利奇的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價14.31
收盤價標準差4.76
最高價35.50
最低價5.39
平均成交量(張)1343.70
成交量標準差(張)2945.94
平均成交金額23428265.39
平均成交筆數527.62
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例35.68
最大單日漲幅9.62
最大單日跌幅-9.83
年化波動率30.60
最大回撤-69.42

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.264.751248.65491.85-0.1836.58
週二14.314.751313.34519.74-0.2334.93
週三14.334.771348.62525.69-0.1636.88
週四14.374.821458.31561.95-0.0836.19
週五14.344.741362.46545.41-0.2233.84
週六11.561.47633.29187.20-0.3533.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0314.4578.1314.2113.980.230.170.000.05
2025-03-0414.3071.4314.2214.000.220.180.000.04
2025-03-0514.4064.2914.2514.030.220.190.000.03
2025-03-0614.4058.3314.2714.060.210.200.000.02
2025-03-0714.2553.8514.2714.070.200.200.000.00
2025-03-1014.2553.8514.2614.080.180.19-1.00-0.01
2025-03-1114.3060.0014.2714.100.170.190.00-0.02
2025-03-1214.4061.5414.2914.120.170.180.00-0.02
2025-03-1314.2551.8514.2814.130.150.180.00-0.03
2025-03-1414.2538.1014.2814.140.140.170.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2114.50-2強烈賣出
2025-02-2414.45-1賣出
2025-02-2514.30-1賣出
2025-02-2614.30-1賣出
2025-02-2714.35-1賣出
2025-03-0314.45-1賣出
2025-03-0414.30-1賣出
2025-03-0514.400中性
2025-03-0614.400中性
2025-03-0714.250中性
2025-03-1014.25-1賣出
2025-03-1114.300中性
2025-03-1214.400中性
2025-03-1314.250中性
2025-03-1414.250中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2114.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2414.45持平賣出持平持平持平
2025-02-2514.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2614.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2714.35持平賣出持平持平持平
2025-03-0314.45持平賣出持平持平持平
2025-03-0414.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0514.40持平持平持平持平持平
2025-03-0614.40持平持平持平持平持平
2025-03-0714.25持平持平持平持平持平
2025-03-1014.25持平持平賣出持平持平
2025-03-1114.30持平持平持平持平持平
2025-03-1214.40持平持平持平持平持平
2025-03-1314.25持平持平持平持平持平
2025-03-1414.25持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.41
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數977.64
索提諾比率0.19
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaR-2.68
99%VaR-6.01

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.93
年化波動率30.60
5日波動率1.47
10日波動率1.57
20日波動率1.63
60日波動率1.70
上行波動率1.70
下行波動率1.41
收益率峰度6.87
收益率偏度0.51
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)0.37
ATR百分比2.35

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1591825.772261637.5-0.0564508
22.196856.383861668.750.318018
32.7847213.31071656.250.196688
43.1618815.343615400.195209
5-3.226656.563181526.6667-0.517023
60.9474556.02241546.66670.129647
72.851819.770351573.33330.274825
8-4.062289.238891533.3333-0.457733
9-2.08675.992381533.3333-0.376039
10-0.4341889.045971540-0.0664223
112.078277.103931553.33330.269091
12-0.7328186.004561553.3333-0.1498

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.1618815.343615400.195209
72.851819.770351573.33330.274825
32.7847213.31071656.250.196688

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.062289.238891533.3333-0.457733
5-3.226656.563181526.6667-0.517023
9-2.08675.992381533.3333-0.376039

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.1618840
762.8518173.3333
322.7847256.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.0622866.6667
54-3.2266573.3333
98-2.086766.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性45.72

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性46.79

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性44.78

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.60
趨勢持續性42.50

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.21
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.28
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.50
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.16

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量71.33
動量持續性45.72

10日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量82.53
動量持續性46.79

20日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量96.64
動量持續性44.78

60日動量


指標數值
價格動量1.60
成交量動量137.75
動量持續性42.50

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.54
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.50

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量59.19
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率35.96
長期上漲機率40.41

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29500.07380.2136
Volume_Shares0.29501.00000.28870.4280
RSI_140.07380.28871.00000.5023
MACD0.21360.42800.50231.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.702%
下跌37.742%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12985.70%
2245-13.88%
3343-10.20%
42915.15%
531843.08%
630713.03%
7326-0.61%
833030.91%
930530.16%
1030837.66%
113236.19%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 43.08%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.88%)

  • 平均準確率:12.09%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.86%
3343-0.87%
4291-0.34%
53180.00%
63070.98%
7326-0.31%
8330-0.91%
9305-0.33%
103080.65%
113230.00%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-9.80%
3343-5.83%
4291-2.41%
531813.21%
63072.61%
73261.53%
833013.64%
930510.49%
103089.74%
113232.17%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 13.64%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.80%)

  • 平均準確率:2.89%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.86%
3343-0.87%
4291-1.03%
53180.63%
63071.30%
7326-0.31%
8330-0.61%
9305-0.66%
103080.97%
11323-0.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-3.27%
3343-0.29%
42911.72%
53185.35%
63070.65%
7326-5.21%
83303.33%
93053.93%
103082.92%
11323-1.86%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 5.35%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -5.21%)

  • 平均準確率:0.20%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12988.05%
2245-6.53%
3343-2.33%
42917.22%
531823.90%
63077.49%
73263.68%
833015.45%
930516.72%
1030823.38%
113236.19%
123313.63%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 23.90%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.53%)

  • 平均準確率:8.90%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.046

  • 13.950

  • 13.896


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.534

  • 14.750


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.030
上漲比例36.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例36.410

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01773140.092422338.0361
2-0.0405240.026801834.8253
3-0.0414464-0.039153534.1311
4-0.0362370.026051135.8628

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.039191835.9469
2-0.051077634.0672
3-0.032132335.6899
4-0.02790735.4651
50.0041554140.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.034
上漲天數比例35.678
下跌天數比例49.289
平盤天數比例15.034

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.685
平均漲幅1.869
平均成交量變化(張)169.386

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.718
平均漲幅1.025
平均成交量變化(張)-34.845

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.779
平均跌幅-1.156
平均成交量變化(張)72.116

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.819
平均跌幅-0.845
平均成交量變化(張)-36.733

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.805
平均漲跌幅1.643
上漲比例68.598
平均成交量(張)5507.519

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.295
成交量變化與價格變化相關係數0.280

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.04%124.97-65.45%11.69%33.33%
最近一周-1.04%114.2229.41%11.46%28.57%
最近半個月-1.72%139.08-82.51%10.73%46.67%
最近一個月8.78%143.39-49.99%16.28%46.67%
最近兩個月2.52%278.02-71.37%26.90%36.67%
最近三個月-5.63%234.12-64.84%23.24%30.00%
最近半年-13.64%295.69-78.33%25.08%27.22%
最近一年-12.84%393.48-84.48%24.18%33.42%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天50.5/61.5/38.1/-23.44.5%/-61.3%/-16.4%-0.02/-0.02/-0.03/-0.02
最近一周53.9/58.3/38.1/-20.213.9%/-58.2%/-16.4%-0.01/0.02/-0.03/-0.05
最近半個月66.3/84.4/38.1/-46.336.9%/-104.0%/-16.4%0.03/0.12/-0.03/-0.15
最近一個月67.7/34.2/38.1/3.946.5%/9.2%/-16.4%0.07/0.02/-0.03/-0.05
最近兩個月50.4/28.6/38.1/9.55.1%/93.3%/-16.4%0.03/0.01/-0.03/-0.04
最近三個月41.6/6.7/38.1/31.4-18.1%/41.9%/-16.4%0.01/-0.01/-0.03/-0.02
最近半年43.9/51.0/38.1/-12.9-14.4%/30.2%/-16.4%0.00/-0.07/-0.03/0.04
最近一年46.1/60.5/38.1/-22.4-7.5%/-70.5%/-16.4%0.01/0.13/-0.03/-0.17

成交量分析


指標數值
近期平均成交量143.39張
成交量趨勢-49.99%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.05
第2個買點13.95
第3個買點13.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.62 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.53 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.42% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.96% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.67%

  • 中期(20日)波動率:36.37%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.31

  • 價格波動範圍:5.39 ~ 35.50

  • 價格變異係數:33.26%


風險指標



  • 最大回撤:-69.42%

  • 回撤恢復天數:-1567天

  • 風險調整後收益:0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.52%

  • 近期波動率:26.90%

  • 近期最大回撤:-17.05%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-385.07%

  • 波動率相對表現:-3.75%

  • 回撤相對表現:+52.37%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:40.41%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:23:43



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