華夏的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價20.00
收盤價標準差7.85
最高價47.95
最低價7.80
平均成交量(張)4547.22
成交量標準差(張)6705.77
平均成交金額105254311.39
平均成交筆數1731.89
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例39.73
最大單日漲幅10.56
最大單日跌幅-9.40
年化波動率36.85
最大回撤-76.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.887.784467.281671.95-0.1740.14
週二19.957.854396.191692.60-0.2537.58
週三20.057.884545.011767.57-0.0742.61
週四20.097.924594.581738.39-0.1439.28
週五20.047.844758.861801.80-0.2438.90
週六18.897.233474.861110.40-0.0546.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0313.1066.6713.0912.830.260.220.000.04
2025-03-0413.0064.0613.0712.840.230.220.000.01
2025-03-0513.6567.6113.1612.900.260.230.000.03
2025-03-0613.3555.3813.1912.930.260.230.000.02
2025-03-0713.4053.2313.2212.970.260.240.000.02
2025-03-1013.9560.2713.3413.040.290.250.000.04
2025-03-1113.7061.1113.3913.090.300.260.000.04
2025-03-1213.5052.9413.4113.120.290.270.000.02
2025-03-1313.1048.6513.3613.120.240.26-1.00-0.02
2025-03-1413.5553.6613.3913.150.240.260.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2113.25-1賣出
2025-02-2413.20-2強烈賣出
2025-02-2513.70-2強烈賣出
2025-02-2613.350中性
2025-02-2713.150中性
2025-03-0313.100中性
2025-03-0413.000中性
2025-03-0513.65-1賣出
2025-03-0613.350中性
2025-03-0713.400中性
2025-03-1013.95-1賣出
2025-03-1113.700中性
2025-03-1213.500中性
2025-03-1313.10-1賣出
2025-03-1413.550中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2113.25持平持平持平持平賣出
2025-02-2413.20持平賣出持平持平賣出
2025-02-2513.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2613.35持平持平持平持平持平
2025-02-2713.15持平持平持平持平持平
2025-03-0313.10持平持平持平持平持平
2025-03-0413.00持平持平持平持平持平
2025-03-0513.65持平持平持平持平賣出
2025-03-0613.35持平持平持平持平持平
2025-03-0713.40持平持平持平持平持平
2025-03-1013.95持平持平持平持平賣出
2025-03-1113.70持平持平持平持平持平
2025-03-1213.50持平持平持平持平持平
2025-03-1313.10持平持平賣出持平持平
2025-03-1413.55持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.98
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1412.50
索提諾比率0.22
波動率比率(上行/下行)1.09
95%VaR-3.52
99%VaR-6.69

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.32
年化波動率36.85
5日波動率1.99
10日波動率2.10
20日波動率2.16
60日波動率2.22
上行波動率1.72
下行波動率1.57
收益率峰度2.85
收益率偏度0.14
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.91
波動率比率(上行/下行)1.09
平均真實範圍(ATR)0.59
ATR百分比2.97

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.04962438.064321650-0.0145136
23.334627.675011668.750.412763
3-0.89542711.08991643.75-0.095771
42.9353810.054415400.275372
5-5.8511210.49241526.6667-0.57354
60.6129315.6448115600.0790575
70.5802789.8933615600.0418069
80.39777911.91381546.66670.0193987
9-0.86070511.24611560-0.0913539
10-2.02813.24421540-0.165708
111.39959.01741553.33330.136717
124.6630213.40521553.33330.335418

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.6630213.40521553.33330.335418
23.334627.675011668.750.412763
42.9353810.054415400.275372

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-5.8511210.49241526.6667-0.57354
10-2.02813.24421540-0.165708
3-0.89542711.08991643.75-0.095771

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.6630253.3333
213.3346268.75
432.9353840

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-5.8511273.3333
109-2.02860
32-0.89542756.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性48.56

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性49.50

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性49.10

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.61
趨勢持續性47.70

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.67
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.47
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.11
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-19.20

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量42.63
動量持續性48.56

10日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量50.77
動量持續性49.50

20日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量58.01
動量持續性49.10

60日動量


指標數值
價格動量1.61
成交量動量81.02
動量持續性47.70

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.79
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.11

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1078.36
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率40.45
長期上漲機率45.30

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26940.08120.1889
Volume_Shares0.26941.00000.27410.3643
RSI_140.08120.27411.00000.6495
MACD0.18890.36430.64951.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.688%
下跌43.478%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-15.51%
334321.28%
4291-17.18%
531853.14%
63072.61%
7326-8.28%
83300.00%
930523.61%
1030831.49%
113237.74%
12331-11.48%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 53.14%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -17.18%)

  • 平均準確率:7.59%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.82%
3343-0.58%
4291-0.69%
53180.31%
63070.00%
73260.31%
83300.30%
9305-0.98%
10308-0.32%
113230.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 0.93%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.70%
2245-3.67%
33434.66%
4291-12.37%
531822.01%
6307-4.23%
7326-3.07%
83302.73%
93057.21%
1030812.66%
113231.86%
12331-9.37%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 22.01%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -12.37%)

  • 平均準確率:1.14%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.00%
33430.29%
4291-1.37%
53180.94%
63070.00%
7326-0.31%
83300.61%
9305-0.66%
103080.00%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 0.94%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-4.49%
33434.08%
42910.00%
53184.09%
63070.33%
7326-1.53%
8330-5.76%
93050.33%
10308-0.97%
11323-4.33%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.09%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -5.76%)

  • 平均準確率:-0.97%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12989.73%
2245-8.16%
334312.83%
4291-2.75%
531825.79%
63076.51%
7326-3.68%
83302.12%
930517.70%
1030820.13%
113238.67%
123310.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 25.79%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:7.41%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.338

  • 12.805

  • 12.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 13.870

  • 14.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.045
上漲比例40.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例41.026

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04656880.06524437.1332
2-0.0481987-0.035915239.1921
3-0.02555670.021521241.7274
4-0.03629940.067737640.6445

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.044354640.5308
2-0.062885337.1958
3-0.035541639.3387
4-0.031569840.2326
50.015101444.5946

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.039
上漲天數比例39.732
下跌天數比例53.611
平盤天數比例6.658

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.235
平均漲幅2.377
平均成交量變化(張)100.696

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.054
平均漲幅1.153
平均成交量變化(張)-31.632

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.933
平均跌幅-1.915
平均成交量變化(張)58.961

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.779
平均跌幅-1.165
平均成交量變化(張)-32.632

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.698
平均漲跌幅1.912
上漲比例72.531
平均成交量(張)14005.281

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.269
成交量變化與價格變化相關係數0.237

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.37%1275.7522.45%71.82%33.33%
最近一周1.50%1351.488.16%46.24%42.86%
最近半個月2.26%1370.16-8.97%43.18%53.33%
最近一個月7.97%1475.08-30.48%37.69%50.00%
最近兩個月-0.37%1440.5652.67%40.64%46.67%
最近三個月-16.10%1246.34-16.73%35.53%40.00%
最近半年-19.10%1423.557.82%35.69%37.78%
最近一年-45.58%1553.70-21.05%30.27%36.99%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天51.7/52.9/53.7/0.711.5%/6.5%/39.9%-0.00/0.02/-0.02/-0.04
最近一周55.0/55.4/53.7/-1.736.2%/3.4%/39.9%0.02/0.02/-0.02/-0.04
最近半個月62.7/66.7/53.7/-13.045.2%/-31.0%/39.9%0.05/0.14/-0.02/-0.16
最近一個月61.5/60.7/53.7/-7.145.2%/-16.7%/39.9%0.09/0.19/-0.02/-0.21
最近兩個月47.1/17.9/53.7/35.7-2.1%/85.6%/39.9%0.06/-0.02/-0.02/0.00
最近三個月41.0/28.1/53.7/25.6-25.1%/74.9%/39.9%0.01/-0.08/-0.02/0.06
最近半年44.0/28.2/53.7/25.5-18.7%/122.6%/39.9%0.01/-0.12/-0.02/0.10
最近一年43.1/61.5/53.7/-7.8-22.5%/-14.2%/39.9%0.00/0.16/-0.02/-0.17

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1475.08張
成交量趨勢-30.48%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.34
第2個買點12.80
第3個買點12.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位12.54 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標13.87 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.94% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.00% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.08% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.47%

  • 中期(20日)波動率:37.21%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.00

  • 價格波動範圍:7.80 ~ 47.95

  • 價格變異係數:39.24%


風險指標



  • 最大回撤:-76.35%

  • 回撤恢復天數:389天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.37%

  • 近期波動率:40.64%

  • 近期最大回撤:-19.49%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-782.53%

  • 波動率相對表現:+3.84%

  • 回撤相對表現:+51.57%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:45.30%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:21:03



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置