台化的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價79.90
收盤價標準差17.18
最高價130.00
最低價24.75
平均成交量(張)6004.47
成交量標準差(張)4348.14
平均成交金額479347277.22
平均成交筆數2791.84
平均漲跌幅0.01
上漲天數比例45.10
最大單日漲幅8.50
最大單日跌幅-6.37
年化波動率23.32
最大回撤-80.31

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一79.5517.255542.212650.370.0346.85
週二79.7817.265965.122801.61-0.0143.43
週三79.9517.116235.112928.190.0146.07
週四80.1017.066084.402831.85-0.0343.16
週五80.0017.306267.672777.800.0546.16
週六84.5513.122144.551052.000.0840.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0328.8067.3029.0828.670.410.190.000.22
2025-03-0428.1062.2128.9328.630.300.220.000.09
2025-03-0529.9566.6729.0928.720.360.240.000.12
2025-03-0629.2555.1129.1128.760.350.270.000.08
2025-03-0729.1051.7629.1128.790.320.280.000.05
2025-03-1029.6051.7629.1928.850.340.290.000.05
2025-03-1129.1053.3329.1728.870.310.290.000.01
2025-03-1228.9049.0629.1328.870.260.29-1.00-0.03
2025-03-1327.8543.5828.9328.790.140.260.00-0.12
2025-03-1428.8547.1228.9228.800.120.230.00-0.11

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2129.40-1賣出
2025-02-2429.75-2強烈賣出
2025-02-2530.55-2強烈賣出
2025-02-2630.05-2強烈賣出
2025-02-2729.70-1賣出
2025-03-0328.800中性
2025-03-0428.100中性
2025-03-0529.950中性
2025-03-0629.250中性
2025-03-0729.100中性
2025-03-1029.600中性
2025-03-1129.100中性
2025-03-1228.90-1賣出
2025-03-1327.850中性
2025-03-1428.850中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2129.40持平持平持平持平賣出
2025-02-2429.75持平賣出持平持平賣出
2025-02-2530.55持平賣出持平持平賣出
2025-02-2630.05持平賣出持平持平賣出
2025-02-2729.70持平賣出持平持平持平
2025-03-0328.80持平持平持平持平持平
2025-03-0428.10持平持平持平持平持平
2025-03-0529.95持平持平持平持平持平
2025-03-0629.25持平持平持平持平持平
2025-03-0729.10持平持平持平持平持平
2025-03-1029.60持平持平持平持平持平
2025-03-1129.10持平持平持平持平持平
2025-03-1228.90持平持平賣出持平持平
2025-03-1327.85賣出持平持平持平買入
2025-03-1428.85持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.62
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數467.57
索提諾比率-0.31
波動率比率(上行/下行)1.00
95%VaR-2.30
99%VaR-4.12

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.47
年化波動率23.32
5日波動率1.26
10日波動率1.32
20日波動率1.36
60日波動率1.39
上行波動率1.05
下行波動率1.05
收益率峰度4.11
收益率偏度-0.02
最大單日漲幅9.78
最大單日跌幅-8.27
波動率比率(上行/下行)1.00
平均真實範圍(ATR)1.49
ATR百分比1.88

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.6213955.139871656.250.0884707
21.495744.7904216500.277444
3-1.0116.68391643.75-0.176195
42.520924.226221566.66670.55706
5-2.202474.02241526.6667-0.588984
60.2608894.280941546.66670.0220097
7-2.313493.403181526.6667-0.728778
8-1.841145.014781546.6667-0.400378
9-0.2559334.155571546.6667-0.101695
101.525889.00531553.33330.150935
11-0.1181956.968051533.3333-0.0408811
120.2730228.031841546.66670.0132417

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
42.520924.226221566.66670.55706
101.525889.00531553.33330.150935
21.495744.7904216500.277444

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.313493.403181526.6667-0.728778
5-2.202474.02241526.6667-0.588984
8-1.841145.014781546.6667-0.400378

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
432.5209266.6667
1091.5258853.3333
211.4957450

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.3134973.3333
54-2.2024773.3333
87-1.8411453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性47.89

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.14
趨勢持續性48.13

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.28
趨勢持續性47.84

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.93
趨勢持續性44.08

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.16
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.58
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.56
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-25.61

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量21.69
動量持續性47.89

10日動量


指標數值
價格動量-0.14
成交量動量24.46
動量持續性48.13

20日動量


指標數值
價格動量-0.28
成交量動量26.60
動量持續性47.84

60日動量


指標數值
價格動量-0.93
成交量動量32.26
動量持續性44.08

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率40.88
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.56

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量16346.03
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率31.46
長期上漲機率44.28

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.00230.23510.3062
Volume_Shares0.00231.00000.03450.0032
RSI_140.23510.03451.00000.6849
MACD0.30620.00320.68491.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.561%
下跌40.549%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.71%
2245-20.41%
334317.20%
4291-37.11%
53188.18%
63070.65%
732640.80%
833022.42%
9305-5.57%
10308-7.79%
11323-1.24%
123311.51%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 40.80%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -37.11%)

  • 平均準確率:0.99%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
3343-0.87%
42910.34%
5318-1.57%
63070.33%
73261.23%
8330-1.21%
93050.33%
103080.65%
11323-0.62%
123310.91%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.23%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -1.57%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-8.16%
33434.37%
4291-12.37%
53182.52%
6307-2.61%
732617.18%
833013.94%
9305-0.66%
103080.97%
11323-0.93%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 17.18%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -12.37%)

  • 平均準確率:0.77%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.41%
3343-0.29%
42910.00%
5318-0.31%
63070.65%
73260.31%
83300.30%
9305-1.31%
103080.00%
113230.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 0.65%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-0.41%
33437.29%
4291-6.87%
53184.72%
6307-1.30%
73265.21%
83304.85%
93050.98%
10308-1.30%
113231.24%
123310.30%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 7.29%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -6.87%)

  • 平均準確率:1.28%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
2245-13.47%
33436.71%
4291-18.21%
53182.83%
63073.58%
732616.87%
83304.55%
9305-4.92%
10308-8.12%
11323-1.24%
123310.91%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 16.87%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -18.21%)

  • 平均準確率:-1.10%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.457

  • 27.890

  • 27.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 30.475

  • 30.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例45.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.101
上漲比例48.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.0005643340.0086492744.0181
20.02478170.0042622445.524
3-0.00608741-0.085958445.5775
40.03705820.025170645.2183

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.00078407746.5621
2-0.048493642.9896
30.023432243.8997
40.061627946.1628
50.074155447.6351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.014
上漲天數比例45.101
下跌天數比例46.738
平盤天數比例8.161

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.356
平均漲幅1.376
平均成交量變化(張)61.807

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.913
平均漲幅0.888
平均成交量變化(張)-28.705

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.638
平均跌幅-1.156
平均成交量變化(張)58.419

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.094
平均跌幅-0.743
平均成交量變化(張)-29.236

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率4.456
平均漲跌幅0.024
上漲比例50.000
平均成交量(張)15133.483

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.002
成交量變化與價格變化相關係數0.055

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.17%16045.2929.17%81.09%33.33%
最近一周-1.37%17441.06-16.56%40.40%57.14%
最近半個月-1.87%18797.4975.90%45.98%53.33%
最近一個月2.67%17939.6524.29%42.54%46.67%
最近兩個月-12.97%17487.9233.03%42.19%38.33%
最近三個月-27.24%14788.98123.57%37.76%35.56%
最近半年-44.63%12179.92355.55%34.64%35.56%
最近一年-54.50%8211.09419.22%27.90%34.25%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天46.6/49.1/47.1/-1.9-45.2%/-13.5%/-25.7%-0.08/-0.03/-0.11/-0.08
最近一周50.2/55.1/47.1/-8.0-7.7%/-51.5%/-25.7%-0.01/0.08/-0.11/-0.19
最近半個月60.3/61.0/47.1/-13.924.9%/-93.2%/-25.7%0.16/0.40/-0.11/-0.51
最近一個月56.3/55.6/47.1/-8.419.1%/-55.0%/-25.7%0.21/0.46/-0.11/-0.56
最近兩個月41.7/30.5/47.1/16.7-20.7%/50.4%/-25.7%0.10/-0.03/-0.11/-0.07
最近三個月39.2/29.8/47.1/17.3-35.2%/3.3%/-25.7%0.04/-0.12/-0.11/0.01
最近半年39.0/36.0/47.1/11.1-37.7%/10.8%/-25.7%0.02/-0.12/-0.11/0.01
最近一年42.1/58.9/47.1/-11.8-29.1%/-57.5%/-25.7%0.01/0.35/-0.11/-0.46

成交量分析


指標數值
近期平均成交量17939.65張
成交量趨勢24.29%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.46
第2個買點27.89
第3個買點27.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.15 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標30.48 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.86% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.81% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.76% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:23.14%

  • 中期(20日)波動率:21.99%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:79.90

  • 價格波動範圍:24.75 ~ 130.00

  • 價格變異係數:21.50%


風險指標



  • 最大回撤:-80.31%

  • 回撤恢復天數:-2120天

  • 風險調整後收益:-0.22


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-12.97%

  • 近期波動率:42.19%

  • 近期最大回撤:-23.68%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1056.52%

  • 波動率相對表現:+19.29%

  • 回撤相對表現:+50.52%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:31.46%

  • 歷史整體上漲機率:44.28%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:21:33



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置