得力的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價17.53
收盤價標準差7.12
最高價41.40
最低價6.09
平均成交量(張)1328.08
成交量標準差(張)2874.03
平均成交金額31326734.79
平均成交筆數594.81
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例36.56
最大單日漲幅10.19
最大單日跌幅-10.05
年化波動率30.68
最大回撤-69.11

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.527.121380.59618.340.0136.99
週二17.497.101401.01626.15-0.1835.86
週三17.587.141383.32617.40-0.0340.08
週四17.597.111279.44574.56-0.1733.78
週五17.427.091208.02543.21-0.2035.62
週六18.799.66607.97263.93-0.0360.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0318.9555.1018.4918.110.390.410.00-0.02
2025-03-0419.0057.1418.5718.170.400.410.00-0.01
2025-03-0518.9548.8418.6318.230.400.410.00-0.00
2025-03-0618.8550.0018.6618.280.390.400.00-0.01
2025-03-0719.3572.0918.7718.350.410.401.000.01
2025-03-1019.3575.6118.8618.430.430.410.000.02
2025-03-1118.2546.6718.7718.420.350.40-1.00-0.05
2025-03-1218.5050.0018.7218.420.300.380.00-0.08
2025-03-1318.0045.0718.6118.390.220.350.00-0.12
2025-03-1417.8041.1018.4918.350.140.310.00-0.17

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2118.45-2強烈賣出
2025-02-2418.50-1賣出
2025-02-2518.650中性
2025-02-2618.600中性
2025-02-2718.450中性
2025-03-0318.950中性
2025-03-0419.000中性
2025-03-0518.950中性
2025-03-0618.850中性
2025-03-0719.35-1賣出
2025-03-1019.35-2強烈賣出
2025-03-1118.25-1賣出
2025-03-1218.500中性
2025-03-1318.001買入
2025-03-1417.800中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2118.45持平賣出賣出持平持平
2025-02-2418.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2518.65持平持平持平持平持平
2025-02-2618.60持平持平持平持平持平
2025-02-2718.45持平持平持平持平持平
2025-03-0318.95持平持平持平持平持平
2025-03-0419.00持平持平持平持平持平
2025-03-0518.95持平持平持平持平持平
2025-03-0618.85持平持平持平持平持平
2025-03-0719.35持平賣出買入賣出持平
2025-03-1019.35持平賣出持平賣出持平
2025-03-1118.25持平持平賣出持平持平
2025-03-1218.50持平持平持平持平持平
2025-03-1318.00持平持平持平持平買入
2025-03-1417.80賣出持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.04
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數916.35
索提諾比率0.43
波動率比率(上行/下行)1.32
95%VaR-2.51
99%VaR-6.06

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.93
年化波動率30.68
5日波動率1.50
10日波動率1.60
20日波動率1.67
60日波動率1.75
上行波動率1.74
下行波動率1.33
收益率峰度5.65
收益率偏度0.58
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.91
波動率比率(上行/下行)1.32
平均真實範圍(ATR)0.44
ATR百分比2.46

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.768454.620321637.5-0.418827
22.051278.138991668.750.231553
3-0.6162738.929181637.5-0.0876833
48.6681419.17291553.33330.443411
51.340557.20141553.33330.163008
61.580218.106561546.66670.17437
7-1.761077.344911540-0.262459
8-3.728436.38071533.3333-0.610451
94.3525714.02615400.298438
10-2.010138.169731533.3333-0.266447
110.2476535.97621546.66670.0135514
122.40565.18221546.66670.432043

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
48.6681419.17291553.33330.443411
94.3525714.02615400.298438
122.40565.18221546.66670.432043

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.728436.38071533.3333-0.610451
10-2.010138.169731533.3333-0.266447
1-1.768454.620321637.5-0.418827

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
438.6681453.3333
984.3525740
12112.405646.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.7284366.6667
109-2.0101366.6667
112-1.7684562.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性44.62

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性46.09

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.01
趨勢持續性47.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.02
趨勢持續性46.68

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.77
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.97
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.81
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度13.11

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量69.44
動量持續性44.62

10日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量105.31
動量持續性46.09

20日動量


指標數值
價格動量1.01
成交量動量120.51
動量持續性47.57

60日動量


指標數值
價格動量3.02
成交量動量196.09
動量持續性46.68

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.41
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.81

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1773.30
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率42.70
長期上漲機率40.17

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.39050.03280.1302
Volume_Shares0.39051.00000.22980.4989
RSI_140.03280.22981.00000.5467
MACD0.13020.49890.54671.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.975%
下跌38.829%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129818.46%
2245-21.22%
33437.29%
4291-22.34%
53185.35%
6307-3.91%
732633.44%
833053.64%
9305-17.05%
1030818.83%
1132318.58%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 53.64%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -22.34%)

  • 平均準確率:6.98%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
3343-0.87%
42911.03%
5318-0.31%
63070.33%
7326-0.61%
8330-0.30%
93051.31%
10308-0.65%
113230.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.31%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:0.09%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.03%
2245-9.39%
33430.58%
4291-12.03%
53180.63%
6307-5.21%
732613.80%
833021.52%
9305-11.15%
103085.84%
113237.12%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 21.52%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -12.03%)

  • 平均準確率:0.71%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
3343-0.87%
42910.69%
53180.94%
6307-0.65%
7326-0.61%
83300.91%
93050.00%
10308-0.65%
113230.00%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-10.61%
3343-4.37%
4291-10.65%
5318-0.63%
6307-4.56%
73262.76%
83307.58%
9305-6.23%
103082.27%
113231.55%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.58%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -10.65%)

  • 平均準確率:-2.27%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129817.45%
2245-3.67%
334312.83%
4291-1.37%
53184.72%
63076.19%
732618.10%
833023.94%
9305-0.98%
1030812.01%
113239.60%
123312.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 23.94%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -3.67%)

  • 平均準確率:8.46%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.788

  • 17.700

  • 17.584


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.377

  • 19.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例37.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.015
上漲比例37.949

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0227427-0.0059197438.4876
2-0.0163210.1804238.1004
3-0.037846-0.015020635.0676
4-0.0374220.018411634.8233

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.02038637.0326
2-0.056257235.4577
3-0.020444735.3478
4-0.018069839.3023
5-0.028885134.1216

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.029
上漲天數比例36.564
下跌天數比例53.154
平盤天數比例10.282

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.933
平均漲幅2.002
平均成交量變化(張)155.019

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.228
平均漲幅1.019
平均成交量變化(張)-34.697

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.235
平均跌幅-1.183
平均成交量變化(張)87.331

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.604
平均跌幅-0.816
平均成交量變化(張)-37.409

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.423
平均漲跌幅1.518
上漲比例66.382
平均成交量(張)4129.413

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.391
成交量變化與價格變化相關係數0.315

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.78%1883.36-3.32%17.87%33.33%
最近一周-5.57%3045.6017.35%47.50%28.57%
最近半個月-3.52%2271.11121.23%33.59%46.67%
最近一個月3.49%2423.7130.56%30.31%50.00%
最近兩個月5.01%2194.15-54.60%33.01%45.00%
最近三個月6.91%2276.89-50.93%38.20%43.33%
最近半年21.50%1532.77295.51%33.87%37.78%
最近一年28.52%893.941706.19%25.82%31.78%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天45.4/50.0/41.1/-8.9-71.9%/-70.5%/-98.4%-0.12/-0.08/-0.17/-0.09
最近一周54.4/50.0/41.1/-8.9-4.7%/-140.7%/-98.4%-0.06/-0.01/-0.17/-0.15
最近半個月58.6/71.0/41.1/-29.920.9%/-134.2%/-98.4%-0.04/-0.01/-0.17/-0.16
最近一個月63.1/54.9/41.1/-13.846.0%/-147.7%/-98.4%0.02/0.06/-0.17/-0.22
最近兩個月58.2/62.6/41.1/-21.533.6%/-156.9%/-98.4%0.01/0.14/-0.17/-0.30
最近三個月57.1/79.0/41.1/-37.927.8%/-184.6%/-98.4%-0.01/0.06/-0.17/-0.22
最近半年53.3/71.1/41.1/-30.013.7%/-132.0%/-98.4%0.00/0.00/-0.17/-0.17
最近一年50.0/28.6/41.1/12.56.1%/-56.0%/-98.4%0.01/0.00/-0.17/-0.17

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2423.71張
成交量趨勢30.56%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.79
第2個買點17.70
第3個買點17.58

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.23 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.38 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.22% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.97% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.60% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.69%

  • 中期(20日)波動率:37.50%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.53

  • 價格波動範圍:6.09 ~ 41.40

  • 價格變異係數:40.62%


風險指標



  • 最大回撤:-69.11%

  • 回撤恢復天數:2184天

  • 風險調整後收益:0.29


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:5.01%

  • 近期波動率:33.01%

  • 近期最大回撤:-8.01%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-589.44%

  • 波動率相對表現:+2.36%

  • 回撤相對表現:+61.10%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:40.17%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:22:59



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置