大東的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3701.00
平均收盤價10.02
收盤價標準差2.94
最高價24.85
最低價5.00
平均成交量(張)339.50
成交量標準差(張)742.01
平均成交金額4078331.39
平均成交筆數162.78
平均漲跌幅-0.01
上漲天數比例40.85
最大單日漲幅17.92
最大單日跌幅-12.88
年化波動率41.30
最大回撤-77.68

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.042.93350.82166.850.1441.24
週二10.032.94356.02171.00-0.2037.62
週三10.022.94340.74163.510.1244.71
週四10.012.93337.22160.13-0.1039.62
週五10.032.96309.28152.53-0.0440.41
週六9.442.43482.75147.931.2273.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0314.0552.7814.1414.080.070.08-1.00-0.01
2025-03-0414.0551.4314.1314.080.050.070.00-0.02
2025-03-0514.7064.5814.2214.120.100.081.000.02
2025-03-0614.4554.1714.2514.150.110.080.000.02
2025-03-0713.9544.8314.2114.130.070.08-1.00-0.01
2025-03-1014.0539.6214.1814.130.060.080.00-0.02
2025-03-1114.1045.8314.1714.120.050.070.00-0.02
2025-03-1213.9544.0014.1414.110.030.060.00-0.04
2025-03-1313.0532.8413.9714.03-0.060.040.00-0.10
2025-03-1413.3039.1313.8713.98-0.110.010.00-0.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2114.050中性
2025-02-2414.350中性
2025-02-2514.200中性
2025-02-2614.200中性
2025-02-2714.100中性
2025-03-0314.050中性
2025-03-0414.05-1賣出
2025-03-0514.700中性
2025-03-0614.450中性
2025-03-0713.950中性
2025-03-1014.050中性
2025-03-1114.100中性
2025-03-1213.95-1賣出
2025-03-1313.052強烈買入
2025-03-1413.302強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2114.05持平持平持平持平持平
2025-02-2414.35持平持平持平持平持平
2025-02-2514.20持平持平持平持平持平
2025-02-2614.20持平持平持平持平持平
2025-02-2714.10持平持平持平持平持平
2025-03-0314.05持平持平賣出持平買入
2025-03-0414.05賣出持平持平持平持平
2025-03-0514.70買入持平買入賣出賣出
2025-03-0614.45持平持平持平持平持平
2025-03-0713.95持平持平賣出持平買入
2025-03-1014.05持平持平持平持平持平
2025-03-1114.10持平持平持平持平持平
2025-03-1213.95賣出持平持平持平持平
2025-03-1313.05持平持平持平買入買入
2025-03-1413.30持平持平持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.37
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數109.67
索提諾比率0.34
波動率比率(上行/下行)1.75
95%VaR-2.95
99%VaR-6.52

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.60
年化波動率41.30
5日波動率1.65
10日波動率1.81
20日波動率1.96
60日波動率2.17
上行波動率2.90
下行波動率1.66
收益率峰度124.94
收益率偏度5.38
最大單日漲幅64.92
最大單日跌幅-29.57
波動率比率(上行/下行)1.75
平均真實範圍(ATR)0.28
ATR百分比2.62

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.5278596.532711643.75-0.106315
21.902046.261441662.50.277152
3-3.209419.397251537.5-0.359262
49.5422320.4331553.33330.458844
53.2182925.38431433.33330.120217
6-0.115159.876421553.3333-0.0285342
7-1.788859.260771546.6667-0.211162
8-0.48810519.60851533.3333-0.0333922
91.8491911.15131553.33330.150882
10-1.931089.753481433.3333-0.215077
11-2.5280810.76851540-0.250244
120.8070383.5049215600.182706

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
49.5422320.4331553.33330.458844
53.2182925.38431433.33330.120217
21.902046.261441662.50.277152

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-3.209419.397251537.5-0.359262
11-2.5280810.76851540-0.250244
10-1.931089.753481433.3333-0.215077

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
439.5422353.3333
543.2182933.3333
211.9020462.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-3.2094162.5
1110-2.5280860
109-1.9310866.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性43.34

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性44.61

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.11
趨勢持續性43.23

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.25
趨勢持續性44.91

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.86
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.86
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.64
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.94

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量inf
動量持續性43.29

10日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量inf
動量持續性44.56

20日動量


指標數值
價格動量1.10
成交量動量inf
動量持續性43.20

60日動量


指標數值
價格動量3.23
成交量動量inf
動量持續性44.80

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率36.27
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.64

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量17.63
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率29.21
長期上漲機率40.70

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30940.17790.3449
Volume_Shares0.30941.00000.24600.3122
RSI_140.17790.24601.00000.5229
MACD0.34490.31220.52291.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.625%
下跌38.868%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-8.16%
334315.45%
4283-1.41%
5318-0.31%
63076.19%
732622.70%
832522.77%
930512.13%
1029724.92%
1132360.68%
123318.46%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 60.68%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:13.92%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22450.82%
3343-0.87%
42830.71%
5318-1.26%
63070.33%
73260.61%
8325-0.62%
93050.66%
10297-1.01%
113230.62%
123311.81%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.81%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-6.53%
3343-0.87%
4283-5.65%
5318-2.20%
6307-3.91%
732611.66%
83257.08%
93054.92%
102979.43%
1132324.77%
123314.23%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 24.77%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.53%)

  • 平均準確率:3.49%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-0.41%
33430.00%
42831.06%
5318-0.94%
63070.00%
73260.92%
8325-0.62%
93050.66%
10297-1.01%
113230.00%
123311.51%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.51%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
2245-4.90%
33432.92%
4283-4.24%
5318-5.35%
6307-2.61%
7326-2.45%
83253.69%
9305-3.28%
10297-0.34%
113232.79%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.69%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -5.35%)

  • 平均準確率:-1.45%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129810.74%
22452.86%
334314.29%
42836.71%
53189.43%
630712.38%
732611.96%
832513.23%
93059.18%
1029717.85%
1132332.51%
123311.81%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 32.51%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: 1.81%)

  • 平均準確率:11.91%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.800

  • 14.862


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.005
上漲比例43.554

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.011
上漲比例41.956

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.003875710.04856741.6479
2-0.004729880.18884840.4185
3-0.00269874-0.00095263541.841
4-0.0145053-0.055368439.5373

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
18.49515e-0542.4939
2-0.01771338.8565
3-0.0066628338.7802
4-0.0043259144.197
50.0017288138.5135

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.007
上漲天數比例40.854
下跌天數比例48.852
平盤天數比例10.213

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.562
平均漲幅2.240
平均成交量變化(張)155.582

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.130
平均漲幅1.047
平均成交量變化(張)-40.969

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.533
平均跌幅-1.188
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.775
平均跌幅-1.004
平均成交量變化(張)-38.215

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.862
平均漲跌幅1.879
上漲比例60.000
平均成交量(張)1265.765

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.309
成交量變化與價格變化相關係數0.291

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-4.66%29.99-1.88%93.92%33.33%
最近一周-7.96%35.44-54.94%49.39%57.14%
最近半個月-5.34%31.20-57.99%41.25%60.00%
最近一個月-2.21%26.0261.54%32.27%50.00%
最近兩個月-6.01%22.73-73.12%26.68%40.00%
最近三個月-14.74%29.82-22.79%25.22%37.78%
最近半年0.38%106.08-15.49%38.74%45.00%
最近一年0.38%69.76-65.06%30.22%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天38.7/44.0/39.1/-4.9-112.7%/-45.0%/-107.0%-0.08/-0.04/-0.12/-0.08
最近一周42.9/54.2/39.1/-15.0-57.5%/-166.5%/-107.0%-0.04/0.02/-0.12/-0.14
最近半個月50.1/60.0/39.1/-20.9-12.7%/-122.8%/-107.0%-0.01/0.04/-0.12/-0.15
最近一個月55.9/35.9/39.1/3.217.9%/-79.1%/-107.0%0.03/0.00/-0.12/-0.12
最近兩個月47.4/50.0/39.1/-10.9-13.1%/-70.2%/-107.0%0.02/0.04/-0.12/-0.16
最近三個月43.0/45.9/39.1/-6.8-28.1%/-57.6%/-107.0%0.00/-0.03/-0.12/-0.09
最近半年48.5/34.6/39.1/4.5-6.2%/-71.5%/-107.0%0.00/-0.01/-0.12/-0.11
最近一年49.9/97.3/39.1/-58.1-2.6%/-171.3%/-107.0%-0.01/0.46/-0.12/-0.58

成交量分析


指標數值
近期平均成交量26.02張
成交量趨勢61.54%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位12.79 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.80 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:96.99% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:87.84% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:38.95% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:48.12%

  • 中期(20日)波動率:52.68%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.02

  • 價格波動範圍:5.00 ~ 24.85

  • 價格變異係數:29.29%


風險指標



  • 最大回撤:-77.68%

  • 回撤恢復天數:880天

  • 風險調整後收益:0.22


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.01%

  • 近期波動率:26.68%

  • 近期最大回撤:-11.22%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1751.72%

  • 波動率相對表現:-14.83%

  • 回撤相對表現:+66.45%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:29.21%

  • 歷史整體上漲機率:40.70%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:22:22



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置