大魯閣的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價15.13
收盤價標準差5.80
最高價39.60
最低價3.51
平均成交量(張)439.38
成交量標準差(張)825.79
平均成交金額8278734.92
平均成交筆數314.19
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例37.98
最大單日漲幅14.71
最大單日跌幅-17.76
年化波動率50.72
最大回撤-90.16

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.105.94430.83301.69-0.1236.35
週二15.195.84445.47304.03-0.1035.77
週三15.085.68434.64316.730.1640.27
週四15.165.79454.13346.01-0.0838.04
週五15.115.77436.44306.69-0.0639.15
週六15.615.05197.2889.200.4253.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0318.8524.0720.5520.78-0.240.080.00-0.32
2025-03-0419.7034.9620.4220.70-0.290.010.00-0.30
2025-03-0519.0533.3320.2120.58-0.38-0.070.00-0.31
2025-03-0619.6038.5720.1120.51-0.40-0.130.00-0.26
2025-03-0719.4033.8220.0020.43-0.42-0.190.00-0.23
2025-03-1019.5536.3019.9320.36-0.43-0.240.00-0.19
2025-03-1119.3535.2519.8420.29-0.44-0.280.00-0.16
2025-03-1219.1533.8019.7420.20-0.47-0.320.00-0.15
2025-03-1319.1533.8019.6520.12-0.48-0.350.00-0.13
2025-03-1419.2525.9819.5920.06-0.47-0.370.00-0.10

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2122.30-1賣出
2025-02-2421.100中性
2025-02-2520.901買入
2025-02-2620.100中性
2025-02-2719.152強烈買入
2025-03-0318.853強烈買入
2025-03-0419.700中性
2025-03-0519.051買入
2025-03-0619.600中性
2025-03-0719.400中性
2025-03-1019.550中性
2025-03-1119.350中性
2025-03-1219.151買入
2025-03-1319.151買入
2025-03-1419.251買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2122.30持平持平買入賣出賣出
2025-02-2421.10持平持平賣出持平買入
2025-02-2520.90持平持平持平持平買入
2025-02-2620.10賣出持平持平買入持平
2025-02-2719.15持平持平持平買入買入
2025-03-0318.85持平買入持平買入買入
2025-03-0419.70持平持平持平持平持平
2025-03-0519.05持平持平持平持平買入
2025-03-0619.60持平持平持平持平持平
2025-03-0719.40持平持平持平持平持平
2025-03-1019.55持平持平持平持平持平
2025-03-1119.35持平持平持平持平持平
2025-03-1219.15持平持平持平持平買入
2025-03-1319.15持平持平持平持平買入
2025-03-1419.25持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.97
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數521.89
索提諾比率0.57
波動率比率(上行/下行)1.93
95%VaR-3.71
99%VaR-6.91

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.19
年化波動率50.72
5日波動率2.07
10日波動率2.27
20日波動率2.41
60日波動率2.60
上行波動率3.65
下行波動率1.89
收益率峰度332.21
收益率偏度9.98
最大單日漲幅106.29
最大單日跌幅-30.81
波動率比率(上行/下行)1.93
平均真實範圍(ATR)0.47
ATR百分比3.05

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.2879788.481141650-0.0536065
25.9528114.97251562.50.386451
3-1.0956513.6621543.75-0.0923965
4-0.11865911.3831426.6667-0.0250659
53.3627115.64531446.66670.204282
60.2743349.058211433.33330.0118862
70.06956596.896321546.6667-0.0140801
82.4060123.08911533.33330.096987
97.2644725.733714400.275818
10-2.3264314.09371533.3333-0.176894
110.72254414.94671546.66670.0371907
122.940713.77691566.66670.201354

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
97.2644725.733714400.275818
25.9528114.97251562.50.386451
53.3627115.64531446.66670.204282

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.3264314.09371533.3333-0.176894
3-1.0956513.6621543.75-0.0923965
1-0.2879788.481141650-0.0536065

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
987.2644740
215.9528162.5
543.3627146.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.3264366.6667
32-1.0956556.25
112-0.28797850

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.40
趨勢持續性42.76

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.78
趨勢持續性44.00

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.64
趨勢持續性45.56

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.05
趨勢持續性41.88

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.87
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.23
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-3.66
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度7.45

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量inf
動量持續性41.72

10日動量


指標數值
價格動量0.71
成交量動量inf
動量持續性42.55

20日動量


指標數值
價格動量1.51
成交量動量inf
動量持續性43.92

60日動量


指標數值
價格動量4.79
成交量動量inf
動量持續性40.16

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率41.37
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度3.66

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量248.31
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率42.70
長期上漲機率39.28

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34300.17370.2338
Volume_Shares0.34301.00000.29550.3339
RSI_140.17370.29551.00000.5606
MACD0.23380.33390.56061.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.883%
下跌37.127%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
2245-36.33%
33430.00%
429129.90%
531837.11%
6307-8.47%
732633.74%
833032.42%
92983.69%
1030838.31%
11323-2.17%
1233122.05%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 38.31%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -36.33%)

  • 平均準確率:12.80%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3343-1.75%
42910.34%
53181.26%
6307-0.98%
73260.00%
83300.30%
92980.67%
10308-0.32%
11323-0.31%
123310.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-18.37%
3343-1.17%
42918.93%
531820.13%
6307-3.26%
732614.11%
833013.33%
92980.34%
1030813.31%
11323-4.95%
123319.37%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 20.13%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -18.37%)

  • 平均準確率:4.31%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.63%
3343-2.33%
42910.34%
53181.57%
6307-0.98%
7326-0.31%
83301.21%
9298-0.34%
103080.00%
11323-0.62%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.33%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-7.35%
3343-1.46%
42911.03%
53180.94%
6307-3.26%
7326-1.23%
8330-0.61%
9298-4.70%
103083.90%
11323-1.86%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.90%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率:-1.43%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12986.71%
2245-13.06%
33436.71%
429119.24%
531813.21%
63070.00%
732621.17%
833018.18%
92987.72%
1030821.43%
113235.57%
1233111.18%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 21.43%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.06%)

  • 平均準確率:9.84%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 19.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 18.450

  • 17.974


潛在阻力位 (由低到高)



  • 22.350

  • 22.416


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.034
上漲比例36.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例37.436

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01479260.13752741.1964
2-0.02089370.037878736.6812
3-0.01670580.13727536.3732
4-0.0236316-0.0054082237.8378

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.027696137.5151
2-0.057149634.7674
30.0056242740.3207
4-0.01176437.6744
50.022344842.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.019
上漲天數比例37.977
下跌天數比例48.413
平盤天數比例11.807

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.028
平均漲幅2.730
平均成交量變化(張)214.699

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.240
平均漲幅1.470
平均成交量變化(張)-37.881

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.933
平均跌幅-1.497
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.799
平均跌幅-1.231
平均成交量變化(張)-40.858

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.974
平均漲跌幅1.799
上漲比例60.539
平均成交量(張)1523.034

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.343
成交量變化與價格變化相關係數0.313

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.52%305.32-36.48%5.86%33.33%
最近一周-1.79%582.46-82.32%13.28%42.86%
最近半個月-13.68%1161.73-86.75%43.72%33.33%
最近一個月-8.33%761.04-31.03%36.07%36.67%
最近兩個月-4.70%545.96-48.63%28.76%41.67%
最近三個月-1.53%543.28-35.84%32.36%40.00%
最近半年8.15%386.8543.84%27.09%40.00%
最近一年14.93%527.34153.88%29.58%39.73%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.2/33.8/26.0/-7.8-50.4%/14.4%/-42.5%-0.13/-0.15/-0.10/0.05
最近一周33.9/38.6/26.0/-12.6-54.0%/17.6%/-42.5%-0.18/-0.26/-0.10/0.16
最近半個月36.5/64.4/26.0/-38.4-64.2%/-177.0%/-42.5%-0.18/0.02/-0.10/-0.12
最近一個月51.0/48.3/26.0/-22.3-5.5%/-97.0%/-42.5%-0.07/0.03/-0.10/-0.13
最近兩個月55.4/57.7/26.0/-31.715.1%/-100.6%/-42.5%-0.03/0.01/-0.10/-0.11
最近三個月55.8/48.5/26.0/-22.520.7%/-131.1%/-42.5%-0.03/0.04/-0.10/-0.14
最近半年54.6/47.2/26.0/-21.220.4%/-22.4%/-42.5%-0.01/0.01/-0.10/-0.11
最近一年51.9/51.7/26.0/-25.710.8%/-40.8%/-42.5%-0.00/0.05/-0.10/-0.15

成交量分析


指標數值
近期平均成交量761.04張
成交量趨勢-31.03%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點18.45
第2個買點17.97

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.61 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標22.35 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.15% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.52% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:60.85% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:53.09%

  • 中期(20日)波動率:56.21%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.13

  • 價格波動範圍:3.51 ~ 39.60

  • 價格變異係數:38.31%


風險指標



  • 最大回撤:-90.16%

  • 回撤恢復天數:355天

  • 風險調整後收益:0.34


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.70%

  • 近期波動率:28.76%

  • 近期最大回撤:-15.47%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2432.62%

  • 波動率相對表現:-22.25%

  • 回撤相對表現:+74.69%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:39.28%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:22:05



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