利華的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3711.00
平均收盤價13.14
收盤價標準差8.90
最高價46.85
最低價5.93
平均成交量(張)320.75
成交量標準差(張)833.88
平均成交金額3629120.57
平均成交筆數97.50
平均漲跌幅0.09
上漲天數比例45.94
最大單日漲幅9.87
最大單日跌幅-12.94
年化波動率22.71
最大回撤-35.01

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.259.07343.69105.410.1146.84
週二13.188.91314.5298.04-0.0343.68
週三13.118.81302.2396.600.1948.06
週四13.078.74341.2896.380.0744.74
週五13.199.03303.6591.630.1045.87
週六7.631.07255.0570.270.6173.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0336.9030.9536.8836.91-0.03-0.030.000.01
2025-03-0437.4047.9236.9636.940.02-0.020.000.04
2025-03-0536.9037.5036.9536.940.01-0.010.000.03
2025-03-0637.0035.1936.9636.940.01-0.010.000.02
2025-03-0736.8031.5836.9336.930.00-0.010.000.01
2025-03-1036.6532.7336.8936.91-0.02-0.01-1.00-0.01
2025-03-1137.0043.1036.9136.92-0.01-0.010.00-0.00
2025-03-1237.0041.0736.9236.92-0.00-0.011.000.01
2025-03-1336.9541.0736.9336.93-0.00-0.010.000.01
2025-03-1437.0042.1136.9436.930.01-0.000.000.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21nan0中性
2025-02-2437.451買入
2025-02-2536.851買入
2025-02-2636.801買入
2025-02-2736.701買入
2025-03-0336.900中性
2025-03-0437.400中性
2025-03-0536.900中性
2025-03-0637.000中性
2025-03-0736.800中性
2025-03-1036.65-1賣出
2025-03-1137.000中性
2025-03-1237.001買入
2025-03-1336.950中性
2025-03-1437.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21nan持平持平持平持平持平
2025-02-2437.45持平持平買入持平持平
2025-02-2536.85持平買入持平持平持平
2025-02-2636.80持平買入持平持平持平
2025-02-2736.70持平買入持平持平持平
2025-03-0336.90持平持平持平持平持平
2025-03-0437.40持平持平持平持平持平
2025-03-0536.90持平持平持平持平持平
2025-03-0637.00持平持平持平持平持平
2025-03-0736.80持平持平持平持平持平
2025-03-1036.65持平持平賣出持平持平
2025-03-1137.00持平持平持平持平持平
2025-03-1237.00持平持平買入持平持平
2025-03-1336.95持平持平持平持平持平
2025-03-1437.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.81
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2753.90
索提諾比率0.65
波動率比率(上行/下行)1.32
95%VaR-1.60
99%VaR-4.03

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.43
年化波動率22.71
5日波動率1.02
10日波動率1.10
20日波動率1.16
60日波動率1.26
上行波動率1.40
下行波動率1.06
收益率峰度35.99
收益率偏度2.06
最大單日漲幅24.68
最大單日跌幅-11.30
波動率比率(上行/下行)1.32
平均真實範圍(ATR)0.23
ATR百分比1.80

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.3360482.533481637.5-0.198428
21.16815.5465516500.180551
31.913146.016041643.750.290302
41.904156.272581553.33330.276996
50.1284156.916241546.6667-0.00553067
64.8171413.79431446.66670.337132
7-0.2901995.845151560-0.0781615
8-0.9266945.914661540-0.184856
91.720094.1613614800.373297
101.153838.876971553.33330.111205
110.9047845.643621553.33330.130788
121.661993.695861553.33330.404593

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
64.8171413.79431446.66670.337132
31.913146.016041643.750.290302
41.904156.272581553.33330.276996

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-0.9266945.914661540-0.184856
1-0.3360482.533481637.5-0.198428
7-0.2901995.845151560-0.0781615

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
654.8171446.6667
321.9131443.75
431.9041553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-0.92669460
112-0.33604862.5
76-0.29019940

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性47.94

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.50
趨勢持續性49.29

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.00
趨勢持續性50.42

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.10
趨勢持續性58.66

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.08
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量348.95
動量持續性47.80

10日動量


指標數值
價格動量0.50
成交量動量350.85
動量持續性49.15

20日動量


指標數值
價格動量1.01
成交量動量347.17
動量持續性50.28

60日動量


指標數值
價格動量3.12
成交量動量525.02
動量持續性58.58

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率13.18
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量36.04
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率34.83
長期上漲機率42.59

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.08080.08360.2819
Volume_Shares-0.08081.00000.16600.1315
RSI_140.08360.16601.00000.4793
MACD0.28190.13150.47931.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲50.636%
下跌41.431%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-5.71%
3343-7.58%
4291-21.99%
5318-1.57%
6307-13.03%
73269.20%
8330-3.64%
9305-24.59%
10294-11.90%
11323-2.48%
12331-34.14%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 9.20%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -34.14%)

  • 平均準確率:-9.65%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22451.22%
33430.29%
42910.34%
5318-0.31%
63070.33%
73260.31%
83300.00%
93050.66%
10294-1.36%
113230.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.38%
2245-0.82%
3343-8.16%
4291-12.71%
5318-7.86%
6307-6.19%
73260.61%
8330-5.15%
9305-8.85%
10294-2.38%
113230.93%
12331-17.82%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 0.93%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -17.82%)

  • 平均準確率:-6.32%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
33430.29%
4291-0.69%
53180.63%
6307-0.33%
7326-0.31%
83300.30%
93050.66%
10294-1.70%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 0.82%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.70%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
2245-1.63%
33432.04%
4291-2.06%
5318-5.66%
6307-1.30%
73260.61%
8330-0.61%
9305-5.90%
10294-1.36%
11323-4.33%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 3.36%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -5.90%)

  • 平均準確率:-1.66%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12988.39%
2245-5.31%
3343-2.04%
4291-6.87%
531811.64%
6307-5.54%
73267.98%
83301.82%
9305-11.15%
10294-5.10%
113230.00%
12331-14.20%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 11.64%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -14.20%)

  • 平均準確率:-1.70%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 37.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 36.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 38.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.016
上漲比例47.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.014
上漲比例46.915

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.006527150.047976444.2438
20.01291030.10062147.1616
3-0.001333330.0026500346.0978
40.005693120.055462846.2025

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0091525446.6828
2-0.0021162843.9024
30.0070161345.6322
40.0044145247.1345
50.020576347.2973

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.006
上漲天數比例45.944
下跌天數比例39.477
平盤天數比例14.363

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.986
平均漲幅1.208
平均成交量變化(張)225.525

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.590
平均漲幅0.727
平均成交量變化(張)-44.185

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.165
平均跌幅-0.719
平均成交量變化(張)645.246

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.258
平均跌幅-0.587
平均成交量變化(張)-46.555

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.455
平均漲跌幅0.840
上漲比例59.278
平均成交量(張)1153.073

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.081
成交量變化與價格變化相關係數0.129

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%29.472620.08%3.04%0.00%
最近一周0.00%17.89517.35%8.42%42.86%
最近半個月nan%11.7049271.23%12.92%26.67%
最近一個月0.14%14.5719.39%14.10%33.33%
最近兩個月0.14%32.089.71%21.67%43.33%
最近三個月-6.09%35.77-14.40%19.77%41.11%
最近半年-7.04%109.61-42.18%22.86%40.00%
最近一年57.11%112.61143.92%28.62%44.38%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天41.4/41.1/42.1/1.0nan%/nan%/nan%0.01/0.01/0.01/0.00
最近一周38.1/35.2/42.1/6.9nan%/nan%/nan%0.01/0.02/0.01/-0.01
最近半個月38.6/55.1/42.1/-13.0nan%/nan%/nan%0.01/-0.00/0.01/0.01
最近一個月45.9/52.5/42.1/-10.41.2%/nan%/nan%0.03/0.09/0.01/-0.08
最近兩個月49.3/48.9/42.1/-6.87.6%/nan%/nan%0.06/0.14/0.01/-0.13
最近三個月39.8/1.7/42.1/40.4-34.9%/nan%/nan%0.04/-0.27/0.01/0.28
最近半年45.7/70.2/42.1/-28.12.9%/nan%/nan%-0.03/0.20/0.01/-0.19
最近一年53.5/36.4/42.1/5.722.9%/nan%/nan%-0.00/-0.02/0.01/0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量14.57張
成交量趨勢19.39%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點36.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位35.38 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標38.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.82% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:99.16% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:94.76% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.57個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:23.31%

  • 中期(20日)波動率:23.36%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.14

  • 價格波動範圍:5.93 ~ 46.85

  • 價格變異係數:67.71%


風險指標



  • 最大回撤:-35.01%

  • 回撤恢復天數:-1434天

  • 風險調整後收益:0.48


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.14%

  • 近期波動率:21.67%

  • 近期最大回撤:-7.14%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1292.82%

  • 波動率相對表現:-1.07%

  • 回撤相對表現:+27.87%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:42.59%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:22:03



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