1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3711.00 |
平均收盤價 | 13.14 |
收盤價標準差 | 8.90 |
最高價 | 46.85 |
最低價 | 5.93 |
平均成交量(張) | 320.75 |
成交量標準差(張) | 833.88 |
平均成交金額 | 3629120.57 |
平均成交筆數 | 97.50 |
平均漲跌幅 | 0.09 |
上漲天數比例 | 45.94 |
最大單日漲幅 | 9.87 |
最大單日跌幅 | -12.94 |
年化波動率 | 22.71 |
最大回撤 | -35.01 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 13.25 | 9.07 | 343.69 | 105.41 | 0.11 | 46.84 |
週二 | 13.18 | 8.91 | 314.52 | 98.04 | -0.03 | 43.68 |
週三 | 13.11 | 8.81 | 302.23 | 96.60 | 0.19 | 48.06 |
週四 | 13.07 | 8.74 | 341.28 | 96.38 | 0.07 | 44.74 |
週五 | 13.19 | 9.03 | 303.65 | 91.63 | 0.10 | 45.87 |
週六 | 7.63 | 1.07 | 255.05 | 70.27 | 0.61 | 73.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 36.90 | 30.95 | 36.88 | 36.91 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-04 | 37.40 | 47.92 | 36.96 | 36.94 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.04 |
2025-03-05 | 36.90 | 37.50 | 36.95 | 36.94 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.03 |
2025-03-06 | 37.00 | 35.19 | 36.96 | 36.94 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
2025-03-07 | 36.80 | 31.58 | 36.93 | 36.93 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-10 | 36.65 | 32.73 | 36.89 | 36.91 | -0.02 | -0.01 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-11 | 37.00 | 43.10 | 36.91 | 36.92 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
2025-03-12 | 37.00 | 41.07 | 36.92 | 36.92 | -0.00 | -0.01 | 1.00 | 0.01 |
2025-03-13 | 36.95 | 41.07 | 36.93 | 36.93 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-14 | 37.00 | 42.11 | 36.94 | 36.93 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | nan | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 37.45 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 36.85 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 36.80 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 36.70 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 36.90 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 37.40 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 36.90 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 37.00 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 36.80 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 36.65 | -1 | 賣出 |
2025-03-11 | 37.00 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 37.00 | 1 | 買入 |
2025-03-13 | 36.95 | 0 | 中性 |
2025-03-14 | 37.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 37.45 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 36.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 36.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 36.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 36.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 37.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 36.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 37.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 36.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 36.65 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 37.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 37.00 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 36.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 37.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 16.81 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2753.90 |
索提諾比率 | 0.65 |
波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
95%VaR | -1.60 |
99%VaR | -4.03 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.43 |
年化波動率 | 22.71 |
5日波動率 | 1.02 |
10日波動率 | 1.10 |
20日波動率 | 1.16 |
60日波動率 | 1.26 |
上行波動率 | 1.40 |
下行波動率 | 1.06 |
收益率峰度 | 35.99 |
收益率偏度 | 2.06 |
最大單日漲幅 | 24.68 |
最大單日跌幅 | -11.30 |
波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
平均真實範圍(ATR) | 0.23 |
ATR百分比 | 1.80 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.336048 | 2.53348 | 16 | 37.5 | -0.198428 |
2 | 1.1681 | 5.54655 | 16 | 50 | 0.180551 |
3 | 1.91314 | 6.01604 | 16 | 43.75 | 0.290302 |
4 | 1.90415 | 6.27258 | 15 | 53.3333 | 0.276996 |
5 | 0.128415 | 6.91624 | 15 | 46.6667 | -0.00553067 |
6 | 4.81714 | 13.7943 | 14 | 46.6667 | 0.337132 |
7 | -0.290199 | 5.84515 | 15 | 60 | -0.0781615 |
8 | -0.926694 | 5.91466 | 15 | 40 | -0.184856 |
9 | 1.72009 | 4.16136 | 14 | 80 | 0.373297 |
10 | 1.15383 | 8.87697 | 15 | 53.3333 | 0.111205 |
11 | 0.904784 | 5.64362 | 15 | 53.3333 | 0.130788 |
12 | 1.66199 | 3.69586 | 15 | 53.3333 | 0.404593 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4.81714 | 13.7943 | 14 | 46.6667 | 0.337132 |
3 | 1.91314 | 6.01604 | 16 | 43.75 | 0.290302 |
4 | 1.90415 | 6.27258 | 15 | 53.3333 | 0.276996 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -0.926694 | 5.91466 | 15 | 40 | -0.184856 |
1 | -0.336048 | 2.53348 | 16 | 37.5 | -0.198428 |
7 | -0.290199 | 5.84515 | 15 | 60 | -0.0781615 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 4.81714 | 46.6667 |
3 | 2 | 1.91314 | 43.75 |
4 | 3 | 1.90415 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -0.926694 | 60 |
1 | 12 | -0.336048 | 62.5 |
7 | 6 | -0.290199 | 40 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 47.94 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.50 |
趨勢持續性 | 49.29 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.00 |
趨勢持續性 | 50.42 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.10 |
趨勢持續性 | 58.66 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.08 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | 348.95 |
動量持續性 | 47.80 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.50 |
成交量動量 | 350.85 |
動量持續性 | 49.15 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.01 |
成交量動量 | 347.17 |
動量持續性 | 50.28 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.12 |
成交量動量 | 525.02 |
動量持續性 | 58.58 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 13.18 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 36.04 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 34.83 |
長期上漲機率 | 42.59 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0808 | 0.0836 | 0.2819 |
Volume_Shares | -0.0808 | 1.0000 | 0.1660 | 0.1315 |
RSI_14 | 0.0836 | 0.1660 | 1.0000 | 0.4793 |
MACD | 0.2819 | 0.1315 | 0.4793 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 50.636% |
下跌 | 41.431% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 1.68% |
2 | 245 | -5.71% |
3 | 343 | -7.58% |
4 | 291 | -21.99% |
5 | 318 | -1.57% |
6 | 307 | -13.03% |
7 | 326 | 9.20% |
8 | 330 | -3.64% |
9 | 305 | -24.59% |
10 | 294 | -11.90% |
11 | 323 | -2.48% |
12 | 331 | -34.14% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 9.20%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -34.14%)
- 平均準確率:-9.65%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.68% |
2 | 245 | 1.22% |
3 | 343 | 0.29% |
4 | 291 | 0.34% |
5 | 318 | -0.31% |
6 | 307 | 0.33% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | 0.00% |
9 | 305 | 0.66% |
10 | 294 | -1.36% |
11 | 323 | 0.31% |
12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)
- 平均準確率:0.03%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -7.38% |
2 | 245 | -0.82% |
3 | 343 | -8.16% |
4 | 291 | -12.71% |
5 | 318 | -7.86% |
6 | 307 | -6.19% |
7 | 326 | 0.61% |
8 | 330 | -5.15% |
9 | 305 | -8.85% |
10 | 294 | -2.38% |
11 | 323 | 0.93% |
12 | 331 | -17.82% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 0.93%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -17.82%)
- 平均準確率:-6.32%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | 0.82% |
3 | 343 | 0.29% |
4 | 291 | -0.69% |
5 | 318 | 0.63% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | -0.31% |
8 | 330 | 0.30% |
9 | 305 | 0.66% |
10 | 294 | -1.70% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 0.82%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -1.70%)
- 平均準確率:-0.01%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 3.36% |
2 | 245 | -1.63% |
3 | 343 | 2.04% |
4 | 291 | -2.06% |
5 | 318 | -5.66% |
6 | 307 | -1.30% |
7 | 326 | 0.61% |
8 | 330 | -0.61% |
9 | 305 | -5.90% |
10 | 294 | -1.36% |
11 | 323 | -4.33% |
12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 3.36%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -5.90%)
- 平均準確率:-1.66%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 8.39% |
2 | 245 | -5.31% |
3 | 343 | -2.04% |
4 | 291 | -6.87% |
5 | 318 | 11.64% |
6 | 307 | -5.54% |
7 | 326 | 7.98% |
8 | 330 | 1.82% |
9 | 305 | -11.15% |
10 | 294 | -5.10% |
11 | 323 | 0.00% |
12 | 331 | -14.20% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 11.64%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -14.20%)
- 平均準確率:-1.70%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 37.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.016 |
上漲比例 | 47.478 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.014 |
上漲比例 | 46.915 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00652715 | 0.0479764 | 44.2438 |
2 | 0.0129103 | 0.100621 | 47.1616 |
3 | -0.00133333 | 0.00265003 | 46.0978 |
4 | 0.00569312 | 0.0554628 | 46.2025 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00915254 | 46.6828 |
2 | -0.00211628 | 43.9024 |
3 | 0.00701613 | 45.6322 |
4 | 0.00441452 | 47.1345 |
5 | 0.0205763 | 47.2973 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.006 |
上漲天數比例 | 45.944 |
下跌天數比例 | 39.477 |
平盤天數比例 | 14.363 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.986 |
平均漲幅 | 1.208 |
平均成交量變化(張) | 225.525 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.590 |
平均漲幅 | 0.727 |
平均成交量變化(張) | -44.185 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.165 |
平均跌幅 | -0.719 |
平均成交量變化(張) | 645.246 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.258 |
平均跌幅 | -0.587 |
平均成交量變化(張) | -46.555 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.455 |
平均漲跌幅 | 0.840 |
上漲比例 | 59.278 |
平均成交量(張) | 1153.073 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.081 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.129 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 0.00% | 29.47 | 2620.08% | 3.04% | 0.00% |
最近一周 | 0.00% | 17.89 | 517.35% | 8.42% | 42.86% |
最近半個月 | nan% | 11.70 | 49271.23% | 12.92% | 26.67% |
最近一個月 | 0.14% | 14.57 | 19.39% | 14.10% | 33.33% |
最近兩個月 | 0.14% | 32.08 | 9.71% | 21.67% | 43.33% |
最近三個月 | -6.09% | 35.77 | -14.40% | 19.77% | 41.11% |
最近半年 | -7.04% | 109.61 | -42.18% | 22.86% | 40.00% |
最近一年 | 57.11% | 112.61 | 143.92% | 28.62% | 44.38% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 41.4/41.1/42.1/1.0 | nan%/nan%/nan% | 0.01/0.01/0.01/0.00 |
最近一周 | 38.1/35.2/42.1/6.9 | nan%/nan%/nan% | 0.01/0.02/0.01/-0.01 |
最近半個月 | 38.6/55.1/42.1/-13.0 | nan%/nan%/nan% | 0.01/-0.00/0.01/0.01 |
最近一個月 | 45.9/52.5/42.1/-10.4 | 1.2%/nan%/nan% | 0.03/0.09/0.01/-0.08 |
最近兩個月 | 49.3/48.9/42.1/-6.8 | 7.6%/nan%/nan% | 0.06/0.14/0.01/-0.13 |
最近三個月 | 39.8/1.7/42.1/40.4 | -34.9%/nan%/nan% | 0.04/-0.27/0.01/0.28 |
最近半年 | 45.7/70.2/42.1/-28.1 | 2.9%/nan%/nan% | -0.03/0.20/0.01/-0.19 |
最近一年 | 53.5/36.4/42.1/5.7 | 22.9%/nan%/nan% | -0.00/-0.02/0.01/0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 14.57張 |
成交量趨勢 | 19.39% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 36.10 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 35.38 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 38.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.82% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:99.16% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:94.76% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.57個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:23.31%
- 中期(20日)波動率:23.36%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:13.14
- 價格波動範圍:5.93 ~ 46.85
- 價格變異係數:67.71%
風險指標
- 最大回撤:-35.01%
- 回撤恢復天數:-1434天
- 風險調整後收益:0.48
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.14%
- 近期波動率:21.67%
- 近期最大回撤:-7.14%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1292.82%
- 波動率相對表現:-1.07%
- 回撤相對表現:+27.87%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:34.83%
- 歷史整體上漲機率:42.59%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 44.44%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:22:03
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置