遠東新的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價31.41
收盤價標準差5.04
最高價52.20
最低價20.25
平均成交量(張)8531.28
成交量標準差(張)7193.72
平均成交金額279478992.19
平均成交筆數3026.64
平均漲跌幅0.00
上漲天數比例46.23
最大單日漲幅8.93
最大單日跌幅-6.41
年化波動率24.68
最大回撤-60.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一31.374.957992.822887.140.0548.22
週二31.445.028461.323006.600.0146.48
週三31.405.088578.653150.440.0347.67
週四31.415.078682.043100.16-0.0146.25
週五31.455.099045.523024.35-0.0842.88
週六29.164.773352.061079.60-0.0526.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0332.4070.4932.0631.840.210.100.000.12
2025-03-0432.2071.6732.0831.870.210.120.000.09
2025-03-0532.7075.0032.1731.930.240.140.000.10
2025-03-0632.6570.4932.2531.980.260.170.000.10
2025-03-0733.1070.4932.3832.070.310.200.000.12
2025-03-1033.4074.2432.5432.170.370.230.000.14
2025-03-1133.2568.2532.6532.250.400.260.000.14
2025-03-1233.4079.3132.7632.330.430.300.000.13
2025-03-1333.1566.6732.8232.390.430.320.000.11
2025-03-1433.8573.8532.9832.500.480.360.000.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2132.30-2強烈賣出
2025-02-2432.30-1賣出
2025-02-2532.40-1賣出
2025-02-2632.250中性
2025-02-2732.200中性
2025-03-0332.40-2強烈賣出
2025-03-0432.20-1賣出
2025-03-0532.70-2強烈賣出
2025-03-0632.65-2強烈賣出
2025-03-0733.10-2強烈賣出
2025-03-1033.40-2強烈賣出
2025-03-1133.250中性
2025-03-1233.40-2強烈賣出
2025-03-1333.150中性
2025-03-1433.85-3強烈賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2132.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2432.30持平持平持平持平賣出
2025-02-2532.40持平持平持平持平賣出
2025-02-2632.25持平持平持平持平持平
2025-02-2732.20持平持平持平持平持平
2025-03-0332.40持平賣出持平持平賣出
2025-03-0432.20持平賣出持平持平持平
2025-03-0532.70持平賣出持平持平賣出
2025-03-0632.65持平賣出持平持平賣出
2025-03-0733.10持平賣出持平持平賣出
2025-03-1033.40持平賣出持平持平賣出
2025-03-1133.25持平持平持平持平持平
2025-03-1233.40持平賣出持平持平賣出
2025-03-1333.15持平持平持平持平持平
2025-03-1433.85持平賣出持平賣出賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.85
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數173.50
索提諾比率-0.00
波動率比率(上行/下行)0.89
95%VaR-2.36
99%VaR-4.39

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.55
年化波動率24.68
5日波動率1.33
10日波動率1.39
20日波動率1.43
60日波動率1.45
上行波動率1.06
下行波動率1.19
收益率峰度5.62
收益率偏度-0.43
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.80
波動率比率(上行/下行)0.89
平均真實範圍(ATR)0.63
ATR百分比1.97

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.552385.699991637.5-0.301587
21.706794.226391668.750.364406
3-1.251946.058171650-0.234164
41.885746.462581546.66670.266004
5-1.281134.192551560-0.345325
62.607892.20061593.33331.10934
7-0.7223798.386221546.6667-0.106013
8-1.497227.046941540-0.236115
90.3073356.919941566.66670.0203279
101.15696.335771573.33330.156293
11-1.040286.527671546.6667-0.184896
121.078553.903961566.66670.233578

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
62.607892.20061593.33331.10934
41.885746.462581546.66670.266004
21.706794.226391668.750.364406

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.552385.699991637.5-0.301587
8-1.497227.046941540-0.236115
5-1.281134.192551560-0.345325

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
652.6078993.3333
431.8857446.6667
211.7067968.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-1.5523862.5
87-1.4972260
54-1.2811340

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性51.41

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性52.05

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性52.64

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性51.60

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.83
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.60
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.11
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.41

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量24.65
動量持續性51.41

10日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量27.66
動量持續性52.05

20日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量29.11
動量持續性52.64

60日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量34.60
動量持續性51.60

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.97
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.11

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量7379.19
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率48.31
長期上漲機率46.72

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32050.14210.2427
Volume_Shares0.32051.00000.03970.0289
RSI_140.14210.03971.00000.6473
MACD0.24270.02890.64731.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.975%
下跌45.105%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12984.70%
2245-26.53%
334316.62%
4291-17.53%
53180.94%
6307-23.78%
7326-38.96%
833035.15%
9305-2.30%
10308-11.36%
11323-4.64%
123310.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 35.15%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -38.96%)

  • 平均準確率:-5.56%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.04%
3343-0.58%
42910.34%
5318-0.31%
63071.95%
7326-2.15%
8330-0.30%
93050.66%
103080.65%
11323-1.24%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.15%)

  • 平均準確率:0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-7.35%
33434.08%
4291-8.93%
5318-1.26%
6307-5.54%
7326-10.74%
833017.88%
93051.31%
10308-3.25%
11323-4.33%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 17.88%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -10.74%)

  • 平均準確率:-1.50%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
3343-0.29%
42910.34%
5318-1.26%
63071.63%
7326-1.53%
83300.61%
9305-0.33%
103080.65%
11323-1.55%
123311.51%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -1.55%)

  • 平均準確率:0.06%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
2245-6.12%
33435.83%
4291-2.75%
53180.00%
6307-4.56%
7326-1.84%
83303.64%
9305-3.93%
10308-3.57%
113230.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 5.83%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.12%)

  • 平均準確率:-0.78%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-16.33%
33437.58%
4291-6.53%
53183.77%
6307-17.26%
7326-22.70%
833013.33%
93050.00%
10308-5.84%
113232.17%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 13.33%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -22.70%)

  • 平均準確率:-3.41%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 33.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 32.565

  • 31.919

  • 31.363


潛在阻力位 (由低到高)



  • 33.950


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.015
上漲比例48.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.016
上漲比例50.256

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0228555-0.018396947.1783
20.01468340.052796748.5808
3-0.00182102-0.027688944.3288
4-0.006340960.024506345.0104

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0078407747.7684
2-0.0019119445.6547
3-0.029703541.8472
4-0.013255847.907
50.060641951.6892

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.004
上漲天數比例46.228
下跌天數比例46.711
平盤天數比例7.060

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.376
平均漲幅1.364
平均成交量變化(張)60.207

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.336
平均漲幅0.936
平均成交量變化(張)-28.314

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.161
平均跌幅-1.239
平均成交量變化(張)63.688

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.128
平均跌幅-0.806
平均成交量變化(張)-29.638

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.074
平均漲跌幅0.313
上漲比例57.672
平均成交量(張)23840.531

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.320
成交量變化與價格變化相關係數0.039

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.35%7663.17-18.90%32.10%33.33%
最近一周3.68%8430.6177.84%17.28%57.14%
最近半個月4.80%7712.4339.25%13.97%53.33%
最近一個月7.97%8136.3247.91%15.63%53.33%
最近兩個月0.30%14690.45-46.64%21.08%48.33%
最近三個月-9.97%14292.5122.39%24.45%45.56%
最近半年-4.78%13486.78-18.31%28.85%52.78%
最近一年19.19%10184.0815.52%23.80%52.60%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天73.3/79.3/73.8/-5.584.2%/22.8%/106.9%0.12/0.13/0.12/-0.01
最近一周71.9/70.5/73.8/3.484.4%/40.0%/106.9%0.12/0.10/0.12/0.03
最近半個月70.0/70.3/73.8/3.675.9%/13.0%/106.9%0.13/0.20/0.12/-0.07
最近一個月63.5/44.4/73.8/29.459.2%/85.9%/106.9%0.15/0.18/0.12/-0.05
最近兩個月49.0/27.4/73.8/46.51.6%/150.2%/106.9%0.07/-0.18/0.12/0.30
最近三個月47.4/52.9/73.8/20.9-11.7%/90.3%/106.9%0.01/0.00/0.12/0.12
最近半年51.3/71.6/73.8/2.36.9%/-9.4%/106.9%0.00/0.11/0.12/0.01
最近一年53.6/44.1/73.8/29.818.2%/137.7%/106.9%0.01/0.11/0.12/0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量8136.32張
成交量趨勢47.91%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點32.57
第2個買點31.92
第3個買點31.36

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位30.74 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標33.95 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.62% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.71% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.68% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:23.56%

  • 中期(20日)波動率:22.02%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:31.41

  • 價格波動範圍:20.25 ~ 52.20

  • 價格變異係數:16.05%


風險指標



  • 最大回撤:-60.19%

  • 回撤恢復天數:959天

  • 風險調整後收益:-0.00


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.30%

  • 近期波動率:21.08%

  • 近期最大回撤:-10.67%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-149.99%

  • 波動率相對表現:-3.65%

  • 回撤相對表現:+49.53%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:46.72%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:21:44



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