力鵬的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價9.75
收盤價標準差2.71
最高價20.30
最低價4.51
平均成交量(張)3458.85
成交量標準差(張)6843.89
平均成交金額40606146.38
平均成交筆數936.95
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例37.96
最大單日漲幅9.85
最大單日跌幅-13.95
年化波動率31.63
最大回撤-77.11

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.732.723459.96920.94-0.1540.00
週二9.752.723472.66947.72-0.3534.79
週三9.742.703320.05918.07-0.1040.48
週四9.762.713677.61997.31-0.1938.34
週五9.772.713380.29906.45-0.2536.03
週六9.611.992603.18603.27-0.4246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-037.2149.257.257.220.030.030.000.00
2025-03-047.1748.537.247.220.020.03-1.00-0.00
2025-03-057.2052.177.237.220.020.020.00-0.01
2025-03-067.1631.487.227.210.010.020.00-0.01
2025-03-077.1432.697.217.210.000.020.00-0.02
2025-03-107.1536.737.207.20-0.000.010.00-0.02
2025-03-117.1034.627.187.19-0.010.010.00-0.02
2025-03-127.0630.917.177.18-0.020.000.00-0.02
2025-03-137.0030.917.147.17-0.03-0.000.00-0.03
2025-03-147.0525.497.137.16-0.04-0.010.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-217.300中性
2025-02-247.32-2強烈賣出
2025-02-257.34-2強烈賣出
2025-02-267.280中性
2025-02-277.250中性
2025-03-037.210中性
2025-03-047.17-1賣出
2025-03-057.20-1賣出
2025-03-067.160中性
2025-03-077.140中性
2025-03-107.150中性
2025-03-117.100中性
2025-03-127.061買入
2025-03-137.002強烈買入
2025-03-147.051買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-217.30持平持平持平持平持平
2025-02-247.32持平賣出持平持平賣出
2025-02-257.34持平賣出持平持平賣出
2025-02-267.28持平持平持平持平持平
2025-02-277.25持平持平持平持平持平
2025-03-037.21持平持平持平持平持平
2025-03-047.17持平持平賣出持平持平
2025-03-057.20賣出持平持平持平持平
2025-03-067.16持平持平持平持平持平
2025-03-077.14持平持平持平持平持平
2025-03-107.15持平持平持平持平持平
2025-03-117.10持平持平持平持平持平
2025-03-127.06持平持平持平買入持平
2025-03-137.00持平持平持平買入買入
2025-03-147.05持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.21
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數78.17
索提諾比率-0.09
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaR-3.00
99%VaR-5.65

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.99
年化波動率31.63
5日波動率1.61
10日波動率1.71
20日波動率1.77
60日波動率1.84
上行波動率1.64
下行波動率1.40
收益率峰度5.06
收益率偏度0.35
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.95
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.26
ATR百分比2.51

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.1178912.95251631.25-0.00376579
23.117547.034811668.750.419467
3-4.66276.997681618.75-0.690138
43.5118514.887515600.224697
5-2.181158.961411526.6667-0.261992
6-0.2462445.695441540-0.0724985
7-1.277599.709831540-0.148741
8-3.518299.378811526.6667-0.392902
93.016189.3405215600.305071
10-2.144568.059711546.6667-0.286763
11-1.07428.111711560-0.152972
122.763848.411141546.66670.308777

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.5118514.887515600.224697
23.117547.034811668.750.419467
93.016189.3405215600.305071

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-4.66276.997681618.75-0.690138
8-3.518299.378811526.6667-0.392902
5-2.181158.961411526.6667-0.261992

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.5118560
213.1175468.75
983.0161860

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-4.662781.25
87-3.5182973.3333
54-2.1811573.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性45.72

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性44.99

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性43.65

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.03
趨勢持續性44.24

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.28
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.04
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.76
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.82

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量53.09
動量持續性45.72

10日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量60.47
動量持續性44.99

20日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量77.57
動量持續性43.65

60日動量


指標數值
價格動量-0.03
成交量動量94.94
動量持續性44.24

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.10
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.76

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量564.26
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率32.58
長期上漲機率43.58

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.36320.12540.2142
Volume_Shares0.36321.00000.26560.4041
RSI_140.12540.26561.00000.6247
MACD0.21420.40410.62471.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.500%
下跌40.867%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129836.24%
2245-38.78%
334342.57%
42916.19%
531830.82%
6307-4.23%
732623.31%
833025.76%
9305-7.87%
1030826.30%
1132347.37%
12331-16.31%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 47.37%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -38.78%)

  • 平均準確率:14.28%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
3343-1.75%
42911.72%
5318-1.26%
63070.65%
73260.31%
8330-0.91%
93051.64%
10308-0.97%
113230.93%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.72%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129810.07%
2245-17.55%
334310.79%
42911.37%
53187.86%
6307-8.47%
73266.44%
83306.97%
9305-4.26%
103086.17%
1132315.48%
12331-12.69%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 15.48%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.55%)

  • 平均準確率:1.85%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3343-1.17%
42911.72%
5318-0.63%
63070.00%
7326-0.31%
83300.30%
9305-0.33%
10308-0.65%
113231.55%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.72%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12984.03%
2245-6.12%
33435.83%
4291-4.12%
53182.52%
63072.61%
73263.37%
83305.76%
9305-3.28%
10308-0.65%
113230.00%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 5.83%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.12%)

  • 平均準確率:0.50%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.82%
2245-17.14%
334328.86%
42915.50%
531822.33%
63070.98%
732613.50%
833013.64%
9305-1.64%
1030822.40%
1132329.41%
123311.81%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 29.41%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.14%)

  • 平均準確率:11.87%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 7.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 7.007

  • 6.920


潛在阻力位 (由低到高)



  • 7.390

  • 7.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例37.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例38.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0299097-0.022169636.6817
2-0.02448690.025854938.3188
3-0.0165453-0.0034427739.8543
4-0.0275884-0.00025445536.9023

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.018588737.1532
2-0.034611837.1958
3-0.020421939.1106
4-0.026465137.3256
5-0.018310840.8784

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.025
上漲天數比例37.960
下跌天數比例55.087
平盤天數比例6.953

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.678
平均漲幅1.919
平均成交量變化(張)125.134

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.893
平均漲幅0.986
平均成交量變化(張)-33.228

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.007
平均跌幅-1.464
平均成交量變化(張)65.477

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.423
平均跌幅-0.939
平均成交量變化(張)-34.066

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.993
平均漲跌幅1.871
上漲比例76.418
平均成交量(張)11507.891

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.363
成交量變化與價格變化相關係數0.313

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.14%670.40-19.19%17.56%33.33%
最近一周-1.54%725.83-33.08%9.37%28.57%
最近半個月-3.42%829.60-39.59%8.07%46.67%
最近一個月-0.98%799.3365.86%13.05%40.00%
最近兩個月-9.03%901.79-39.31%16.80%36.67%
最近三個月-12.96%1093.9512.11%19.54%36.67%
最近半年-30.20%2056.66-86.52%32.47%37.22%
最近一年-7.60%1948.0024.32%27.54%36.99%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天29.1/30.9/25.5/-5.4-97.2%/22.3%/-78.2%-0.03/-0.02/-0.03/-0.00
最近一周31.8/31.5/25.5/-6.0-83.5%/-19.2%/-78.2%-0.02/-0.01/-0.03/-0.01
最近半個月46.6/65.4/25.5/-39.9-26.2%/-138.8%/-78.2%-0.00/0.02/-0.03/-0.05
最近一個月54.0/52.3/25.5/-26.810.2%/-109.6%/-78.2%0.02/0.05/-0.03/-0.07
最近兩個月42.6/45.7/25.5/-20.2-26.4%/-62.7%/-78.2%0.01/0.02/-0.03/-0.04
最近三個月41.3/28.3/25.5/-2.8-32.9%/-43.0%/-78.2%0.01/0.01/-0.03/-0.04
最近半年41.4/67.9/25.5/-42.4-29.2%/-132.3%/-78.2%-0.01/0.05/-0.03/-0.07
最近一年47.9/54.0/25.5/-28.5-8.4%/-96.1%/-78.2%0.00/0.02/-0.03/-0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量799.33張
成交量趨勢65.86%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點7.01
第2個買點6.92

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位6.78 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標7.39 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.27% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.37% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.13% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.85%

  • 中期(20日)波動率:33.50%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.75

  • 價格波動範圍:4.51 ~ 20.30

  • 價格變異係數:27.80%


風險指標



  • 最大回撤:-77.11%

  • 回撤恢復天數:942天

  • 風險調整後收益:-0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.03%

  • 近期波動率:16.80%

  • 近期最大回撤:-12.52%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-975.71%

  • 波動率相對表現:-15.01%

  • 回撤相對表現:+64.59%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:32.58%

  • 歷史整體上漲機率:43.58%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:22:34



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置