恩德的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價12.06
收盤價標準差2.79
最高價23.90
最低價4.90
平均成交量(張)1403.04
成交量標準差(張)5302.05
平均成交金額21470566.59
平均成交筆數515.01
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例36.03
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-12.84
年化波動率34.38
最大回撤-76.51

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.062.791431.39533.06-0.2037.40
週二12.052.801303.18496.26-0.3134.00
週三12.012.791465.29535.61-0.1535.69
週四12.052.771484.81529.50-0.2134.85
週五12.132.801348.60487.60-0.0638.22
週六11.772.30501.12158.800.7540.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0317.9580.6716.1715.460.710.350.000.37
2025-03-0417.4576.1916.3715.610.760.430.000.33
2025-03-0517.2072.0016.5015.730.770.500.000.27
2025-03-0616.6065.1916.5115.790.720.540.000.18
2025-03-0716.1558.8216.4615.820.640.560.000.08
2025-03-1016.6564.2916.4915.880.610.570.000.04
2025-03-1116.2057.5516.4415.900.540.57-1.00-0.02
2025-03-1216.3058.9916.4215.930.490.550.00-0.06
2025-03-1316.0558.1616.3615.940.420.520.00-0.10
2025-03-1416.9554.6216.4516.020.440.510.00-0.07

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2116.35-3強烈賣出
2025-02-2416.40-2強烈賣出
2025-02-2515.950中性
2025-02-2617.20-3強烈賣出
2025-02-2717.45-2強烈賣出
2025-03-0317.95-3強烈賣出
2025-03-0417.45-1賣出
2025-03-0517.20-1賣出
2025-03-0616.600中性
2025-03-0716.150中性
2025-03-1016.650中性
2025-03-1116.20-1賣出
2025-03-1216.300中性
2025-03-1316.050中性
2025-03-1416.950中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2116.35持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2416.40持平賣出持平賣出持平
2025-02-2515.95持平持平持平持平持平
2025-02-2617.20持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2717.45持平賣出持平賣出持平
2025-03-0317.95持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0417.45持平賣出持平持平持平
2025-03-0517.20持平賣出持平持平持平
2025-03-0616.60持平持平持平持平持平
2025-03-0716.15持平持平持平持平持平
2025-03-1016.65持平持平持平持平持平
2025-03-1116.20持平持平賣出持平持平
2025-03-1216.30持平持平持平持平持平
2025-03-1316.05持平持平持平持平持平
2025-03-1416.95持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.22
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數617.71
索提諾比率0.29
波動率比率(上行/下行)1.38
95%VaR-3.02
99%VaR-5.62

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.17
年化波動率34.38
5日波動率1.73
10日波動率1.84
20日波動率1.91
60日波動率2.00
上行波動率1.94
下行波動率1.40
收益率峰度5.39
收益率偏度0.81
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.65
波動率比率(上行/下行)1.38
平均真實範圍(ATR)0.34
ATR百分比2.75

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.393196.515981637.5-0.23939
24.730818.9355516750.510785
3-0.52555310.85571637.5-0.0637654
47.4322716.25031553.33330.447105
5-2.136549.703261533.3333-0.237364
61.1337213.48491546.66670.0717135
7-1.478788.018051546.6667-0.205218
80.18966510.06451546.66670.0022851
9-3.060027.013021520-0.460099
100.38458215.9111533.33330.0136959
110.826669.703021553.33330.0680194
120.860858.320741553.33330.0834281

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
47.4322716.25031553.33330.447105
24.730818.9355516750.510785
61.1337213.48491546.66670.0717135

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.060027.013021520-0.460099
5-2.136549.703261533.3333-0.237364
7-1.478788.018051546.6667-0.205218

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
437.4322753.3333
214.7308175
651.1337246.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.0600280
54-2.1365466.6667
76-1.4787853.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性45.18

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性46.31

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.66
趨勢持續性46.71

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.58
趨勢持續性51.54

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.26
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度4.00
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度16.12
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.77

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量105.28
動量持續性45.18

10日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量132.85
動量持續性46.31

20日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量190.14
動量持續性46.71

60日動量


指標數值
價格動量1.58
成交量動量232.51
動量持續性51.54

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率59.32
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度16.12

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量10999.83
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率46.07
長期上漲機率40.98

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29760.13430.3093
Volume_Shares0.29761.00000.20100.4121
RSI_140.13430.20101.00000.6072
MACD0.30930.41210.60721.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.870%
下跌35.394%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129839.93%
2245-15.51%
33438.75%
4291-12.03%
531842.14%
630712.05%
732615.64%
833031.82%
930527.54%
1030841.23%
113236.81%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 42.14%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.51%)

  • 平均準確率:16.33%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.63%
3343-1.46%
42910.69%
53180.00%
63070.00%
7326-0.31%
8330-0.30%
9305-0.66%
103080.65%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129811.74%
2245-3.67%
3343-1.75%
4291-13.40%
531816.67%
63071.95%
73264.91%
833013.64%
93054.59%
1030812.34%
11323-3.10%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.67%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -13.40%)

  • 平均準確率:3.03%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
3343-1.17%
42910.34%
53180.94%
6307-0.65%
7326-0.92%
83302.12%
9305-1.64%
103080.32%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.12%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-8.16%
33431.17%
4291-5.15%
53181.89%
6307-0.65%
7326-0.61%
83300.30%
93054.26%
103081.62%
11323-2.79%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 4.26%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:-1.00%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129828.52%
2245-6.53%
334311.95%
42915.50%
531822.64%
630711.40%
732612.58%
833016.06%
930520.98%
1030826.30%
1132311.46%
123319.97%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 28.52%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.53%)

  • 平均準確率:14.24%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.277

  • 15.126

  • 14.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.182

  • 18.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例38.087

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.027
上漲比例37.821

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02095940.047751734.9887
2-0.03218340.11049935.917
3-0.0316857-0.04599837.8772
4-0.02691270.025604435.2391

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.015995237.7563
2-0.053858631.2862
3-0.024378636.9441
4-0.020779137.5581
5-0.018243237.8378

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.028
上漲天數比例36.027
下跌天數比例51.678
平盤天數比例12.295

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.819
平均漲幅2.228
平均成交量變化(張)187.790

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.148
平均漲幅1.131
平均成交量變化(張)-35.665

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.027
平均跌幅-1.362
平均成交量變化(張)94.164

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.007
平均跌幅-1.009
平均成交量變化(張)-38.547

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.577
平均漲跌幅1.855
上漲比例69.543
平均成交量(張)5983.675

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.298
成交量變化與價格變化相關係數0.204

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天3.99%5616.56299.25%80.16%66.67%
最近一周2.11%5657.9534.87%53.82%42.86%
最近半個月3.67%14306.41-21.47%55.41%46.67%
最近一個月23.72%8617.751047.24%53.70%43.33%
最近兩個月5.61%5691.46241.11%43.82%40.00%
最近三個月-10.79%9666.02-65.58%45.86%34.44%
最近半年30.38%8542.9543.95%55.14%34.44%
最近一年36.69%5700.751582.17%48.15%31.78%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天57.3/59.0/54.6/-4.413.4%/25.0%/35.3%-0.08/-0.06/-0.07/-0.01
最近一周59.7/65.2/54.6/-10.619.0%/-0.5%/35.3%0.01/0.18/-0.07/-0.25
最近半個月67.3/72.7/54.6/-18.163.4%/-105.2%/35.3%0.16/0.24/-0.07/-0.31
最近一個月61.9/35.2/54.6/19.453.4%/77.1%/35.3%0.16/0.06/-0.07/-0.13
最近兩個月45.6/37.5/54.6/17.1-8.8%/145.2%/35.3%0.04/-0.21/-0.07/0.14
最近三個月45.4/67.6/54.6/-13.0-13.5%/-11.7%/35.3%-0.02/0.52/-0.07/-0.59
最近半年50.6/56.9/54.6/-2.37.2%/-29.0%/35.3%0.01/-0.01/-0.07/-0.06
最近一年49.9/46.9/54.6/7.7-0.2%/55.3%/35.3%0.01/0.11/-0.07/-0.18

成交量分析


指標數值
近期平均成交量8617.75張
成交量趨勢1047.24%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.28
第2個買點15.13
第3個買點14.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.11 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.18 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.26% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.99% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:60.94% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.90%

  • 中期(20日)波動率:35.49%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.06

  • 價格波動範圍:4.90 ~ 23.90

  • 價格變異係數:23.11%


風險指標



  • 最大回撤:-76.51%

  • 回撤恢復天數:-2421天

  • 風險調整後收益:0.19


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:5.61%

  • 近期波動率:43.82%

  • 近期最大回撤:-15.89%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-241.12%

  • 波動率相對表現:+9.61%

  • 回撤相對表現:+60.62%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:40.98%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:24:02



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