新纖的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3683.00
平均收盤價12.49
收盤價標準差3.53
最高價26.40
最低價7.02
平均成交量(張)6571.54
成交量標準差(張)12080.65
平均成交金額91050612.00
平均成交筆數1624.76
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例37.25
最大單日漲幅11.84
最大單日跌幅-10.47
年化波動率27.41
最大回撤-57.18

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.483.536851.321674.23-0.1137.95
週二12.513.546404.411633.38-0.2833.69
週三12.503.546107.241587.08-0.0538.95
週四12.513.546646.201627.72-0.0438.13
週五12.503.536878.071608.31-0.1637.26
週六9.781.025951.471327.130.5353.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0315.2054.5515.1915.110.080.060.000.02
2025-03-0415.2568.4215.2015.120.080.060.000.01
2025-03-0515.4072.7315.2315.140.090.070.000.02
2025-03-0615.3057.8915.2415.150.090.070.000.01
2025-03-0715.4563.6415.2715.180.100.080.000.02
2025-03-1015.5068.1815.3115.200.110.080.000.02
2025-03-1114.9045.4515.2415.180.070.08-1.00-0.01
2025-03-1214.8039.3915.1815.150.030.070.00-0.04
2025-03-1314.6532.3515.1015.11-0.020.050.00-0.07
2025-03-1414.7534.2915.0415.09-0.040.030.00-0.08

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2115.30-1賣出
2025-02-2415.250中性
2025-02-2515.35-1賣出
2025-02-2615.30-1賣出
2025-02-2715.200中性
2025-03-0315.200中性
2025-03-0415.250中性
2025-03-0515.40-2強烈賣出
2025-03-0615.300中性
2025-03-0715.45-1賣出
2025-03-1015.50-1賣出
2025-03-1114.90-1賣出
2025-03-1214.800中性
2025-03-1314.652強烈買入
2025-03-1414.750中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2115.30持平持平持平持平賣出
2025-02-2415.25持平持平持平持平持平
2025-02-2515.35持平持平持平持平賣出
2025-02-2615.30持平持平持平持平賣出
2025-02-2715.20持平持平持平持平持平
2025-03-0315.20持平持平持平持平持平
2025-03-0415.25持平持平持平持平持平
2025-03-0515.40持平賣出持平持平賣出
2025-03-0615.30持平持平持平持平持平
2025-03-0715.45持平持平持平持平賣出
2025-03-1015.50持平持平持平持平賣出
2025-03-1114.90持平持平賣出持平持平
2025-03-1214.80賣出持平持平買入持平
2025-03-1314.65持平持平持平買入買入
2025-03-1414.75持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.36
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1365.93
索提諾比率0.16
波動率比率(上行/下行)1.09
95%VaR-2.39
99%VaR-5.06

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.73
年化波動率27.41
5日波動率1.40
10日波動率1.47
20日波動率1.52
60日波動率1.57
上行波動率1.39
下行波動率1.28
收益率峰度8.09
收益率偏度0.15
最大單日漲幅13.19
最大單日跌幅-14.78
波動率比率(上行/下行)1.09
平均真實範圍(ATR)0.27
ATR百分比2.14

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.329626.740781631.25-0.370326
23.140496.687051681.250.444713
31.063877.614716500.117825
42.2356511.657615400.177479
5-2.069747.094461540-0.315233
60.4638234.481615600.0663059
70.2901464.7296514500.0261074
8-2.732077.032671526.6667-0.412182
9-1.499667.546221435.7143-0.220816
10-0.8723158.418311540-0.123419
112.528496.020515800.392296
122.053095.204271566.66670.362476

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.140496.687051681.250.444713
112.528496.020515800.392296
42.2356511.657615400.177479

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.732077.032671526.6667-0.412182
1-2.329626.740781631.25-0.370326
5-2.069747.094461540-0.315233

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.1404981.25
11102.5284980
432.2356540

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.7320773.3333
112-2.3296268.75
54-2.0697460

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性47.81

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性50.72

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性50.04

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.27
趨勢持續性48.17

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.99
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.62
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.80
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.50

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量46.67
動量持續性47.81

10日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量50.21
動量持續性50.72

20日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量66.00
動量持續性50.04

60日動量


指標數值
價格動量1.27
成交量動量72.65
動量持續性48.17

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.86
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.80

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1369.16
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率40.45
長期上漲機率43.24

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20480.07630.1945
Volume_Shares0.20481.00000.24900.4323
RSI_140.07630.24901.00000.6026
MACD0.19450.43230.60261.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.667%
下跌38.331%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129826.85%
2245-28.16%
3343-3.50%
429118.56%
531830.19%
63070.98%
7304-7.57%
833012.42%
928535.44%
1030813.64%
11323-16.10%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 35.44%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -28.16%)

  • 平均準確率:6.52%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22453.67%
3343-2.04%
42910.00%
53180.31%
6307-0.33%
73040.33%
83300.00%
92850.70%
10308-1.62%
113231.86%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.67%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:0.13%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.70%
2245-14.69%
3343-4.66%
42916.53%
53189.43%
6307-2.28%
7304-3.62%
83304.85%
928513.33%
103085.84%
11323-11.15%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 13.33%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.69%)

  • 平均準確率:0.42%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.04%
3343-1.75%
42910.34%
53181.26%
63070.00%
7304-0.99%
8330-0.91%
92851.40%
10308-0.65%
113231.24%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-6.94%
33430.29%
42911.03%
53182.20%
6307-3.91%
7304-1.32%
83302.42%
92852.11%
10308-1.30%
11323-4.64%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:-0.92%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129821.14%
2245-12.24%
33434.66%
429110.65%
531816.98%
63077.49%
7304-1.97%
83306.06%
928517.89%
1030811.36%
11323-3.41%
123313.63%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 21.14%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.24%)

  • 平均準確率:6.85%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.701

  • 14.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.550

  • 15.629


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.001
上漲比例43.310

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例35.927

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01747180.038263437.6975
2-0.02048030.012387436.7904
3-0.0192927-0.042872937.2144
4-0.01676720.072429137.3181

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.012258941.2698
2-0.032766735.8734
3-0.017387835.7883
4-0.016752934.3529
5-0.0026027442.8082

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.018
上漲天數比例37.252
下跌天數比例50.204
平盤天數比例12.544

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.600
平均漲幅1.618
平均成交量變化(張)124.555

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.626
平均漲幅0.904
平均成交量變化(張)-31.561

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.106
平均跌幅-1.201
平均成交量變化(張)55.206

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.668
平均跌幅-0.798
平均成交量變化(張)-34.406

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.150
平均漲跌幅1.466
上漲比例77.448
平均成交量(張)18763.532

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.205
成交量變化與價格變化相關係數0.325

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.34%1962.60-19.68%19.04%33.33%
最近一周-3.59%2514.055.15%28.28%28.57%
最近半個月-3.59%2106.11-12.90%19.52%40.00%
最近一個月-2.64%1813.24-7.56%16.80%40.00%
最近兩個月-7.52%1685.98-32.69%15.15%35.00%
最近三個月-5.14%1657.89-4.71%14.98%35.56%
最近半年-10.33%3509.01-19.82%24.38%33.33%
最近一年-2.32%3114.80-41.52%21.06%34.25%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.3/39.4/34.3/-5.1-108.6%/19.4%/-89.5%-0.06/-0.04/-0.08/-0.03
最近一周48.7/57.9/34.3/-23.6-27.1%/-136.6%/-89.5%-0.02/0.01/-0.08/-0.09
最近半個月56.7/63.0/34.3/-28.721.7%/-186.0%/-89.5%0.01/0.04/-0.08/-0.12
最近一個月58.9/69.2/34.3/-34.932.7%/-167.3%/-89.5%0.03/0.11/-0.08/-0.18
最近兩個月44.8/68.0/34.3/-33.7-6.3%/-126.9%/-89.5%-0.00/0.02/-0.08/-0.09
最近三個月47.1/26.9/34.3/7.4-3.0%/-39.9%/-89.5%0.01/-0.01/-0.08/-0.07
最近半年47.7/51.3/34.3/-17.0-5.2%/-48.7%/-89.5%0.00/-0.03/-0.08/-0.04
最近一年48.9/15.4/34.3/18.90.2%/9.4%/-89.5%0.00/-0.11/-0.08/0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1813.24張
成交量趨勢-7.56%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.70
第2個買點14.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.21 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.55 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.96% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.25% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.35% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.69%

  • 中期(20日)波動率:26.35%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.49

  • 價格波動範圍:7.02 ~ 26.40

  • 價格變異係數:28.27%


風險指標



  • 最大回撤:-57.18%

  • 回撤恢復天數:432天

  • 風險調整後收益:0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.52%

  • 近期波動率:15.15%

  • 近期最大回撤:-10.34%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1325.69%

  • 波動率相對表現:-12.41%

  • 回撤相對表現:+46.84%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:43.24%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:21:46



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