1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3477.00 |
平均收盤價 | 12.62 |
收盤價標準差 | 14.18 |
最高價 | 70.80 |
最低價 | 3.11 |
平均成交量(張) | 360.24 |
成交量標準差(張) | 794.23 |
平均成交金額 | 3233829.87 |
平均成交筆數 | 116.93 |
平均漲跌幅 | 0.08 |
上漲天數比例 | 42.85 |
最大單日漲幅 | 14.75 |
最大單日跌幅 | -15.73 |
年化波動率 | 42.74 |
最大回撤 | -70.99 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 12.70 | 14.24 | 391.16 | 123.62 | 0.08 | 41.50 |
週二 | 12.75 | 14.30 | 354.77 | 117.71 | -0.07 | 42.31 |
週三 | 12.55 | 14.06 | 328.88 | 111.84 | 0.15 | 44.14 |
週四 | 12.52 | 14.06 | 343.51 | 112.64 | 0.11 | 42.32 |
週五 | 12.74 | 14.39 | 382.70 | 119.15 | 0.12 | 43.76 |
週六 | 5.33 | 0.90 | 432.05 | 112.73 | 0.72 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | nan | 55.56 | 35.38 | 35.74 | -0.36 | -0.31 | 0.00 | -0.05 |
2025-03-04 | 35.00 | 55.56 | 35.31 | 35.68 | -0.37 | -0.32 | 0.00 | -0.05 |
2025-03-05 | nan | 55.56 | 35.31 | 35.68 | -0.37 | -0.33 | 0.00 | -0.04 |
2025-03-06 | 35.05 | 88.24 | 35.26 | 35.63 | -0.37 | -0.34 | 0.00 | -0.03 |
2025-03-07 | 35.05 | 0.00 | 35.23 | 35.59 | -0.36 | -0.34 | 0.00 | -0.01 |
2025-03-10 | 32.05 | 0.00 | 34.74 | 35.32 | -0.59 | -0.39 | 0.00 | -0.19 |
2025-03-11 | nan | 0.00 | 34.74 | 35.32 | -0.59 | -0.43 | 0.00 | -0.15 |
2025-03-12 | 32.55 | 0.00 | 34.35 | 35.10 | -0.75 | -0.50 | 0.00 | -0.26 |
2025-03-13 | 32.00 | 0.00 | 33.99 | 34.87 | -0.88 | -0.57 | 0.00 | -0.31 |
2025-03-14 | 32.35 | 8.97 | 33.74 | 34.69 | -0.95 | -0.65 | 0.00 | -0.30 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | nan | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 34.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 34.80 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 34.80 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | nan | 0 | 中性 |
2025-03-03 | nan | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 35.00 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | nan | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 35.05 | -1 | 賣出 |
2025-03-07 | 35.05 | 1 | 買入 |
2025-03-10 | 32.05 | 1 | 買入 |
2025-03-11 | nan | 1 | 買入 |
2025-03-12 | 32.55 | 1 | 買入 |
2025-03-13 | 32.00 | 1 | 買入 |
2025-03-14 | 32.35 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 34.80 | 持平 | 賣出 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 34.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 34.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 35.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 35.05 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 35.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 32.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | nan | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 32.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 32.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 32.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 29.18 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2129.76 |
索提諾比率 | 0.71 |
波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
95%VaR | -3.83 |
99%VaR | -6.98 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.69 |
年化波動率 | 42.74 |
5日波動率 | 1.97 |
10日波動率 | 2.11 |
20日波動率 | 2.21 |
60日波動率 | 2.31 |
上行波動率 | 2.55 |
下行波動率 | 1.84 |
收益率峰度 | 4.34 |
收益率偏度 | 0.81 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
平均真實範圍(ATR) | 0.42 |
ATR百分比 | 3.11 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.22165 | 7.56332 | 14 | 46.6667 | 0.139486 |
2 | 11.5129 | 22.3454 | 13 | 40 | 0.507768 |
3 | -6.30927 | 9.62091 | 15 | 31.25 | -0.673111 |
4 | 0.805658 | 10.4736 | 15 | 33.3333 | 0.0610096 |
5 | 0.833966 | 10.1924 | 13 | 42.8571 | 0.06547 |
6 | -1.58854 | 9.40163 | 14 | 35.7143 | -0.186692 |
7 | -0.345053 | 8.64198 | 14 | 42.8571 | -0.0592132 |
8 | 1.52659 | 12.0112 | 13 | 57.1429 | 0.113222 |
9 | 16.1496 | 29.4827 | 13 | 71.4286 | 0.542112 |
10 | 1.79374 | 7.44012 | 12 | 57.1429 | 0.21869 |
11 | 0.481647 | 9.1365 | 13 | 50 | 0.034475 |
12 | 6.39621 | 13.6704 | 14 | 64.2857 | 0.455695 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 16.1496 | 29.4827 | 13 | 71.4286 | 0.542112 |
2 | 11.5129 | 22.3454 | 13 | 40 | 0.507768 |
12 | 6.39621 | 13.6704 | 14 | 64.2857 | 0.455695 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -6.30927 | 9.62091 | 15 | 31.25 | -0.673111 |
6 | -1.58854 | 9.40163 | 14 | 35.7143 | -0.186692 |
7 | -0.345053 | 8.64198 | 14 | 42.8571 | -0.0592132 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 16.1496 | 71.4286 |
2 | 1 | 11.5129 | 40 |
12 | 11 | 6.39621 | 64.2857 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -6.30927 | 68.75 |
6 | 5 | -1.58854 | 64.2857 |
7 | 6 | -0.345053 | 57.1429 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.49 |
趨勢持續性 | 46.28 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.01 |
趨勢持續性 | 46.97 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.03 |
趨勢持續性 | 48.46 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 6.59 |
趨勢持續性 | 47.02 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.55 |
成交量動量 | 560.00 |
動量持續性 | 44.81 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.14 |
成交量動量 | 400.58 |
動量持續性 | 45.56 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.27 |
成交量動量 | 696.65 |
動量持續性 | 47.34 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 7.08 |
成交量動量 | 437.85 |
動量持續性 | 46.42 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.93 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 34.23 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 3.05 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 13.79 |
中期上漲機率 | 14.61 |
長期上漲機率 | 41.57 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.1183 | 0.0586 | 0.2002 |
Volume_Shares | -0.1183 | 1.0000 | 0.2520 | 0.1341 |
RSI_14 | 0.0586 | 0.2520 | 1.0000 | 0.3597 |
MACD | 0.2002 | 0.1341 | 0.3597 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 56.727% |
下跌 | 41.053% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 285 | 7.72% |
2 | 227 | -32.60% |
3 | 330 | 35.15% |
4 | 276 | 22.83% |
5 | 296 | 27.36% |
6 | 287 | 32.06% |
7 | 305 | 11.80% |
8 | 298 | 5.03% |
9 | 275 | -44.00% |
10 | 288 | -3.12% |
11 | 301 | -1.66% |
12 | 309 | -22.98% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 35.15%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -44.00%)
- 平均準確率:3.13%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 285 | -1.40% |
2 | 227 | 0.88% |
3 | 330 | -1.52% |
4 | 276 | 1.09% |
5 | 296 | 0.68% |
6 | 287 | -1.05% |
7 | 305 | 0.66% |
8 | 298 | 0.00% |
9 | 275 | 0.36% |
10 | 288 | -1.04% |
11 | 301 | 0.00% |
12 | 309 | 0.97% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.09%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -1.52%)
- 平均準確率:-0.03%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 285 | 0.00% |
2 | 227 | -18.50% |
3 | 330 | 14.24% |
4 | 276 | 4.71% |
5 | 296 | 14.86% |
6 | 287 | 14.98% |
7 | 305 | 4.59% |
8 | 298 | 2.68% |
9 | 275 | -15.64% |
10 | 288 | -2.08% |
11 | 301 | 3.32% |
12 | 309 | -4.53% |
- 最佳表現月份:6月 (準確率: 14.98%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -18.50%)
- 平均準確率:1.55%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 285 | -1.05% |
2 | 227 | 1.76% |
3 | 330 | -1.52% |
4 | 276 | 1.09% |
5 | 296 | 0.34% |
6 | 287 | -0.35% |
7 | 305 | 0.98% |
8 | 298 | -0.34% |
9 | 275 | 0.00% |
10 | 288 | -2.08% |
11 | 301 | 0.66% |
12 | 309 | 0.65% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.76%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -2.08%)
- 平均準確率:0.01%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 285 | -2.46% |
2 | 227 | -7.49% |
3 | 330 | 0.30% |
4 | 276 | 0.36% |
5 | 296 | -1.69% |
6 | 287 | 1.74% |
7 | 305 | -1.31% |
8 | 298 | 0.34% |
9 | 275 | -9.45% |
10 | 288 | 0.00% |
11 | 301 | -0.33% |
12 | 309 | -7.12% |
- 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.74%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -9.45%)
- 平均準確率:-2.26%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 285 | 12.63% |
2 | 227 | -9.25% |
3 | 330 | 23.64% |
4 | 276 | 15.58% |
5 | 296 | 13.18% |
6 | 287 | 16.72% |
7 | 305 | 6.89% |
8 | 298 | 2.35% |
9 | 275 | -19.27% |
10 | 288 | 2.08% |
11 | 301 | -5.32% |
12 | 309 | -12.94% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 23.64%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -19.27%)
- 平均準確率:3.86%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 32.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.001 |
上漲比例 | 44.693 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.021 |
上漲比例 | 42.466 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0242201 | 0.0429217 | 42.7553 |
2 | 0.0289835 | -0.00854913 | 38.3003 |
3 | 0.0130303 | 0.231979 | 46.0137 |
4 | 0.0180023 | 0.092102 | 44.2094 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0131788 | 43.3938 |
2 | 0.0251975 | 42.3221 |
3 | 0.0161834 | 43.9024 |
4 | 0.0176463 | 40.4203 |
5 | 0.0548327 | 46.9091 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.021 |
上漲天數比例 | 42.853 |
下跌天數比例 | 44.003 |
平盤天數比例 | 10.986 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.865 |
平均漲幅 | 2.527 |
平均成交量變化(張) | 240.067 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.694 |
平均漲幅 | 1.378 |
平均成交量變化(張) | -43.588 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.258 |
平均跌幅 | -1.454 |
平均成交量變化(張) | 847.319 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.183 |
平均跌幅 | -1.291 |
平均成交量變化(張) | -44.923 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.699 |
平均漲跌幅 | 1.754 |
上漲比例 | 62.366 |
平均成交量(張) | 1056.020 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.118 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.061 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -0.61% | 3.29 | -28.44% | 31.24% | 66.67% |
最近一周 | -7.70% | 4.33 | 45.17% | 59.45% | 42.86% |
最近半個月 | nan% | 2.56 | 3044.33% | 40.07% | 20.00% |
最近一個月 | nan% | 2.43 | 8870.59% | 34.74% | 13.33% |
最近兩個月 | nan% | 3.83 | 609.30% | 52.77% | 21.67% |
最近三個月 | -31.82% | 3.45 | 106.36% | 46.64% | 17.78% |
最近半年 | -29.67% | 3.79 | -43.16% | 46.60% | 26.11% |
最近一年 | -1.82% | 20.72 | -79.94% | 57.71% | 34.52% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 3.0/0.0/9.0/9.0 | nan%/nan%/nan% | -0.29/-0.26/-0.30/-0.04 |
最近一周 | 13.9/88.2/9.0/-79.3 | nan%/nan%/nan% | -0.18/-0.03/-0.30/-0.27 |
最近半個月 | 39.2/72.6/9.0/-63.6 | nan%/nan%/nan% | -0.11/0.03/-0.30/-0.33 |
最近一個月 | 52.4/58.4/9.0/-49.5 | nan%/nan%/nan% | 0.14/0.40/-0.30/-0.70 |
最近兩個月 | 42.0/27.9/9.0/-18.9 | nan%/nan%/nan% | 0.03/-0.01/-0.30/-0.29 |
最近三個月 | 36.5/37.9/9.0/-28.9 | nan%/nan%/nan% | -0.02/0.10/-0.30/-0.40 |
最近半年 | 39.5/44.8/9.0/-35.8 | nan%/nan%/nan% | -0.01/-0.30/-0.30/-0.00 |
最近一年 | 45.0/11.8/9.0/-2.8 | 27.8%/nan%/nan% | 0.04/-1.34/-0.30/1.04 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2.43張 |
成交量趨勢 | 8870.59% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 31.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 30.87 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 36.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.12% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.88% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:86.46% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.63個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:48.59%
- 中期(20日)波動率:51.35%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:12.62
- 價格波動範圍:3.11 ~ 70.80
- 價格變異係數:112.37%
風險指標
- 最大回撤:-70.99%
- 回撤恢復天數:-161天
- 風險調整後收益:0.49
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:nan%
- 近期波動率:52.77%
- 近期最大回撤:-22.32%
- 近期上漲天數比例:15.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+nan%
- 波動率相對表現:+10.21%
- 回撤相對表現:+48.67%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:13.79%
- 近90日上漲機率:14.61%
- 歷史整體上漲機率:41.57%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 16.67%
- 2025-03: 11.11%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:22:09
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置