車王電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價39.78
收盤價標準差14.50
最高價84.90
最低價13.85
平均成交量(張)889.30
成交量標準差(張)2330.17
平均成交金額46927100.57
平均成交筆數576.26
平均漲跌幅-0.28
上漲天數比例37.48
最大單日漲幅11.77
最大單日跌幅-11.38
年化波動率38.94
最大回撤-73.54

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一39.5014.38765.53494.88-0.3336.85
週二39.7814.50860.64555.63-0.1939.18
週三39.9914.55921.11602.73-0.1939.41
週四40.0514.62982.84634.12-0.3037.13
週五39.7014.51915.63595.48-0.3834.52
週六34.2413.24824.75433.53-0.1046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0340.3063.0040.3140.000.310.220.000.09
2025-03-0439.8057.2740.2439.990.250.230.000.02
2025-03-0539.7555.5640.1639.970.190.22-1.00-0.03
2025-03-0639.5552.7340.0739.940.130.200.00-0.07
2025-03-0738.9545.3039.8939.870.030.170.00-0.14
2025-03-1039.0040.7439.7639.80-0.040.120.00-0.17
2025-03-1139.0022.8939.6439.74-0.100.080.00-0.18
2025-03-1239.2029.8739.5739.70-0.130.040.00-0.17
2025-03-1338.7029.4939.4439.63-0.19-0.010.00-0.18
2025-03-1438.5020.2739.2939.54-0.25-0.060.00-0.19

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2140.70-1賣出
2025-02-2440.90-2強烈賣出
2025-02-2540.500中性
2025-02-2640.500中性
2025-02-2740.800中性
2025-03-0340.300中性
2025-03-0439.800中性
2025-03-0539.75-1賣出
2025-03-0639.550中性
2025-03-0738.95-1賣出
2025-03-1039.000中性
2025-03-1139.001買入
2025-03-1239.201買入
2025-03-1338.701買入
2025-03-1438.501買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2140.70持平賣出持平持平持平
2025-02-2440.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2540.50持平持平持平持平持平
2025-02-2640.50持平持平持平持平持平
2025-02-2740.80持平持平持平持平持平
2025-03-0340.30持平持平持平持平持平
2025-03-0439.80持平持平持平持平持平
2025-03-0539.75持平持平賣出持平持平
2025-03-0639.55持平持平持平持平持平
2025-03-0738.95賣出持平持平持平持平
2025-03-1039.00持平持平持平持平持平
2025-03-1139.00持平買入持平持平持平
2025-03-1239.20持平買入持平持平持平
2025-03-1338.70持平買入持平持平持平
2025-03-1438.50持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.56
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數954.33
索提諾比率0.31
波動率比率(上行/下行)1.39
95%VaR-3.43
99%VaR-6.57

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.45
年化波動率38.94
5日波動率1.98
10日波動率2.10
20日波動率2.19
60日波動率2.29
上行波動率2.16
下行波動率1.55
收益率峰度4.23
收益率偏度0.78
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.39
平均真實範圍(ATR)1.30
ATR百分比3.14

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.4455119.51081643.750.168053
21.776516.417161656.250.250865
3-1.0623512.67181637.5-0.0969879
4-1.658368.377511540-0.217848
51.1213213.06521533.33330.0730684
6-0.09764610.34141533.3333-0.0255586
70.57179614.2631546.66670.0284043
8-0.93756513.75851533.3333-0.080258
91.1975217.87841546.66670.0576591
100.67788412.36711553.33330.041337
110.74205811.85415400.0485399
120.1626687.499481553.3333-0.000533218

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.4455119.51081643.750.168053
21.776516.417161656.250.250865
91.1975217.87841546.66670.0576591

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-1.658368.377511540-0.217848
3-1.0623512.67181637.5-0.0969879
8-0.93756513.75851533.3333-0.080258

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1123.4455143.75
211.7765156.25
981.1975246.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-1.6583660
32-1.0623562.5
87-0.93756566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性45.58

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性45.74

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.95
趨勢持續性45.72

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.86
趨勢持續性45.26

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.34
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.26
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.00
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.44

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量118.99
動量持續性45.58

10日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量180.21
動量持續性45.74

20日動量


指標數值
價格動量0.95
成交量動量231.40
動量持續性45.72

60日動量


指標數值
價格動量2.86
成交量動量433.94
動量持續性45.26

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.13

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.14
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.00

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量59.89
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率44.94
長期上漲機率44.68

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33410.07250.2218
Volume_Shares0.33411.00000.31350.5067
RSI_140.07250.31351.00000.5653
MACD0.22180.50670.56531.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲70.000%
下跌42.049%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12989.40%
2245-2.86%
334326.24%
429117.53%
531836.48%
630715.96%
732613.80%
833030.00%
930512.79%
1030844.16%
1132324.15%
1233111.48%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 44.16%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -2.86%)

  • 平均準確率:19.93%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
3343-0.87%
4291-1.03%
53181.89%
6307-0.98%
73260.31%
83300.00%
9305-0.33%
103080.00%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-2.04%
33436.41%
4291-0.69%
531814.15%
63070.65%
7326-0.61%
83309.70%
93051.64%
1030813.31%
113231.24%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 14.15%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -4.53%)

  • 平均準確率:2.93%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-0.82%
33430.00%
4291-0.69%
53182.20%
6307-1.30%
7326-0.61%
83300.91%
9305-0.98%
103080.65%
113230.62%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-4.49%
33432.33%
42912.41%
53183.46%
6307-2.28%
7326-1.84%
83302.12%
9305-2.62%
103083.90%
113231.55%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.90%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -5.70%)

  • 平均準確率:-0.35%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129819.13%
22453.27%
334318.37%
429117.53%
531814.78%
630719.87%
732616.56%
833017.27%
930515.08%
1030826.30%
1132320.12%
1233119.64%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 26.30%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 平均準確率:17.33%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 38.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 38.258

  • 37.750


潛在阻力位 (由低到高)



  • 41.450

  • 41.537


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.147
上漲比例37.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.110
上漲比例38.205

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1164220.083140438.149
2-0.1106440.0086828936.8996
3-0.1671180.0062752637.7732
4-0.1392930.057972337.1102

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.15615236.4294
2-0.18551635.8053
3-0.099486937.8563
4-0.11488438.4884
5-0.079391941.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.134
上漲天數比例37.477
下跌天數比例56.456
平盤天數比例6.067

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.779
平均漲幅2.434
平均成交量變化(張)193.179

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.893
平均漲幅1.101
平均成交量變化(張)-34.515

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.101
平均跌幅-1.690
平均成交量變化(張)72.668

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.228
平均跌幅-1.248
平均成交量變化(張)-37.508

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.389
平均漲跌幅2.122
上漲比例69.767
平均成交量(張)3624.455

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.334
成交量變化與價格變化相關係數0.315

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.79%52.8232.13%8.52%66.67%
最近一周-2.65%44.46122.42%12.87%42.86%
最近半個月-5.41%42.57-15.11%11.95%53.33%
最近一個月-2.04%53.0828.79%16.39%53.33%
最近兩個月-5.64%83.74-27.05%26.35%48.33%
最近三個月-12.90%83.96-57.34%25.69%43.33%
最近半年-15.29%129.68-15.20%32.16%38.33%
最近一年-31.25%178.48-67.77%27.65%36.44%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天26.5/29.9/20.3/-9.6-72.4%/-33.8%/-85.2%-0.18/-0.17/-0.19/-0.03
最近一周34.5/52.7/20.3/-32.5-63.0%/-57.0%/-85.2%-0.16/-0.07/-0.19/-0.12
最近半個月50.8/70.8/20.3/-50.6-6.5%/-169.1%/-85.2%-0.00/0.23/-0.19/-0.43
最近一個月51.7/50.0/20.3/-29.76.2%/-79.0%/-85.2%0.05/0.04/-0.19/-0.24
最近兩個月46.9/35.4/20.3/-15.1-13.7%/-0.4%/-85.2%0.02/-0.15/-0.19/-0.04
最近三個月47.2/52.0/20.3/-31.7-15.1%/-138.3%/-85.2%-0.03/0.11/-0.19/-0.31
最近半年47.1/30.0/20.3/-9.7-11.5%/19.7%/-85.2%-0.00/-0.31/-0.19/0.12
最近一年46.1/56.0/20.3/-35.7-17.8%/-114.5%/-85.2%0.02/0.54/-0.19/-0.73

成交量分析


指標數值
近期平均成交量53.08張
成交量趨勢28.79%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點38.26
第2個買點37.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位36.99 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標41.45 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.32% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:72.53% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.05%

  • 中期(20日)波動率:46.02%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:39.78

  • 價格波動範圍:13.85 ~ 84.90

  • 價格變異係數:36.46%


風險指標



  • 最大回撤:-73.54%

  • 回撤恢復天數:2128天

  • 風險調整後收益:0.20


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.64%

  • 近期波動率:26.35%

  • 近期最大回撤:-8.50%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1597.97%

  • 波動率相對表現:-12.76%

  • 回撤相對表現:+65.04%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:44.68%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:24:23



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置