.167%
下跌34.673%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12039.85%
2167-32.34%
3232-20.26%
419020.00%
521127.96%
6205-24.39%
721656.02%
822110.86%
9202-13.86%
1020139.30%
1121617.59%
12227-7.49%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 56.02%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -32.34%)

  • 平均準確率:6.94%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1203-0.49%
21672.99%
3232-0.86%
41900.00%
52110.00%
62051.46%
7216-2.78%
82211.81%
9202-0.50%
102010.00%
112160.00%
12227-0.44%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.99%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.78%)

  • 平均準確率:0.10%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1203-0.99%
2167-14.97%
3232-16.81%
41903.16%
521112.80%
6205-4.88%
721621.30%
8221-0.90%
9202-3.47%
1020112.94%
112169.26%
12227-3.08%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 21.30%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -16.81%)

  • 平均準確率:1.20%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12030.00%
21671.80%
3232-1.29%
41900.00%
52110.95%
62050.49%
7216-1.85%
82211.81%
9202-1.98%
102010.00%
112160.93%
12227-0.44%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.81%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.98%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12033.45%
2167-8.98%
32322.59%
41902.11%
52119.00%
6205-1.95%
72166.02%
82217.69%
92020.99%
102013.98%
112160.00%
12227-4.41%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 9.00%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率:1.71%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12037.88%
2167-13.17%
3232-3.88%
419014.74%
52115.21%
6205-19.51%
721633.33%
82210.45%
9202-8.91%
1020122.39%
112167.41%
122270.88%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 33.33%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -19.51%)

  • 平均準確率:3.90%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 110.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 108.133

  • 107.782

  • 107.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 113.268

  • 113.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.049
上漲比例40.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.025
上漲比例35.755

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08372090.037494133.3887
2-0.00346535-0.010305736.7987
3-0.112833-0.050156134.7418
4-0.0310559-0.0092109736.4907

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.021052636.8421
2-0.21475731.5972
30.0045840438.3701
4-0.032695733.0435
50.03440

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.058
上漲天數比例35.367
下跌天數比例42.473
平盤天數比例22.160

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例18.547
平均漲幅1.162
平均成交量變化(張)112.767

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.715
平均漲幅0.755
平均成交量變化(張)-34.794

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例29.466
平均跌幅-0.790
平均成交量變化(張)91.089

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.273
平均跌幅-0.474
平均成交量變化(張)-34.781

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.832
平均漲跌幅-0.029
上漲比例45.455
平均成交量(張)375.292

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.268
成交量變化與價格變化相關係數0.104

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.79%111.3044.49%9.95%0.00%
最近一周-3.08%177.15-63.22%15.08%42.86%
最近半個月-0.45%135.659.36%14.03%46.67%
最近一個月2.80%109.68546.92%14.73%43.33%
最近兩個月6.28%120.25-16.64%17.89%40.00%
最近三個月1.38%107.7978.84%17.95%36.67%
最近半年8.37%116.86180.56%19.16%36.67%
最近一年8.91%104.88139.05%17.51%33.70%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天52.6/57.9/47.6/-10.312.2%/-72.4%/-19.1%-0.06/0.06/-0.17/-0.23
最近一周61.3/78.9/47.6/-31.338.2%/-124.8%/-19.1%0.11/0.38/-0.17/-0.55
最近半個月67.7/72.7/47.6/-25.155.6%/-111.6%/-19.1%0.22/0.41/-0.17/-0.59
最近一個月58.2/36.4/47.6/11.334.6%/11.1%/-19.1%0.07/-0.48/-0.17/0.31
最近兩個月58.3/50.0/47.6/-2.431.4%/-7.9%/-19.1%0.15/0.10/-0.17/-0.27
最近三個月52.0/33.3/47.6/14.36.0%/25.7%/-19.1%0.07/-0.52/-0.17/0.35
最近半年52.8/58.3/47.6/-10.78.6%/-35.3%/-19.1%0.02/-0.06/-0.17/-0.11
最近一年50.9/54.5/47.6/-6.92.3%/-37.3%/-19.1%0.03/0.58/-0.17/-0.75

成交量分析


指標數值
近期平均成交量109.68張
成交量趨勢546.92%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點108.13
第2個買點107.78
第3個買點107.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位104.86 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標113.27 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.29% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.36% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:65.62% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.55個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:18.68%

  • 中期(20日)波動率:17.94%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:134.82

  • 價格波動範圍:93.20 ~ 192.00

  • 價格變異係數:14.19%


風險指標



  • 最大回撤:-49.63%

  • 回撤恢復天數:314天

  • 風險調整後收益:-0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:6.28%

  • 近期波動率:17.89%

  • 近期最大回撤:-7.96%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+924.55%

  • 波動率相對表現:-0.70%

  • 回撤相對表現:+41.67%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:39.28%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:24:52



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